Valori ottimali degli ordini SL e TP per un TS arbitrario.
L'argomento è interessante e necessario. Basta che ci sia un seguito.
Il filo è davvero grande. Ha guardato attraverso di essa in diagonale.
Ma, di nuovo, i casi sono considerati per TP=SL o come variante più complicata - fermate fisse. Voglio risolvere il problema nel caso più generale - quando i valori di arresto sono ottenuti come risultato della risoluzione del problema di ottimizzazione di MM e sono definiti per tutti i numeri reali. Cioè non impostiamo TP e SL e definiamo f ottimale, ma definiamo TC e otteniamo i valori ottimali di TP, SL e f.
Vinin ha scritto(a) >> Basta che ci sia una continuazione.
Propongo il seguente concetto di "comunicazione" con il mercato: Quote->TS->MM->$ L'essenza è che creiamo un insieme di regole che TS affetta in modo ottimale la serie dei prezzi, massimizzando la redditività, che definisco come il numero di punti che TS guadagna per unità di "tempo umano". Poi il blocco MM massimizza il processo di trasferimento di questi punti di mercato in rubli (MM ottimale di un particolare TS). Questo è tutto.
Prendiamo come base il fatto che nessun MM sarà in grado di ottenere un rendimento positivo in rubli, se il payoff atteso (ME) del TS è inferiore a zero (prenderemo come ME il numero medio di punti provenienti da una transazione, tenendo conto delle commissioni di intermediazione). Questo è un compito molto complicato, che è molto più difficile della ricerca di una MM ottimale, e mi sembra che nessuno abbia prestato molta attenzione a questo compito - si concentrano sulla ricerca dei parametri ottimali di una ST arbitraria. È ovvio che il numero di TS arbitrari (quelli che si possono inventare) è infinito, e i loro parametri sono ancora di più (se, naturalmente, si può metterla così) e il problema non converge in linea di principio, cioè nessuna vita è sufficiente per provare tutte le strategie che possono venire alla mente inquisitoria, e certamente per provare tutti i loro parametri di regolazione nel tester. Sembra quindi che abbiamo bisogno di un approccio sistematico per scegliere il TS ottimale e il suo miglior funzionamento.
Inoltre, diciamo subito che
1. nessun TS è in grado di ottenere una MM diversa da zero alla martingala (variabile casuale integrata (IC) con MM zero - in prima approssimazione, un analogo della serie dei prezzi) con una storia piuttosto lunga.
Quest'ultima riserva è importante, perché qualsiasi risultato è possibile su brevi campioni storici, che sono per loro natura fluttuazioni statistiche e non hanno nulla a che vedere con la realtà. Per questo motivo ogni tanto ci sono voci periodiche nei circoli di trading su arricchimenti "miracolosi" di amici fortunati. Tutte queste voci si basano sul fatto che nella vita, di regola, la gente spesso esagera i successi e tace i fallimenti. Questo dà l'impressione che tutti intorno a te siano impegnati a fare soldi e che tu sia un perdente.
2. I miracoli non accadono (in tutte le loro forme).
Tuttavia, inizio la mia considerazione di questi problemi con la MM ottimale per un TS arbitrario, che è dato con un insieme sufficientemente grande di trucchi (o, ciò che è lo stesso, un numero di prime differenze (FDD) di equilibrio del conto). Questo mi rende più facile presentare il materiale.
А еще эксперименты показывают, что любая ( в пределах разумного ) стратегия на выбранном участке истории может быть прибыльна при правильно выбранных SL и TP . К сожалению оптимальные значения стопов становятся известны постфактум.
Esperimenti adeguati? )))
Molto utile per determinare il valore assoluto di SL.
Я уже давно определился по данному вопросу экспериментальным путем. Довольно много времени было уделено. Минимальный SL. Максимальный TP.
Così si scopre che se in qualche modo apriamo miracolosamente una posizione e questa va immediatamente in profitto più dello spread, abbiamo un'aspettativa positiva di scadenza, o trailing stop, o stringere lo stop in modo che il prezzo corrente sia nel mezzo del testo price=|TP-SL|/2.
Grazie per l'idea.
al neutrone
Il punto del thread è un po' sfuggente, "Valori ottimali degli ordini SL e TP per un TS arbitrario". cosa farebbe allora il TS, se non determinare, il livello TP? Che senso ha allora? Per quanto riguarda il livello SL, sì, per qualche tempo ho pensato che fosse possibile creare un meccanismo universale per la sua assegnazione, indipendentemente dalla strategia di impostazione del TP. Finché non ho capito l'assurdità di questa idea.
L'unica cosa che si può affermare con certezza è che lo SL sarà sempre associato a una particolare strategia TP, per una particolare posizione.
E in generale, il compito di collocare SL è simile per complessità e persino per molti aspetti più complesso di quello di collocare TP e deve essere fatto insieme. Paradossalmente, ma più spesso che no, il "money management" come "scienza" porta ad un trade perdente con il lotto massimo. :о)
Sono d'accordo con Grasn.
Un po' fuori tema qui sotto.
Neutron писал(а) >>
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Propongo il seguente concetto di "comunicazione" con il mercato: Quote->TC->MM->$ L'essenza è che creiamo un insieme di regole che TS affetta in modo ottimale la serie dei prezzi, massimizzando la redditività
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Qualsiasi, anche un TS primitivo all'intersezione dei carri, contiene questi due punti:
1."l'insieme delle regole con cui TS taglia la serie dei prezzi nel modo ottimale".
2. Un insieme di regole, con cui si analizzano le "aree affettate", e se è vero (soddisfa le condizioni), allora l'azione (apertura/modifica/chiusura).
Per me, il primo punto: è più importante e complesso del secondo, anche se non importa quanto sia perfetto il primo punto, con un brutto secondo, tutto il sistema funzionerà come il secondo.
E qui ci si chiede chi e come sia il sapiente (: "affetta la fascia di prezzo". Personalmente, uso i picchi come lo zigzag. E tu?
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Probabilmente ognuno di noi si è chiesto almeno una volta quali valori di ordini protettivi dovrebbero essere scelti per il funzionamento affidabile di una strategia di trading (TS). Alcuni di loro dicono che è meglio usare TP=SL e non meno di 100 pips, e altri consigliano di usare un TP molto più grande di SL - aderendo così alla strategia "lasciare crescere i profitti e tagliare le perdite". Altri preferiscono lo scalping con obiettivi brevi (TP<100 pips). Quindi, quale strategia di trading dovremmo seguire? Ricordiamo che non ci sono un numero minore di punti di vista sulla quota ottimale del deposito, che dovrebbe essere utilizzato nel trading. Qui abbiamo il 2% e il 20%.
Anche un'analisi dettagliata della letteratura su questo argomento mostra la quasi totale assenza di qualsiasi informazione adeguata - un sacco di varie, non oso dirlo, sciocchezze nei periodici e l'assenza di opere serie (come dissertazioni) per il mercato Forex. Ci sono eccezioni, naturalmente. Qui possiamo selezionare il lavoro di Ralph Vince "The Mathematics of Capital Management" dove l'autore considera uno dei modi per determinare la quota ottimale del deposito - f attraverso la simulazione diretta del trading con il parametro variabile f e scegliendo l'ottimale del rendimento massimo. Ma questo è un lavoro titanico tenendo conto che ci sono almeno altri due parametri di TC - SL e TP. Inoltre, non c'è garanzia che la soluzione trovata in questo modo non sia adatta alle condizioni specifiche del mercato e che non si ripeta mai più. Molto interessante è il lavoro di dissertazione di Stanislav Pastukhov "Su alcuni metodi statistico-probabilistici in AT", dove uno dei TC è considerato in dettaglio, ma il lato pratico del suo utilizzo non è oggetto di adeguata attenzione. Ci sono altri due lavori di dissertazione - "Metodi di scenario della gestione del rischio" di Andrey Bershadsky e "Uso dell'aggregazione nei metodi di dinamica non lineare" di Stanislav Belyakov. Ma, come ho già detto, non è chiaro come possano essere adattati al Forex, e inoltre il problema della non stazionarietà dei processi nel mercato (assenza di ergodicità) non è oggetto di adeguata attenzione in questi lavori. Il materiale dettagliato è ben presentato nell'articolo di HideYourRichess "Concerning money management" pubblicato sul nostro sito. Il caso speciale di TP=SL l'ho considerato in questo forum nel thread "Market Etiquette".
Da un lato abbiamo alcune informazioni, ma non è chiaro come usarle per ottenere profitti pratici, e dall'altro non sono sufficienti per fare un quadro completo del mercato. Sono d'accordo con Sandid, che in un thread vicino ha detto che siamo tutti stalker sul campo chiamato Mercato, dove le leggi cambiano circa alla velocità della loro identificazione. Aggiungerò che forse siamo come dei ciechi che cercano a tentoni un elefante - ognuno di noi ha la propria "verità" e non esiste un quadro completo del fenomeno (elefante). Credo, in questo argomento, di esprimere alcuni pensieri sulla possibilità di ottenere una soluzione analitica per l'ottimizzazione dei parametri di una ST arbitraria. Penso che siano i valori degli ordini protettivi SL e TP in punti e la quota di deposito ottimale espressa dal valore adimensionale f, che è il rapporto tra il prezzo di un punto in rubli e la quantità totale di rubli in un conto.