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Per quanto capisco Peter, la nozione stessa di contesto è già legata alla predizione. Implicitamente.
Peter, spero di non pestarti i piedi con questa affermazione. Non voglio entrare in un tiro alla fune sul fatto di prevedere o meno, non mi interessa. Tuttavia, ogni contesto è necessariamente (!!!) legato a un'attitudine a comprare, a vendere o a stare in disparte.
Non necessariamente. (1)
E in questo senso è già di per sé una previsione implicita di un ulteriore comportamento del mercato.
Sono d'accordo.
Un'altra cosa è che può essere invertito nel secondo successivo, anche se è successo solo un secondo fa. Non è vero? Ma è quello che subisce qualsiasi TS, dopo tutto è un mercato.
Quindi, imho, lasciamo perdere questa battaglia di previsioni, tanto non ci porta da nessuna parte. E anche la questione di prevedere il contesto come consapevolmente tautologico.
Non mi riferisco a voi quando parlo di idee sbagliate e miti sull'AT. Scrivilo solo come epigrafe al post - non è per Yurixx. ok? ))) Stavo solo scherzando.
Infatti, per tutta la sua apparente "verbosità", è la cosa più fondamentale che dà origine a molte idee sbagliate e malintesi sull'AT. Cos'è e a cosa serve. E funziona?
Beh, per esempio, c'è un'opinione diffusa che l'AT classica è obsoleta e non può essere usata nei mercati moderni proprio a causa della sua decrepitezza. Ma non è così. Non nel senso che funziona ancora, ma nel senso che esso - l'AT - non ha funzionato nel modo in cui cercano di usarlo "ora". È facile assicurarsene: l'archivio delle citazioni è disponibile dai tempi in cui nessuno sapeva nulla delle MA, per non parlare delle loro soluzioni, Stochastic, ecc. che sono considerate dei classici. È sufficiente eseguire un test su qualsiasi Expert Advisor basato sugli indicatori classici e vedere che i suoi risultati sono simili a quelli che si otterrebbero eseguendo il test su dati contemporanei. In effetti, ciò che questi "antichi" strumenti analitici hanno descritto non è scomparso dal mercato. Onde, tendenze, correzioni - c'è tutto. La divergenza del rallentamento si mostrava e si mostra ancora. E Mashka non ha iniziato improvvisamente ad essere considerato diverso.
Allora, qual è la ragione? Perché ho fatto tante ricerche, studi, libri, ecc. se tutto questo non funziona? È tutta una gigantesca truffa? )))
Ed ecco il punto, secondo me. Quando un trader dell'epoca applicava questi metodi classici, li applicava quando pensava che questa applicazione fosse adeguata allo stato attuale del mercato. Cioè, il contesto, sia dannato. Quindi dire (1) che definire il contesto implica necessariamente lavorare in una certa direzione o non lavorare non è del tutto esatto. In generale, si tratta semplicemente di applicare la tecnica dell'AT oppure no. Sapete molto bene che su un mercato sottile e fiacco i deviatori, o altri modelli geometrici come "teste e spalle" non funzioneranno - il contesto è sbagliato. Ma su una pista vivace, piena di fuoco, con la liquidità che si rovescia oltre il bordo - sì. E in quale direzione - vedremo.
Sì, tutto molto logico. Si scopre che il contesto nella comprensione di Peter filtra i segnali di suggerimento dell'induttore. Più precisamente, il contesto (K) e l'indicatore (I) sono collegati simmetricamente: S = K && I. Qui S è la decisione finale di trading. S è vero se e solo se K e AND sono veri.
O c'è ancora un'obiezione alla simmetria?
Come seguito alla "lisciatura del bordo spaccato/decadimento".
Questo non è il meglio che c'è, dato che è legato all'inquadramento temporale, ma rispetto agli approcci convenzionali all'adattamento tramite la volatilità, mostra risultati migliori.
Lasciate che vi ricordi l'essenza. Il compito era quello di fare un filtro che reagisse istantaneamente all'aumento della volatilità, ma allo stesso tempo filtrasse le sue fluttuazioni di rumore al livello raggiunto.
Nel Code Base c'è un indicatore che liscia separatamente la deviazione standard. L'ho completato con mods per il volume e ATR.
Parametri di ingresso:
Fonte - scelta della fonte per la volatilità. 0 - volume, 1 - gamma reale, 2 - deviazione standard.
SourcePeriod - periodo di lisciatura della fonte (volume, ATR) o campione per st.dev.
FrontPeriod, BackPeriod sono periodi di lisciatura per il bordo, attenuazione. Algoritmo EMA. Sia i suoi coefficienti (0...1) che i periodi abituali possono essere impostati contemporaneamente.
Sens - soglia rigida-taglio di sensibilità in pps o in ticks/lotti per il volume.
Chiamata dal codice:
Buffer di uscita (n).
0 - fonte.
1 - il suo EMA spaccato.
Istantanea. Dall'alto in basso Volume (Socrce=0), ATR (Socrce=1), St.deviation (Socrce=2). In tutti i casi non c'è lo smoothing frontale per la risposta massima (FrontPeriod=1), ma viene usato lo smoothing di attenuazione per il filtraggio del rumore (BackPeriod).
Svinozavr писал(а) >>
In generale, si tratta semplicemente di applicare o meno il metodo TA. Sapete molto bene che in un mercato sottile e fiacco gli stessi deviatori, o altre figure geometriche come le "spalle da gol" non funzioneranno - non è il contesto giusto. Ma su una pista vivace, piena di fuoco, con la liquidità che si rovescia oltre il bordo - sì. E in quale direzione - vedremo.
L'esempio con le figure è cattivo, perché suggerisce che il mercato è "colpevole" del fatto che lo strumento (le figure geometriche) non funziona...
Ha senso trovare altri strumenti per queste analisi che mostrino più adeguatamente il movimento del mercato...
Non necessariamente. (1)
...
E il punto qui è questo, secondo me. Quando un trader in quei giorni applicava questi metodi classici, li applicava quando pensava che questa applicazione sarebbe stata adeguata allo stato attuale del mercato. Cioè, il contesto, sia dannato. Quindi dire (1) che definire il contesto implica necessariamente lavorare in una certa direzione o non lavorare non è del tutto esatto. In generale, si tratta semplicemente di applicare la tecnica dell'AT oppure no. Sapete molto bene che su un mercato sottile e fiacco i deviatori, o altre figure geometriche come "teste e spalle" non funzioneranno - il contesto è sbagliato. Ma su una pista vivace, piena di fuoco, con la liquidità che si rovescia oltre il bordo - sì. E vedremo in quale direzione.
Non ho intenzione di discutere se sia necessario o meno. Questo è davvero poco importante. Mi sembra solo di capire il vostro termine "contesto" più ampiamente dell'autore.
Solo per dire. Se non si applica la tecnica dell'AT, né questa né altre, cosa si fa? Ho ipotizzato di essere seduto sulla barricata. Se hai altre opzioni - condividi, è interessante.
PS "sulle idee sbagliate e i miti sull'AT"
Per favore, rimettetemi nella lista dei contendenti per eliminare i miti e le idee sbagliate. Poiché non sono uno snob (spero), non sono gravato da un ego troppo morboso (credo di sì), non pretendo di conoscere la verità assoluta (per definizione), ho un certificato di superamento della commissione medica e buone referenze dai posti di lavoro e anche perché penso che liberarsi dei miti e delle delusioni sia la migliore medicina per il Forex, io, come uomo e cittadino, ho tutto il diritto di essere reintegrato nella lista.
Sono d'accordo con lo statuto del forum e mi impegno a rispettarlo.
Che sia necessario o meno, non voglio discutere. È davvero irrilevante. Mi sembra solo di capire il vostro termine "contesto" in modo più ampio dell'autore.
Questo per favore - lo considererei un onore. (Sono già stato interpretato, che bello. >>)) Anche se può darsi che io sia solo un po' a corto di parole - devo essere interpretato)).
Solo per dire. Se non si applica la tecnica dell'AT, né questa né altre, cosa si fa? Ho ipotizzato di stare seduto sulla barricata. Se hai altre opzioni - condividi, è interessante.
OK. Seduto sul recinto. Va bene. Allora suonerebbe come "o ti siedi sul recinto o scambi". Ma NON implica generalmente "impostato per comprare o vendere", il contesto stesso può non impostare la direzione del commercio. Questo è quello che volevo sottolineare. Così com'è... il consenso è sufficiente per continuare a parlare la stessa lingua... E che diavolo, le sfumature))))
PS "sulle idee sbagliate e i miti sull'AT"
Per favore, rimettetemi nella lista dei contendenti per eliminare i miti e le idee sbagliate. Poiché non sono uno snob (spero), non sono gravato da un ego troppo morboso (credo di sì), non pretendo di conoscere la verità assoluta (per definizione), ho un certificato di superamento della commissione medica e buone referenze dai posti di lavoro e anche perché penso che liberarsi dei miti e delle delusioni sia la migliore medicina per il Forex, io, come uomo e cittadino, ho tutto il diritto di essere reintegrato nella lista.
Sono d'accordo con lo statuto del forum e mi impegno a rispettarlo.
Bazinga!!!)) Oh, ma dai! Stavo solo scherzando. L'ho anche messo lì per divertimento.
Sì, tutto molto logico. Si scopre che il contesto nella comprensione di Peter filtra i segnali di suggerimento dell'induttore. Più precisamente, il contesto (K) e l'indicatore (I) sono collegati simmetricamente: S = K && I. Qui S è la decisione finale di trading. S è vero se e solo se K e AND sono veri.
O c'è ancora un'obiezione alla simmetria?
Mi sembra che sia una "fabbricazione di entità superflue" secondo Ockham.
Se per definizione un indicatore ci dà uno (o due o tre) numeri per valutare la situazione, allora questa entità - l'indicatore - rappresenta solo una visione troppo ristretta del mercato. In questo senso, basare le proprie decisioni di trading su di esso significa ingannare deliberatamente se stessi. Il dominio del mercato cambia e questo indicatore "inizia a mentire", e l'altro "dice la verità". Ma in realtà, questo è solo perché nessuno dei due può determinare adeguatamente le condizioni del mercato.
Il contesto è una nozione più ampia. Può includere qualsiasi informazione che permetta di prendere le decisioni necessarie. Anche i dati di FA. L'unica questione è se l'insieme di tutti questi mezzi di analisi è effettivamente in grado di descrivere adeguatamente la condizione del mercato. Ecco perché ho sollevato la questione della parametrizzazione delle condizioni di mercato. È un peccato che nessuno l'abbia sostenuto. Tranne te, Alexey. Fa paura pensare: e se nessuno conoscesse questa serie di parametri. :-)
Buggahaha!!!)) Oh, ma dai! Stavo solo scherzando. L'ho anche messo giù per scherzo.
Lo ero anch'io. :-)))
l'esempio delle forme è cattivo perché suggerisce che il mercato è "in difetto" per lo strumento (la forma) che non funziona...
Potrei aver insinuato una cosa del genere? Allora non sono stato abbastanza chiaro, se è così che mi hai capito. Certo che no - non "colpevole". È strano, davvero... Il colpevole, naturalmente, è il misero analista che cerca di pesare il gusto con un righello.
Ha senso trovare altri strumenti per queste analisi che mostrino più adeguatamente i movimenti del mercato...
Sono d'accordo. Solo che sarebbe un buon inizio per imparare ad applicare quelli "vecchi", non credi? Altrimenti, avrete probabilmente visto "l'AT non funziona" e simili nei forum. E come, quando la persona, che ha "l'AT non funziona", la usa, è come la quinta cosa per lui. Lo stocastico deve dare un cazzo di segnale di acquisto dalla zona PP e cagarci sopra. E se lo fa, ma poi il mercato scende - "non funziona!!!".
Quindi cerchiamo prima di tutto di capire il contesto d'uso, ok? In tutti i libri non c'è alcuna menzione, o solo un riferimento di passaggio a quando si può o non si può usare questa o quella tecnica. Ma questo, come risulta nella pratica, è quasi la cosa più importante. Se dovessi scrivere libri (ora!), dedicherei la parte del leone delle spiegazioni a questo.
Credo che questa sia "fabbricazione di entità superflue" secondo Ockham.
Se, per definizione, un indicatore ci dà uno (o due o tre) numeri per valutare la situazione, allora questa entità - l'indicatore - rappresenta solo una visione troppo ristretta del mercato. In questo senso, basare le proprie decisioni di trading su di esso significa ingannare deliberatamente se stessi. Il dominio del mercato cambia e questo indicatore "inizia a mentire", e l'altro "dice la verità". Ma in realtà, questo è solo perché nessuno dei due può determinare adeguatamente le condizioni del mercato.
Il contesto è una nozione più ampia. Può includere qualsiasi informazione che permetta di prendere le decisioni necessarie. Anche i dati di FA. L'unica questione è se l'insieme di tutti questi mezzi di analisi è effettivamente in grado di descrivere adeguatamente lo stato del mercato. Ecco perché ho sollevato la questione della parametrizzazione delle condizioni di mercato. È un peccato che nessuno l'abbia sostenuto. Tranne te, Alexey. Fa paura pensare: e se nessuno conoscesse questa serie di parametri. :-)
"L'uomo russo è largo. Sarebbe bello restringere il campo" (Dostoevskij).
Per l'amor di Dio, discutete in un senso più ampio. È solo che sono arrivato nella mia pratica a trascurare tutto ciò che va oltre il flusso del quoziente. (Beh... quasi.)) Ecco perché ho insistito tanto sull'AT. E non c'è di che.
Per quanto riguarda la "parametrizzazione degli stati del mercato" - simile al paragrafo precedente. Lo faccio in un senso più "stretto". Più precisamente, ma un insieme più ristretto di parametri di input.