Dov'è la linea di demarcazione tra l'adattamento e i modelli reali? - pagina 24

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Vigor:

Quindi l'approccio tradizionale è quello di prendere il MACD e cercare una linea tra il fit e i modelli reali? Ho solo scritto che non dobbiamo cercare schemi dove non esistono.

È così semplice. Se viene trovato un modello, l'Expert Advisor non equi vale a una perdita. Quando i parametri cambiano, anche questo non equivale a una perdita.


1) Alla prima parte si risponde in privato.

2) Ancora una volta non è chiaro. Dove non perde? Già sul serio? O su un test OSS?

Bisogna avere un vantaggio statistico ragionevole e presunto PRIMA di mettere MTS sul reale.

Quando i gufi se ne sono andati, si può analizzare, ma è già difficile.

 
lasso:

2) No. È necessario avere un vantaggio statutario ragionevole PRIMA di mettere l'MTS sul reale.

L'Expert Advisor giornaliero no-loss nel trading a lotto fisso(il numero di scambi dovrebbe essere grande - almeno 2-3 al giorno) - questo è già un vantaggio statistico rispetto allo spread, allo slippage e alla non staticità del BP.
 
IgorM:
Non perdere un EA quando si negozia un lotto fisso è già un vantaggio statistico rispetto allo spread, allo slippage e all'instabilità del BP


Mi dispiace. Ancora stereotipi.

È solo che sto esplorando le prestazioni di EA su diversi piani.

E per vantaggio statistico intendo "non solo MO positivo".

Molte persone qui hanno già chiesto: -- Datemi un EA con MO=spread*-10 stabile. ))

-10 va anche bene, hanno solo chiesto un drenaggio costante. Nessuno ha dato.

.....................................................

Crisi e gente avara, tuttavia..... (c)

 
lasso:

ha appena chiesto un leaker fisso. Nessuno ha dato.

Non sono un problema di perdere costantemente - anche un esperto può sedere fuori le perdite, per non parlare delle persone, il problema di identificare il momento (tempo) di prendere una decisione di chiudere una posizione perdente è molto rilevante, l'uscita con una perdita sullo SL, la stessa regolazione sulla storia, come ho scritto sulle prime pagine - il sistema ottimale dovrebbe avere un segnale per entrare e uscire dal mercato, e con questo segnale per decidere quale lato per il commercio (COMPRA / VENDI) - ma in questa fase, ho tutto in teoria finora (((
 

lasso:

alla domanda nel diagramma di flusso che ho fornito

L'approccio alternativo che suggerisci è altrettanto inaccettabile quanto l'approccio tradizionale in assenza di un esperto con modelli trovati. Ma quando si tratta di mettere a punto un sistema "funzionante" (penso che tutti abbiano un paio o tre sistemi funzionanti, ma il livello di drawdown/income non è abbastanza soddisfacente), quello che viene chiamato "approccio tradizionale" nel diagramma (2 sezioni OOS) permette di liberarsi meglio dell'effetto di sovraottimizzazione.
 
Vigor:
L'approccio alternativo che suggerisci è altrettanto inaccettabile quanto l'approccio tradizionale in assenza di un esperto con modelli trovati. Ma quando si tratta di mettere a punto un sistema "funzionante" (penso che tutti abbiano un paio o tre sistemi funzionanti, ma il livello di drawdown/income non è abbastanza soddisfacente), quello che viene chiamato "approccio tradizionale" nello schema (2 sezioni OOS) permette di liberarsi meglio dell'effetto di sovra-ottimizzazione.

1) Qual è il vantaggio? In particolare, per favore.

2) Non hai risposto alla domanda centrale:

lazo:
Quali informazioni super importanti (o dati inestimabili) si ottengono passando attraverso i passi 2T e 3T e 4T,
e che non possono essere ottenuti in nessun modo al punto 2H con l'approccio alternativo?
 
IgorM:
Non possoperdere costantemente, anche un Expert Advisor può aspettare le perdite, per non parlare delle persone, il problema è nell'identificare il momento (tempo) in cui la decisione di chiudere una posizione perdente è abbastanza rilevante, l'uscita con una perdita sullo SL, lo stesso aggiustamento sulla storia, come ho scritto nelle prime pagine - il sistema ottimale dovrebbe avere un segnale per entrare e uscire dal mercato, e con questo segnale decidere quale modo di commerciare (COMPRA/ VENDI) - ma a questo punto, ho tutto in teoria (((


Un esempio di un EA perdente stabile, su 10 anni di storia con MO = spread * -7, beh, almeno 1000 trade (in 10 anni) e un lotto stabile

STUDIO!!!

 
lasso:

Quali informazioni super importanti (o dati inestimabili) si ottengono passando attraverso i passi 2T e 3T e 4T,
e che non possono in alcun modo essere ottenuti alla 2H con l'approccio alternativo?

Perché complicare le cose. Un doppio screening è sempre meglio di uno singolo. Con quello singolo si può abbinare la combinazione FN al primo periodo di OOS. Con la doppia eliminazione la probabilità di adattamento è ridotta. Puoi continuare così... Un decimo OOS successivo lascerà in studio i parametri di lavoro effettivi del set originale di 1T.
 
Vigor:
Perché complicare le cose. La doppia eliminazione è sempre meglio dell'eliminazione singola. Con una sola, si può abbinare la combinazione FN al primo periodo OOS. Con la doppia eliminazione la probabilità di adattamento è ridotta. Si può continuare così... Con il decimo OOS successivo, lo studio rimarrà con i parametri di lavoro effettivi del set originale di set 1T.


Mi stai prendendo in giro.

1) Ho solo reso le cose il più semplice possibile. Un punto e due raggi in direzioni diverse... Quanto potrebbe essere più semplice?

.....

2) Quanto è meno probabile che si adatti con un doppio forcellino? E con un quadruplo? Come l'hai capito? Formule?!

..................

3)Cosa vedrete in dieci OOS consecutivi che non potete vedere in 2H? Attenzione, questa è la domanda centrale....

..............

Doppia goccia, tripla goccia, goccia decimale..... Oh, che palle. Puoi continuare a farlo.

Vado a letto.

 
lasso:


Esempio di un EA costantemente perdente, su 10 anni di storia con MO = spread * -7, ben scambi almeno 1000 (in 10 anni) e lotto stabile

ALLO STUDIO!!!

http://imglink.ru/pictures/23-01-11/0f344543065272980a134c23718d8968.jpg

http://imglink.ru/pictures/23-01-11/aac98709ba2f6a53965d01ee5059891d.jpg

Avete bisogno di uno di questi?

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