FR H-Volatilità - pagina 29
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Yurixx, bravo (senza ironia)! Il mondo non esiste finché non c'è un osservatore (misuratore) in esso. E qui l'osservatore è la transazione (o citazione). Il tempo transazionale regna! E non c'è niente tra i conteggi, e non c'è bisogno di inventare teorie su un processo stocastico continuo.
P.S. Mi piace questo tipo di solipsismo... "Non c'è mondo finché non lo misuro".
Mathemat, mio caro, capisco il tuo scetticismo, e ho lo stesso atteggiamento negativo verso il solipsismo. Ma tu hai agito come un matematico e io come un fisico, e la differenza è questa.
L'uomo non è un osservatore in questo processo, ma un agente. Quindi ci sono davvero 3 persone qui. Uno è un osservatore e lontano, e 2 persone (compratore e venditore) sono agenti di mercato. Se non ci sono, credetemi, non ci sarà un prezzo. E finché non ci sono, non c'è prezzo. E siccome 2 su 3 è la maggioranza, sono giusto dopo tutto. :-))
Bene, bene... Torniamo con i piedi per terra. ...
Il tempo operativo, secondo la mia scettica opinione, filtra parzialmente il rumore. Cioè, in effetti lo riduce un po'. Ma riduce anche la quantità di informazioni utili in misura molto maggiore.
P.S. Sono stato in Ucraina in tempi di iperinflazione e non ricordo alcun problema con l'acquisto di qualcosa per "coupon pounds" :). Penso che se ci sono stati momenti di "confusione" nel mercato, sono stati molto brevi.
Ok, Candido, filtra, è comprensibile. Ma chi è che filtra? Dio, cioè DC. Non vediamo altro che le zecche della nostra società di intermediazione, e non ne abbiamo bisogno, perché facciamo trading con le zecche di questa società di intermediazione, e non si preoccupa delle zecche di altre società. Allora che senso ha cercare le informazioni mancanti (che, ovviamente, oggettivamente probabilmente esistono)? I ticchettii della nostra DC e solo della nostra DC sono proprio quel flusso di sigma-algebra (mechmatica, non sbaglio troppo ad usare questo termine?) che abbiamo e sul quale possiamo statanalizzare. Quindi che esista, questo prezzo, finché non ci sono tick (in effetti, esiste ed è uguale all'ultimo tick, finché non è obsoleto). Ma non ci interessa, purché non cambi.
Non so e non voglio sapere quanti scambi totali (misure) avvengono al secondo nel mondo, compreso tra i ticchettii del mio DC. Pertanto, poiché il DC è il mio Signore (su Foreh), qualsiasi altra informazione proveniente da fonti esterne che non passa i suoi filtri è per me ultraterrena. Però sono propenso a un modello di processo discreto.
Un processo continuo di citazione mondiale non è osservabile perché la fonte di citazione non è singolare. E il mio DC me lo rende osservabile, ma anche discreto.
2 Neutrone e matematica
Non posso nemmeno allegare lo zip. Credo che sia un problema del sito. Qui c'è un link dove si possono scaricare i dati
http://ichart.finance.yahoo.com/table.csv?s=%5EVIX&d=11&e=13&f=2007&g=d&a=0&b=2&c=1990&ignore=. csv
Per quanto ho capito, la base di ciò con cui lavoriamo sono le quotazioni bancarie, cioè i prezzi a cui la banca compra/vende le valute (per quanto riguarda il forex). In altre parole, presumo che la dinamica del prezzo non sia direttamente legata al numero di transazioni, ma piuttosto allo squilibrio di vendita/acquisto. In altre parole, presumo che ci siano molte più transazioni che tick e che in loro assenza (di tick) il prezzo esista.
P.S. Sono stato in Ucraina in tempi di iperinflazione e non ricordo alcun problema con l'acquisto di qualcosa per "buoni in sterline" :). Penso che se ci sono stati momenti di "confusione" nel mercato, sono stati molto brevi.
Non ho detto che il prezzo è legato al numero di scambi. E, senza dubbio, il prezzo è presente se l'affare è fatto allo stesso prezzo, ma fatto! Inoltre, se dico "il prezzo è assente", è ovvio che è in un certo senso un'astrazione. Proprio come la frase "il prezzo è presente", perché nessuna di queste affermazioni può essere provata finché il compratore e il venditore non si trovano .... Se avete bisogno di una prova, ecco un'altra immagine - il gap che si verifica nel Forex il lunedì. Avete intenzione di sostenere che il prezzo è esistito per tutto questo tempo ed è rimasto invariato, ed è saltato dall'apertura? O volete dire che è cambiato continuamente per tutto questo tempo? Né la prima opzione, né la seconda o la terza è corretta, perché non c'è nessuna situazione che manifesti quel prezzo. Anche quando c'è un divario, non è il prezzo che si riflette nel divario, ma l'aspettativa che sia cambiato nel corso di sabato-domenica. E il prezzo si ottiene solo qualche tempo dopo l'apertura, quando il flusso di scambi ha allineato le aspettative con il mercato reale. Lo stesso vale per i salti mortali nelle notizie.
C'era iperinflazione sia in Ucraina che in Russia, anche se non nella stessa misura. Ero un uomo d'affari in quei tempi e ricordo molto bene come il flusso di vendita/acquisto si fermava in certi momenti. A livello di negozio si sentiva in misura minore, ma succedeva anche, ma come condizione permanente non era certo il caso.
Lo vedo solo in questo aspetto.
Non mi interessa quello che analizzo, che sia un prezzo o qualche altro fenomeno della natura, per quanto speculativo. Per studiare questo processo, ho bisogno di
- il margine di errore del dispositivo è minimo
- la misura deve essere continua, anche se è un processo discreto.
In questo caso è una curva in coordinate XY.
Analizzare lungo gli assi. Di solito tutte le misurazioni sono associate a un errore,
Il prezzo dell'asse Y, la classe di precisione non è nota, poiché non c'è uno standard con cui confrontarla. L'unica spiegazione ragionevole finora è il rumore di misurazione +-1 associato al campionamento su questo asse. Il cosiddetto rumore ADC. Altrimenti sembra essere un misuratore perfetto (anche se la questione dell'inerzia non è chiara).
Asse X, qui tutto non va bene.
È auspicabile, se non c'è la possibilità di una misurazione continua, avere almeno misurazioni a intervalli di tempo uguali. La frequenza di campionamento dovrebbe essere = costante.
Qui questa condizione non è soddisfatta, quindi lo strumento mente e manca di misurazioni. È necessario riempire il vuoto con le cifre mancanti, poiché non c'è altro da fare.
Guardando da questo punto di vista, minutki non è altro che la compressione dell'informazione, con la quale facciamo una trasformazione non lineare (irreversibile) con il flusso di input. Lo scopo di questa trasformazione è di ridurre la quantità di informazioni memorizzate. L'opzione migliore è non comprimere affatto.
Se lo fai correttamente, dovresti calcolare la massima frequenza di campionamento possibile e compensare i salti di misura secondo la legge lineare. E questa sequenza dovrebbe essere memorizzata. Per la compressione delle informazioni memorizzate senza la sua perdita di utilizzare solo incrementi di +-1 punto, la dimensione commensurabile con il rumore di ADC su un asse Y.
Un'ulteriore compressione porta alla perdita di informazioni.
Il dispositivo stesso dovrebbe rappresentare le misure nella forma conveniente per l'analisi. Preferibilmente premendo un pulsante.
E mi piacerebbe molto avere il maggior numero possibile di questi pulsanti
Ho provato ad allegare un archivio zip e ha funzionato. Forse è il nome del file. Per favore fatemi sapere il nome e la dimensione dell'archivio zip se possibile.
Colpa mia. Stavo allegando un rar, avrei dovuto allegare uno zip.
Non ho mai detto che il prezzo è legato al numero di accordi.
...
O diresti che è cambiato continuamente per tutto questo tempo?
Sì, mi è sfuggito quel turno :), perché stavo parlando da sempre di tick, cioè di variazioni di prezzo.
Stavo anche parlando di un processo continuo di generazione di prezzi, che senza dubbio continua nel fine settimana. La questione dell'esistenza del prezzo oltre i tick è risolta facilmente: basta scegliere il momento tra i tick e fare un affare nel terminale :). In generale, la parola prezzo può anche avere diversi significati, per tutto il tempo ho inteso il numero nel terminale, cioè il prezzo già misurato.
Ok, Candido, filtra, è comprensibile. Ma chi è che filtra? Dio, cioè DC. Non vediamo altro che le zecche della nostra società di intermediazione, e non ne abbiamo bisogno, perché facciamo trading con le zecche di questa società di intermediazione, e non si preoccupa delle zecche di altre società. Allora che senso ha cercare le informazioni mancanti (che, ovviamente, oggettivamente probabilmente esistono)? I ticchettii della nostra DC e solo della nostra DC sono proprio quel flusso di sigma-algebra (mechmatica, non sbaglio troppo ad usare questo termine?) che ci è dato e in base al quale possiamo statanalizzare. Quindi che esista, questo prezzo, finché non ci sono tick (in effetti, esiste ed è uguale all'ultimo tick, finché non è obsoleto). Ma non ci interessa, purché non cambi.
Non so e non voglio sapere quanti scambi totali (misure) avvengono al secondo nel mondo, compreso tra i ticchettii del mio DC. Pertanto, poiché il DC è il mio Signore (su Foreh), qualsiasi altra informazione proveniente da fonti esterne che non passa i suoi filtri è per me ultraterrena. Però sono propenso a un modello di processo discreto.
Un processo continuo di citazione mondiale non è osservabile perché la fonte di citazione non è singolare. E il mio DC me lo rende osservabile, ma anche discreto.
Ecco la mia analogia: se vogliamo semplicità e "bellezza" tagliamo il prato (o posiamo l'asfalto). Se vogliamo ottenere qualcosa dall'area, diserbiamo (cioè rimuoviamo solo le erbacce). Secondo la mia opinione soggettiva, le barre ad area uguale sono più o meno come un prato tagliato. Un'altra cosa è che possiamo anche ottenere qualcosa da esso, ma non dalla terra (mercato), ma da altre persone :)
Penso che i ritardi variabili tra i tick contengano informazioni, cioè sto parlando solo di quello che noi stessi rimuoviamo con una trasformazione equitativa.
Se si sceglie cosa prevedere, io scelgo precisamente il "processo di citazione continua a livello mondiale", e la DC alla fine non otterrà nulla da esso.