Dov'è la linea di demarcazione tra l'adattamento e i modelli reali? - pagina 41
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...... sull'asse delle ascisse è il numero ordinale dell'occorrenza del modello,
Se ho capito bene, forse è meglio così ....... sull'asse delle ascisse è il numero d'ordine dell'osservazione della combinazione di eventi (cioè il fenomeno del pattern).
.......
Nella figura - l'occorrenza del modello, ero confuso all'inizio.
No, dovremmo lasciare le cose come stanno.
Quindi, le relazioni dei fenomeni (un fenomeno è seguito da quello corrispondente) saranno così:
_a->a_,
_b->b_,
_c->c_,
..........
_j->j_,
Ma il mercato è una cosa non stazionaria molto complessa, in cui raramente ci sono corrispondenze al cento per cento dei fenomeni, quindi, una caratteristica qualitativa k di un particolare modello sarebbe qualcosa come:
k(Q:A)=(_a->a_)*100%.
Se dici.
Poi un'altra domanda, ora sull'asse delle ordinate:
Se _a->a_ è una coppia di eventi osservabili, allora possiamo parlare solo di risultati binari {0;1}.
Come fa la caratteristica k a formare una tale distribuzione?
Se lo dici tu.
Poi un'altra domanda, ora sull'asse delle ordinate:
se _a->a_ è una coppia di eventi osservabili, allora possiamo parlare solo di risultati binari {0;1}.
Come fa la caratteristica k a formare una tale distribuzione?
"Siediti, Vovochka. Due: rileggi la tua sinossi, stai confondendo di nuovo gli orsi con i cammelli":)
Va bene, maestro! :-)
Seguirò rigorosamente lo schema:
======================
Evento _a.1 = la fMA veloce ha attraversato la tMA lenta verso il basso
Evento _a.2 = la differenza del valore di kotir e il valore del punto di incrocio _a.1 > 40 punti
Evento _a.3 = Ora attuale < 12:00
La combinazione (congiunzione) degli eventi _a.1 e _a.2 e _a.3 è il fenomeno _a del modello A
--------->
Evento a_.1 = la differenza del valore della quotazione al momento dell'evento _a.1 e il valore della quotazione al momento dell'evento a_.1 > 50 pips (cioè vendere la posizione in profitto)
Evento a_.2 = Ora attuale = 21:00 (secondo tipo)
La combinazione (congiunzione) degli eventi a_.1 e a_.2 è il fenomeno del modello a_ A
==========
Così, il 21.01.2011(dt0), abbiamo osservato il fenomeno _a(dt0) e a_(dt0) e calcolato che k(Q:A)=(_a(dt0)->a_(dt0))*100% = 100%
============
E il 26.01.2011(dt1), abbiamo osservato il fenomeno _a(dt1), MA alle 21:00 il prezzo non ha raggiunto il livello dell'evento a_.1(dt1) di circa 25 punti.
...............................................................
Lo spazzino! Ebbene, come si fa a trovare la percentuale di corrispondenza tra due fenomenicorrelati il 26.01.2011?
================
P/S/ Ho inviato lamia risposta presunta a sever30, per l'autocontrollo... ))
Ok, insegnante! :-)
Seguirò rigorosamente lo schema:
======================
Evento _a.1 = La fMA veloce ha attraversato la tMA lenta verso il basso
Evento _a.2 = la differenza tra il valore del quoziente e il valore del punto di intersezione _a.1 > 40 punti
Evento _a.3 =Ora corrente < 12:00
La combinazione (unione) degli eventi _a.1 e _a.2 e _a.3 è il fenomeno _a del modello A
--------->
Evento a_.1 = la differenza del valore della quotazione al momento dell'evento _a.1 e il valore della quotazione al momento dell'evento a_.1 > 50 pips (cioè, vendere la posizione in profitto)
Evento a_.2 = Ora attuale = 21:00 (secondo tipo)
La combinazione (congiunzione) degli eventi a_.1 e a_.2 è il fenomeno del modello a_ A
==========
Così, il 21.01.2011(dt0), abbiamo osservato il fenomeno _a(dt0) e a_(dt0) e calcolato che k(Q:A)=(_a(dt0)->a_(dt0))*100% = 100%
============
E il 26.01.2011(dt1), abbiamo osservato il fenomeno _a(dt1), MA alle 21:00 il prezzo non ha raggiunto il livello dell'evento a_.1(dt1) di circa 25 punti.
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Lo spazzino! Ebbene, come si fa a trovare la percentuale di corrispondenza tra due fenomenicorrelati il 26.01.2011?
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P/S/ Ho inviato lamia risposta presuntiva a sever30nella mia e-mail personale, per l'autocontrollo... ))
P/S/ Ho inviato lamia risposta presunta a sever30in un messaggio privato, per l'autocontrollo... ))
:)
il nord non ha idea di cosa tu stia parlando qui :)
:)
Il nord non ha idea di cosa tu stia parlando qui :)
Non è necessario.
Lascia che tu tenga.... Non cancellarlo. )
Hai intasato il thread.
Che cos'è?
Un tentativo di rientrare nel thread? ;- )
Sì, vieni dentro... Diamo il benvenuto a tutti.... ))
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"Entrate, non abbiate paura. Vattene non piangere".
OK, insegnante! :-)
Seguirò rigorosamente lo schema:
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Evento _a.1 = la fMA veloce ha attraversato la tMA lenta verso il basso
Evento _a.2 = la differenza tra il valore del quoziente e il valore del punto di intersezione _a.1 > 40 punti
Evento _a.3 =Ora corrente < 12:00
La combinazione (unione) degli eventi _a.1 e _a.2 e _a.3 è il fenomeno _a del modello A
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Evento a_.1 = la differenza del valore della quotazione al momento dell'evento _a.1 e il valore della quotazione al momento dell'evento a_.1 > 50 pips (cioè, vendere la posizione in profitto)
Evento a_.2 = Ora attuale = 21:00 (secondo tipo)
La combinazione (congiunzione) degli eventi a_.1 e a_.2 è il fenomeno del modello a_ A
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Così, il 21.01.2011(dt0), abbiamo osservato il fenomeno _a(dt0) e a_(dt0) e calcolato che k(Q:A)=(_a(dt0)->a_(dt0))*100% = 100%
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E il 26.01.2011(dt1), abbiamo osservato il fenomeno _a(dt1), MA alle 21:00 il prezzo non ha raggiunto il livello dell'evento a_.1(dt1) di circa 25 punti.
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Lo spazzino! Ebbene, come si fa a trovare la percentuale di corrispondenza tra due fenomenicorrelati il 26.01.2011?
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P/S/ Ho inviato lamia risposta presuntiva a sever30nella mia e-mail personale, per l'autocontrollo... ))
Se è possibile stimare il grado di corrispondenza di un fenomeno con un altro (dipende da quale insieme di eventi come fenomeno è scelto in TS), per esempio per correlazione, allora è possibile esprimere questo grado di corrispondenza in rapporto % (tale versione ho presentato). Se non è possibile (o c'è un fenomeno di risposta, o no) - allora rimane solo da contare, quante corrispondenze su Sample.
Il CU master architect è il signore, qualunque cosa sia conveniente.
PS. E poi... che razza di insegnante sono?