Valori ottimali degli ordini SL e TP per un TS arbitrario. - pagina 6
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Тогда встает понятная задача - конкретизировать параметры SL исходя из параметров сохранности капитала. Таковыми могут быть:
La possibilità stessa di perdita si presenta solo nel momento in cui si entra nel mercato. In quel momento supponiamo di sapere :) :
(perché sembra un peccato che la precisione delle previsioni non abbia alcun effetto su Lot :) )
Michael, ho separato l'idea principale (come penso) e fresca dal tuo post, che: quando si calcola il lotto si può prendere in considerazione il valore della probabilità. Una volta ho avuto un'idea simile, ma... Ma questa variante è più adatta al TS dinamico, probabilmente ne avete esattamente uno, cosa ne pensate?
Tutto è corretto. Solo questa correttezza deve essere dimostrata, cosa che faremo. Il mio ragionamento al momento non contiene ordini SL e TP , non è ancora il momento di inserirli. Considereremo il caso più generale di un TS senza ordini di protezione che apre e chiude posizioni da solo e tutta la sua vita, dal punto di vista matematico, è determinata dalla distribuzione dei rubinetti h per valore assoluto e segno.
La prova più semplice è cercare di trovare stop migliori di un sistema di trading tramite un ottimizzatore. Tutto Vince dà calcoli astratti che non hanno nulla a che fare con la citazione. Inoltre, come al solito si assume una BP stazionaria. I veri TS lavorano sulla gamma disponibile, non su quella stazionaria. Nominami una MM che non presupponga questo. Un TS che è redditizio sulla VR reale deve avere uscite peggiori che sulla VR con ipotesi strane (stazionarietà). Quando si dimostra qualcosa, è molto importante discutere quelle ipotesi che non sono dimostrabili all'interno del sistema di prova, e questa è di solito l'ipotesi di stazionarietà.
Non tutto è così ovvio MM. Potrebbe valere la pena di curiosare qui.
Хотя на мой пост не обратили внимания, еще раз настаиваю, что SL и ТР не имеют никакого отношения к ТС.
Allora cosa fa il TS? Se SL e TP vivono le loro vite separate. È divertente.
Se fosse possibile trovare SL meglio di un'uscita da un sistema di trading che prende decisioni sulle quotazioni attuali, allora c'è uno svantaggio di questo TS rispetto a SL.
Credo che ci sia una certa confusione di termini e di obiettivi.
SL TR è una reazione a condizioni di trading estreme nel forex, ad esempio interruzioni di connessione.
Quindi avete una strategia assoluta, per la quale solo il fallimento di una connessione fa paura, per esempio? Chiudete gli ordini solo in condizioni estreme?
Да, пока эта величина фиксирована, но позже мы превратим её в параметр и найдём оптимальное значение (как у Винса, только для произвольной ТС и в аналитическом виде, что бы не оптимизатор гонять днями, а иметь коротенькую формулку - подставил в неё котир и получил оптимальное f).
Grande!!! È solo un sogno che diventa realtà. E sospetto che sarà una cosa disfunzionale come Shepherd's....
Michael, ho evidenziato dal tuo post un'idea basilare (come mi sembra) e fresca che: quando si calcola il lotto, si può prendere in considerazione il valore della probabilità. Una volta ho avuto un'idea simile, ma...
Anatoly, grazie mille, ma penso che l'idea della correlazione tra Lotto e FidelityPrediction sia molto più vecchia di me :)
Ciao Mikhail!
Grazie per aver risposto alla mia richiesta di partecipare alla discussione generale.
Naturalmente, tutto quello che hai espresso nel tuo post appena sopra è corretto. Ma andiamo con ordine (nel mio ordine :-) Il fatto è che ci sono molte strade che portano alla verità, e purtroppo non possiamo percorrerle tutte, e non è necessario. Pertanto, continuerò il percorso che ho già delineato, tenendo conto solo dei vostri commenti critici e omettendo i dettagli...
Penso che Sergey abbia ragione: l'Olimpo è uno solo, ma ogni scalatore ha il diritto alla propria via. Il nostro compito è quello di aiutare rispettosamente colui che ha iniziato il cammino.
La "mia" non tanto nuova ipotesi che lo SL sia legato all'affidabilità delle previsioni attraverso il Lotto (cioè attraverso la % massima di perdita di capitale corrente da un trade) potrebbe essere usata g.n. nel processo di "scalata".
Ma questa variante è più adatta al TS dinamico, sembra essere lo stesso per voi, cosa ne pensate?
Anatoly, dacci la tua definizione di "TS dinamico", forse aiuterà lo scrittore nel suo lavoro.
Non per rovinare, possiamo continuare questo argomento in un altro ramo o in privato.
Andare avanti.
Promemoria:
Abbiamo ottenuto un'espressione che mostra il valore relativo del nostro incremento di deposito K[n] al suo valore iniziale K[n] attraverso n transazioni per un TS arbitrario, che è definito attraverso i valori delle sue tangenti h[i]. Il simbolo P sta per il prodotto delle parentesi l'una per l'altra. Questo è tutto per ora. Il punto è che non possiamo andare oltre con l'espressione per la crescita dei depositi presentata in questa forma. Ma possiamo provare un trucco, in particolare, ricordare il fatto che i valori delle tangenti punti h[i] sono interi, e nel caso di un gran numero di transazioni possiamo sempre trovare gruppi di tangenti con lo stesso numero di punti in ogni tangente. Raggruppa quindi i termini del prodotto in un "prodotto di pile di interesse" e approfitta del fatto che riordinando i termini del prodotto, il prodotto non cambia. L'espressione può quindi essere rappresentata come:
Guarda, siamo riusciti a passare da un prodotto continuo al prodotto di gruppi con lo stesso parametro h[j]. Questi gruppi possono già essere sostituiti da semplici espressioni con esponente g[j] uguale al numero di elementi del gruppo (vedi il lato destro dell'espressione per l'incremento del deposito).
Dobbiamo studiare l'espressione risultante per un estremo che massimizza l'incremento del deposito per unità di tempo in funzione di f. Per fare questo, semplificheremo l'espressione usando il fatto che un estremo di una funzione liscia (che è quello che ci interessa) non si sposterà se guardiamo il "vaso" attraverso una lente d'ingrandimento (figurativamente). Nel nostro caso usiamo una funzione logaritmica come ingrandimento. La sua bellezza è che è monotona e converte il prodotto di grandezze nella loro somma (senza spostare l'estremo):
Per semplicità denotiamo il logaritmo del profitto con S e notiamo che g[j] non è altro che una funzione di distribuzione (DF) del numero (numero) di tangenti di tale dimensione (argomento). Ecco, per esempio, come appare la FR di TC presa a caso:
Si può vedere che le tangenti possono essere sia perdenti che vincenti (positive). Si può anche notare che ci sono notevolmente più tangenti con un'altalena piccola che con una grande, ecc. Non è difficile trovare il MO per un tale TS:
Potete vedere che MO=10 pips e questo TS astratto sarebbe in grado di produrre profitti per strumenti con una commissione inferiore a 10 pips. Per il momento tralasciamo tutte le questioni relative all'ergodicità e così via, perché consideriamo un'illustrazione dell'approccio suggerito.
Quindi, tutto questo serve come preparazione al fatto che per trovare il deposito ottimale f, dobbiamo conoscere la legge della distribuzione del numero di prese per un certo TS (e preferibilmente in forma analitica). Conoscendolo, sostituiamo l'espressione ottenuta per FR nella formula per il logaritmo del profitto e cerchiamo il suo massimo. Per esempio, per questo caso, la legge di distribuzione delle tangenti è gaussiana e non è difficile scriverla in forma analitica:
O per il logaritmo del profitto:
Ma di nuovo non è chiaro cosa fare con questa espressione... Ma possiamo fare il secondo trucco e passare dalla somma all'integrale. Per fare questo, basta dividere e moltiplicare la somma risultante per lo stesso numero, che prenderemo come uguale a un punto (in parole povere - uno) o, ciò che è lo stesso - un passo di descretizzazione dh sull'asse delle ascisse:
Sono andato deliberatamente ai limiti infiniti dell'integrazione, perché la FR di tangenti non è limitata e le tangenti per il TS più generale possono prendere qualsiasi valore (in questo caso h è definito su tutta l'area dei numeri reali, che non corrisponde alla realtà, ma non è principale e non influenza il risultato, ma permette di passare dalle somme agli integrali - a volte sono presi). 1/dh prima dell'integrale viene omesso, poiché è identicamente uguale a uno.
Ora possiamo introdurre un tappo nel problema.
Un po' più tardi...
M1kha1l писал(а) >> Чтобы не флудить, мы можем продолжить обсуждение интересующщей Вас темы в др. ветке или в личке.
Assolutamente no! Insisto che tu "floppi" in questo thread e non dissipi il potenziale intellettuale :-)
grasn ha scritto(a) >> Grande!!! È solo un sogno che diventa realtà. E sospetto che sarà disfunzionale come quello di Shepherd...
Andare avanti.
Permettetemi di ricordarvi:
Abbiamo ottenuto un'espressione che mostra il valore relativo del nostro incremento di deposito K[n] al suo valore iniziale K[n] attraverso n transazioni per un TS arbitrario,
Per essere più precisi, un sistema arbitrario ma redditizio. Qualsiasi teoria di SL e TR non ha senso senza riferimento a un particolare particolare TS. Un altro TS darà altri valori di SL e TR.
al neutrone
Ho avuto un'idea molto semplice. Dato che ho appena iniziato con questo problema, non ho avuto abbastanza tempo per elaborarlo nei dettagli e non sono ancora pronto a mostrare le formule, ma concettualmente sembra così. Se sto cercando una soluzione "universale" per SL non legata a una strategia particolare, credo che sia necessario determinare il "modello" del mercato (tra virgolette). Solo in questo caso possiamo sperare di trovare qualcosa di accettabile (Sl e TP sono correlati - è un fatto medico).
Definizione del problema
Usando i valori calcolati di TP e la lunghezza della finestra temporale in cui si prevede che il TP si inneschi, determinare il livello di SL più probabile. È chiaro che è possibile modificare i livelli di SL e TP, ma sarà in futuro.
Modello di mercato
Il modello di mercato adottato è molto semplice. È una "sovrapposizione" di due processi: un processo di Bernoulli ("momentum positivo" e "momentum negativo") e una distribuzione molto complessa di moduli incrementali, simile al lognormale (da lontano :o)). Funziona semplicemente - viene generato un impulso positivo o negativo, poi viene moltiplicato (accelerato) per qualche valore positivo (compreso lo zero) derivato da una distribuzione vicina alla distribuzione dei ritorni del mercato. Ma questi ritorni sono così complicati e la loro distribuzione così poco chiara, che ho deciso di sostituirli con una media di questi ritorni.
Mantenendolo semplice: conoscendo il "tempo di attesa" di TP, possiamo sostituire il mercato con un modello così semplice (basato sulla media di ritorno):
ad esempio per un segmento di una serie come questo
Il modello sarà il seguente
Questo è il modello del mercato scritto in impulsi :o). Tutto è banale, per ogni finestra temporale (scorrevole) raccogliamo il passaggio totale di @impulsi@ dall'inizio del movimento in quella finestra. Terrà conto di tutti i (+) e (-) all'interno del "quantum" di movimento selezionato :o).
Livello TP
Avendo ottenuto il livello di TP esterno, conoscendo il livello di apertura attuale e il valore incrementale medio del processo di quotazione, è possibile trasferire i dati al modello.
Livello SL
Inoltre, all'interno di ogni finestra temporale scorrevole calcoliamo tutti i possibili movimenti totali con i segni (+) e (-). Cioè troviamo punti estremi, li confrontiamo con la situazione attuale e TP (inclusa la direzione del movimento). Diventa possibile tracciare la sua distribuzione (a proposito, sembra essere analitica). Più avanti è quasi semplice - prendiamo il metodo della massima verosimiglianza e otteniamo il livello più probabile di SL per la situazione. Non dimenticate di prendere in considerazione le statistiche High e Low, le emissioni, e naturalmente - blackout, interruzione di corrente, tsunami ed eruzioni vulcaniche.
Modifiche al metodo
Se il valore della finestra è relativamente grande, allora è possibile (e forse necessario) non usare l'incremento medio x(i)-x(i-1), ma generare questi incrementi in modo casuale, ma secondo la distribuzione.
Distribuzione delle transazioni di TC
Non c'è bisogno di saperlo (la maggior parte delle volte è impossibile), è sostituito dal modello di mercato, che è calcolato per la finestra giusta.
PS: Ora è il tuo turno di criticare :o).
Ciao Sergei!
Molto interessante. Per non dire rilevante. E già ora, in una fase iniziale, si può vedere come può essere applicato in pratica.
Tuttavia, forse hai qualche altra sorpresa in serbo per me? Beh, non vedo l'ora di vedere il seguito.
Andare avanti.
Promemoria:
Abbiamo ottenuto un'espressione che mostra il valore relativo del nostro incremento di deposito K[n] al suo valore iniziale K[n] attraverso n transazioni per un TS arbitrario, che è definito attraverso i valori delle sue tangenti h[i].
Ancora il valore iniziale K[0]?
È strano che non l'abbiate presentato come un articolo. Beh, sono affari tuoi, sarò felice di leggere il seguito.