Cosa rende un grafico instabile instabile o perché l'olio è olio? - pagina 16
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>Pensi che non sono le offerte più vicine ad essere eseguite, ma il tempo di presentazione?
sul prezzo, se il prezzo è uguale sul tempo + se il prezzo è uguale all'offerta di un market maker, l'ultima del market maker dopo il mercato (le vostre offerte)
>Si scopre che se il mio ordine è il più lontano da tutti gli altri, ma tutti gli altri lo hanno inviato dopo di me, il market maker è obbligato a onorare il mio ordine,
Sì, finché l'offerta o la richiesta è tua
>Cosa succede se non c'è un ordine opposto e nessuno vuole scambiare al lato della pila ma vuole scambiare al centro?
Quindi non verrà eseguito fino a quando l'offerta o la domanda non scivolerà, e se l'offerta o la domanda è la vostra, non verrà eseguito prima della vostra offerta o domanda.
>Come l'ordine sarà appeso e l'algoritmo sarà incastrato (te lo dico da programmatore).
Non lo capisco, come programmatore non lo capisco.
> Non si può regolare tutto, e c'è una scappatoia in ogni regolamento.
Si ritiene che le condizioni debbano essere aperte ed eque, e si risolvono tra di voi, ma le scappatoie possono essere sistemate solo secondo le regole del gioco generalmente accettate.
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Se l'algoritmo dà un cuneo, è possibile utilizzare i registri per risolvere la controversia
Те вы считаете что исполняються не ближайшие заявки а по времени подачи?
Получаеться если моя заявка стоит дальше всех но все подали после меня то маркетмейкер обязан реализовать мою заявку,
а если извините противоположной заявки нет и никто не хочет торговать на краю стакана а хотят в средине?
как быть заявка зависнет и алгоритм поймает клина (это я вам уже как програмист говорю).
Всё зарегламентировать нельзя, и лазейка при любом регламенте найдёться.
L'argomento è molto interessante.
Sperate di rintracciare le intenzioni del market maker dal comportamento della quotazione?
Тема очень интересная.
Вы надеетесь по поведению котира отследить намерения маркетмейкера?
Per esempio, la cosiddetta "scure" - piazzare una grande offerta nel mercato, che fa sì che il mercato "scappi" da essa, e poi catturare i fuggitivi. Questo ordine è stato rimosso.
A Mamba è stato così per un po' di tempo che i fondi si segnalavano a vicenda. ))) C'è molto più di questo. In realtà non è quasi mai un segreto - tutto è di dominio pubblico.
Привал сокрушался о тиках, считая их панацеей. По моим преедставлениям каждый таймфрей - это отдельный ВР со своими характеристиками. Вейвлет разложение - это разложение на частоты с выделение ведущих частот. Они свои на каждом таймфрейме. Но более высокие частоты, которые мы считаем шумом, являются зачатками низких частот, на которых принимаются торговые решения.
I tic non sono certo una panacea, ma sono la fonte più accurata di informazioni sulla BP. Si deve capire chiaramente che passare a 1M e a timeframes grandi (il modo in cui viene fatto nella maggior parte delle piattaforme di trading) porta a un errore irrecuperabile.
In prima approssimazione, questo errore può essere paragonabile alla differenza (High-Low) di una barra sul timeframe selezionato.
У маркет-мейкеров (мм) существуют различные стратегии. (Здесь под мм подразумеваю не только техн. обеспечение коридора/ликвидности.)
Например, т.н."топор" - вывешивание в стакане большой заявки, от чего рынок начинает от нее "убегать", а затем ловля убежавших. Та заявка затем снимается.
На мамбе так одно время фонды сигналили друг другу. ))) Да много чего есть. Это, собственно, в основном не секрет - все есть в открытом доступе.
Questo può essere visto analizzando le offerte insieme ai tick. Non ci sono queste informazioni sul forex. Stiamo parlando di analisi delle zecche, c'è qualche informazione su come queste strategie possono influenzare il flusso delle zecche?
Oh, che interessante. Cosa significano tecnicamente i termini "fuggire" e "catturare i fuggiaschi"?
Immagino che il primo sia quello di allontanare le proprie offerte dall'ascia. E il secondo è quello di aumentare la volatilità in prossimità dell'offerta dell'ascia?
I tic non sono certo una panacea, ma sono la fonte più accurata di informazioni sulla BP. Si deve capire chiaramente che passare a 1M e a timeframes grandi (il modo in cui viene fatto nella maggior parte delle piattaforme di trading) porta a un errore irrecuperabile.
In prima approssimazione, questo errore può essere paragonabile alla differenza (High-Low) di una barra sul timeframe selezionato.
È interessante eseguire diversi timeframe attraverso l'analizzatore. Questo EURUSD M1 dal 02/05/20000 al 01/06/2000 è di 480 ore in totale.
Questo è lo stesso 480 ore, ma in orario H1
Questo lavoro avrebbe potuto essere evitato: le serie temporali su M1 e su H1 sono serie temporali diverse con caratteristiche diverse. E il fatto che uno sia ottenuto dall'altro non dice nulla (per me).
Oh, che interessante. Cosa significano tecnicamente i termini "fuggire" e "catturare i fuggiaschi"?
Immagino che il primo sia quello di allontanare le proprie offerte dall'ascia. E il secondo è quello di aumentare la volatilità in prossimità dell'offerta dell'ascia?
Ci sono tecniche speciali per il trading di grandi offerte. Ai vecchi tempi, un'offerta di 10 milioni di dollari per EU RAO avrebbe spostato il prezzo di circa l'1%. Ci sono stati acquisti di 50 e 100 milioni di dollari con un fatturato giornaliero di diversi miliardi di dollari. La sfida: come comprare e minimizzare i movimenti di prezzo? Ho letto queste tecniche in un libro 20 anni fa, ma è quasi impossibile riconoscere grandi posizioni in un mercato reale.
In termini puramente pratici, se si prova a simulare la situazione: ho bisogno di comprare cinquecento milioni di euro.
Questo significa che per realizzare il volume di transazioni, su un lungo periodo di tempo ho bisogno di eseguire acquisti dal mercato e piazzare ordini dove c'è l'ask. Il volume principale degli affari è mio. Non voglio lasciare che il prezzo salga ancora, non è redditizio. Ma il prezzo salirà sempre, quindi dovrò salire per l'Ask. Per non permettere che il prezzo salga troppo, devo usare una parte dei miei volumi per controllare il prezzo, per farlo scendere alle mie offerte.
Penso che avrò una sorta di onda correttiva al rialzo nel mercato e avrà un grande impatto sui tick.
In termini puramente pratici, se si prova a simulare la situazione: ho bisogno di comprare cinquecento milioni di euro.
Questo significa che per realizzare il volume di scambi, su un lungo periodo di tempo ho bisogno di eseguire acquisti dal mercato e piazzare ordini dove c'è l'asc. Il volume principale degli affari è mio. Non voglio lasciare che il prezzo salga ancora, non è redditizio. Ma il prezzo salirà sempre, quindi dovrò salire per l'Ask. Per non permettere che il prezzo salga troppo, devo usare una parte dei miei volumi per controllare il prezzo, per farlo scendere alle mie offerte.
Penso che in questo modo otterrò una sorta di onda correttiva ascendente nel mercato e avrò una forte influenza sui tick.
Esattamente. Ma devi essere sicuro che i tuoi 500 milioni muoveranno il mercato. I volumi di scambio ci sono nascosti, ma la Banca Centrale di qualsiasi paese lo sa.