Valori ottimali degli ordini SL e TP per un TS arbitrario. - pagina 2

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Un TS ideale non ha bisogno di fermate, come sappiamo. E se è così, gli arresti per un particolare TS dovrebbero essere una funzione delle voci "ideali" teoricamente possibili per l'algoritmo e le voci reali. Così si scopre che sarebbe bello calcolare qualche coefficiente di "imperfezione" di TC e usarlo con il "tasso base" degli stop, calcolato dal deposito, la dimensione del lotto e altre stronzate di MM. Mi sembra che l'approccio dovrebbe essere da qualche parte intorno a questo.

 
Figar0 >>:

Идеальной ТС стопы как известно не нужны. А раз так, для конкретной ТС стопы должны быть функцией от "идеальных", теоретически возможных для алгоритма входов и входов реально совершаемых. Т.о. получается, что неплохо бы высчитать некий коэффициент "несовершенства" ТС и использовать его с "базовой ставкой" стопов, рассчитаных из депозита, размера лота и прочей ММой лабуды. Мне кажется подход должен быть где-то около таким.

Assolutamente giusto.

 

Nessun TS basato solo sull'incrocio di due MA sta andando a versare per molto tempo,

non importa quale TP e SL selezioni.

E più lunghi sono i periodi di queste MA, rispetto ai periodi di fluttuazione dei prezzi, più si prosciuga.

Il TS basato solo sull'incrocio dei prezzi con una MA perderà più tempo, allora perché abbiamo bisogno di un'altra MA?

-

Profitto = Somma(Vt*TP-Vs*SL-Spred, n);

dove,

n - numero di accordi, pezzi;

Vt, Vs - probabilità di raggiungere rispettivamente TP e SL;

Le probabilità dipendono dalle dimensioni di TP e SL inversamente.

Cosa vuoi ottenere effettivamente da TP e SL? Come raccogliere i loro valori? Come si raccolgono i loro rapporti?

Prendiamo TP=SL, per semplicità. Compra sempre "più in basso" di quello che vendiamo e saremo in profitto (se non si tiene conto dello spread)

Con un gran numero di scambi. Quindi tutto il segreto è come comprare "più in basso" che vendere.

 
Neutron >>:

Полагаю, в этом топике высказать несколько своих соображений относительно возможности получения аналитического решения для оптимизации параметров произвольной ТС. Думаю, что к таковым относятся значения защитных ордеров SL и TP в пунктах и оптимальная доля депозита выраженная безразмерной величиной f, которая есть отношения цены пункта в рублях к полному количеству рублей на счёте.

La mia opinione sul rapporto deposito-rischio (se ho capito di cosa stiamo parlando): Il valore costante del rischio (% del deposito) influisce negativamente sul TS (la mia esperienza), perché avendo catturato una zona favorevole di prezzo/tempo (e per ogni TS è diverso), il consulente aumenta il deposito, rispettivamente, aumenta il lotto, alla fine della trama, che è un profitto finisce e arriva la banda nera per il consulente, in cui entra al lotto massimo, e perde un deposito, a seconda del TS, più o meno di quanto guadagnato sulla linea bianca. Uscita: Non calcolare un lotto dal saldo corrente / patrimonio / media (saldo / patrimonio), il lotto dovrebbe essere calcolato in base alla quantità di denaro alla fine del ciclo, dove il ciclo, in termini semplificati, è la striscia nera + bianca, e il ciclo può iniziare nel mezzo della striscia bianca e finire nel mezzo di quella bianca, o iniziare / finire in qualsiasi altro punto, che viene selezionato dal sistema di controllo di questo ciclo durante l'ottimizzazione.

Se l'EA con rischio costante dal depo corrente mostra un buon - profitto è alta probabilità di adattamento.

 
Richie >>:

Neutron, а как вы думаете, что по поводу SL и TP думают, но не говорят ДЦ?


Sì Richie, non conosco nessun segreto... Non escludo che con grandi volumi di ritiro di una posizione e la mentalità da cucina di un DC e la conoscenza dei livelli di posizionamento dei tappi, sia possibile strappare deliberatamente la quotazione a proprio favore, il che equivale a un aumento dello spread.

grasn ha scritto (a) >> Il punto del thread sfugge un po', "Valori ottimali degli ordini SL e TP per un TS arbitrario". cosa farà allora il TS, se non determinare, il livello di TP? Che senso ha allora? Per quanto riguarda il livello SL, sì, per qualche tempo ho pensato che fosse possibile creare un meccanismo universale per la sua assegnazione, indipendentemente dalla strategia di impostazione del TP. Finché non ho capito l'assurdità di questa idea, l'unica cosa che posso dire con certezza è che SL sarà sempre collegato a una strategia TP in un certo punto. E in generale, il compito di impostare SL è simile per complessità e persino per molti aspetti più complicato di quello di impostare TP e deve essere risolto insieme.

È qui che dobbiamo decidere concettualmente. Credo che sia corretto quando il TS definisce i punti di entrata/uscita senza ambiguità e gli ordini protettivi sono necessari solo per prevenire lo "slippage" che a volte si verifica e inevitabilmente "migliora" la performance del TS a favore delle società di brokeraggio. Il prossimo punto è legato a possibili cause di forza maggiore e previene eventi rari che possono portare a una perdita del deposito. Purtroppo, per il corretto funzionamento del TC, è necessario utilizzare gli ordini di protezione, e sicuramente riducono i possibili rischi, che a sua volta permette di aumentare efficacemente la quota di depositi f coinvolti nel trading. Così, possiamo e dobbiamo risolvere il problema di ottimizzazione per le combinazioni TS-MM i cui parametri di uscita saranno i valori ottimali degli ordini SL e TP nel senso detto sopra.

Qualsiasi, anche una ST primitiva sull'intersezione dei carri, contiene questi due punti:1. Un insieme di regole con cui si analizzano i lotti "tagliati", e se è vero (soddisfa le condizioni), allora l'azione (aprire/modificare/chiudere). Per me, il primo punto è più importante e complesso del secondo, anche se non importa quanto sia perfetto il primo punto, quando il secondo è troppo cattivo, l'intero sistema funzionerà come il secondo: "affetta la fascia di prezzo". Personalmente, uso i picchi come uno zigzag. E tu?

1. Ciò che intendo per "ottimale" non è l'affettamento ottimale all'interno di un particolare TC, ma "ottimale" in termini di - non c'è di meglio in Natura possibilmente a tutti, cioè il più ottimale di tutti gli affettamenti possibili.

2. Non capisco.

Quello che uso è discusso qui sotto.

Figar0 ha scritto (a) >> Un TS ideale non ha bisogno di fermate, come sapete. E se è così, gli arresti per un particolare TS dovrebbero essere una funzione degli input "ideali" teoricamente possibili per l'algoritmo e degli input effettivamente realizzati.

Non è esattamente così ed ecco perché:

1. Ci sono major di forza.

2. Ci sono TS con perdite teoricamente illimitate e, tuttavia, MO positivi. Per tali TS la f ottimale sembra essere più alta se si usa SL.

Il paradosso nell'ultimo caso è immaginario e viene risolto con successo considerando la finitezza della vita umana (tempo tipico di esistenza di un conto o DC).

grasn ha scritto(a) >> Abbastanza giusto.

Diciamo che è quasi sempre vero... Senti la differenza, Sergei!

Richie ha scritto(a) >> Le probabilità dipendono dalla dimensione di TP e SL inversamente. Quindi tutto il segreto è come comprare "più in basso" che vendere.

Questo è vero in prima approssimazione, quando si può pensare al processo di determinazione dei prezzi come casuale. Già nella seconda approssimazione, quando cominciamo a considerare le relazioni correlate non nulle tra gli eventi nella serie dei prezzi, questa affermazione non è vera e le probabilità di raggiungere TP o SL devono tenere conto del fattore di correzione. A causa di questo fatto, è possibile costruire un TS con MO positivo che sfrutta questa asimmetria artificiale. Purtroppo la redditività di un tale TS è mediamente piccola e non si sovrappone mai alla commissione del DC.

Lamia opinione sulla quota di deposito/rischio (se ho capito bene): La mia esperienza: il valore costante del rischio (% del deposito) agisce negativamente sul TS (la mia esperienza), perché avendo preso una sezione favorevole del prezzo/tempo (e per ogni TS è diverso) il consulente aumenta il deposito, rispettivamente, aumenta il lotto, alla fine della trama su cui va il profitto finisce e arriva la banda nera per il consulente, in cui entra al massimo del lotto, e perde un deposito, a seconda del TS, più o meno di quanto ha guadagnato a una banda bianca. Uscita: Non calcolare un lotto dal saldo corrente/equity/media (saldo/equity), il lotto dovrebbe essere calcolato in base alla quantità di denaro alla fine del ciclo, dove il ciclo, in termini semplificati, è le barre nere + bianche e il ciclo può iniziare a metà della barra bianca e finire a metà di quella bianca, o iniziare/finire in qualsiasi altro punto, che viene selezionato dal sistema di controllo del ciclo durante l'ottimizzazione.

Probabilmente state basando il vostro ragionamento sull'ipotesi di stazionarietà dei processi di prezzo. In questo caso è corretto, ma la realtà è che questo processo non è ergodico (stazionario) e l'ipotesi non può sopportare un esperimento diretto su un campione abbastanza grande. Purtroppo.

 
Richie:

Lei non è in contatto con ciò che viene detto, quindi non capisce il punto

 

Sembra un altro tema perenne su questo forum ...

Il mercato è un oggetto dinamico, in rapido movimento ... questa è la sua essenza ... come hai intenzione di attaccare qualsiasi costante ad esso ... stop, ecc è un grande mistero per me ...

"Un cavallo dinamico con una briglia dinamica" ... imho ... solo fermate logiche ... cioè tutto è contato ed elaborato in Expert Advisor ... e quando chiudere il profitto e quando chiudere la perdita ... e quando aprire e dove e quanto ...

Cioè, tutto dinamico e niente statica ... solo questo tipo di sistema può vivere e dare un risultato normale per molto tempo ... o anche se si coglie bene il tema, ed essere costantemente redditizio ...

Siete costantemente osservati mentre dite che alcuni parametri sono buoni per un settore e non per un altro... Bene, la conclusione è ovvia - per un altro settore abbiamo bisogno di altri parametri... gli stessi errori sono già sfregati nei buchi... :) ...

 

Se non sei stato buttato fuori da un trade per qualsiasi motivo, il sistema deve calcolare quando prendere profitto e quando prendere una perdita. Se non hai dati chiari per una certa situazione, devi entrare e difenderti. Se la situazione cambia, non devi seguire le regole e non hai bisogno di un timoniere, non devi preoccuparti di perdere. Se la situazione è chiara, si dovrebbe entrare, difendersi con ordini di protezione e tagliare dentro la "situazione chiara". Oppure, significa che la mia strategia non si adatta al termine "arbitrario", o "TS arbitrario" significa "accordo specifico arbitrario"? per derivare una formula in questo caso, penso al contrario, ho bisogno di spostarmi dal generale (ma non distaccato) al particolare e poi, dopo aver considerato gli scambi specifici privati, provare a derivare una formula generale... ( dovrebbe essere interessante...)

 
Neutron >>:


Скажем так - верно почти всегда... Почувствуй, Серёга, разницу!


Seryoga, il gambero ha mangiato la differenza (C) (Se non lo sai, parla di un uomo morto tirato fuori dal fiume e si cerca di determinare se è un uomo o una donna)


Qui dobbiamo definirci concettualmente. Penso che sia corretto quando TS definisce in modo inequivocabile i punti di entrata/uscita e la presenza di ordini protettivi è necessaria solo per prevenire lo "slippage", che a volte accade e inevitabilmente "migliora" il funzionamento di TS a favore delle società di brokeraggio. Il punto successivo è legato a possibili cause di forza maggiore e prevenire eventi rari che possono portare a una perdita del deposito. Purtroppo, per il corretto funzionamento del TC, è necessario utilizzare gli ordini di protezione, e sicuramente riducono i possibili rischi, che a sua volta permette di aumentare efficacemente la quota di depositi f coinvolti nel trading. Così, possiamo e dobbiamo risolvere il compito di ottimizzazione per la connessione TS-MM i cui parametri di uscita saranno i valori ottimali degli ordini SL e TP nel senso sopra indicato.

Oh, non è così facile qui. Ora abbiamo a che fare non con il livello SL ma con un ordine di protezione ed è ancora più complicato. E in generale - la complessità della complessità, per esempio, un ordine è aperto ora e sta perdendo - è una forza maggiore o avete un'entrata errata? Quando lo capirete?


Vedi, Seryoga, stai facendo una strana conversazione. Da un lato, l'argomento è impostato, e sembra chiaro, finché non è: "Valori ottimali degli ordini SL e TP per qualsiasi TS". Perché continui a tirare fuori qualche strategia come un diavolo dalla trappola e dire "senti la differenza"? Se queste strategie esistono, usatele, qual è il problema? Perché avete bisogno di TP e SL a tutto tondo? Si scopre che lei stesso sta dimostrando che l'universale non esiste e non può esistere. Se è così, sono già d'accordo con te.

 
RIV >>:

Похоже еще одна вечная тема на этом форуме …

Рынок – динамичный быстро изменчивый объект … в этом его суть … как к нему вы собрались прикрутить какие то константы … стопов и т.п. для меня большая загадка …

«Динамичному коню динамичную уздечку» … имхо ... только логические стопы ... т.е. всё оперативно считается и отрабатывается в эксперте … и когда закрыть прибыль и когда убыток … и когда открываться и куда и сколько …

Т.е. всё динамичное и никакой статики … только такая система может жить и давать нормальный результат долгое время … или даже если зацепить хорошо тему, то и постоянно быть прибыльной …

Сами же смотрю постоянно пишете что мол одни параметры хороши для одного участка а на другом нет … ну еклмн вывод то на поверхности – для другого участка нужны другие параметры … одни и те же грабли уже до дыр затерли то .. :) …

Sì, questo è un buon punto... Il mercato non è fermo e questa è la nostra sfortuna. Inoltre, la tua ipotesi sul possibile uso di parametri dinamici per il TC per aumentare il suo MO, purtroppo, resiste anche alla prova dell'esperimento diretto. E il punto qui è che non c'è una lunga durata caratteristica delle regolarità trovate, cioè non possiamo nemmeno parlare di processi quasi-stazionari nel mercato. Quindi... Non adulare te stesso.

Tuttavia, vedo la via d'uscita nello sfruttamento più efficiente delle deboli dipendenze stazionarie nelle serie dei prezzi. I TS semplici non sono adatti a questo, perché non sono stati messi a punto appositamente per questo, ma per creare un TS "ottimale" - questo è sicuro! È un compito degno e interessante. Anche se non sottoscrivo la completa inutilità dei parametri dinamici. L'argomento richiede uno studio più approfondito.

DDFedor ha scritto (a) >> per derivare una formula in questo caso, penso che, al contrario, sia necessario spostarsi dal generale (ma non distaccato) al particolare, e poi, avendo considerato le transazioni specifiche private, cercare di derivare una formula generale... ( dovrebbe essere interessante...)

È andata molto bene. Ho memorizzato la dichiarazione di missione, quindi mettiamola in pratica!

grasn ha scritto (a) >> perché avete bisogno di questo topic su SL e TP universali? A quanto pare, ti stai dimostrando che qui non c'è e non può esserci universalità. Se è così, sono già d'accordo con te.

Ho bisogno di critiche, è l'unico modo per non cadere in una brutta situazione.

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