Valanga - pagina 392
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Confronto.
Se manipolate correttamente i lotti, cioè se la "versione stock" è 0,1 0,2 0,4 0,8, allora la "versione netting" è 0,1 0,1 0,3 0,5, il risultato finale sarà lo stesso. (e questo è stato discusso anche in questo thread).
Per lo stesso algoritmo di lottizzazione, si tratta di due sistemi diversi.
Ma è più difficile garantire la coincidenza di mestieri e quindi sincrono entrare nella "zona cattiva".
Dopo tutto, gli ordini pendenti e l'entrata nel mercato sono più difficili. Maggiori dettagli nel prossimo thread "MT4 tester è geniale" ;)
Bene e "perdita totale" prima di attivare .... più ..... ;)
Sto aspettando una sinusoide con ampiezza di 350 pips (+10/-0 secondo me) e durata di 7 periodi. ;)
Posso essere più specifico?
Ne consegue dalla sua tesi che la perdita (che, tra l'altro, è stata "inarticolatamente" descritta da Katala), che si prende al netting, DEVE essere inferiore al margine in questione?
Se è così - non è un criterio/limite sulla dimensione di un canale "non insignificante"?
;)
Ne consegue dalla sua tesi che la perdita (che, tra l'altro, era "impercettibile" di Cathal) che si prende sul netting DEVE essere inferiore al margine coinvolto?
Esempio di calcolo del margine per diverse transazioni per coppie di valute
Abbiamo tre scambi:
1. Calcolare il prezzo medio ponderato:
Rsr = (1.00*1.48354 + 1.50*1.48349 + 0.80*1.48319)/(1.00 + 1.50 + 0.80) = 1.4834324
2. Calcolare il margine per il volume bloccato. Il volume delle posizioni bloccate è 0,8*2=1,6 lotti, il parametro hedged_margin per EURUSD è 100 EUR.
M1 = 1.4834324*1.60*100 = 237,349184
3. Calcoliamo il margine per il volume rimanente (non bloccato). Il volume delle posizioni rimanenti è di 3.3-1.6=1.7 lotti, il margine per EURUSD è di 200 EUR.
M2 = 1.4834324*1.70*200 = 504.367016
4. Calcolare il margine totale.
Margine = 237.349184+504.367016 = 741.7162
Solo shh, cioè non su ....
Se è così - non è un criterio/limite sulla dimensione del canale "non insignificante"?
In realtà, la differenza non è cruciale (dalla categoria di "funziona, ma funziona" ... così sia), se il mercato sta giocando trucchi e si ha "trigger dopo trucchi", fino a colpire o MC o limitare il numero totale di lotti ...
Se il tuo deposito è "misero" (come per giocare, ma non per fare soldi), allora sì, puoi spostare il MC su un passo (su un innesco). E non è un fatto.
Dopo tutto, la larghezza del canale è un'aspettativa del mercato, non una funzione della dimensione del deposito.
Non riesco nemmeno a immaginare un algoritmo per calcolare la larghezza del canale da Deposit. Come:
- Il deposito sopravviverà a "7 ginocchia".
- Nei dati storici, "7 ginocchia" è stato osservato alla larghezza del canale ??????? ;(
Entrare una barra prima/dietro (su qualsiasi segnale tu voglia) e non ci saranno "7 ginocchia", ma un profitto anche senza abilitare Avalanche.
Ho anche fatto la variante netting e con lo stesso schema di costruzione del lotto e altre condizioni uguali, la variante netting dà un profitto minore e la spiegazione è semplice.
La spiegazione è molto semplice: bisogna conoscere l'aritmetica e saper scrivere (voglio dire programmare).
Spiegate dove mi sbaglio.
Citazione:
<<Facciamo uno schema di accumulazione dei lotti 1, 3, 9 ... in entrambe le varianti>>.
Non si può avere lo stesso schema.
Se per la loc: 1 - 3 - 9, allora per una rete adeguata dovrebbe essere: 1 - 2 - 7
Citazione:
<<Facciamo uno schema di accumulazione dei lotti 1, 3, 9 ... in entrambe le varianti>>.
Non si può avere lo stesso schema.
Se per la loc: 1 - 3 - 9, allora per una rete adeguata dovrebbe essere: 1 - 2 - 7
In mt4 quando si apre il secondo ordine, apriamo un ordine con un volume di 3, e poi facciamo CloseBy e il volume finale di 2 viene lasciato come nel tuo schema, quindi apriamo un ordine con un volume di 9 e dopo closeBy abbiamo un volume di 7. Quindi, i volumi degli ordini aperti inizialmente sono gli stessi in entrambe le varianti. Questo è quello che voglio dire. Non so di MT5, non ho familiarità con questa piattaforma, ma penso che sia corretto in MT4.
In mt4 quando si apre il secondo ordine, apriamo un ordine con un volume di 3, e poi facciamo CloseBy e il volume finale di 2 viene lasciato come nel tuo schema, quindi apriamo un ordine con un volume di 9 e dopo closeBy abbiamo un volume di 7. Quindi, i volumi degli ordini aperti inizialmente sono gli stessi in entrambe le varianti. Questo è quello che voglio dire.
Con questo approccio, non farete la differenza in termini di profitto. Salverete solo gli swap e rilascerete il collaterale.
Ma nel mio esempio voglio dire che viene usato il principio della valanga, nella variante netting i primi due trade non sono redditizi,
E nella scatola solo un affare non è redditizio. Sei pronto a confutarlo? Ti sto ascoltando molto attentamente).
Capisco, fingere di essere uno sfigato è facile.
Al momento dell'apertura del 3° volume avete 3 contratti di perdita + 1+9=10 aperti (nella direzione dell'ultimo movimento) e 3 - contro. TOTALE: perdita 3, aperto 10-3 = 7.
In netting, al momento dell'apertura del 3° volume - perdita 1+2=3 contratti + 7 contratti aperti (nella direzione dell'ultimo movimento). TOTALE: Perdita 3, 7 contratti aperti.
PS.
E in generale, stanco stanco stupido e fingere di rispondere.
Non fare il furbo e cercare di uscirne,
Amico, posso capire gli Swinosauri.
Da quello che ho capito, quando non hai niente da dire in risposta, devi fare riferimento a qualche autorità.
Ho detto tutto, se non sapete contare 1+9-3, è un problema vostro.