Valanga - pagina 391
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Oh, madre di Dio!
Ora la terminologia è tutta incasinata!
Che cosa mi viene in mente?
*** Il signor Gates ha detto che il suo nome non è stato ancora pubblicato, ma che è stato pubblicato su Internet.
togliere e mettere un mandato
Torniamo alla "prova"...
Lasciate che vi ricordi il materiale di facile lettura sul prezzo che ritorna all'inizio del suo percorso.
E dato che il commercio non è ancora in sesta cifra, è giusto supporre una corrispondenza di 2000 punti "normali" nella scheda Galton a 10.000 passi.
Sono queste semplici considerazioni che spiegano il mio interesse per la "non piccola" (Alexey ha detto così :) larghezza del corridoio.
Quella di Martin è decisamente esilarante! ;)
Non è qui che me l'hanno insegnato i vecchi del forum?
Forse ho incontrato i mithrophanes?
Quella di Martin è decisamente esilarante! ;)
Non è qui che me l'hanno insegnato i vecchi del forum?
Forse ho incontrato i mithrophanes?
tradurre in un linguaggio semplice
Torniamo alla "prova"...
Lasciate che vi ricordi il materiale di facile lettura sul prezzo che ritorna all'inizio del suo vagare.
Finché esisteranno i commercianti, essi discuteranno ogni sorta delle proprietà più paradossali del cammino casuale e cercheranno di trarne profitto. Probabilmente, questa è la ragione di un così grande numero di sistemi di trading. Quasi tutti sfruttano la proprietà evanescente e fantasma del random walk, che sembra esistere, ma appena sufficiente per drenare al tasso di spread medio per trade.
Questa passeggiata casuale (SB) ha tutto - canali, livelli di supporto/resistenza, onde di Elliott, doppi top, testa e spalle e altri modelli classici, livelli di Fibonacci. Ma è tutto casuale.
FreeLance, sei abbastanza alfabetizzato per capire che la proprietà quotata di SB non è un miraggio neanche per un matematico, ma un miraggio per un trader.
Il trucco è trovare le differenze tra il processo reale e SB e sfruttarle già.
Beh, non si può cercare di dimostrare che la trappola pura senza TA (o qualsiasi altra cosa) può funzionare, mentre si modella il prezzo come SB.
Finché ci saranno commercianti, ci saranno tutte le proprietà più paradossali delle passeggiate casuali e cercheranno di trarne profitto. Forse è per questo che c'è un così gran numero di sistemi di trading. Quasi tutti sfruttano la proprietà evanescente e fantasma del random walk, che sembra esistere, ma appena sufficiente per drenare al tasso di spread medio per trade.
Questa passeggiata casuale (SB) ha tutto - canali, livelli di supporto/resistenza, onde di Elliott, doppi top, testa e spalle e altri modelli classici, livelli di Fibonacci. Ma è tutto casuale.
FreeLance, sei abbastanza alfabetizzato per capire che la proprietà quotata di SB non è un miraggio neanche per un matematico, ma un miraggio per un trader.
Il trucco è trovare le differenze tra il processo reale e SB e sfruttarle già.
Beh, non si può cercare di dimostrare che la trappola pura senza TA (e qualsiasi altra cosa) può funzionare, mentre si modella il prezzo come SB.
Ho prima richiamato l'attenzione sull'errata, a mio parere, "prova" della cattiveria di Lovina basata sull'assunzione di SB. :)
2 FreeLance: cosa c'è da dimostrare. Il sistema con entrate casuali e SL e TP uguali (non troppo piccoli) è uno schema di Bernoulli con p=0,5 (p - probabilità di successo, cioè redditività di un trade). Infatti, a causa dello spread p<0,5.
Quindi, tutte le leggi di Bernoulli possono essere applicate a questa sequenza. La probabilità della sequenza UUUUUUUUU (dodici trade perdenti di fila) è piccola, ma nemmeno uguale a zero (qualcosa nei pressi di 2^(-12)). Tenendo conto della dimensione del lotto, pari a 2^11 nell'ultima operazione, si ottiene che il rischio calcolato come lotto*SL*probabilità_di_perditaMa se tu, ora, sei d'accordo con me che il mercato e SB sono cose diverse - ci sarebbe qualche altra prova della "perdita" di Lovina?
O è una domanda retorica? E risolto da tempo?
---
Sullo stile del resto delle 'prove' e sul livello di polemica, tacerò del tutto...
L'inquisizione riposa. ;)
Lo stile del resto delle "prove" e il livello del dibattito, non dirò nemmeno una parola...
Sì, è meglio non dire nulla. Se lo fai, nessuno capirà quello che stai dicendo. Altrimenti verrai bannato, come hai già fatto molte volte. Probabilmente bannerà anche te, solo per non capire il tuo "dissenso" :)
E non ha notato che è stato semplicemente lasciato all'oscuro delle prove (non nel senso matematico della parola)? È solo che gli aderenti alla valanga non accettano nemmeno gli argomenti semplici, e nemmeno alcuni degli oppositori. Di conseguenza la discussione non si sviluppa a nessun livello ragionevole.
Avete confrontato la redditività delle versioni a rete e a serratura?
L'ho fatto.
Se manipolate correttamente i lotti, cioè se la "versione stock" è 0,1 0,2 0,4 0,8, allora la "versione netting" è 0,1 0,1 0,3 0,5, il risultato finale sarà lo stesso. (e questo è stato discusso anche in questo thread).
Per lo stesso algoritmo di collocamento dei lotti, si tratta di due sistemi diversi.
Ma è più difficile garantire la coincidenza di mestieri e quindi sincrono entrare nella "zona cattiva".
Dopo tutto, gli ordini pendenti e l'entrata nel mercato sono più difficili. Maggiori dettagli nel prossimo thread "MT4 tester è geniale" ;)
Bene e "perdita totale" prima di attivare .... più ..... ;)
Comunque, sto aspettando una sinusoide con ampiezza di 350 pips (+10/-0 secondo me) e durata di 7 periodi. ;)