Dov'è la linea di demarcazione tra l'adattamento e i modelli reali? - pagina 38
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il tester non rivela alcuno schema, e qualsiasi risultato di ottimizzazione che sia piacevole per l'occhio, è un adattamento.
il tester non rivela alcuno schema, e qualsiasi risultato di ottimizzazione che sia piacevole per l'occhio, è un adattamento.
1. Hai qualcosa con cui inchiodarlo? A parte un riflettore nel buio pesto?).
2. Il nostro TS ha un apparato matematico infernale capace di trovare e riconoscere qualsiasi tipo di schema. E il nostro compito è solo quello di insegnargli come farlo. Ecco con cosa abbiamo a che fare.
1. So fare i funghi.
2. Uh... Mi sono perso qualcosa? "il nostro TC..." - non sono nel giro, dov'è questo miracolo? :)
Hai già risposto a questo mio post nell'ultima pagina evidenziando lo stesso Sample e OOS, ma senza il "25 di nuovo!" e urlando rosso) Sto avendo un deja vu? Relax)
Volevo solo dire che gli acronimi bOOS e fOOS non sono la cosa più ovvia, il mio cervello ha ribollito per qualche secondo sulla loro decifrazione)
E la "pasta" sarà fatta dal nostro TS, che addestreremo su Sample, selezioneremo i risultati necessari probabilmente usando OOS, e poi gli daremo i dati, che secondo noi dovranno fare la pasta. Ma non siamo ancora arrivati a quel punto, per il bene della purezza dell'esperimento questi dati non sono ancora accaduti...
У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у!
Come sono complicate le cose con te!!!
E io pensavo che tu avessi un modello di come funzionano le cose nella vita reale:
1) Campione - ottimizzare, analizzare i risultati alla fine, selezionare alcuni set.
2) OSS - controllo dei set selezionati.
3) TEST - gamma di dati storici, sui quali applicando il set FN finalmente selezionato simuliamo il comportamento nella vita reale (momento della verità), controllando se abbiamo guadagnato la grana virtuale o no.
4) Ed eseguendo TC-ku diversi cicli consecutivi, per esempio, (Sample-6mesi --> OOS-1mesi --> TEST-1mesi) * 12 cicli (con shift-1mese),
e poi sommando i risultati dei periodi di TEST --> ci mostra se continuare o meno nel mondo reale.
.........................
Speravo che avessi qualcosa del genere......... ((
E' quello che c'è sulle maschere?
Prendiamo, per esempio, un 100 e un 20.
E sopra 100 compriamo un rimbalzo da 20.
Puoi limitarti a una mashka e osservare il rimbalzo della perlina.
Forse non è rilevante, ho perso qualcosa sui 2 tipi in discussione, non ho tempo di cercarlo, ma ho implementato un algoritmo simile qui. Una strategia semplice con i suoi svantaggi (costruire il volume delle posizioni)
https://www.mql5.com/ru/code/218
Puoi comprare e vendere + trailing. il principio dell'intera strategia è mostrato nel diagramma.
https://www.mql5.com/ru/forum/2777/page2#comment_38484
Domanda per un puzzle - come si fa a capire se un modello è un modello?
Applica il mio motto sul mio avatar.
deve essere tanto "evidente" per il suo proprietario quanto invisibile per gli altri.
La risposta è sbagliata.
Speravo che avessi qualcosa del genere......... ((
Sì, tutto è esattamente così, e stiamo parlando della stessa cosa, solo che tu hai alcune specifiche: cicli consecutivi di allenamento, per qualche motivo è 12, turni e rigorosamente in 1 mese, ecc. Non escludo che sia tutto legato al tuo TS, e apprezziamo anche queste osservazioni pratiche come un'esperienza inestimabile. Non siamo abbastanza "maturati" in questo argomento. Non vogliamo insegnare specificamente il tuo TS, vero?
E il campione di prova sarà ovviamente lì, ma non è giusto guardare indietro nel processo di apprendimento. La formazione stessa non è stata trattata neanche un po'...
Leggete con più attenzione ciò che vi viene detto. Controllare se esiste.
Seconda domanda - come si può fare senza una storia?