Valori ottimali degli ordini SL e TP per un TS arbitrario. - pagina 12
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Per me l'immagine di sinistra qui e il ragionamento relativo ad essa sembra superfluo, imho, si può iniziare direttamente il ragionamento dall'immagine di destra e l'"ottimizzazione" di un affare. Soprattutto perché io, per esempio, mi aspetterei di vedere qualcosa come una distribuzione di segmenti zigzag per ampiezza nell'immagine di sinistra, e questo è un diagramma completamente diverso
P.S. Questa è naturalmente la mia percezione personale e altamente soggettiva
Si deve intendere che f è la frazione di capitale coinvolta nel commercio (che è come l'autore dell'argomento ha definito questa variabile). Quindi l'intervallo della sua definizione è da 0 a 1 per condizioni arbitrarie (depo e valore del punto).
I miei commenti mirano soprattutto ad aiutare l'autore. Spero che gli saranno ancora utili.
Non dubito della sua volontà di aiutare. Tuttavia, se i vostri commenti non sono fondati, allora l'autore dovrà cercare i vostri errori e spiegarveli. Quindi, se vuoi davvero aiutare, devi giustificare i tuoi commenti. Così l'autore non dovrà fare del lavoro extra.
Per esempio, quello che ho evidenziato è un errore evidente. Avresti potuto capirlo dal mio post, ma non ci hai fatto caso. Di conseguenza, l'autore ha dovuto spiegarlo di nuovo. Capito ora?
Nella mia versione, f questa è la proporzione di capitale per punto per lo strumento su cui stiamo lavorando. Quindi, un pip può rappresentare una frazione dell'1% del deposito o anche meno (per essere realistici). Per esempio, quando si fa trading su EURUSD con una leva di 100 e un lotto di 0,1 (deposito di 100$), per un movimento pip di una quotazione si avrebbe 1$, cioè l'1% dei propri fondi.
Sergey, mi sembra che la tua definizione del parametro f (sottolineato) debba essere chiarita. Io l'ho capita, ma sembra che altri non l'abbiano fatto. Forse sarebbe meglio dire "la quota di capitale che è un punto di profitto"? Allora sarebbe chiaro che il capitale stesso è al denominatore e il parametro f deve soddisfare la disuguaglianza che ho dato.
Un punto di profitto è il prodotto del valore di un punto per il numero di lotti. Ovviamente, il capitale stesso non può essere inferiore alla somma necessaria sul conto per comprare questo numero di lotti. Da qui la disuguaglianza e il capitale al denominatore.
Certo che sì!
Non c'è di che.
Quindi, assumiamo che il nostro processo di determinazione dei prezzi sia casuale, cioè simile a un moto browniano unidimensionale. Secondo la legge di Einstein (si può derivare rigorosamente se si vuole), il quadrato della proiezione dello spostamento del punto sull'asse delle ordinate è proporzionale al tempo t. Quindi, l'ampiezza (senza considerare la direzione) del prezzo V dipende dal tempo di mantenimento di una posizione aperta t, la volatilità dello strumento V0 al timeframe t0, come:
La redditività per transazione è determinata dalla differenza tra questa ampiezza e lo spread (per il TS ideale tutte le direzioni sono indovinate). Definiamo la redditività come il numero di pip per unità di tempo:
Supponiamo che il tipo di funzione di variazione del prezzo abbia la forma di un coseno. All'inizio della posizione siamo a 0. Quindi per tutto il periodo del coseno l'ampiezza sarà 1 e il profitto (utile) sarà 0.
Penso che la connessione rigida dei termini "ampiezza" e "profitto" per le operazioni di trading possa essere molto sfumata.
...Tuttavia, se i vostri commenti non sono sufficientemente giustificati, l'autore dovrà trovare i vostri errori e spiegarveli. Quindi, se vuoi davvero aiutare, devi giustificare il tuo commento. Così l'autore non deve fare lavoro extra...
Qualsiasi discussione può avvenire solo se ci sono almeno due opinioni. Lo scopo della discussione può essere quello di esplorare le differenze tra le opinioni e portarle in una sorta di terreno comune. Quindi, in qualsiasi discussione, tutte le parti sono uguali: io cerco gli errori dell'autore e glieli spiego, mentre lui (o qualsiasi altra parte coinvolta nella discussione) cerca i miei errori e me li spiega.
Сергей, мне кажется, что твое определение параметра f (подчеркнуто) нужно уточнить. Я-то тебя понял, а вот другие судя по всему нет. Может быть лучше "доля капитала, которую составляет один пункт прибыли" ? Тогда будет понятно, что сам капитал стоит в знаменателе и параметр f должен удовлетворять неравенству, которое я привел.
Один пункт прибыли это произведение стоимости одного пункта на количество лотов. Понятно, что при этом сам капитал не может быть меньше того, что необходимо иметь на счету, чтобы купить это количество лотов. Отсюда и неравенство, и капитал в знаменателе.
Grazie, Yura. Questo è davvero più corretto. Ho avuto a che fare con questo per molto tempo e a volte l'ovvio mi sembra complicato, e viceversa. Ecco perché nascono questi errori.
Candido ha scritto (a) >>.
Per me l'immagine di sinistra qui e il ragionamento relativo ad essa sembra superfluo, imho, si può iniziare direttamente il ragionamento dall'immagine di destra e l'"ottimizzazione" di un affare. Inoltre, io, per esempio, mi aspetterei di vedere qualcosa come una distribuzione di segmenti zigzag per ampiezza nell'immagine di sinistra, e questo è un diagramma completamente diverso
Ho pensato che il ragionamento fosse più comprensibile in questo modo... Comunque, sono d'accordo.
Avals ha scritto (a) >>.
Neutron, segue abbastanza dal tuo ragionamento che i livelli TP e SL dipendono dal tempo di mantenimento della posizione - topt. Da cui segue che i TP e SL ottimali dovrebbero essere dinamici a seconda di quanto tempo rimane al topt. Cioè toptop-topos. Ma di nuovo non per tutti i sistemi.
No, non dovrebbe. Beh, in realtà, si dovrebbe, ma indirettamente, e non si deve guardare indietro, perché io uso gli ordini protettivi solo come protezione per eventi di forza maggiore del mercato. Pertanto, gli eventi sono estremamente rari e forse poco significativi. Non dovrei fare alcuna inferenza profonda dal grafico di cui sopra con TP illustrativo. La verità è negli integrali e quando appare la visione generale di FR per il TS ottimale, questi parametri diventeranno dinamici e cercheremo l'optimum della redditività nello spazio di questi parametri.
ystr ha scritto(a) >> Supponiamo che la forma della funzione di variazione del prezzo sia il coseno. Allora per l'intero periodo del coseno l'ampiezza sarà 1 e il profitto sarà 0. Penso che la connessione rigida dei termini "ampiezza" e "profitto" per le operazioni di trading possa contenere molte sfumature.
Questo esempio non è molto corretto, perché dobbiamo usare le ovvie proprietà di una serie di prezzi nella nostra analisi. Il moto browniano casuale e la proprietà martingiana sono i più vicini a descriverli. Cosa non si può dire di una serie armonica come cos(x).
Noi, ystr, parliamo in termini di medie. Seguendo questo approccio, la mia affermazione che il prezzo percorre un percorso V nel tempo t è abbastanza corretta e dimostrabile rigorosamente. Vi ricordo che non sto parlando della media dei punti che il prezzo ha percorso (che è zero), ma della media del modulo di distanza in punti che il prezzo ha guadagnato (percorso). Cose diverse.
... уровень TP и SL зависят от времени удержания позиции - tопт.
Se si tratta di una costruzione causa-effetto, allora causa ed effetto dovrebbero essere invertiti, il tempo di tenere una posizione dipende da TP e SL. Se SL è basso, la posizione non raggiungerà il topt in media, e se SL è alto, si sforerà. Quindi, puntare su stomp richiede solo uno SL fisso, corrispondente al valore di stomp.
Se questa è una costruzione causa-effetto, allora causa ed effetto dovrebbero essere invertiti. Se lo SL è basso, la posizione non raggiungerà il topt, e se lo SL è alto, sarà over sit. Cioè, la vista sul topt richiede solo uno SL fisso, corrispondente in grandezza al topt.
Penso che la ragione della maggior parte dei sistemi sia il tempo di mantenimento della posizione ottimale, e SL e TP ne sono le conseguenze. Secondo me, la ragione della maggior parte dei sistemi è il tempo ottimale di mantenimento della posizione, e il TP ne è una conseguenza. Praticamente ogni sistema ha un tempo dopo il quale mantenere la posizione non ha senso.
Se sappiamo che la posa è tenuta per 24 ore e il TP iniziale era una cifra. Se sappiamo che il TP iniziale era una cifra - è stupido lasciarlo uguale quando la posizione è stata mantenuta per un'ora ed è a un miglio dalla Cina). È quasi sempre possibile trovare nuovi livelli di TP, quando a causa della volatilità e del MO positivo del sistema il risultato sarà molto migliore che senza cambiamenti. Naturalmente, la scelta deve essere sistematica e confermare il vantaggio e la robustezza sui test.
Если это причинно-следственная конструкция, то причину и следствие следует поменять местами, время удержания позиции зависит от TP и SL. При малом SL позиция в среднем не дотянет до tопт, а при большом пойдёт пересиживание. То есть прицел на tопт требует как раз фиксированного SL, соответствующего по величине tопт.
Non dovreste discutere il risultato per t opt così intensamente. Questo è un modello per un TS "ideale", che non può essere implementato nella pratica. Queste conclusioni sono corrette solo per strumenti altamente prevedibili. E mi serviva come modello ausiliario per ulteriori costruzioni.Non dovreste discutere il risultato per t opt così intensamente. Questo è un modello di un TS "ideale" che non può essere implementato nella pratica. Queste conclusioni sono vere solo per strumenti altamente prevedibili. E mi serviva come modello ausiliario per ulteriori costruzioni.
può essere realizzato in pratica. Inoltre, per i sistemi reali in cui il tempo in posizione è illimitato in anticipo, l'uso di TP non è affatto ragionevole. Esempi di questo sono i sistemi trend following e le regole del "lascia crescere il profitto". imho.