FR H-Volatilità - pagina 21
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Sergei, c'è un processo sul quale, in linea di principio, non si possono fare soldi a lungo termine. Sto parlando del processo venusiano ottenuto integrando un SV normalmente distribuito con MO zero. Quindi, qualunque TS si inventi, in questo caso è destinato a fallire. Anche teoricamente un tale TS non può essere creato! Chiamiamo tale VR EFFECTIVE. Come vedete, l'efficienza è una proprietà di questo BP, non di un particolare TS. Penso che l'analogia fatta sia trasparente e intuitivamente chiara?
Grazie, finalmente c'è un fornello da cui ballare. Sto solo tagliando le parole "in linea di principio, non si può". Cominciamo a smontare il processo :-). 1 Un processo di Wiener è un processo con incrementi indipendenti. Questa curva ha sempre questa proprietà? Penso di no, e sarete d'accordo che ci sono aree in cui gli incrementi sono dipendenti - il compito è quello di rilevare questo fatto il più rapidamente possibile e commerciare nella direzione degli incrementi entro il tempo di correlazione. Il secondo modo è "qualsiasi processo con incrementi indipendenti è markoviano, vai lì. Abbiamo bisogno di determinare la matrice di probabilità di transizione, poiché l'insieme dei valori di prezzo è discreto e numerabile, è teoricamente possibile
a Prival
Dato che questa è la mia affermazione, aggiungerò un po' di più. La mia conclusione si basa solo sul buon senso, non sui concetti di "martingala" e "efficienza". Inoltre - non so nemmeno cosa significhino questi concetti e inoltre - non voglio saperlo. Ma questa ignoranza non mi disturba affatto, solo un approccio diverso, una prospettiva diversa... :о)
Nemmeno io uso questi termini nelle mie ricerche, perché non li capisco. E considero la matematica come applicata, basta capire quale matematica e dove applicarla :-).
Riguardo al fatto che "il desiderio di un sistema di occupare uno stato stazionario non dà vantaggi per la previsione", ho capito bene e vi ho mostrato in immagini che si può usare bene o no questa proprietà, non sono riuscito a convincere. Se non spiegare questa idea in modo più dettagliato, cerco sempre di rimanere entro i limiti del buon senso anche.
Quindi c'è una completa unanimità sulla prima domanda. :-)) Fantastico.
2. Capisco, in termini generali, di cosa state parlando, ma capisco anche che questo va oltre le mie capacità matematiche e forse anche la mia comprensione più specifica. :-(
3. Sì, questa visione di TC è davvero banale, non è necessario conoscere il FR per farlo, basta avere il mo. Quindi la domanda può essere formulata in un altro modo: la conoscenza esplicita di FR dà qualche vantaggio rispetto al caso elementare di conoscere mo, sko ? Bene, e se è così, può essere usato in qualche modo.
Esempio. SP ha un'asimmetria (a differenza della gaussiana, che è simmetrica), anche se ancora mo=0. Si può estrarre qualcosa dalla forma della curva o è inutile?
Ma questo è interessante: "la matematica nella gestione del denaro è molto più adeguata dal punto di vista del fatto che ci sono algoritmi di azione corretti e chiari". Possiamo discutere questi algoritmi in modo più dettagliato? Cioè, cosa si intende e dove si può trovare in una forma accessibile.
4. Non mi interessa un confronto qualitativo, ma quantitativo. Non è una condizione logica di TC. :-) Per essere precisi, voglio normalizzare lo spread su un campione in modo che non dipenda dalla dimensione di quel campione.
Capisco l'algoritmo di calcolo, ma spiegate pls,
(a) Con "ogni variabile casuale" si intende che ogni campione di una serie SV è una variabile separata che ha una propria distribuzione? Questo presuppone che tutte queste variabili abbiano la stessa distribuzione F(x) ? Se no, cosa significa "ogni variabile casuale"?
b) Cos'è G(x)? Perché dobbiamo aumentare F(x) alla potenza di n e cosa ha a che fare questo con il massimo del campione? Scusa, come fisico ho bisogno di capire cosa sto facendo.
La matematica della gestione del denaro e, più esattamente, del rischio, è stata descritta in molti lavori e sono stati ottenuti molti risultati. Alcuni risultati sono noti a tutti (il rapporto Sharp/Sortino o V@R), altri sono più legati alla comune conoscenza del trading (come la regola di Kelly), altri ancora sono al di là della portata dell'uso pratico nel prossimo futuro (le misure coerenti e convesse del rischio). Tutti questi risultati sono costruttivi, ognuno dice "fai questo e quello per limitare il rischio a questo e quello". In termini pratici c'è un libro, credo di Vince, "The Mathematics of Capital Management" o qualcosa del genere. Se non mi sbaglio - si tratta di gestione del denaro. Non l'ho letto io stesso, gli ho solo dato un'occhiata, ma sembra essere senza sciocchezze e sciamanesimo.
4. Quindi, a proposito, ho capito solo ora che probabilmente vuoi cercare non un campione, ma l'implementazione di un processo conincrementi indipendenti. Questo è un ciclo leggermente diverso (più complicato). Risponderò come volevo rispondere, esattamente per il campionamento, se avete bisogno di altro potete chiedermi di nuovo.
a) Questa versione presuppone che i valori della serie siano variabili casuali indipendenti equamente distribuite (con funzione di distribuzione F). Eagle-Rash (1-0) è lì, o quello che è. I valori stessi, non le loro somme.
b) G(x) è in realtà una funzione di distribuzione dei massimi. La prova è semplice: la probabilità che il massimo sia minore di x è uguale alla probabilità che ogni s.v. sia minore del seme (taptologia) e questo è uguale al prodotto delle probabilità di eventi come "een valore è minore di x". Poiché le probabilità di tutti questi eventi sono uguali, e uguali a F(x), si ottiene che G(x) = F^n(x).
1 Un processo di Wiener è un processo con incrementi indipendenti. Questa curva ha sempre questa proprietà? Penso di no, e sarete d'accordo che ci sono aree in cui gli incrementi sono dipendenti - il compito è quello di rilevare questo fatto il più rapidamente possibile e commerciare nella direzione degli incrementi entro il tempo di correlazione. Il secondo modo è "qualsiasi processo con incrementi indipendenti è markoviano, vai lì. Abbiamo bisogno di determinare la matrice di probabilità di transizione, poiché l'insieme dei valori di prezzo è discreto e numerabile, è teoricamente possibile
Non sono d'accordo: per convenzione, gli incrementi sono INDIPENDENTI. Qualsiasi dipendenza locale è casuale (stocastica), quindi finirà inaspettatamente come è iniziata e quindi questa proprietà non può essere sfruttata. Sulla seconda variante non capisco. In generale, il tentativo di costruire un TS redditizio usando un processo casuale (come definito sopra) non ha senso! Sergey, ho sottolineato che "è impossibile a lungo termine" e non escludo varianti per vincere a livello locale. Questo non contraddice nulla. La cosa importante è che in media, su una GRANDE storia, il rendimento del TC (il rapporto tra il profitto totale e il numero di trade fatti n) tende a zero come 1/SQRT(n).
a kamal
In base alla sua esperienza pratica nel mercato azionario, è attualmente possibile utilizzare una strategia diversa dal "compra (vendi) e tieni"?
3. Nel caso di incrementi indipendenti - no, non lo fa, perché nel caso di incrementi indipendenti e mo=0 il vantaggio non può dare nulla - il mercato è efficiente (secondo il criterio della martingala che ho dato sopra). Altrimenti non c'è niente di meglio della regola del buy and hold. Tutto questo, sottolineo, per incrementi indipendenti.
La matematica della gestione del denaro e, più esattamente, del rischio, è stata descritta in molti lavori e sono stati ottenuti molti risultati. Alcuni risultati sono noti a tutti (il rapporto Sharp/Sortino o V@R), altri sono più legati alla comune conoscenza del trading (come la regola di Kelly), altri ancora sono al di là della portata dell'uso pratico nel prossimo futuro (le misure coerenti e convesse del rischio). Tutti questi risultati sono costruttivi, ognuno dice "fai questo e quello per limitare il rischio a questo e quello". Da un punto di vista pratico c'è un libro, credo di Vince, The Mathematics of Capital Management o qualcosa del genere. Se non mi sbaglio - si tratta di gestione del denaro. Non l'ho letto io stesso, gli ho solo dato un'occhiata, ma sembra essere senza sciocchezze e sciamanesimo.
4. Quindi, a proposito, ho capito solo ora che probabilmente vuoi cercare il massimo non in un campione, ma nell'attuazione di un processo conincrementi indipendenti. Questo è un ciclo leggermente diverso (più complicato). Risponderò come volevo rispondere, esattamente per il campionamento, se avete bisogno di altro potete chiedermi di nuovo.
a) Questa versione presuppone che i valori della serie siano variabili casuali indipendenti equamente distribuite (con funzione di distribuzione F). Eagle-Rash (1-0) è lì, o quello che è. I valori stessi, non le loro somme.
b) G(x) è in realtà una funzione di distribuzione dei massimi. La prova è semplice: la probabilità che il massimo sia minore di x è uguale alla probabilità che ogni s.v. sia minore del seme (taptologia) e questo è uguale al prodotto delle probabilità di eventi come "een valore è minore di x". Poiché le probabilità di tutti questi eventi sono uguali, e uguali a F(x), si ottiene che G(x) = F^n(x).
Bene, anche la seconda domanda è stata trattata, grazie. Un ringraziamento speciale per Vince, mi assicurerò di trovarlo. Rimane un'ultima domanda.
a) Se ho capito bene, per SP intendi tutti gli insiemi infiniti di realizzazioni di serie di SP, ognuno dei quali è un caso speciale di serie infinite di questo SP. In questo caso è possibile parlare di una funzione di distribuzione per un singolo elemento. Correggetemi se mi sbaglio.
E per "SP" intendevo proprio quella serie (può essere infinita) la cui parte finita ho sul mio computer sotto forma di un frammento di storia delle citazioni. E ho chiamato un campione una parte di questa storia, che uso direttamente nei miei calcoli. Cambia la domanda? Se sì, cosa cambia? E cos'è allora un campione?
b) Circa il massimo e il grado ho capito, grazie. Questa è una visione diversa e più interessante. Ho basato i miei calcoli su altre ipotesi. Per quanto ho capito, il risultato è una distribuzione per il massimo. Ed è esattamente FR, non SP. E più avanti è chiaro.
Se non ti sei ancora annoiato con questa alfabetizzazione, vorrei fare un'altra domanda. Più volte hai sottolineato l'indipendenza degli incrementi come un limite significativo che separa troppo la teoria dalla pratica. Lei ha anche menzionato che la teoria è stata in grado di fare un passo avanti. Potresti per favore elaborare questa teoria, almeno abbastanza per dare una prima idea di questi passi, e anche per capire come una persona che non è troppo lontana dalla matematica (come me :-), ma non un esperto in questo campo, può ottenere qualcosa di utile per se stesso qui.
Con questa frase volevo portarvi all'idea che è più probabile piazzare una scommessa sul leader della prova che cade nell'area 2, che nell'area 3 (4 teste in fila), potete anche piazzare una scommessa nell'area 1 (4 croci), vedi figura.
Questo è completamente sbagliato.
Questa è una chiara dimostrazione di un tipico errore commesso dai giocatori nei giochi di lotto sportivo, roulette, ecc. Credono onestamente di dover mettere le loro fiche sul campo di gioco più o meno uniformemente (o potete pensare al vostro sistema), ma qualche specifica combinazione, dal loro punto di vista, (per esempio tutti i rossi) sembra loro improbabile. E non metteranno mai tutte le loro 17 fiche su tutto il rosso (o tutto il nero).
Anche il tuo esempio con la foto può essere facilmente fuorviante. Il ragionamento è: se ottieni 357 aquile di fila (wow!), allora scommetti su croci, non puoi sbagliare. Questo è sbagliato.
Suggerisco agli utenti dubbiosi di considerare le varianti (si suppone che la moneta sia di forma corretta, non ci sia vento, la moneta non sia magnetica, e l'esperimento sia assolutamente chiaro dal punto di vista tecnico):
1. Non c'è stato nessun salto mortale. Qual è la probabilità che ci sia croce nel prossimo lancio? La risposta corretta è 50%.
2. Ci sono stati 100 lanci. Ci sono state 95 volte in cui le teste sono cadute. Qual è la probabilità delle code? La risposta corretta è 50%.
3. Ci sono stati 100 lanci. La storia del lancio delle code d'aquila è sconosciuta (beh, il segretario dalle gambe lunghe ci ha avvolto un'aringa). Qual è la probabilità delle code? La risposta corretta è 50%.
Ovviamente, in questo esempio, la storia degli eventi è irrilevante.
In pratica, significa che se una moneta viene lanciata 4 volte di seguito come testa, non significa assolutamente nulla. Significa anche che se il grafico (non il vero mercato finanziario, ma il grafico di questo stupido lancio della moneta) è salito in una tendenza ripida, allora:
- non significa affatto che la probabilità di un rollback del grafico sia molto aumentata;
- significa solo che c'era questa tendenza nell'ultima storia.
È impossibile prevedere un processo casuale.
Puoi disegnare una curva di distribuzione normale. Puoi scrivere alcune parole. Si può pensare che il risultato sia proprio dietro l'angolo.
Ma è impossibile prevedere un processo casuale, perché questa è la sua essenza - è casuale.
Solo i processi in cui si manifesta una certa regolarità possono essere previsti. Per esempio, ci sono ragioni per credere che il mercato finanziario non sia completamente casuale.
Tuttavia, i grafici esteriormente casuali e non casuali sono molto simili.
Se fai un grafico a forma di aquila (puoi lanciare una moneta, scrivere i risultati e poi inserirli in un PC come quotazioni incrementali), sarà difficile distinguerlo da un grafico di quotazione di mercato. Questo è ciò che lo rende confuso. Infatti i fogli d'aquila sono in principio impossibili da prevedere, mentre quelli di mercato, in misura maggiore o minore, sì.
Il compito del ricercatore-programmatore-costruttore-TC si riduce all'identificazione dei modelli che possono essere utilizzati come base per fare previsioni, cioè determinare la differenza che distingue un grafico da un altro - per identificare un segnale utile.
Se voglio comprare dal mercato vedrò che non è corretto tagliare il mercato e userò un esempio con una moneta, e non spiegherò le diverse martingale anche in quegli esempi. SK non è una moneta, ma una variabile casuale. Analogamente, diciamo che la tensione di rete è di 220 volt, nel qual caso può essere 220 invece di 0 (non è cruciale). Ma allora nessuno vorrebbe fare questo gioco con me, se scommetto che la tensione sarà entro i 220V + 3sigma, contro l'altra ipotesi.
Sono solo stanco di chiedere ai fan dell'efficienza cosa intendono con questo, speravo che lo vedessero e volessero giocare, perché secondo loro il mercato è efficiente tutto il tempo cercando il suo stato di equilibrio e quindi i visitatori non possono vincere.
Chiamare chiunque a giocare secondo le regole descritte sopra.
SK Grazie ancora per aver visto questo
Edit: con tutto quello che hai scritto sopra sono assolutamente d'accordo, anche se qui sto definendo una variabile casuale ha due regolarità può e varianza=const. Questo spiega perché ho battuto chiunque. Purtroppo il mercato non è così semplice come vorremmo.
E per coronare il tutto, al fine di non agire solo come un "killer di idee" vi dirò un'idea molto semplice, che ho usato per spingere nel mio articolo qui a mql4.ru, e che è cresciuto in importanza con l'esperienza pratica di trading: il modello standard gaussiano di passeggiata casuale geometrica può salvare da tutti i problemi ripensando solo un parametro: il tempo. Questa idea è già stata menzionata qui, ma non è un peccato ripeterla di nuovo: guardate il tickframe! E gli effetti come le "code pesanti", come la "volatilità", e molte altre cose spariranno.
Dai un'occhiata anche tu: la figura qui sotto mostra in rosso il numero di calcoli della prima differenza di tick TP EUR/USD espressa in pip e che cade nell'intervallo del valore impostato sull'ascissa.
Allora dove sono gli effetti mancanti sotto forma di"code pesanti"? Potremmo ancora fare un grafico della"volatilità", se lei suggerisce la sua corretta definizione per "vedere" come"manca molto"
Da dove vengono le zecche?
Per quanto riguarda la volatilità - in larga misura quello che sto dicendo è taptologia, perché la variabilità del prezzo (volatilità) è direttamente correlata all'attività delle transazioni (il numero di tick) e considerando il tickframe si svaluta il grafico, andare al cosiddetto tempo operativo. Dal momento che i dati sulla volatilità scambiata sono chiusi per noi (cioè qualcuno troverà opzioni a scadenza breve - siete i benvenuti, ma anche le minuzie di loro non sono liberamente accessibili), quindi è difficile verificare la mia affermazione "direttamente", solo il costrutto speculativo sopra.
Non esattamente, Neutron. Abbiamo bisogno di costruire barre con lo stesso volume di tick (equivolume). E guardate già il loro p.d.f. (funzione di densità di probabilità). Questa idea è stata espressa molto tempo fa, quasi un anno e mezzo fa, da Amir in "The Principle of Substitution of Time in Intraday Trading".
Ho notato l'articolo all'epoca, ma non ero ancora appassionato di p.d.f., e non ho visto nessuna applicazione commerciale di queste idee. Anche ora non vedo troppo utile per il trading, ma d'altra parte capisco chiaramente ciò che l'autore ha scritto all'inizio dell'articolo (enfasi aggiunta): oserei dire che pochi sviluppatori di sistemi - principianti, così come alcuni "esperti" - pensano che anche i più semplici indicatori del tipo media mobile, essendo legati al tempo, sono in realtà una diversa unità in diversi momenti della giornata. Naturalmente, ci sono anche sistemi formulati in termini di prezzo, ma non di tempo. Un esempio tipico sono i sistemi renko e kagi, ma sono in minoranza. La maggior parte di loro, ripeto, sono "legati" al tempo, il più delle volte indirettamente attraverso gli indicatori. È proprio così: l'aspetto dei classici indicatori continui cambia notevolmente dopo una tale conversione. Coloro che cercano di utilizzare questo nel loro TS, basta dare un'occhiata alle buste e alle Bande di Bollinger applicate a questo grafico. Ho il sospetto che insieme alla scomparsa (o ad un significativo assottigliamento) delle code spesse e alla stabilizzazione della varianza (volatilità) questi indicatori mostreranno entrate/uscite molto più ragionevoli. Non otterrete un graal, ma trattare con processi più semplici sarà anche più facile.
Personalmente, sono interessato a questa conversione del grafico solo perché il grafico stesso potrebbe potenzialmente diventare molto più vicino a un processo di Wiener - con incrementi p.d.f. molto vicini a quelli descritti da Bachelier (+-1 tick in qualsiasi punto del tempo, indipendentemente dal passato). Cosa fare dopo è la seconda domanda.
SK. Capisco molto bene che i volumi di tick su Foreh sono troppo dipendenti dal fornitore di dati e dai suoi filtri. Ma si può provare, no?
Mi scuso per l'enorme citazione, ma permetterà di ricostruire il corso dell'argomento in discussione.
Guardate la figura, che mostra la distribuzione degli incrementi di prezzo in barre da 1 tick, 10, 20, 40, 80 tick.
Cioè ciò che è richiesto - "barre con un uguale volume di tick in esse (equi volume)". i dati sono dati per EUR/JPY Alpari 2007 ticks. È chiaro che anche per TF=80 si può parlare di normalizzazione della distribuzione solo con grandi riserve (confrontare la linea rossa solida e la linea rossa con i cerchi).
Forse voi, Kamal e Mathemat, potete commentare questa situazione.