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A proposito, l'equilibrio della logica tra gli indicatori e l'Expert Advisor è molto rilevante per la comprensione dell'AT.
Se procediamo dal fatto che l'AT è l'analisi e gli indicatori sono gli strumenti di analisi, come un righello o un termometro, allora è chiaro che non possono prendere decisioni da soli, ma solo misurare. Non si cambia un termometro per un viaggio al negozio per comprare nuovi stivali e Procruste non è un maniaco perché il suo strumento analitico (scatola) misurava così.
Cioè potete separare chiaramente l'AT e il TS, l'analisi e il processo decisionale. Quindi la divisione in indicatori ed esperti in MTS sembra logica. Ma in pratica...)) abbiamo quello che abbiamo. Qualcuno, come Kositsyn, trasferisce la logica degli indici negli Expert Advisors. Qualcuno, come il tuo trader, va all'altro estremo - non toccare la mia analisi con le sue zampe! - Tutti al tacchino.
Sì, Peter, esattamente la stessa cosa che volevo scriverti. Puramente ideologico, il tacchino che indica e il consigliere che prende le decisioni. Ma credo che in realtà sia una questione di fede, e l'unico criterio reale è la rapidità di calcolo della decisione nel momento attuale.
Io stesso ho un tacchino che porta tutto, anche se è ideologicamente sbagliato. Anche ora posso testare le prestazioni di quello che dovrebbe diventare un EA senza un EA e senza testarlo :)
È un'evoluzione così strana: non ho mai usato un ottimizzatore per principio (cerco di rifiutare qualsiasi parametrizzazione esterna). Ora ho anche rifiutato il tester (non funzionerà comunque). Metto quasi tutti i miei sforzi nel debugging degli indulatori e uso ciò che rimane per gli Expert Advisors.
P.S. A proposito, insieme al nuovo concetto ("credenza") dei penta sviluppatori, la linea di demarcazione ideologica tra un induttore e un EA è diventata piuttosto sfuggente. Non sto dicendo che questa sia una cosa negativa. È solo che i compagni di principio dovranno abituarsi a questo.
Sì, Peter, è esattamente la stessa cosa che volevo scriverti. Puramente ideologico, il tacchino indica e il consigliere prende le decisioni. Ma credo che in realtà sia una questione di fede, e l'unico criterio reale è la rapidità di calcolo della decisione nel momento attuale.
Io stesso ho un tacchino che porta tutto, anche se è ideologicamente sbagliato. Posso ancora testare le prestazioni di quello che dovrebbe diventare un EA senza un EA e senza testarlo :)
Il test oltre il tester è un altro "pro" della ciotola degli indicatori. // sembra che non sia nemmeno una coincidenza - non siamo i soli, vedo, ad arrivare a questo...))
Ma lasciatemi elaborare l'AT. Sembra che siamo finalmente d'accordo (evviva!)) che l'AT è prima di tutto analisi e non è del tutto corretto dargli altre funzioni, come la previsione. La funzione principale (per me è l'unica... quasi)) - è un'analisi della situazione del mercato o, per avvicinarsi all'essenza del mio approccio misterioso))), il contesto. Cioè la differenza di due MACD oltre un certo valore, per esempio, non porta un segnale per un'operazione di trading ma indica solo che il microcontesto del mercato è tale che abbiamo un certo movimento all'interno del metodo MACD. Ci sono un sacco di raccomandazioni (segnali) su come fare trading sul MACD, ma non servono a nulla perché sono scollegati dal contesto formato da un certo numero di questi stati di microcontesto. Tutte queste raccomandazioni mi ricordano la logica malata di Procruste (è così attaccato!)) - Il tentativo di comprimere qualsiasi situazione nella propria, limitato dalle dimensioni della scatola della comprensione.
D'altra parte, il tentativo di guardare la BP "in generale", "da Marte" è anche destinato a fallire - stat. studi di CR con inquadramento temporale (quelli che ho incontrato e che io stesso) mi convincono di questo. Stranamente, anche qui si applica l'analogia con la logica di questo pedante svenevole. È come se questo maniaco avesse fatto le dimensioni della casetta in base all'altezza media dell'homo sapiens. Purtroppo è impossibile farlo senza danneggiare il conto di trading.
In linea di principio, non c'è nulla di nuovo nell'approccio che sto usando - gli stessi Kagi, Renko, ecc. sono della stessa linea. Ho solo cercato di portarlo a un'analisi più o meno completa del CD formato in questo modo. Un'analisi che permetterebbe di trarre conclusioni pratiche più affidabili. Come si può essere sicuri che la qualità dell'analisi sarà superiore a quella dell'analisi temporale? Beh, in primo luogo, perché tutte le analisi BP non portano a nulla - è improbabile che sia peggio, e in secondo luogo, dalle ipotesi più generali sulla formazione dei prezzi, la natura del movimento dei prezzi. Un po' più di dettagli. Dubito che qualcuno sano di mente pretenderebbe di essere in grado (o di cercare un modo) di prevedere una smorfia di Bernanke, una decisione di un fondo importante, o infine un attacco terroristico, sulla base di un'analisi CR. La farmacia, come dice A.A. Venediktov in questi casi, è proprio dietro l'angolo. È abbastanza ovvio (ora, ovviamente! a giudicare da questo forum, piuttosto il contrario!) che l'unica possibilità per un piccolo giocatore di fare soldi è quella di essere in grado di valutare il contesto creato dai market maker (qui non mi riferisco alla funzione strettamente tecnica di mantenimento del corridoio, ma letteralmente "market making". E non guardate le major come il nemico! Sono alleati. Siamo il pesce pilota con gli squali. E non andiamo a fare shopping con un lanciagranate)). E avendo definito il contesto, gentilmente fornitoci dagli assi della finanza, facciamo trading in base ad esso. Ed è interessante notare che inquadrando il CD nel micro-contesto, ci permette di usare i metodi di AT esistenti in modo molto più accurato - per vedere il contesto generale in una fase in cui il treno non è ancora partito. Ma perché diavolo dovrei filtrare barra dopo barra su un mercato ristretto che non è adatto per fare un trade ragionevole? Cosa ci guadagno? Dio sa quanto durerà questa "ristrettezza". (Solo per rovinare le statistiche! Non accetterò le vostre affermazioni - e allora? Sono state violentate. È colpa tua).
Mi dispiace per la confusione - non mi sono ancora ripreso del tutto. Cercherò di metterla in questo modo:
Oggetto di analisi. Questo è un CD ottenuto combinando barre o tick a tempo in cluster secondo alcuni criteri, importanti per il trading pratico. Per esempio, per volatilità. Ma non necessariamente. Qualsiasi modello che permetta di fare profitto. E la reale possibilità di profitto di questo cluster non è affatto importante per la ripartizione per microcontesti. Solo per la storia - è così che vanno le cose, qui c'era un'opportunità di guadagno. La vera opportunità arriverà quando si analizzerà un certo numero di questi cluster, i contesti... qualsiasi cosa. Non ho una terminologia stabilita. Comunque, ho capito.
Metodi di analisi. I metodi sono tutti fondamentalmente gli stessi. ("Cosa c'è con gli arieti, hai cambiato il cancello? - La porta è vecchia - gli arieti sono nuovi")).
Obiettivo. Bene, qui è tutto chiaro. Per incasinare la mente di tutti qui. ))))
===
Ok. È ancora "confusione invece di musica". Non lo riscriverò. E questo è tutto per oggi.
Ho riletto il mio ultimo post e mi è venuta in mente una cosa:
- Spiega, mon cher, ai tuoi compagni cosa sta succedendo qui.
È come se il vecchio fosse esploso.
- L'ultima conquista del megaloplasma di neutroni! - ha proclamato. - Il rotore di campo, come una divergenza, si grada lungo lo spin e lì, all'interno, trasforma la materia della domanda in spiriti elettrici, da cui nasce la sineddoche della risposta...
In breve, bisogna disegnare le file stesse. Altrimenti alle orecchie crescerà la lana...
Svinozavr писал(а) >>
Il fi principale (per me così e solo... quasi)) - è l'analisi di una situazione di mercato o, per avvicinarsi all'essenza del mio approccio misterioso))), il contesto. Cioè la differenza di due MA per un certo valore, per esempio, non porta un segnale per un'operazione di trading, ma indica semplicemente che il microcontesto del mercato è tale che abbiamo un certo movimento all'interno del metodo MACD...
Credo che questo sia un trucco.
L'identificazione delle condizioni di mercato provoca inevitabilmente l'azione o l'inazione ;), quindi c'è una previsione. Forse non è una previsione, ma un ricordo. Che per la maggior parte delle persone è una previsione.
;)
E prevedere le smorfie da "uomo elicottero" di Ben non dovrebbe proprio, le fluttuazioni non contano.
Il contesto è una sorta di intuito-contestualizzato....
Non ha afferrato appieno la tua ironia o il tuo ragionamento sull'analisi dei tempi.
Puoi chiarire?
Oggetto di analisi. Si tratta di un CR ottenuto dall'unione di barre o tick a tempo in cluster secondo alcuni criteri, importanti per il trading pratico. Per esempio, per volatilità. Ma non necessariamente. Qualsiasi modello che permetta di fare profitto. E la reale possibilità di profitto di questo cluster non è affatto importante per la ripartizione per microcontesti. Solo per la storia - è così che vanno le cose, qui c'era un'opportunità di guadagno. La vera opportunità arriverà quando analizzerete un certo numero di questi cluster, cornici del contesto... qualsiasi cosa. Non ho una terminologia stabilita. In breve, capisco.
I metodi di analisi. I metodi sono tutti fondamentalmente gli stessi. ("Cosa c'è con gli arieti, hai cambiato il cancello? - Le porte sono vecchie - gli arieti sono nuovi")).
Beh, per esempio, trattando gli zigzag, ho finalmente capito che si tratta essenzialmente di una rappresentazione alternativa alle barre accettate dei dati storici. E se volete, può essere reso sotto forma di, diciamo... er... Z-bars :) . Ma poi per applicare le MAP a loro (nel senso dei soliti metodi TA) ... Era per il mio scopo di lasciare le AM per incontrarli qui :) . È uno scherzo, naturalmente... sembra :)
A proposito, ci sono stati altri tentativi di rappresentazioni alternative - mi vengono in mente le equi-barre. Ma gli zigzag (o gli oscillatori che li generano) ovviamente espandono in modo inimmaginabile il numero di rappresentazioni possibili. Fino al disordine completo :).
Beh, aspettiamo il seguito, forse non è proprio quello che intendevo.
Bene, per esempio, studiando gli zigzag, alla fine ho capito che si tratta essenzialmente di una rappresentazione alternativa alle barre accettate dei dati storici. E se volete, può essere reso sotto forma di, diciamo... er... Z-bars :) . Ma poi per applicare le MAP a loro (nel senso dei soliti metodi TA) ... Era per il mio scopo di lasciare le AM per incontrarli qui :) . È uno scherzo, naturalmente... sembra :)
A proposito, ci sono stati altri tentativi di rappresentazioni alternative - mi vengono in mente le equi-barre. Ma gli zigzag e gli oscillatori equivalenti ovviamente ampliano in modo inimmaginabile il numero di rappresentazioni possibili. Fino a un completo disordine :).
Tuttavia, aspettiamo il sequel, forse non è affatto quello che voglio dire.
Perché gli oscillatori a zig zag ecc. È la quantizzazione/discrezione dei prezzi. Dato che abbiamo 3 misure (prezzo, tempo e volume), ci possono essere tre quantizzazioni principali - prezzo, tempo e volume. Il resto sono le loro modifiche. Il più comune è quello del tempo. Kagi, Renko, ZZ per prezzo. Equivolume per volume. Le modifiche possono naturalmente essere diverse e si riducono a diversi limiti di quantizzazione, conservando alcune caratteristiche integrali sulla lettura.
In generale, qualsiasi quantizzazione è utilizzata per ridurre il volume delle informazioni trasmesse e analizzate con una perdita minima di dati importanti. La quantizzazione non è obbligata a selezionare le informazioni utili perché è diversa per ogni metodo di trading. In breve, secondo me, la cosa principale nella quantizzazione è non perdere le informazioni di cui hai bisogno, e il resto non è importante, se puoi ottenere informazioni più dettagliate (per esempio riducendo il tempo). Allo stesso tempo il TC fa i calcoli necessari e seleziona le informazioni necessarie per prendere le decisioni.
perché gli oscillatori a zig-zag ecc. È una quantizzazione del prezzo. Dato che abbiamo tre misure (prezzo, tempo e volume), ci possono essere tre quantizzazioni di base - prezzo, tempo e volume. Il resto sono le loro modifiche.
Così passiamo da uno all'altro - quantizzando o il prezzo o il tempo.
È opportuno richiamare qui una conversazione in stallo? - Ma avere l'autosimilarità nel contesto di qualsiasi Timeframe sarebbe ottimistico.
;)
Svinozavr писал(а) >> Существуют куча рекомендаций (т.н. сигналов), как торговать по MACD, но они все ни к черту не годятся, т.к. оторваны от контекста, образованного рядом из этих микроконтекстных состояний.
Sì, completamente strappato via. E anche questa serie di stati micro-contestuali non costituisce necessariamente il contesto completo per una decisione di trading.
Circa un anno e mezzo fa ho avuto alcuni pensieri, ho anche cercato di formularli in un articolo. La domanda principale era: cosa stiamo facendo qui, analizzando i segnali MACD (o qualcos'altro) o anche diversi indicatori? Abbiamo calcolato il segno della differenza tra due barre e possiamo vedere che l'indicatore ci suggerisce che potremmo fare trading al rialzo. Ma noi siamo astuti: ci spostiamo in un TF superiore e facciamo lo stesso. E ancora una volta abbiamo la conferma di un suggerimento ad aprirsi. Dopo di che otteniamo un altro paio di conferme sull'RSI nello stesso TF, e ora siamo sicuri che possiamo entrare. Entriamo e otteniamo una perdita. Ma qual è la ragione? Questo è quello che ho cercato di scoprire, ma non l'ho ottenuto.
Oggetto di analisi. Questa è la CD ottenuta combinando barre o tick temporali in cluster secondo alcuni criteri, significativi per il trading pratico. Per esempio, per volatilità. Ma non necessariamente. Qualsiasi modello che permetta di fare profitto. E la reale possibilità di profitto di questo cluster non è affatto importante per la ripartizione per microcontesti. Solo per la storia - è così che vanno le cose, qui c'era un'opportunità di guadagno. La vera opportunità arriverà quando si analizzerà un certo numero di questi cluster, i contesti... qualsiasi cosa.
Sì, ho pensato anche a questo. E c'è qualcosa quasi pronto per essere pubblicato. Ma fammi vedere che cosa ti sei inventato. Forse non dovrò pubblicarlo.
Dubito che qualcuno sano di mente pretenderebbe di essere in grado (o di cercare un modo) di prevedere una smorfia di Bernanke, una decisione di un fondo importante o infine un attacco terroristico sulla base di un'analisi di CD. La farmacia, come dice A.A.Venediktov in questi casi, è proprio dietro l'angolo.
Sì, sì, è vero, vado proprio in quel negozio. Non sono ancora guarito. Il dottore continua a scrivermi delle prescrizioni, ma io faccio i filoni e ci vado di tanto in tanto. Ci incontro anche alcuni dei miei colleghi locali (guardate questo thread; questi hooligans stanno violando il regime di trattamento, è ora di metterli in un manicomio). Ho anche sussurrato all'orecchio, ad una finestra, che anche tu hai visitato la farmacia. E mi hanno detto questo: "Che tipo di cura gli abbiamo dato... "Sì, ha fatto un corso formale, come se fosse sano, adatto all'esercito, adatto al servizio. In realtà, è proprio come te. Sta ancora facendo le stesse cose che faceva prima, solo che non lo sa".
Va bene, scherzi a parte. Non ho intenzione di indovinare da che parte scoreggerà Benya, ma non è necessario. Ovunque scoreggi - al mercato non interessa, e lui farà comunque a modo suo (gli esempi abbondano: per l'attacco terroristico del 09/11 Masterforex lo ha mostrato in modo convincente). Oppure, Ben semplicemente non ha un altro posto dove andare ed è costretto a scoreggiare dove i market maker gli dicono di scoreggiare nell'orecchio. Ma in quasi ogni caso, il mercato userà ancora la scoreggia di Beni come scusa per giocare con la liquidità.
E che a un certo punto ci sarà un evento equivalente a un micro-panico a Dubai, il mercato lo sa da tempo.
Peter, tutti i tuoi intricati ragionamenti sui contesti, le catene di microcontesti, il raggruppamento per criteri si riducono ancora, in ultima analisi, a una breve frase: "puoi andare lì dentro" o "sederti sulla barricata". Così facendo, si fa una prognosi a breve termine, per dirla in un altro modo: "la situazione attuale è tale che statisticamente questo contesto ha una continuazione".
Ma il punto principale è che per un processo puramente martingala e date le informazioni solo su di esso, questo ragionamento non ha senso, perché non c'è alcuna continuazione del contesto per esso. In qualsiasi momento può interrompere improvvisamente e passare all'opposto o al neutro. Ma la realtà è diversa: per voi, data la vostra esperienza pratica, il contesto continua più spesso di quanto si interrompa, cioè il processo non è martingala. Di conseguenza, ha una memoria. E la memoria a sua volta implica che almeno a volte il processo ha informazioni su ciò che farà dopo a breve termine.
Continuo a credere che qualsiasi trader che batte sistematicamente il mercato per un lungo periodo di tempo - che lo sappia o no - fa comunque delle previsioni e sfrutta effettivamente la natura non-martingala del mercato. (Vorrei far notare, per i nativi di Neobit Island, che Pastukhov assume anche che il mercato sia una non-martingala. Sarebbe molto sospetto se un meccatologo difendesse la sua tesi su un sistema redditizio di gioco di martingala).
Quindi, non importa come la giri, Peter, sei ancora malato, anche se tecnicamente sei sano.
P.S. Prendete il mio ultimo passaggio solo come mio imho. Non penso a Masterforex senza alcun fanatismo, ma lo rispetto per alcuni dei suoi pensieri.
Così si va dall'uno all'altro - quantificando il prezzo, poi il tempo.
È opportuno richiamare qui una conversazione in stallo? - Ma avere un'autosimilarità nel contesto di qualsiasi Timeframe sarebbe ottimistico.
;)
Non conosco la somiglianza, ma per me il compito del trading consiste nell'identificazione dei processi oggettivi del mercato e della loro corrispondenza. Per processo intendo tutto ciò che ha una struttura stabile. Almeno un inizio e una fine identificabili o anche stadi/fasi separati che si susseguono.