Valanga - pagina 253
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Я, честно говоря, уже слегка замучился искать ошибки в своей реализации. Но я их найду. А тут и lasso подоспеет.
E_mc2, давай не будем уподобляться топикстартеру и спорить о том, как это будет в теории. Напишем свои коды, выложим и проверим на практике. Один-единственный прогон длинной серии сделок всё и покажет, и расскажет.
Ты пока еще не понял, видимо, что здесь важен не просто процент прибыльных сделок, а распределение серий.
Cosa intende per distribuzione in serie? Non capisco cosa sia. Dopo tutto, in Laboucher, ogni serie è a sé stante. Tutte le serie precedenti sono state chiuse almeno in 0. E in ogni nuova serie di 1 transazione è richiesto il 40% degli scambi che sarebbero usciti in profitto.Non ho mai notato l'impatto delle serie, soprattutto quando facevo trading con soldi veri. Ogni serie era a sé stante. Tutte le altre serie erano completamente slegate. Non capisco categoricamente cosa significhi la distribuzione in serie. Se c'è solo una serie che conta, dal primo affare e che sarebbe il 40% di profitto mestieri.
O forse stai parlando di come distribuire il 40% dei trade redditizi in una serie? Non se TS fa 20 arresti di fila. Poi 1 profitto e ancora 20 stop e 1 profitto e 50 stop. E poi sono solo profitti. E raggiungeremo il 40% nella serie. Ma è troppo tardi. Quindi dobbiamo dividere il deposito. E ancora meglio rifiutare un tale TS. La cosa più importante è che se raggiungiamo il 40%, usciremo in profitto.
Или может Вы говорите о том как распределяеца эти 40 % прибыльных сделок в одной серии?
Sì, a proposito di questo. Per esempio, con probabilità di successo 0,5 (circa uguale stop and take) nello schema Bernoulli (sequenza completa di trade) di diverse centinaia di lunghezze, è abbastanza probabile che ci sia una serie di trade perdenti di 9 lunghezze. Questo è uno che probabilmente richiederà molto tempo per chiudere con un Laboucher...
2 Orest: Potrebbe commentare il suo codice? Cosa fa?
Да, об этом. Например, при вероятности успеха 0.5 (примерно равных стопе и тейке) в серии сделок длиной несколько сотен вполне вероятна серия убыточных длиной в 9 сделок. Вот ее-то, вероятно, долго придется закрывать Лябушером...
2 Orest: Вы могли бы прокомментировать свой код? Что он делает?
C'è un generatore di serie quasi casuali, basta provare, infatti: vincitore - perdente.
È possibile impostare la dimensione della serie, è 4 di default, per esempio LLWL. Lo scopo era quello di determinare come il lotto aumenta per diversi scenari.
Potete prendere un pezzo di codice da lì dove è definita la dimensione del lotto e inserirlo in qualsiasi sistema come MM.
if (trial == "1") // vincitore
else {} // perdente
Да, об этом. Например, при вероятности успеха 0.5 (примерно равных стопе и тейке) в серии сделок длиной несколько сотен вполне вероятна серия убыточных длиной в 9 сделок. Вот ее-то, вероятно, долго придется закрывать Лябушером...
2 Orest: Вы могли бы прокомментировать свой код? Что он делает?
OK. È possibile. Se allunghiamo una serie su 500 scambi. E raggiungeremo il 40% di profitto con gli ultimi 500 scambi. Il profitto sarà naturalmente. Ma dovremo dividere il nostro deposito in un gran numero di parti per poter gestire una tale serie.Teoricamente possiamo simulare la situazione in 1000 affari in cui questo 40% di profitto può essere distribuito in modo tale che un insieme di questi affari con il 40% di profitto, sarà raggiunto dagli ultimi 1000 affari. È possibile farlo anche per 100000 affari.
Il profitto sarà sempre al 40%. Anche se ci sono 100.000 affari in una serie. Se il 40% di questi 10000 affari sono redditizi, allora avremo un profitto. Ma sai quante parti dovremo dividere del deposito... è spaventoso da dire. Questo è di sicuro solo alla Deutsche Bank)).
Dovrete guardare gli indicatori TS. Come sempre, non il TS sotto la MM. E MM sotto il TS.
Su vostra richiesta sto pubblicando il risultato del test nel 2008, che alcuni esperti considerano difficile per gli Expert Advisors che usano martin.
Олег, чтобы выяснить, каким может быть максимальный лот в неблагоприятных обстоятельствах, совсем не обязательно "закрывать" серию.
Questo presuppone che all'inizio della serie ci sarà una pessima distribuzione, e raggiungeremo il lotto di punta. Poi fino alla fine della serie ci saranno scambi redditizi che diminuiranno lentamente il lotto di picco precedente. E così fino a raggiungere il 40%. Ma il picco di carico sarà raggiunto da qualche parte a metà della serie, quindi non deve essere chiuso? Ho capito bene?Причём заметьте с полной уплатой двух спредов и удержания двух полных залогов.
Ho scritto su questo - leggete attentamente.
Дибила выключи.
Morale della favola: lei sta mentendo. Questo mette in discussione il resto dei suoi post.