Correlazione zero del campione non significa necessariamente che non ci sia una relazione lineare - pagina 26
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Ecco un commento riflessivo su un buon articolo.
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Ora la premessa della sua ricerca è chiara. Ho capito bene che per aumentare l'efficienza del pair trading, avete deciso di cercare di includere (indagare sulla possibilità di includere nella combinazione) tutti gli strumenti negoziabili (come accennato nel forum citato)?
Ora capisco lo sfondo della sua ricerca. Ho capito bene, che per aumentare l'efficacia del pair trading, hai deciso di provare a includere tutti gli strumenti scambiati in combinazione (come è stato accennato nel forum citato)?
Sì, solo che la mia bicicletta era basata su una comprensione intuitiva dei modi giusti e sbagliati. Ho iniziato a capire le basi matematiche dopo averlo scritto.
Sì, solo che la mia bicicletta era basata su una comprensione intuitiva dei modi giusti e sbagliati. Ho imparato le basi matematiche dopo averlo scritto.
Qui arriviamo al punto in cui il cane è nel buco.....
"Le azioni di una società dello stesso settore dovrebbero, secondo questa teoria, reagire allo stesso modo al contesto esterno, a meno che questo non colpisca direttamente solo una di esse" è una citazione dall'articolo citato; è ripetuta due volte nel testo. Capite il significato della mia condizione evidenziata?
Guardate la data di pubblicazione di questo articolo e il mio falso.
Se c'è una correlazione tra strumenti finanziari, il falso la troverà e la mostrerà. E non importa se le aziende sono legate alla stessa industria o a quelle diverse.
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Se c'è una correlazione tra strumenti finanziari, lo strumento la troverà e la mostrerà. E non importa se le aziende sono legate alla stessa industria o a quelle diverse.
Cosa c'entra la data?
Essenzialmente:
Allora, facciamo un esempio: ci sono molte persone; ognuno lancia una moneta "aquila/riso"; dopo 100 giri, guardiamo i risultati registrati di ognuno dei lanci, e applicando metodi matematici troviamo che tra, diciamo, T e P c'è un'alta correlazione. (Non discutiamo quali metodi matematici sono usati per l'analisi, ma assumiamo che le figure nell'output mostrino l'interrelazione). Di conseguenza, se c'è una relazione, allora si può tranquillamente scommettere sulla previsione del prossimo risultato P per il prossimo risultato T...... È chiaro che una tale inferenza è difettosa perché non c'è una relazione di causa-effetto tra i risultati di P e T. Cioè dovremmo parlare non di interrelazione/dipendenza, ma di coincidenza (applicherò questo termine non matematico). E questo significa che nella prossima serie di 100 colpi potremmo trovare la completa assenza di qualsiasi prova matematica di dipendenza (e di conseguenza la scommessa sarà irrimediabilmente persa) ......
Il caveat nella frase "Le azioni di una società dello stesso settore dovrebbero, secondo questa teoria, reagire allo stesso modo allo sfondo esterno...." significa che il nesso causale della stessa reazione è un settore - come base di valutazione unica per le azioni. Se troviamo la stessa risposta delle azioni delle compagnie petrolifere e delle azioni delle compagnie di c\x, sarebbe una semplice coincidenza. Quindi, quando dici che non ti interessa la "base" (cioè l'esistenza di una relazione causale del movimento identico identificato), allora il tuo lavoro mostrerà semplicemente le coincidenze numeriche che ci sono oggi e potrebbero non esserci domani... Perché? Perché non c'è correlazione di tali movimenti identici....
Il caveat nella frase "Le azioni di un'azienda dello stesso settore dovrebbero, secondo questa teoria, reagire allo stesso modo allo sfondo esterno.... " significa che il legame causale della stessa risposta è un settore - come base di valutazione di un singolo titolo. Se troviamo la stessa risposta delle azioni delle compagnie petrolifere e delle azioni delle compagnie petrolifere, sarebbe una semplice coincidenza.
Se per coincidenza intende che domani il collegamento potrebbe essere rotto, allora per coincidenza si può interpretare tutto. E il collegamento di azioni di aziende dello stesso settore. Per esempio, guardate almeno le relazioni tra le compagnie petrolifere russe prima e durante i fatti di Yukos.
Così quando dici che non ti interessa la "base" (cioè se c'è una relazione causale dello stesso movimento identificato), allora il tuo mestiere mostrerà semplicemente il numero/quantità di coincidenze che ci sono oggi e potrebbero non esserci domani... Perché? Perché non c'è correlazione di tali movimenti identici....
Abbiamo sempre una quantità finita di dati da analizzare. Quindi le correlazioni trovate potrebbero non funzionare domani. E questo è normale.
Un'altra cosa è che si possono stimare le caratteristiche del cambiamento nei collegamenti. Per esempio, se guardi come cambia la relazione lineare tra GBPUSD, USDJPY e GBPJPY, vedrai che non importa quale intervallo misuri, la relazione lineare è la stessa ovunque.
Più la relazione è stabile nel tempo, più ci si può fidare (o meno). E se c'è una relazione lineare stabile tra la pressione sanguigna della nonna e il comportamento di GBPJPY nella parte longitudinale dello studio, allora userò quella relazione se è possibile farlo.
Non si può trarre alcuna conclusione con le monete su 100 giri. Fai almeno 10.000 giri. Poi applica Recycle e vedi che non c'è una connessione stabile.
C'è una sezione nella descrizione del prodotto che analizza le sue prestazioni e trae brevi conclusioni...
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E se c'è una relazione lineare stabile tra la pressione sanguigna della nonna e il comportamento di GBPJPY nella sezione longitudinale dello studio, allora userò quella relazione se è possibile farlo.
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Perché così astratto? Puoi usare il tester per trovare i parametri ottimali delle MA che si intersecano e che daranno risultati meravigliosi su una storia molto lunga; in più a priori tra il prezzo e le MA dal prezzo sarà rivelata la relazione lineare (e non può essere altrimenti); e via - il graal è pronto......:)
Montaggio banale dalla storia.... solo che invece di MA proponi di usare un artificioso "Recycle" (i principi di lavoro sono diversi, ma l'approccio concettuale è lo stesso)
Allora hai sbagliato. Il tuo esempio sulle AM:
Come risultato abbiamo ottenuto N valori dei parametri ottimizzati. Ora creiamo Matrix Matrix, dove la prima riga è V1, la seconda V2 e così via.
Ogni colonna di questa matrice (di lunghezza N) corrisponderà a un cambiamento di uno dei parametri di input durante l'ottimizzazione.
Studiamo la natura di queste colonne. Se i membri della colonna si comportano in modo stabile, tutto va bene. Altrimenti fa schifo.
Quindi, con il tuo esempio, tutto farà schifo.
Anche se il metodo di identificazione della stabilità dei TS mostrato sopra è universale, non può essere applicato a tutti i TS poiché esiste un numero infinito di TS.
La situazione è diversa con Recycle - il numero di strumenti finanziari è finito. Pertanto, è realistico trovare situazioni stabili. Recycle non cerca situazioni stabili, esegue solo i passi 1-6 su tutti gli strumenti alla volta, trovando Matrix e visualizzandone le caratteristiche. E più serie di FI gli date per l'analisi, più matrice stabile vi darà.
Cercare la stabilità in una tale matrice è molto più facile.
P.S. È impossibile per me spiegare in due parole la differenza di approcci per renderla evidente.
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Esaminate la natura di queste colonne. Se i membri della colonna si comportano in modo stabile, tutto va bene. Altrimenti, fa schifo.
Quindi, con il tuo esempio delle AM, farà schifo.
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Sì, e se usi il tuo esempio condizionale della pressione sanguigna della nonna, tutto è semplicemente cioccolatoso......:).....:)......:)