Valori ottimali degli ordini SL e TP per un TS arbitrario. - pagina 18
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Si può parlare molto e a lungo di come le cose dovrebbero idealmente essere.
Idealmente, questa è esattamente la teoria della f ottimale. Un bandito con un braccio solo che lavora per voi e che avete messo a punto una volta per tutte nella direzione che volete. Sì, non c'è bisogno di parlarne :)
Non ho familiarità con la teoria della f ottimale. Ecco perché considero questo indicatore non come una base di qualche teoria, ma come una nozione abbastanza applicabile e semplice che ogni trader che si occupa di ottimizzazione del TS ha incontrato inconsapevolmente.
Non l'ho provato ma penso che il risultato sarebbe interessante se il tuo TS calcolasse f per finestra scorrevole sull'equity BP (senza usare f) e costruisse l'equity BP "ottimale" usando l'f calcolato in MM. Questo può essere implementato come una leggera modifica a qualsiasi strategia. Forse questo approccio permetterebbe di migliorare significativamente le prestazioni del TS esistente.
Per esempio, come dice uno dei leader del rating PAMM, lui/lei aggiusta la quota di equity usata da una strategia (molte strategie) a seconda dei suoi estremi - proprio l'approccio sliding window. Il calcolo di f, come ho scritto sopra, risolve tale problema.
Come è stato detto molte volte, non basta un buon strumento per fare qualcosa di buono.
Non ho familiarità con la teoria della f ottimale. Ecco perché considero questo indicatore non come una base di qualche teoria, ma come una nozione abbastanza applicabile e semplice che ogni trader che si occupa di ottimizzazione del TS ha incontrato inconsapevolmente.
Non l'ho provato ma penso che il risultato sarebbe interessante se il tuo TS calcolasse f per finestra scorrevole sull'equity BP (senza usare f) e costruisse l'equity BP "ottimale" usando l'f calcolato in MM. Questo può essere implementato come una leggera modifica a qualsiasi strategia. Forse questo approccio permetterebbe di migliorare significativamente le prestazioni del TS esistente.
Per esempio, come dice uno dei leader del rating PAMM, lui/lei aggiusta la quota di equity usata da una strategia (molte strategie) a seconda dei suoi estremi - proprio l'approccio sliding window. Il calcolo di f, come ho scritto sopra, risolve tale problema.
Come è stato detto molte volte, non basta un buon strumento per fare qualcosa di buono.
È un piacere leggere i suoi post. Tutte le frasi sono leggere, naturali e significative, i segni di punteggiatura sempre al loro posto.
Il tono è coerentemente equilibrato senza la durezza e l'acrimonia così caratteristiche delle persone impegnate nel lavoro mentale.
Vi ammiro e sono un esempio per i miei figli.Ecco un programma in cui gli ospiti sono due commercianti di relativo successo. C'è un abisso infinito tra i loro approcci al trading. È facile discutere a livello di quello a destra in relazione allo schermo, e non è affatto specifico. Il ragionamento a livello di quello a sinistra ha un approccio fondamentalmente diverso, lì tutto è chiaro. E non c'è niente di complicato nel suo sistema, anche se si presta ad una chiara formalizzazione.
Questo è un esempio di approcci completamente diversi al trading e ai punti di vista. Si può propendere per un lato, si può propendere per l'altro. Ci si può appoggiare al terzo.
Non c'è semplicemente nulla da discutere nel trading per questi due professionisti. Si noti che tutte le domande sono rivolte all'ospite di destra, non a quello di sinistra (è difficile per la persona media avere una conversazione al suo livello).
Io stesso sono un praticante e seguo il terzo approccio. Anche questo è chiaro, ma non così evidente come quello sopra.
Questo è un semplice esempio del perché a volte non è facile trovare un avversario con cui discutere.