Per seguire - pagina 2

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Per seguire lo stocastico "silenzioso".

Alcuni cambiamenti:

1. corretto non tanto un errore... ...qualche incongruenza o qualcosa del genere. Quando cambiavo questo parametro, la sensibilità stocastica "scappava", a causa delle peculiarità del calcolo del rallentamento (Slowing), e dovevo scalarla manualmente. Fisso. Nella funzione, è stata semplicemente introdotta una linea che moltiplica la sensibilità per la decelerazione (vedi nel codice).

2. È stato aggiunto (nella funzione) un controllo della sufficienza delle barre per la ricerca degli estremi in una matrice. Non era un grosso problema - c'era solo un avvertimento nel registro ma andava bene. Non è "combattere" ora.

// стохастик с шумодавом
double Stoch(int Kperiod, int Slowing, int PriceFild, double sens, int i) {  
   if( i+ Kperiod+ Slowing>Bars) return(-1); // недостаточно баров - выход (2)
   // экстремумы цены в цикле замедления/сглаживания
   double max, min, c;
   for(int j= i; j< i+ Slowing; j++) {
      if( PriceFild==1) { // по Close
         max+=Close[ArrayMaximum(Close, Kperiod, j)];
         min+=Close[ArrayMinimum(Close, Kperiod, j)];
        }
      else { // по High/Low
         max+=High[ArrayMaximum(High, Kperiod, j)];
         min+=Low[ArrayMinimum(Low, Kperiod, j)];
        }
      c+=Close[ j];
     }
   // шумоподавление
   sens*= Slowing; // приведение чувствительности в соответствие с периодом замедления (1)
   double delta= max- min; // размах
   double diff= sens- delta; // разница между порогом чувств. и размахом
   if( diff>0) { // если разница >0 (размах меньше порога), то
      delta= sens; // размах = порогу,
      min-= diff/2; // новое значение минимума
     }
   // вычисление осциллятора
   if( delta==0) return(-1);
   else return(100*( c- min)/ delta);
  }

3. Ho menzionato nei commenti a questo post che potrei rendere la soglia di sensibilità una funzione dell'ATR. Fatto. Aggiunti due campi appropriati:

Volatilità - se maggiore di 0, il periodo di smoothing per ATR; se impostato su valori negativi, la sensibilità sarà legata a StDev. Non mi piace inserire campi aggiuntivi.

xVolatility - moltiplicatore per la volatilità.

Dall'alto in basso: (1) stocastico, dove ATR(66) x 4 agisce come soglia; (2) la soglia è fissata rigidamente a 10p; (3) stocastico puro.


File:
_stochnrvlt.mq4  5 kb
 
lna01 >> :

Ma se è davvero "forse non accademico", io ascolterei.

Quindi non ho intenzione di nasconderlo)). A meno che, ovviamente, non mi venga in mente qualcosa in quella direzione.

Interessante, interessante. Anche se confesso di avere un po' di scetticismo iniziale.

A proposito, formalizzazione reale significa essere in grado di controllare la storia, l'avete fatto?

In effetti, i miei swindroid che usano questo approccio stanno facendo trading. Quindi...

Ecco come stanno le cose. Naturalmente, non ho intenzione di postare il bot con la dichiarazione. Sarei interessato a discutere l'approccio stesso, ma a questo scopo sarebbe necessario fare degli strumenti che almeno li uniscano in un file per poter analizzare le righe appena create. Al momento non ce l'ho. Devo prepararmi.

 
lna01 писал(а) >>

Ho formulato una specie di teorema per me: per qualsiasi mercato (liquido), per qualsiasi zigzag, lo slippage medio sarà circa 1/2. Difficilmente può essere dimostrato, ma basterebbe un solo fatto per smentirlo. Quindi il mio interesse, e giustamente, è piuttosto accademico :) .

Pastukhov ha fatto delle ricerche. È vero, è basato su Renko o Kaga, ma è lo stesso anche con ZZ. Fondamentalmente, tutto si riduce a Hearst. Più di 0,5 è alla moda, meno è piatto. La temperatura media dell'ospedale è di 0,5 sui liquidi. Altrimenti sarebbe semplice :) E così abbiamo bisogno di un contesto, quando scambiamo un trend e quando scambiamo un flat.
 
Svinozavr >> :

Infatti, i miei swindroid che usano questo approccio stanno facendo trading. Quindi.

Il punto qui è questo. Naturalmente, non ho intenzione di postare il bot con la dichiarazione. A questo scopo per l'analisi delle nuove serie ottenute dovremmo creare degli strumenti che almeno le uniscano in un file. Al momento non ce l'ho. Devo prepararmi.

Ciò che conta qui è il tempo, il numero totale di compravendite e se sono state fatte modifiche manuali ai parametri. Tuttavia, questa non è la domanda più importante. Il bot con la dichiarazione non dovrebbe essere pubblicato in nessun caso - il pubblico si riunirà in una grande moltitudine e sarà impossibile discutere l'argomento a tutti :) .

Ma se non vi piace, non preoccupatevi.

Avals >> :
Pastukhov ha fatto delle ricerche. È vero, il suo metodo è basato su Renko o Kaga, ma è lo stesso anche con ZZ. In realtà tutto si riduce a Hurst. Sopra lo 0,5 siamo in tendenza e sotto lo 0,5 siamo piatti. La temperatura media dell'ospedale è di 0,5 sui liquidi. Altrimenti sarebbe semplice :) E così abbiamo bisogno di un contesto, quando trattiamo un trend e quando trattiamo un flat.


Sì, sono a conoscenza di Pastukhov. Se ricordo bene giustificò il valore di 1/2 come spartiacque tra il pullback e il breakout trading per un particolare zigzag. "Il teorema è equivalente all'impossibilità di creare uno zigzag sufficiente al commercio, cioè è più generale. Tuttavia, per andare a questa ipotesi più generale non serve tanto il genio quanto il pessimismo :). Tuttavia, credo che sia utile controllare ogni nuovo zigzag con questo criterio :)



Da notare che è la confutazione del "teorema" che viene proposta ora. Poiché uno zigzag con la definizione corretta del contesto incorporata sarebbe autosufficiente per il commercio :)

 

Potete dirmi per favore come correggere l'inserimento dei dati in iCustom per usare l'indicatore in Expert Advisor?

ZZ=iCustom(Symbol(), 0, "ChanneliMACD_ATR", ..., ..., ..., 0, 0);

Grazie.

 
skifodessa >> :

Potete dirmi per favore come correggere l'inserimento dei dati in iCustom per usare l'indicatore in Expert Advisor?

ZZ=iCustom(Symbol(), 0, "ChanneliMACD_ATR", ..., ..., ..., 0, 0);

Grazie.

iCustom
  (
   NULL,0,"_Channel@MACD_ATR", // на текущем инструменте и т-ф
   FastMA,SlowMA,SlowMAshift,Method, // параметры МАшек
   ATR,xATR,Sens, // параметры чувствительности
   ChannelMA,Border, // параметры канала
   ShowTrend,ShowChannel,ShowZigZag,ShowFibo, // параметры отображения
   n, // номер буфера
   i // сдвиг буфера
  );

Buffer (n).

0, 1 - picco, depressione di ZigZag.

2, 3 - limiti superiore e inferiore del canale grezzo.

4, 5 - bordi superiore e inferiore del canale smussato.

6 - linea di tendenza.

===

Il nome dell'induke viene salvato in modo errato quando è allegato al post per qualche motivo. L'ho originariamente chiamato _Channel@MACD_ATR, ma la @ è stata sostituita da qualche stronzata. Quindi fate più attenzione quando lo nominate in iCustom.

 

Per seguire lo stocastico "silenzioso".


Il link non funziona

 
_my/ rimuovilo dal link, poruchik.
 
Questo è strano. Cos'è _my/? Non ho niente e apre tutto. (Red Fox 3.0.6)
 

А... No. Sto mentendo. È perché ho copiato il link attraverso "i miei script". Devi aprirli e prenderli dalla barra del browser. Buono a sapersi.

===

No, è ancora con _my/. Comunque, ho aggiustato il link manualmente. (È strano, però).

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