Valori ottimali degli ordini SL e TP per un TS arbitrario. - pagina 3
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Мне нужна критика, это единственный способ не попасть в дурнушку.
Intendi questa enumerazione:
Probabilmente ognuno di noi si è chiesto almeno una volta quali valori di ordini protettivi dovrebbero essere scelti per un funzionamento affidabile della strategia di trading (TS) creata. Alcuni di loro consigliano di usare TP=SL e non meno di 100 pips, e altri consigliano di usare TP molto più grandi di SL - seguendo così la strategia "lasciare crescere i profitti e tagliare le perdite". Altri preferiscono lo scalping con obiettivi brevi (TP<100 pips). Quindi quale strategia di trading seguire?
Non c'è niente da criticare. Nessuno dei vostri metodi è autosufficiente, ciò che dovrebbe essere criticato separatamente dal TP usato. È ovvio. TP e SL sono due facce di una stessa medaglia, per ogni input uno massimizza il reddito (output TP), l'altro minimizza il costo (output SL).
Vedete, non c'è niente da criticare. La tua domanda è come la risposta del grande pensatore "42" alla domanda "Qual è il senso della vita e tutto il resto". Se vuoi una critica - dai almeno "uno sconosciuto" :o)
PS: per ogni specifico TP viene assegnato uno specifico SL e non il contrario, questo viene impacchettato in un ordine e vive insieme per un po'. Ma forse dovremmo pensare nella direzione opposta - prima definiamo SL e fissiamo TP per esso. Tutto è possibile.
Suggerisco il seguente concetto di "comunicazione" con il mercato.
Stranamente, questo blocco per qualche motivo non l'ho notato subito. Seryoga, forse lo stai completando lentamente :o). Dovrò pensarci.
Quindi, forse dovremmo criticare qui:
Предлагаю следующую концепцию "общения" с Рынком: Котир->ТС->ММ->$ Суть сводится к тому, что мы создаём набор правил по которым ТС оптимальным образом нарезает ценовой ряд, максимизируя доходность, которую я определяю как количество пунктов, которые зарабатывает ТС за единицу "человеческого времени". Далее, блок ММ максимизирует процесс перевода этих рыночных пунктов в рублики (оптимальный ММ заточенный под конкретную ТС). Всё.
Prendiamo come base il fatto che nessun MM sarà in grado di ottenere un profitto di uscita positivo in rubli se il payoff atteso (ME) del TS è inferiore a zero (prenderemo come ME il numero medio di punti provenienti da una transazione, tenendo conto della commissione delle società di brokeraggio). Questo è un compito molto complicato, che è molto più difficile della ricerca di una MM ottimale, e mi sembra che nessuno abbia prestato molta attenzione a questo compito - si concentrano sulla ricerca dei parametri ottimali di una ST arbitraria. È ovvio che il numero di TS arbitrari (quelli che si possono inventare) è infinito, e i loro parametri sono ancora di più (se, naturalmente, si può metterla così) e il problema non converge in linea di principio, cioè nessuna vita è sufficiente per provare tutte le strategie che possono venire alla mente inquisitoria, e certamente per provare tutti i loro parametri di regolazione nel tester. Sembra quindi che abbiamo bisogno di un approccio sistematico per scegliere il TS ottimale e il suo miglior funzionamento.
Inoltre, diciamo subito che
1. nessun TS è in grado di ottenere una MM diversa da zero alla martingala (variabile casuale integrata (IC) con MM zero - in prima approssimazione, un analogo della serie dei prezzi) con una storia piuttosto lunga.
Quest'ultima riserva è importante, perché qualsiasi risultato è possibile su brevi campioni storici, che sono per loro natura fluttuazioni statistiche e non hanno nulla a che vedere con la realtà. Proprio per questo motivo i commercianti creano occasionalmente voci sull'arricchimento "miracoloso" dei loro amici fortunati. Tutte queste voci si basano sul fatto che nella vita, di regola, la gente spesso esagera i successi e tace i fallimenti. Questo dà l'impressione che tutti intorno a te siano impegnati a fare soldi e che tu sia un perdente.
2. I miracoli non accadono (in tutte le loro forme).
Tuttavia, inizio la mia considerazione di questi problemi con la MM ottimale per un TS arbitrario, che è dato con un insieme sufficientemente grande di trucchi (o, analogamente, la prima differenza (FDD) dell'equilibrio dei conti). È più facile per me presentare il materiale in questo modo.
Ora, Seryoga, punta il dito dove suggerisci gli approcci ai valori ottimali di SL e TP qui? Vt è questo:
Kotier->TCs->MM->$.
O forse qui:
che il TS affetta la serie di prezzi in modo ottimale, massimizzando il rendimento, che definisco come il numero di pips che il TS guadagna per unità di "tempo umano". Poi il blocco MM massimizza il processo di traduzione di questi pip di mercato in rubli (MM ottimale affilata per un particolare TS). Questo è tutto.
Seryoga, ho capito che hai aperto qualcosa di nuovo? La "MM massimizzerà il processo di trasformazione di questi punti di mercato in rubli" - è necessario criticare? In breve, divertitevi per conto vostro, non vi disturberò :o)
Sì... leggendo il thread e realizzando che se ci sono ancora romantici nel forex, devono essere solo programmatori di neuroni. In questo caso, il mercato non è l'unico, ma il mercato è l'unico, e il mercato non è l'unico, e il mercato non è l'unico.
L'argomento stesso consiste in due domande: determinare il livello di prezzo ottimale SL (TP) e determinare l'importo ottimale di fondi per questo commercio.
Per qualche motivo nessuno ha detto una parola sulla teoria della probabilità. Se SL<TP allora per un processo stazionario la percentuale di trade perdenti sarà minore di quelli profittevoli, ma l'impatto sul conto di un trade medio perdente sarà minore dell'impatto di un trade medio redditizio. Così, l'influenza risultante dei trade profittevoli e perdenti sarà neutrale. Lo stesso vale per il rapporto TP<SL. In questo caso la redditività del sistema sarà superiore al 50% anche su un processo stazionario. Cioè, è assolutamente lo stesso per la martingala con il rapporto tra SL e TP; l'impatto risultante sarà sempre lo stesso e pari al 50%. Dal momento che si sviluppa un modello universale di impostazione di SL e TP, si dovrebbe fare affidamento sul modello di mercato universale, e il modello di mercato universale generalizzato e semplificato è la martingala. E se è così, allora significa che ti contraddici, perché per la martingala non c'è differenza in termini di livelli di rischio e di profitti, così come il volume delle transazioni, il che significa automaticamente che la creazione di un modello universale è impossibile in principio.
La soluzione razionale di lavoro è trovare il TP SL ottimale per un particolare TS e per un particolare mercato. Ecco un esempio specifico: il robot entra nel mercato all'apertura del giorno, imposta SL uguale al valore di ATR ed esce all'apertura del giorno successivo:
Appare qualcosa come una tendenza.
Ora cambiamo la condizione. Il robot ha mantenuto la posizione per cinque giorni:
Beh, sembra che abbia lasciato accumulare il profitto, ma il risultato è molto peggiore!
Ecco un'altra TS testata nello stesso mercato:
Il robot ha tenuto una posizione per un giorno, e il risultato non è stato molto buono. Torniamo al concetto "tagliare le perdite, aumentare i profitti", cioè manteniamo la posizione per cinque giorni:
Come possiamo vedere, i profitti stanno aumentando. La qualità della modellazione non cambia i risultati di queste strategie e nella seconda strategia gli stop non sono stati utilizzati affatto.
Come possiamo vedere, ciò che è divertente per un TS, è la morte per l'altro.
in generale, penso che, in una situazione "favorevole", lo SL dovrebbe essere (può? preferibilmente? possibilmente?) preso non come un ordine duro per chiudere, ma come un ordine per trovare le perdite minime, al raggiungimento di certi livelli calcolati dallo SL calcolato... di nuovo, abbiamo bisogno di specifiche... ( considerare questo problema non porta a una formula per calcolare SL e TP, ma a nuove strategie! che è senza dubbio un effetto più positivo...)
А теперь, Серега, ткни пальцем, где ты тут предлагаешь подходы к оптимальным значениям SL и TP? Вт это что ли:
или может быть тут:
Серега, так понимаю, ты открыл что то новое? "ММ максимизирует процесс перевода этих рыночных пунктов в рублики" - это нужно критиковать? Короче, развлекайся самостоятельно, не буду тебе мешать :о)
Sergei, dovresti... ...prenditi una birra o qualcosa del genere - rilassati un po', non ho ancora detto niente. È tutta una favola - non abbiamo fretta, vero? Abbi pazienza, preparerò il materiale, lo sistematizzerò, lo posterò e poi ti darò un inizio per le tue critiche :-)
C-4 ha scritto(a) >> Per qualche ragione nessuno ha detto una parola sulla teoria della probabilità. Se SL<TP allora per un processo stazionario la percentuale di trade perdenti sarà inferiore a quella dei profittevoli, ma l'impatto sul trade medio perdente sarà inferiore all'impatto del trade medio profittevole. Così, l'influenza risultante dei trade profittevoli e perdenti sarà neutrale. Lo stesso vale per il rapporto TP<SL. In questo caso la redditività del sistema sarà superiore al 50% anche su un processo stazionario. Cioè, è assolutamente lo stesso per la martingala con il rapporto tra SL e TP; l'impatto risultante sarà sempre lo stesso e pari al 50%. Dal momento che si sviluppa un modello universale di impostazione di SL e TP, si dovrebbe fare affidamento sul modello di mercato universale, e il modello di mercato universale generalizzato e semplificato è la martingala. E se è così, allora significa che ti contraddici, perché per la martingala non c'è differenza in termini di livelli di rischio e di profitti e volume di transazioni, il che significa automaticamente che la creazione di un modello universale è impossibile in linea di principio.
Tutto è corretto, tranne uno - non considero il processo di quotazione come martingala quando parlo della possibilità di guadagnare statisticamente sul mercato (TS con MO>0) e lo considero tale quando considero approssimazioni che permettono di ottenere espressioni analitiche per la parametrizzazione del funzionamento dell'algoritmo TS. Allo stesso tempo, valuto attentamente i possibili errori legati all'uso dell'una o dell'altra ipotesi. Pertanto, non c'è contraddizione, a meno che, ovviamente, non faccia inavvertitamente un errore. È a questo che serve la critica.
Серёга, ты енто... пивка что ль глотни - охлонись немного, я ещё ничего не сказал. Это всё присказка - мы же с тобой никуда не спешим? Потерпи, я материал подготовлю, систематизирую, выставлю и тогда дам тебе отмашку на критику:-)
Come non hai detto niente, allora con chi ho parlato tutto questo tempo? :о) Ok, ma dimmi tu... ditemi quando è giusto criticare, perché sto perdendo il mio Belinsky).
Как ты ничего не сказал, а с кем же я тогда беседовал все это время? :о)
Beh, anche a me ha ricordato la lotta all'ombra... In breve, non essere così duro con te stesso - ne ho bisogno anche io :-)
ivandurak ha scritto (a) >> Forse è più produttivo fare un'altra domanda . Per quanto tempo SL e TP saranno rilevanti, almeno una stima qualitativa, così come il criterio per una nuova ricerca di TC, ottimizzazione, ecc.
Non fare il passo più lungo della gamba. Dovremmo parlare dei parametri dinamici guardando le espressioni analitiche in cui sono inclusi i parametri. È più chiaro e meno soggettivo e, quindi, più vicino alla realtà.
Potrebbe essere più produttivo fare un'altra domanda. Per quanto tempo gli SL e TP trovati saranno rilevanti, almeno una valutazione qualitativa, così come il criterio per iniziare una nuova ricerca di TS, ottimizzazione, ecc.
Dal mio punto di vista, risponderei a questa domanda dicendo che "gli stop vivono finché il trade è calcolato". cioè questo significa stop diversi per ogni trade. è un altro discorso se "capita" che coincidano con gli stop dei trade precedenti - questo è un altro discorso.
PS: ............ Но может имеет смысл думать в "обратном" направлении, - сначала определяться с SL и для него выставлять TP. Все возможно.
Prima determina lo SL, calcola il volume dallo SL scelto, poi pensa solo al TR. Secondo me, questo è l'unico modo per farlo.