Cosa rende un grafico instabile instabile o perché l'olio è olio? - pagina 29

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FOXXXi >>:

Да первый момент и так константа и равен нулю.Дисперсия не должна зависеть от времени,и забей на "толстые хвосты".
Ho rinunciato a loro molto tempo fa. È una situazione irrealistica e ipotetica.
 
Farnsworth писал(а) >>

Che cos'è questo metodo, non riesco a scoprirlo. Sembra essere "statisticamente irragionevole" () :o) Molti metodi si basano sulla suddivisione di una serie in un mucchio di segmenti e sullo studio del comportamento dei parametri delle distribuzioni dei segmenti l'uno rispetto all'altro. In parole povere, essi studiano semplicemente se c'è una tendenza (secondo altri criteri) tra un certo numero di parametri. E il punto è che questi segmenti dovrebbero essere molti, è proprio impossibile capire se c'è una tendenza tra due campioni o no.

A proposito, sono sicuro che se si prende una serie casuale stazionaria generata, si può ottenere la sua non stazionarietà in alcune circostanze.


Sono sicuro di aver fatto i calcoli correttamente, collega. Invece di un mucchio di segmenti, ne ho scelti due. Il numero di bar in entrambi i segmenti è di circa 22 mila, i dati sono di ottobre 2006. Naturalmente posso approfondire la storia, ma non ho una storia così lunga. Il risultato non è del tutto inaspettato. Il primo momento della differenza di prezzo si aggira intorno allo zero, il che indica che non c'è una tendenza. Il secondo slancio sale da 1 a 3,4 man mano che ci spostiamo dal primo segmento alla fine del secondo segmento. È anche chiaro. Il primo segmento comprende i prezzi per il 2006-2008 e il secondo segmento comprende i prezzi per il 2008-2010. La volatilità del mercato è aumentata significativamente durante questo periodo. Assumere che il secondo momento della differenza di prezzo sia costante nel tempo significa assumere che non ci siano periodi di calma economica (crescita) e crisi, che stiamo attraversando ora. Questo è su tempi più ampi. Sui timeframe più brevi, la volatilità (o varianza) non è anche costante a causa delle notizie che causano picchi e vuoti nei prezzi in certe ore del giorno e giorni della settimana. Quindi posso capire perché non c'è stazionarietà nel mercato anche senza matematica, anche se si prende la prima differenza di prezzo. Anche se sono disposto a cambiare idea se qualcuno presenta i suoi calcoli che indicano che la differenza di prezzo è stazionaria almeno in senso lato.

A proposito, non sto sostenendo che non ci siano brevi periodi di stazionarietà dei prezzi. Per esempio EURGBP si comporta in modo abbastanza calmo nella notte europea, senza tendenze significative e scoppi di volatilità a causa della mancanza di notizie riguardanti entrambe le valute in quel momento. Questa coppia è un paradiso per i commercianti di pip. Basta chiedere a YuraZ :-)

 
FOXXXi писал(а) >>

Perché il rapporto delle valute (e non solo loro) non andrà mai in territorio negativo.Cosa c'entra la scala dei prezzi assoluti? Aggiungi/scendi a/da 1,18 anche un miliardo - il primo slancio di SB sarà zero.Il tuo profitto previsto è 11800 punti? - È fantastico! Sto solo dicendo che è il momento di tagliare.


Cosa c'entra il prezzo medio con il margine di profitto? Non vedo il buy-and-hold come una strategia.

Stai guardando il prezzo come un SB o un SB geometrico?

 
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Как связано среднее значение цены с величиной прибыли?

Вы рассматриваете цену как СБ или геометрическое СБ?

1) Mi sembra di parlare al muro - no, certo che no. Quindi, hai ancora il primo momento non zero?

2)Come SB.

 
FOXXXi писал(а) >>

1) Mi sembra di dire al muro - no, certo che no. Allora, il tuo primo momento non è ancora uguale a zero?

2)Come SB.


Ancora non è uguale.

 
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По прежнему не равен.

Per quelli ancora nel serbatoio - il modus operandi del vagabondaggio casuale (prezzi) è zero.
 
FOXXXi писал(а) >>
Per quelli che sono ancora nel serbatoio - il modus operandi del random walk(s) è zero.


Cammino casuale e cammino casuale geometrico sono cose diverse. Dubito fortemente che il prezzo possa essere inferiore a zero. Concludere chi di noi è "nel serbatoio".

p.s. Per la divagazione casuale, naturalmente hai ragione.

 
FOXXXi >>:
Для тех кто по прежнему в танке - М.О. случайного блуждания(цены) равно нулю.
Il random walk è una martingala, quindi l'aspettativa matematica per esso non è zero, ma il prezzo corrente. Naturalmente, se si sposta la BC del prezzo corrente, dato che è un fatto compiuto e non ha effetto su nulla, il ME sarà zero in qualsiasi punto del futuro.
 
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Случайное блуждание и геометрическое случайное блуждание - разные вещи. Я сильно сомневаюсь, что цена может быть меньше нуля. Делайте выводы кто из нас "в танке".

p.s. Для случайного блуждания, естественно, вы правы.

Nell'applicazione agli attivi finanziari, si parla sempre del cammino casuale del logaritmo del prezzo, anche se non è menzionato, è implicito. Naturalmente, il prezzo non può diventare negativo, quindi sempre la SB geometrica. Una questione a parte è che le coppie di valute non sono attività finanziarie nel senso convenzionale.
 
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Я сильно сомневаюсь, что цена может быть меньше нуля. Делайте выводы кто из нас "в танке".

p.s. Для случайного блуждания, естественно, вы правы.

Sto decisamente scrivendo al muro.
FOXXXi >>:

Perché il rapporto delle valute (e non solo loro) non andrà mai in territorio negativo.Cosa c'entra la scala dei prezzi assoluti? Aggiungi/scendi a/da 1,18 anche un miliardo - il primo momento SB sarà zero.Il tuo profitto atteso è 11800 pips? - Fantastico! È quello che sto dicendo: "è il momento di tagliare".
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