Valori ottimali degli ordini SL e TP per un TS arbitrario. - pagina 5
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Non capisco. Se c'è un TC, ha un ingresso e necessariamente un'uscita. Leggendo il post si arriva alla conclusione che ci sono due tipi di uscite aggiuntive, più degne, SL e TR, che sono in qualche modo migliori dell'uscita inerente al TC. Cioè, immediatamente si presume un difetto del CT, ma non si cerca di migliorare il CT, lo si tiene in panchina come riserva per il comandante in capo.
IMHO SL e TR sono un rimedio contro i formatori. In tutti i miei TC più o meno isterici SL e TP hanno solo peggiorato i risultati, da qui la conclusione: trovare quei valori che non peggiorano i risultati, ma sono in fila, e mettere SL e TP.
L'approccio a SL e TP dal lato del rischio è un problema di nerd con soldi immensi. Ognuno ha un rischio diverso - 2%, 10% o tutto il 100%. Nessuno si aspetta di perdere un solido deposito a zero avendo letto Vince o qualsiasi altro gioco di guscio.
ИМХО SL и ТР - это средство против формажоров. Во всех моих более или менее истересных ТС SL и ТР только ухудшали результаты и отсюда напрашивался вывод: найти оптимизатором эти величины, которые не ухудшают результат, но находятся ряюом, и поставить SL и ТР.
Questo è solo il tuo punto di vista, Alex. Le cause di forza maggiore si verificano in tutti i modi. Hai una connessione internet stabile?
Questo è solo il tuo punto di vista, Alex. La forza maggiore può accadere. Hai una connessione internet stabile?
Certo che no. La forza maggiore è Internet + forze ultraterrene sotto forma di DC. Forse qualcos'altro. Ma non è interessante: mettiamo SL e recuperiamo lo slittamento. Mettere TR - il sogno degli scrocconi.
Поехали! Потихоньку...
Il valore di f è una costante (finora si legge così) o cambierà ancora. La mia comprensione è che è l'equivalente dei lotti.
Mi sembra unaF ottimale.
E qualcosa sul fatto che lo spread non è coinvolto nei calcoli.
Sono d'accordo con i sostenitori che non ci sono regole universali per scegliere SL e TP. Tutto dipende dal sistema.
In generale, l'uscita così come l'entrata è sempre per regola. SL e TP fissi sono regole molto semplici. E le regole dovrebbero corrispondere alle regolarità del movimento dei prezzi utilizzati e non essere regolate in base alla massimizzazione del profitto o altro. Quindi è una questione di robustezza nella scelta delle regole di uscita, che influenza la robustezza del sistema nel suo insieme.
Мне кажется, это из оперы "Optimal F".
А что-то спред в расчетах не участвует.
Per "semplicità iniziale", senza perdere generalità e buon senso, possiamo assumere che gli spread siano "nascosti" in h(i) e lasciarli fuori per ora
Andiamo! Prendiamolo lentamente...
Cominciamo con l'algoritmizzazione del più semplice TS arbitrario con reinvestimento del capitale f
Sergiy, buona giornata!
Sono contento che l'interesse per la corrispondenza privata si sia trasformato in una discussione attiva.
Penso che sarebbe saggio fare un passo indietro e DISCUTERE il concetto di "dispositivo progettato", poichéSL è, imho, solo uno dei suoi "nodi".
Per esempio, quando si progetta un'auto di F1, non si discute dei mezzi di sollevamento della carrozzeria, perché non è necessario. È necessario, imho, capire/definire l'INTENZIONE del "nodo" - e la chiarezza reciproca rende più facile eseguire la "danza popolare" :).
La mia opinione è questa:
Il Trading System è un "veicolo" per:
1. conservazione e
2. moltiplicando
Soldi entrando e uscendo dal mercato.
Supponiamo che SL sia necessario per implementare il primo compito.
Poi c'è un compito comprensibile - specificare i parametri di SL, basandosi sui parametri di conservazione del capitale. Tali parametri possono essere:
Chi e come viene determinato il valore di questa %, imho, il soggetto di un altro interessante "show televisivo".
La stessa probabilità di perdite si presenta solo al momento dell'entrata nel mercato. In quel momento supponiamo di sapere :) :
Supponiamo che durante il trading semi-automatico il nostro TS dia un segnale di acquisto e se le condizioni del TS devono entrare solo con SL, allora saremo sorpresi di scoprire che il valore di SL è influenzato solo da
cioè SL sarà da qualche parte nell'intervallo di
perdita % massima in pip >= SL >= scatto casuale in pip
Abbiamo ottenuto i limiti della caratteristica del "sistema di frenatura" in base alla "massa del veicolo" per i casi delle sue "velocità" min e max.
Con una serie così lunga di lettere ho provato:
Tuttavia, il mio ragionamento può essere difettoso o incompleto se:
Quindi, suggerisco, prima di ricominciare a progettare, di tornare alle radici e discutere il concetto stesso di ST e i suoi nodi o articolarli chiaramente.
(Perché è un peccato che anche la precisione delle previsioni non influisca sul lotto :) )
Quindi, suggerisco di tornare alle basi ancora una volta e discutere il concetto del TC stesso e dei suoi sottoinsiemi o articolarli chiaramente prima di iniziare a progettare.
Anche se il mio post è stato ignorato, insisto di nuovo sul fatto che SL e TR non hanno nulla a che fare con la ST. Se fosse possibile trovare uno SL migliore di un'uscita su un sistema di trading che prende decisioni sulle quotazioni attuali, allora c'è uno svantaggio per quel TS rispetto allo SL. SL TR è una reazione a condizioni di trading estreme nel forex, per esempio, rotture di connessione.
Ничего не понимаю. Если имеется ТС, то в ней имеетс вход и обязательно выход. Читая пост приходишь к выводу, что существует два типа допонительных, более достойных выходов - SL и ТР, которые чем-то лучше выхода, заложенного в ТС. Т.е. сразу же предполагается дефект ТС, но не пытаемся улучшить ТС, а держим на скамейке запасных в резерве главного командования.
ИМХО SL и ТР - это средство против формажоров. Во всех моих более или менее истересных ТС SL и ТР только ухудшали результаты и отсюда напрашивался вывод: найти оптимизатором эти величины, которые не ухудшают результат, но находятся ряюом, и поставить SL и ТР.
Еще раз настаиваю, что SL и ТР не имеют никакого отношения к ТС. Если удалось найти SL лучше чем выход по торговой системе, которая принимает решения по текущим котировкам, то имеется недостаток этой ТС по сравнению со SL. SL ТР - это реакция на экстремальные состояния торговли на форексе, например, обрывы связи.
Tutto è corretto. Solo questa correttezza deve essere dimostrata, cosa che faremo. Il mio ragionamento non contiene ordini SL e TP ora, non è ancora il momento per la loro introduzione. Considereremo il caso più generale di un TS senza ordini di protezione che apre e chiude posizioni da solo e tutta la sua vita, dal punto di vista matematico, è determinata dalla distribuzione di h prese per valore assoluto e segno.
grasn ha scritto(a) >> il valore di f è una costante (finora si legge così) o varia ancora. La mia comprensione è che è l'equivalente dei lotti.
Sì, mentre questo valore è fisso, ma più tardi lo trasformeremo in un parametro e troveremo il valore ottimale (come ha fatto Vince, solo per un TS arbitrario e in una forma analitica, per non passare giorni con l'ottimizzatore, ma avere una breve formula - sostituire un quoziente in esso e ottenere la f ottimale).
M1kha1l ha scritto (a) >>.
Sergei, buon pomeriggio!
Mi fa piacere che l'interesse per la corrispondenza privata si sia trasformato in una discussione attiva.
Ciao Michael!
Grazie per aver risposto alla mia richiesta di partecipare alla discussione generale.
Naturalmente, tutto quello che hai espresso nel tuo post sopra è corretto. Ma andiamo con ordine (nel mio ordine :-) Il fatto è che le vie che portano alla verità - molte e tutte purtroppo non le percorreremo, e non è necessario. Pertanto, continuerò sulla strada che ho già delineato, tenendo conto solo delle vostre osservazioni critiche e omettendo i dettagli su cui potremo tornare più tardi. D'accordo? Se hai delle idee su questo tema e sei pronto a condividerle con il pubblico, sentiti libero di esprimerle senza aspettare la mia reazione. Mi assicurerò di rispondere quando lo farò.