Dov'è la linea di demarcazione tra l'adattamento e i modelli reali? - pagina 34
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Redditizio o cosa?
Spero che lo renderemo redditizio insieme, e considereremo il compito di questo ramo compiuto). L'Expert Advisor dovrebbe piuttosto essere un po' più intelligente e adatto ai nostri obiettivi (ci dovrebbe essere qualcosa da ottimizzare/allenare).
Quindi questa è la domanda... Ho tracciato le statistiche per molti simboli (circa 50) e diversi timeframe. Sono abbastanza uniformi. Di conseguenza è possibile indagare la regolarità dei tempi "buoni" nelle correlazioni tra strumenti. La mia ipotesi è che se qualche meccanismo lo fa, avviene secondo un certo algoritmo). L'analisi è morta! Lunga vita all'analisi!
Intendevo esattamente quanto segue: se una combinazione di due candele causa un'inversione e la stessa combinazione di due candele causa una continuazione, quali combinazioni hanno preceduto l'inversione e la continuazione? Cosa è successo alle altre coppie? Stavo conducendo un esperimento - stavo tirando pips (avversari, non ridete) ad ogni, anche il più piccolo, pullback e ho ottenuto un cluster di pips, che il 99% delle volte sono raggiunti dal prezzo. Mi chiedo quali situazioni precedano le combinazioni di candele di cui sopra. È abbastanza possibile che il rapporto 50/50 si sposti in qualche misura analizzando il passato più prossimo che precede queste combinazioni.
Ho qualcosa nella mia esperienza - in più del 90% dei casi l'Expert Advisor entra ed esce correttamente, ma quello che non abbiamo ancora risolto è la deludente deviazione dal suo sistema che porta al drawdown quando il prezzo manca il target calcolato.
La variante di cui ho scritto (misurare ogni pullback e impostare gli obiettivi in base ai livelli calcolati) è troppo impegnativa in termini di risorse ed è improbabile che funzioni in un EA. Ma sarebbe interessante analizzare alcune combinazioni di candele e identificare l'overshoot.
Spero che insieme lo renderemo redditizio, e considereremo il compito di questo ramo compiuto). Piuttosto, l'EA dovrebbe essere solo un po' più intelligente e adatto ai nostri obiettivi (ci dovrebbe essere qualcosa da ottimizzare/allenare).
Ok. Un modello semplice.
5 candelabri. Se l'ultimo è più grande dei 4 precedenti, allora sopra il suo massimo è un acquisto, sotto il suo minimo - una vendita.
Tutto a posto.
5 candele. Se l'ultimo è più grande dei 4 precedenti, allora sopra il suo massimo è comprare, sotto il suo minimo è vendere.
-primo tipo.
E per il secondo?
-il primo tipo.
E per il secondo?
È quello sui mashcats?
Prendete un mashka diciamo 100. e un mashka diciamo 20.
E al di sopra di un 100 mash, compra un rimbalzo da un 20 mash.
Quello che intendevo specificamente: se una combinazione di due candele risulta in un'inversione e la stessa combinazione di due candele risulta in una continuazione, quali combinazioni hanno preceduto l'inversione e la continuazione?
I 2 sequel sono così ugualmente probabili? Calcoliamo la probabilità di una variante e dell'altra e ci sediamo sulla barricata o apriamo per quella più probabile, se questo delta è significativo per il valore di cui abbiamo bisogno. Possiamo anche aumentare la profondità della descrizione della situazione, la cosa principale è raccogliere le statistiche che sono significative per essa.
Ho qualcosa nella mia esperienza - in più del 90% dei casi l'Expert Advisor entra ed esce correttamente, ma quello che non abbiamo ancora risolto è la fastidiosa deviazione dal suo sistema che porta al drawdown, quando il prezzo scende sotto il target calcolato.
Questa è la cosa peggiore) Per molto tempo ho cercato di risolvere questo problema. Quando l'Expert Advisor colpisce - il mercato ha un corso "logico" (naturale, prevedibile), quando non lo fa - "illogico" (imprevedibile, atipico). Il problema secondario è che il 10% di comportamento illogico del mercato è associato a periodi di maggiore volatilità, che può mangiare i profitti del 90% delle azioni di successo dell'Expert Advisor. Vero, i miei numeri erano un po' diversi (70-80% per 20-30%)
Ma penso che questo sia un po' fuori tema.
Intendevo esattamente quanto segue: se una combinazione di due candele causa un'inversione e la stessa combinazione di due candele causa una continuazione, quali combinazioni hanno preceduto l'inversione e la continuazione? Cosa è successo alle altre coppie? Stavo conducendo un esperimento - stavo tirando pips (avversari, non ridete) ad ogni, anche il più piccolo, pullback e ho ottenuto un cluster di pips, che il 99% delle volte sono raggiunti dal prezzo. Mi chiedo quali situazioni precedano le combinazioni di candele di cui sopra. È abbastanza possibile che il rapporto 50/50 si sposti in qualche misura analizzando il passato più prossimo che precede queste combinazioni.
Ho qualcosa nella mia esperienza - in più del 90% dei casi l'Expert Advisor entra ed esce correttamente, ma quello che non abbiamo ancora risolto è la sfortunata deviazione dal suo sistema che porta al drawdown quando il prezzo manca il target calcolato.
La variante di cui ho scritto (misurare ogni pullback e impostare gli obiettivi in base ai livelli calcolati) è troppo impegnativa in termini di risorse ed è improbabile che funzioni in un EA. Ma sarebbe interessante analizzare alcune combinazioni di candele e identificare l'overshoot.
Considererei questa domanda da un piano completamente diverso: il fitting è solo il fitting. Vale a dire, trovare il sistema secondo il quale l'asimmetria si verifica nei lati negativi e positivi, e si può automaticamente dimenticare il lungo processo di analisi delle espansioni (sui fib) e dei modelli precedenti.
Per sistema intendo l'accoppiamento di matrici di dati ottenuti da più strumenti in un arco di tempo, molto probabilmente si tratta di neuroni...
È quello sui mashcani?
Prendete un mashka diciamo 100. e un mashka diciamo 20.
E al di sopra di un mash 100, compra un rimbalzo da un mash 20.
-il primo tipo.
Le due estensioni sono così ugualmente probabili? Calcoliamo la probabilità di un'opzione e l'altra e ci sediamo sulla barricata o apriamo verso quella più probabile, se questo delta è significativo del valore di cui abbiamo bisogno.
Questa è la cosa peggiore) Ho lottato a lungo con la soluzione di questo problema. Quando l'Expert Advisor colpisce - il mercato ha un corso "logico" (naturale, prevedibile), quando non lo fa - uno "illogico" (imprevedibile, atipico). Il problema secondario è che il 10% di comportamento illogico del mercato è associato a periodi di maggiore volatilità, che può mangiare i profitti del 90% delle azioni di successo dell'Expert Advisor. I miei numeri sono un po' diversi però (70-80%20-30%)
Ma penso che questo sia un po' fuori tema.
Sì, sono d'accordo, l'argomento non riguarda questo. Tuttavia, l'Expert Advisor guadagna fino al 100% al mese, ma non c'è molto da pagare - funziona sulla base di valori calcolati. E quell'8-10% di azioni errate dell'Expert Advisor sono causate da movimenti di mercato improvvisi e inaspettati. È un bene che in questo momento la maggior parte delle posizioni siano state parzialmente chiuse e che ci sia un piccolo drawdown. È possibile chiuderli senza problemi, ma vorrei trovare il modo di reagire alle situazioni "anormali".
Per quanto riguarda l'uguale probabilità - se prendiamo lo studio condotto di questi modelli di candele come un assioma, è 50/50 con una piccola deviazione, che può essere ignorata. Ma se facciamo una o due o tre analisi in più delle combinazioni che precedono quelle studiate, probabilmente troveremo un bordo che può essere preso in considerazione.