FR H-Volatilità - pagina 22
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Neutrone
Un po' più di dettaglio su entrambi gli assi X e Y, confuso dai valori negativi sull'asse Y se questo è p.d.f.
Sì, questi sono gli indicatori del grado di dieci:-)
Neutrone
Mi scuso per aver risposto perché non sono stato io a chiederlo. Ma cercherò di commentare quello che vedo da questa figura. Questa ripartizione è splendidamente enorme, solo che è difficile usarla in qualche modo per la costruzione di TC. Si è già detto qui di questi incrementi indipendenti che ci impediscono di usarlo. Prima ho postato un'immagine - come costruire TS conoscendo i parametri della legge di distribuzione, ma lì tutto è semplice, lì can=sonstante. Qui, a causa del fatto che gli incrementi sono indipendenti si (può) sposta tutto il tempo ed è sconosciuto dove. Ecco perché in realtà non si sa dove sia il punto 0 (la stufa su cui ballare=settare le soglie).
Penso che sia tutto, anche se potrei aver commentato in modo diverso da quello che volevi sentire. La domanda giusta è 2/3 della risposta.
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...forse qualcuno ha bisogno...
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a kamal
In base alla sua esperienza pratica nel mercato azionario, è attualmente possibile utilizzare una strategia diversa dal "compra (vendi) e tieni"?
Sì, certo, direi addirittura che al momento solo queste strategie sono possibili, e non smetto mai di stupirmi degli stockpicker che battono l'indice nel lungo periodo.
Per quanto riguarda le zecche: mi dispiace, non sono a Mosca ora, prometto quando arrivo - di ripetere i calcoli statistici e poi discuteremo esattamente. Tic sulla foto sopra - geinkapital, forse gioca un ruolo ....
a) Se ho capito bene, per SP intendi tutti gli insiemi infiniti di realizzazioni della serie SP, ognuno dei quali è un caso speciale di serie infinita di questa SP. In questo caso è possibile parlare di una funzione di distribuzione per un singolo elemento. Correggetemi se mi sbaglio.
E per "SP" intendevo proprio quella serie (può essere infinita) la cui parte finita ho sul mio computer sotto forma di un frammento di storia delle citazioni. E ho chiamato un campione una parte di questa storia, che uso direttamente nei miei calcoli. Cambia la domanda? Se sì, cosa cambia? E cos'è allora un campione?
b) Del massimo e del grado ho capito, grazie. Questa è una visione diversa e più interessante. Ho basato i miei calcoli su altre ipotesi. Per quanto ho capito, il risultato è una distribuzione per il massimo. Ed è esattamente FR, non SP. E più avanti è chiaro.
Se non ti sei ancora annoiato con questa alfabetizzazione, vorrei fare un'altra domanda. Più volte hai sottolineato l'indipendenza degli incrementi come un limite significativo che separa troppo la teoria dalla pratica. Lei ha anche menzionato che la teoria è stata in grado di fare un passo avanti. Potresti per favore elaborare questa teoria, almeno abbastanza per dare una prima idea di questi passi, e anche per capire come una persona non troppo lontana dalla matematica (come me :-), ma non esperta nel campo, possa ottenere qualcosa di utile per sé qui.
a) mmm purtroppo non capisco bene certe frasi come "serie infinita di SV". Quello di cui stiamo parlando (o meglio quello che ho detto, forse ti ho frainteso) è quando NE prende un valore in numeri, come 5, 10, 20, e non l'intera traiettoria del processo. La traiettoria è anche dal punto di vista matematico NE, proprio come se non ne parlassi, la traiettoria FR non ha (beh, solo nel senso di un insieme di distribuzioni finite-dimensionali, ma così profondamente probabilmente non si scava).
In breve, capisco davvero quello che ti serve, hai solo bisogno di sapere qual è la deviazione massima media che si può osservare al prezzo in en passi, cioè qual è il massimo della differenza tra il valore iniziale e il massimo in en passi (ticks, minuti...). Anche questo conta, ma purtroppo non è così facile come l'ultima volta. Posso dire subito il risultato in un caso particolare, se si assume che il prezzo sia un moto browniano (nel breve periodo non è una cattiva approssimazione), allora questa deviazione massima sarà distribuita come un moto browniano, e la deviazione massima sarà proporzionale alla radice del numero di passi. A proposito, è molto utile sapere che il moto browniano (e il prezzo che simula) cresce come la radice del tempo (non è chiaro in quale direzione :)).
b) Sì, è un FR, ma non è il caso che ti interessa, tu consideri quantità cumulative, mentre io parlo di realizzazioni specifiche dello stesso CB, prendendo valori in numeri.
c) Beh, come posso dirle, la situazione qui non è semplice. Ci sono effetti specifici che sottolineano la dipendenza degli incrementi. Per esempio: dopo i movimenti forti ci si deve aspettare movimenti forti, dopo l'allentamento ci si deve aspettare l'allentamento. Matematicamente, la volatilità è persistente, e ci sono anche effetti (non legati al trattato) come l'effetto leva (se il prezzo scende, la volatilità sale). Non c'è un modello che tenga conto di tutto questo, ma la teoria martingiana non vieta tale comportamento e quindi può essere usata piuttosto che i risultati per un processo usuale con aggiornamenti indipendenti. Cioè, le condizioni imposte al processo sono molto deboli e non descrivono senza ambiguità il comportamento del processo.
In realtà ho capito di cosa hai bisogno, hai solo bisogno di sapere qual è la deviazione massima media possibile per il prezzo in it steps, cioè qual è il massimo della differenza tra il valore iniziale e il massimo in en steps (ticks, minuti...). Anche questo conta, ma purtroppo non è così facile come l'ultima volta. Posso dire subito il risultato in un caso particolare, se si assume che il prezzo sia un moto browniano (nel breve periodo non è una cattiva approssimazione), allora questa deviazione massima sarà distribuita come un moto browniano, e la deviazione massima sarà proporzionale alla radice del numero di passi. A proposito, è molto utile sapere che il moto browniano (e il prezzo che simula) cresce come la radice del tempo (non è chiaro da che parte vada :)).
Sì, credo che mi abbiate capito bene. Il NE a cui mi riferisco non è un prezzo, ma la sua serie è legata alla serie dei prezzi (in un certo senso si potrebbe dire che è un indicatore) ed è la deviazione massima media in N passi che mi interessa.
I risultati relativi al moto browniano mi sono noti e non sono soddisfatto. La domanda era posta così: conosco la distribuzione SP per questa serie (o FR). Come calcolare su questa base lo scarto massimo medio in N passi?
c) Beh, è una situazione complicata. Ci sono effetti specifici che sottolineano la dipendenza degli incrementi. Per esempio: dopo un forte movimento ci si deve aspettare un forte movimento, dopo una stasi ci si deve aspettare una stasi. Matematicamente, la volatilità è persistente, e ci sono anche effetti (non legati al trattato) come l'effetto leva (se il prezzo scende, la volatilità sale). Non c'è un modello che tenga conto di tutto questo, ma la teoria martingiana non vieta tale comportamento e quindi può essere usata piuttosto che i risultati corrispondenti per un processo usuale con incrementi indipendenti. Cioè, le condizioni imposte al processo sono molto deboli e non descrivono senza ambiguità il comportamento del processo.
Questo effetto: "Matematicamente: la volatilità è persistente" - è un fenomeno di mercato o in qualche misura un risultato matematico?
c) Beh, come posso dirvi, qui c'è una situazione complicata. Ci sono effetti specifici che sottolineano la dipendenza degli incrementi. Per esempio: dopo forti movimenti ci si deve aspettare forti movimenti, dopo una stasi ci si deve aspettare una stasi.
Non è chiaro se il "lull-slack" riguarda il prezzo, quindi non usciremo dalla calma o qualcos'altro. Ho pensato che l'allentamento sarà seguito da un forte movimento. Grazie.
c) Beh, come posso dire, qui c'è una situazione complicata. Ci sono effetti specifici che sottolineano la dipendenza degli incrementi. Per esempio: dopo i movimenti forti ci si deve aspettare dei movimenti forti, dopo il rallentamento ci si deve aspettare dei movimenti lenti.
Potresti elaborare su questo, non è chiaro se la stasi riguarda il prezzo, quindi non usciremo dal silenzio o qualcos'altro. Pensavo che la stasi fosse seguita da un forte movimento, grazie.
Lei continua a guardare il mercato in modo deterministico e questo non è molto corretto. Sì, dopo la tregua è più probabile che si calmi, ma ciò non significa che la volatilità non possa saltare improvvisamente in alto. È solo che i periodi di bassa e alta volatilità sono effettivamente distinguibili, sia su piccoli timeframe che a livello globale (per esempio, ora siamo usciti da un ciclo pluriennale di bassa volatilità e siamo entrati in un ciclo altrettanto pluriennale di alta volatilità, vedi il grafico del VIX).
In breve, in realtà capisco quello che ti serve, hai solo bisogno di sapere qual è la deviazione massima media che si può osservare al prezzo in en passi, cioè qual è il massimo della differenza tra il valore iniziale e il massimo in en passi (ticks, minuti...). Anche questo conta, ma purtroppo non è così facile come l'ultima volta. Posso dire subito il risultato in un caso particolare, se si assume che il prezzo sia un moto browniano (nel breve periodo non è una cattiva prima approssimazione), allora questa deviazione massima sarà distribuita come un moto browniano, e la deviazione massima sarà proporzionale alla radice del numero di passi. A proposito, è molto utile sapere che il moto browniano (e il prezzo che simula) cresce come la radice del tempo (non è chiaro da che parte vada :)).
Sì, potete supporre di avermi capito bene. Il CB a cui mi riferisco non è un prezzo, ma la sua serie è legata alla serie del prezzo (in un certo senso si potrebbe dire che è un indicatore) ed è la deviazione massima media su N passi che mi interessa.
I risultati relativi al moto browniano mi sono noti e non mi soddisfano. La domanda era posta così: conosco la distribuzione di SP per questa serie (o FR). Come calcolare su questa base lo scarto massimo medio in N passi?
c) Beh, è una situazione complicata. Ci sono effetti specifici che sottolineano la dipendenza degli incrementi. Per esempio: dopo un forte movimento ci si deve aspettare un forte movimento, dopo una stasi ci si deve aspettare una stasi. Matematicamente, la volatilità è persistente, e ci sono anche effetti (non legati al trattato) come l'effetto leva (se il prezzo scende, la volatilità sale). Non c'è un modello che tenga conto di tutto questo, ma la teoria martingiana non vieta tale comportamento e quindi può essere usata piuttosto che i risultati corrispondenti per un processo usuale con aggiornamenti indipendenti. Cioè, le condizioni imposte al processo sono molto deboli e non descrivono senza ambiguità il comportamento del processo.
Questo effetto: "Matematicamente: la volatilità è persistente" - è un fenomeno di mercato o in qualche misura un risultato matematico?
Sull'ultimo punto: questo è un fenomeno di mercato.
Per quanto riguarda la deviazione massima: in generale non è banale. Cioè, quali sono le nostre ipotesi, i valori dell'indicatore in momenti diversi sono indipendenti? o sono le somme di valori indipendenti? o nessuno dei due? Nel caso generale non c'è un unico algoritmo, dobbiamo cercare nello specifico.