Valori ottimali degli ordini SL e TP per un TS arbitrario. - pagina 10
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
В пору, к сожалению, былой активности предыдущей темы Сергея поисследовал каги-паттерны n-длинной. Получилось несколько интересных "побочных" выводов, например:
- есть "сходящиеся к" и "расходящиеся от" 2Н паттерны со значительной поддержкой и интересностью,
- и самое интересное, имхо, у них большая "привязка" к "внешним" меткам, например времени ( что и понятно, например, для относительно непродолжительных паттерн)
Отсюда можно попробовать сделат связку с соотношением SL и TP
Ti riferisci a questo? Avevo (e ho ancora) l'idea di correlare i contesti H+ e H- con l'ora del giorno, cioè le sessioni di trading. Ma non mi sono ancora messo all'opera. Ho capito bene che la tua foto ha un tema abbastanza vicino?
Per quanto riguarda SL e TP, sembra che l'uso di un pacchetto SL senior-senior permetta di fare a meno di SL artificiali per la strategia H. Qui c'è una foto e una piccola spiegazione (ahimè, è tutto piuttosto disordinato). Quindi ho un interesse limitato per l'hard SL esterno al momento.
I miei dati confermano anche la dominanza globale del contesto H- sugli orizzonti intraday (a volte mi riferisco ai contesti H+ e H- come breakout e bounce, rispettivamente). Inoltre, lo schema 2ZZ menzionato sopra sembra offrire una semplice opportunità per amplificare visibilmente questo contesto. Ahimè, non in misura sufficiente per un commercio sostenibile.
Ti riferisci a questo? Ho avuto (e ho ancora) l'idea di correlare i contesti H+ e H- con l'ora del giorno, cioè le sessioni di trading. Ma non l'ho ancora fatto. Ho capito bene che la tua foto ha un tema abbastanza vicino?
Più che altro la tabella bianco-verde nella pagina successiva. Purtroppo non so come collegare un post specifico. Come/dove si copia l'indirizzo postale?
Per quanto riguarda SL e TP, sembra che l'uso di un fascio ZZ senior-giovane elimini lo SL artificiale per la strategia H. Ecco una foto e una piccola spiegazione (ahimè, è tutto pieno di rumore). Quindi ho un interesse limitato per l'hard SL esterno al momento.
Non posso ancora commentare - non sono entrato nell'argomento
I miei dati confermano anche la dominanza globale del contesto H- sugli orizzonti intraday (a volte mi riferisco ai contesti H+ e H- come breakout e bounce, rispettivamente). Inoltre, lo schema 2ZZ menzionato sopra sembra offrire una semplice opportunità per amplificare visibilmente questo contesto. Ahimè, in misura insufficiente per un commercio sostenibile.
In generale, la differenza rispetto alla 2H indica solo la presenza della cosiddetta tendenza, che è normale :) per il CD.
Ma la grandezza della differenza dipende fortemente dalla lunghezza del modello e dalla grandezza di H.
Discutiamone, se interessati, in una voce più pronta su Skype o ICQ. Ho lo stesso soprannome lì.
Скорее, белозеленая таблица на след. стр. К сожалению, не знаю как дать ссылку на конкретный пост. Как/где Вы копируете адрес поста?
Non posso ancora commentare su questo - non sono entrato nell'argomento
In generale, la differenza rispetto alla 2H indica solo la presenza della cosiddetta tendenza, che è normale :) per il CD.
Ma l'ampiezza della differenza dipende fortemente dalla lunghezza del modello e dal valore H.
Discutiamone, se interessati, in una voce più pronta su Skype o ICQ. Ho lo stesso soprannome lì.
L'idea è che la differenza da 2H verso l'alto è una tendenza (contesto H+), verso il basso è un piatto (contesto H-). Anche se non sono sicuro che i nostri termini siano gli stessi ora.
A proposito di discutere a voce - preferisco ancora l'offline. L'argomento è tale che spesso bisogna pensare e dare un'immagine, e non è male avere un archivio. Forse privato/email/ecc. sarebbe meglio?
Считаю, что здесь упущен один момент: при выставлении TP сделки с h[i] > TP попадут в столбик распределения с h[i] = TP. То есть сделок, где профит будет больше TP будет 0. Точно такие же рассуждения можно, естественно, отнести и к SL - сделок, где лос будет меньше SL будет 0. И, следовательно, распределение кардинально изменяется. Хотя формула все еще остается верной.
Quando TP è impostato, i trade con h[i] > TP cadono nella colonna con h[i] = TP. Cioè, i trade in cui il profitto sarà maggiore del TP sono 0 (guardate il grafico a barre blu in Fig. Esattamente lo stesso effetto si osserva con SL E, quindi, la distribuzione non cambia.
O non capisco qualcosa...
A proposito, un altro punto: l'integrale in questa formula è applicato erroneamente perché sia g[i] che h[i] possono essere solo quantità discrete e quindi questa funzione non dovrebbe essere integrata, solo sommata. Devo dire che questo argomento è interessante e vicino a me. Spero di continuare la discussione.
Lei, ystr, ha certamente ragione. Il problema di limitare il passaggio dalle quantità discrete al calcolo integrale è un problema per me. Ho trovato sperimentalmente che l'errore associato a tale transizione alla discretezza nell'argomento 1 (intero) è piccolo, e su questo ho forzatamente calmato (sepolto il problema). Mi piacerebbe ascoltare l'opinione di persone che hanno familiarità con la matematica... Sarei grato a loro! Yurixx e Mathemat, potete aiutare? Voi siete quelli che possono decomporre giocosamente queste cose. Per rendere chiara l'essenza del problema a colpo d'occhio, permettetemi di fare un semplice esempio. Supponiamo di voler trovare la somma di serie armoniche composte da numeri interi da 1 a n. Si sa che una tale serie è divergente e tende all'infinito con un numero crescente di termini. Domanda: Come possiamo trovare la somma dei primi n membri? Seguendo la logica che ho proposto, possiamo facilmente passare da somma a integrale moltiplicando e dividendo la somma per lo stesso numero - il passo di discretizzazione dell'argomento -1, e prendendolo, trovare la somma della serie originale. Vediamo cosa otteniamo facendo questo. Per fare questo, tracciate il valore della somma di una serie armonica in funzione del numero di termini - n (vedi figura in rosso), e poi prendete l'integrale risultante agli stessi limiti della somma originale (blu).
Si può vedere che i grafici coincidono con una piccola costante, che sembra essere la costante di Eulero. In effetti, la transizione è corretta. Ma è sempre così? Non conosco una risposta precisa. In ogni caso, tale transizione per il funzionale FR delle tangenti TC coincide in prima approssimazione con la modellazione numerica diretta delle dipendenze del logaritmo del rendimento TC sul valore dei parametri. Ma la questione è aperta e chiedo davvero l'aiuto di persone competenti in questo settore della conoscenza.
Neutron
, non puoi analizzare correttamente l'influenza e l'efficacia di SL e TP in base alla distribuzione delle tangenti.E di conseguenza passare alla distribuzione di tangenti utilizzando SL e TP.
SL e TP non solo troncano la distribuzione, togliendo le loro probabilità, ma deformano anche l'area tra loro. Come lo deformano dipende da come cambiano i profitti/perdite nel tempo dal punto di entrata
.Prenditi il tuo tempo, Avals , questi dettagli non sono ancora così importanti. Vedete, voglio conoscere almeno la visione più generale del TP ottimale, magari senza dettagli che potrebbero non richiedere una stretta considerazione in futuro.
Quando TP è impostato, i trade con h[i] > TP cadono nella colonna con h[i] = TP. Cioè, i trade in cui il profitto sarà maggiore del TP sono 0 (guardate il grafico a barre blu in Fig. Esattamente lo stesso effetto si osserva con SL E, quindi, la distribuzione non cambia.
O non capisco qualcosa...
Lei, ystr, ha certamente ragione. Il problema del passaggio marginale dalle quantità discrete al calcolo integrale è un problema per me. Ho trovato sperimentalmente che l'errore associato a una tale transizione alla discretezza nell'argomento 1 (intero) è insignificante, e su questo ho forzatamente calmato (sepolto il problema). Mi piacerebbe ascoltare l'opinione di persone che hanno familiarità con la matematica... Sarei grato a loro! Yurixx e Mathemat, potete aiutare? Voi siete quelli che possono decomporre giocosamente queste cose. Per rendere chiara l'essenza del problema a colpo d'occhio, permettetemi di fare un semplice esempio. Supponiamo di voler trovare la somma di serie armoniche composte da numeri interi da 1 a n. Si sa che una tale serie è divergente e tende all'infinito con un numero crescente di termini. Domanda: Come possiamo trovare la somma dei primi n membri? Seguendo la logica da me proposta, possiamo facilmente passare dalla somma all'integrale moltiplicando e dividendo la somma per lo stesso numero - il passo di discretizzazione dell'argomento -1, e prendendolo, trovare la somma della serie originale. Vediamo cosa otteniamo facendo questo. Per fare questo, tracciate il valore della somma di una serie armonica in funzione del numero di termini - n (vedi figura in rosso), e poi prendete l'integrale risultante agli stessi limiti della somma originale (blu).
Si può vedere che i grafici coincidono con una piccola costante, che sembra essere la costante di Eulero. In effetti, la transizione è corretta. Ma è sempre così? Non conosco una risposta precisa. In ogni caso, tale transizione per il funzionale FR delle tangenti TC coincide in prima approssimazione con la modellazione numerica diretta delle dipendenze del logaritmo della resa TC sul valore dei parametri. Ma la questione è aperta e chiedo davvero aiuto alle persone che sono competenti in questo campo della conoscenza.
Non avere fretta Avals , questi dettagli non sono ancora così importanti. Vedete, voglio almeno conoscere la visione più generale del TP ottimale, magari senza dettagli, che in futuro potrebbero non richiedere un esame approfondito.
Il grafico è un po' confuso con la scala logaritmica per l'asse delle ordinate (g[i]). E per quanto riguarda la mia osservazione sul cambiamento della distribuzione, si riferisce prima di tutto alla nuova forma della curva ottenuta, che è molto diversa da quella gaussiana.
Formalmente, l'integrale in questo caso può essere valido, ma bisogna capire che la "somma" risultante ottenuta per mezzo dell'integrazione (perché l'integrale è la somma dei valori della funzione) può differire fortemente dalla somma reale ottenuta per semplice somma. E, naturalmente, la differenza aumenterà all'aumentare del valore della funzione da integrare. Raccomando di considerare le differenze tra somme e integrali usuali per funzioni che hanno grandi valori (migliaia, decine di migliaia) nell'intervallo di integrazione. A proposito, solo per la tua formula, i valori nell'intervallo di integrazione possono raggiungere valori molto grandi perché il rapporto K[n]/K[0] per il numero di transazioni considerate sul grafico (circa due o tremila) può essere molto grande (da unità a milioni).
Per quanto riguarda la ricerca della somma dei primi termini di una serie: a mio avviso, la sezione delle differenze finite della matematica è la più adatta per questo compito.
al neutrone
Сергей, всё, что ты сейчас пытаешься для себя определить, сводится к требованию конкретизировать условия работы како-то определённой ТС. Пока, в рамках принятого формата изложения материала, нам это не нужно
Non sono ancora d'accordo, ma vedremo.
Il problema del passaggio marginale dalle quantità discrete al calcolo integrale è un problema per me
Anche se non sono un matematico, ma non c'è nessun problema, soprattutto per queste ipotesi fatte da te. È stato molto tempo fa (molto tempo fa), ma se la mia memoria non mente, in DSP c'è un teorema che dimostra la possibilità di recupero di un segnale continuo da un segnale discreto (dopo la quantizzazione), e la soluzione sembra essere universale, ma naturalmente con alcuni presupposti. Prova a guardarti intorno in questa direzione.
a Yurixx
Sì, ora non posso discutere con te - professore.
Lo faremo.
Quindi mi rimangio tutto.
Per riprendersi, bisogna dare qualcosa. E le parole sono una cosa complicata, non sempre si materializzano in qualcosa che puoi portare via.
Questo è tutto!
Tutto? Ti sei offeso perché ho chiamato il contesto un pezzo di fata (C)? Spero di no. Ma è il contesto, non il tuo spazio di fase. A proposito, è fondamentalmente impossibile costruire uno spazio di fase per un processo di citazione, nemmeno Takens può aiutare :o) È vero, tutto il mondo ha cominciato a impazzire, e non è più chiaro chi metta quale significato e dove. E lo spazio di fase dei parametri di TC è una piaga! È un vero casino! Ma non ti sto disturbando, siediti tranquillamente - divertiti :o)
A proposito, proprio per la tua formula i valori sull'intervallo di integrazione possono raggiungere valori molto alti, perché il rapporto K[n]/K[0] per il numero di affari considerati sul grafico (circa due o tremila) può essere molto grande (da unità a milioni).
Questa è un'aritmetica interessante. Ti dispiacerebbe mostrarci a quali valori di f e della dimensione media delle operazioni h (che tiene conto delle operazioni in perdita) è possibile aumentare il deposito di 2 milioni di volte su 2 mila operazioni. Spero che tu capisca che il parametro f < c/K0, dove c è il valore del punto, K0 è il deposito minimo per un lotto (per EURUSD è f < 10/1500 = 1/150).
Un altro punto. In realtà la distribuzione g[i] è diversa da zero solo sull'intervallo finito. E in teoria, se non si inventano sciocchezze, diminuisce abbastanza velocemente. Anche se hai ragione e il rapporto K[n]/K[0] può raggiungere i milioni (cioè ln(S) di ordine 6), anche in questo caso ln(1+h*f) non sarà troppo diverso da zero. Quindi qual è il problema? Nella precisione della rappresentazione ?
a Yurixx
Tutto sommato? Ti sei offeso perché ho chiamato un pezzo di fata (C)?
No, certo che no. C'era una faccina sorridente, lo so esattamente. Deve essersi perso per strada.
Ottengo l'ancora di un particolare post in questo modo: ...
A proposito, è un po' macchinoso, forse qualcuno sa come farlo in modo più semplice?
Trova la parola simile alla fine del post desiderato
Copia il link
Inserirlo nella nostra risposta, ad esempio https://www.mql5.com/ru/forum/123072/page10#similar255957
Rimuovi una parola e ottieni https://www.mql5.com/ru/forum/123072/page10#255957
На графике немного путает логорифмическая шкала для оси ординат (g[i]). А насчет моего замечания по изменению распределения то оно относится прежде всего к полученой новой форме кривой, сильно отличной от гаусовой.
La nuova forma della curva è esattamente la stessa di quella precedente - gaussiana nella zona tra SL e TP (anse). Le fermate non hanno alcun effetto sulla forma della distribuzione di questa parte della FS. E al di là delle fermate, la FR è identica a zero (caso idealizzato. I commenti sulla corrispondenza alla realtà sono stati fatti poco sopra da Candid).
Come ho capito ora, c'è un'imprecisione nella suddivisione dell'integrazione. Il punto è che prendo in considerazione la stessa barra di confine dell'istogramma due volte quando integro. Vedi come è stato definito il logaritmo del profitto di TC (prima espressione):
E come dovrebbe essere, tenendo conto della suddetta sovrapposizione di aree di integrazione (seconda espressione). È chiaro che l'errore è piccolo (1 rispetto al TP o SL), ma cerchiamo di essere il più precisi possibile.
Raccomando di considerare le differenze tra le solite somme e l'integrale per funzioni con grandi valori (migliaia, decine di migliaia) nell'intervallo di integrazione. A proposito, solo per la tua formula, i valori sull'intervallo di integrazione possono raggiungere valori molto alti perché il rapporto K[n]/K[0] per il numero di transazioni considerate sul diagramma (circa due o tremila) può essere molto grande (da unità a milioni).
Come Yura ha giustamente notato sopra, stiamo lavorando con il logaritmo del profitto relativo (vedi espressione sopra) e questo valore è in un intervallo ragionevole fino a 10. Per quanto riguarda il problema della precisione nel risolvere il problema dato alla luce del possibile errore nel trasferimento marginale, vi ricordo che non è il valore del profitto relativo in sé e non il suo logaritmo, ma l'estremo del funzionale definito da esso, che è importante per noi trovare. E non dipende dallo spostamento lungo l'asse delle ordinate (il massimo dell'espressione non si sposta in questo caso). Penso che sia una mossa ammissibile.
Continuiamo il ragionamento sul ripristino delle proprietà generali del TS ottimale.
Prima di tutto, vorrei definire ancora una volta il significato che do al concetto di "ST ottimale". Lo considereremo come un TS, che in media porta la quantità massima di punti per unità di tempo. Sotto il quantum temporale assumeremo (se non diversamente specificato) letture di serie di prezzi a prezzi di apertura (per chiarezza). Inoltre, chiameremo "TS ideale" un sistema che, oltre a ciò che è già stato menzionato, può guardare nel futuro (cioè, lavora su dati storici e utilizza le letture situate sul lato destro dell'intervallo di tempo corrente per analizzare i punti di entrata/uscita).
Cerchiamo di determinare il tipo generale di TF per il TS ideale. Beh, a colpo d'occhio e senza molta saggezza, possiamo supporre qualcosa di simile a quello mostrato nell'immagine a sinistra:
Infatti, per tale ST non ci sono transazioni in perdita (il bordo sinistro di FR coincide esattamente con il valore della commissione di FC), e quelle positive non sono limitate nella dimensione. Ma pensiamo, non c'è davvero niente di meglio? Dopo tutto, la possibilità di esistenza di qualsiasi profitto arbitrariamente grande implica un tempo infinito di essere in una posizione aperta, e quindi il requisito di base non è soddisfatto per un TS - portare il numero massimo di punti entro un'unità (valore finito) di tempo. Così, dobbiamo ammettere la necessità del taglio forzato della TF verso destra, e come risultato, la sua inevitabile degenerazione in una funzione delta (una singola barra nell'istogramma mostrato in Fig. destra). Domanda: può (la barra) essere situata in qualsiasi posto dell'area di definizione del parametro h? Si scopre che no, non in nessun posto. La sua posizione non dovrebbe essere troppo lontana (per non prolungare i trade nel tempo) e non dovrebbe essere troppo vicina allo spread, perché quando è uguale allo spread, il profitto del TS è annullato. Corrispondentemente, possiamo parlare di due processi concorrenti (la frequenza delle transazioni e il valore della tangente in ogni transazione) e il ruolo determinante dello spread. Dobbiamo risolvere il problema di ottimizzazione per trovare il massimo funzionale per questo problema. Non è difficile costruire il funzionale se ricordiamo che il tempo di mantenimento della posizione è proporzionale al quadrato del profitto. Quest'ultima affermazione è una conseguenza della somiglianza di una serie di prezzi a un moto browniano casuale (in questo caso consideriamo BP una martingala che non influenzerà molto il risultato) monodimensionale. Per il moto browniano è noto che l'ampiezza media cresce come la radice quadrata del tempo. In altre parole, se prendiamo il doppio dell'intervallo di tempo precedente, otteniamo ampiezze che sono due volte la radice quadrata del prezzo. Tenendo conto di ciò, possiamo determinare la dimensione ottimale della presa H che risulta essere uguale a un doppio spread per la ST ideale. In questo caso non dobbiamo dimenticare che solo il valore uguale a Sp andrà in profitto (non dobbiamo dimenticare di pagare la commissione a TC).
Qui abbiamo un tale TS ideale, anche se non reale (favoloso). Ci aiuterà in ulteriori considerazioni nella costruzione di una forma generale di un TS ottimale.