FR H-Volatilità - pagina 24
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Molto curioso. Come ho capito dalle ricerche su internet, è un indice basato sull'S&P 100 della Borsa di Chicago. Beh, il fatto che le azioni non sono affatto uguali al Forex è abbastanza chiaro. Ma è interessante calcolare l'H (coefficiente di Hearst) per questa bella curva... La curva ovviamente non sembra una curva di valuta con la sua persistenza, giusto, Yurixx?
Ecco un pensiero improvviso - c'è un semplice test del concetto di tempo operativo. Dobbiamo costruire un diagramma swing - duration per barre a peso uguale, la presenza di un "trend" su di esso significherà che ci sono problemi con il concetto.
Beh, non direi così. La persona, quando ha iniziato a lavorare con BP, inizialmente si è concentrata sugli stessi intervalli di tempo tra i campioni. Ci sono molte ragioni per questo approccio come giustificazione, ma non è importante in questa situazione. Dove il processo è continuo o dove la frequenza dei segnali è così alta che il campionamento deve essere fatto involontariamente, questo è più o meno giustificato. Ma quando il processo è discreto e questa discrezione è cruciale, la situazione cambia radicalmente.
Per esempio, si lancia una moneta. Chiaramente, l'evento è il flip, non la tempistica. Puoi girarlo spesso, o a intervalli diversi - non importa. È importante per le statistiche che tutti i lanci siano contati in ordine di arrivo, non quando l'orologio batte. Quindi il concetto stesso di tempo operativo ha un senso profondo.
E la presenza di una tendenza sul diagramma che suggerisci non significa la presenza di problemi del concetto, ma la presenza di certe proprietà del processo. A seconda della presenza di queste proprietà, il concetto di tempo operativo può avere o meno un effetto significativo nella ricerca.
Molto curioso. Da ricerche su internet ho capito che è un indice basato sull'S&P 100 della Borsa di Chicago. Beh, il fatto che le azioni non sono la stessa cosa del forex è abbastanza chiaro. Ma è interessante calcolare l'H (coefficiente di Hearst) per questa bella curva... La curva chiaramente non assomiglia a una curva di valuta con la sua persistenza, giusto, Yurixx?
Non è contato da SP100, ma dai suoi prezzi di opzione. E non è un'azione, è un indice. E tra tutti gli strumenti di borsa, è il più liquido. Sarebbe interessante calcolarlo, certo, non assomiglia molto ai grafici delle valute...
Tuttavia, cercate di farlo qui. Curva di chiusura degli euro su cinque anni. Penso che sarà molto più simile in forma condensata di quanto non sembri a prima vista.
Yura, se possibile, prendi il logaritmo del modulo dell'incremento dell'indice (mantenendo il segno dell'incremento) e riassumi la serie risultante. È interessante guardare il risultato e confrontarlo con il BP originale.
Ciao Sergei!
Ci dia qualche dettaglio in più. Qual è l'indice? Il modulo incrementale è |Idx(x)-Idx(x-1)| ? O forse è un valore relativo? Qual è l'insieme dei dati, su quale periodo?
Per quanto ho capito, vuoi sostituire le prime differenze con i loro logaritmi, e la serie risultante da integrare?
Ciao Yura!
Sto parlando del grafico che hai dato nel tuo post precedente.
Sì, voglio sostituire le prime differenze con i loro logaritmi e integrare la serie risultante. Confronta il risultato con la serie originale (per quanto possibile).
A seconda della presenza di queste proprietà, il concetto di tempo operativo può avere o meno un effetto significativo nella ricerca.
Bene, eccola qui, una chiusura storta. Non in cinque anni, ma quasi in quattro. Ma ancora - un'altra curva...
Ma quando il processo è discreto e questa discrezione è cruciale, la situazione cambia radicalmente.
Bene, eccola qui, una chiusura storta. Non in cinque anni, ma quasi in quattro. Ma è ancora un'altra curva...
Di cosa si tratta?
Le dà fastidio calcolare il coefficiente di autocorrelazione e confrontarlo?