FR H-Volatilità - pagina 19
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
a Yurixx
L'analogia con la legge di conservazione dell'energia è abbastanza appropriata. Direi anche di più: l'analogia fisica della non conservabilità è l'affermazione che qualsiasi sistema, dato a se stesso, tende a prendere una posizione corrispondente al minimo della sua energia potenziale.
...
Vi prego di perdonare il mio coinvolgimento, e allo stesso modo la mia incompetenza né in fisica né in matematica. Ma sono in qualche modo convinto che la proprietà di qualsiasi sistema di occupare il suo minimo potenziale non influisce sulla sua prevedibilità. Se si prende l'opzione della moneta, per esempio, allora sì, senza dubbio il sistema occuperà il suo minimo potenziale. Ma non servirà a determinare cosa succederà dopo il prossimo lancio.
Oh, quanti anni, quanti inverni! Perché non ti fai vedere così spesso, mia cara? Devi avere il tritacarne in funzione, quindi non hai tempo per venire sul forum? O sei sempre via per le isole? :-))
Per quanto riguarda la moneta, avrà un effetto. Solo è necessario capire cosa sia la prevedibilità. Per esempio, il desiderio di una moneta permette di prevedere il suo imminente ritorno sul mio palmo :-)
a Yurixx
L'analogia con la legge di conservazione dell'energia è abbastanza appropriata. Direi anche di più: l'analogia fisica di nessun arbitraggio è l'affermazione che qualsiasi sistema, dato a se stesso, tende a prendere una posizione corrispondente al minimo della sua energia potenziale.
...
Vi prego di perdonare il mio coinvolgimento, e allo stesso modo la mia incompetenza né in fisica né in matematica. Ma in qualche modo sono sicuro che la proprietà di qualsiasi sistema di occupare il suo minimo potenziale non influisce sulla sua prevedibilità. Se si prende l'opzione della moneta, per esempio, allora sì, senza dubbio il sistema occuperà il suo minimo potenziale. Ma non aiuta a determinare cosa succederà la prossima volta e cosa succederà dopo un certo numero di lanci.
La probabilità in questo caso non è 0,5.
Vi prego di perdonare il mio coinvolgimento, e allo stesso modo la mia incompetenza né in fisica né in matematica. Ma sono in qualche modo convinto che la proprietà di qualsiasi sistema di occupare il suo minimo potenziale non influisce sulla sua prevedibilità. Se si prende l'opzione della moneta, per esempio, allora sì, senza dubbio il sistema occuperà il suo minimo potenziale. Ma non aiuta a determinare cosa cadrà la prossima volta e cosa cadrà dopo un qualsiasi numero di lanci.
Non voglio essere scortese... Ma non puoi esserlo.
Yurixx
Cambiare SP nel tempo non è un problema. Cambia continuamente. La maggior parte delle volte la gente, al contrario, vuole renderlo immutabile e cerca la stazionarietà. Questa però è la mia visione fisica del processo, io lo vedo come locale e dinamico. Se si prende l'intera storia dall'inizio del mercato alla sua fine, è possibile (probabilmente) considerare tutto ciò che accade come rumore, fluttuazioni, e considerare l'intero processo stazionario.Ma diciamo che tutto è come hai scritto. Cosa farne?
Il punto è che l'immagine è un caso stazionario che ha due stati (un segnale esiste o non esiste); inoltre, anche i parametri del rumore sono stazionari - dispersione = const. Un processo stazionario è quello in cui le sue caratteristiche non cambiano nel tempo. Tutto dipende dalla profondità di campionamento (array da elaborare). Ecco perché molte persone si bevono l'idea che sia facile disegnare un canale (o linee di supporto e resistenza, l'analogo di un canale) sulla storia e trovare il punto in cui avviene la rottura del canale, che nella mia immagine è il superamento della soglia s.c. Se la gente comincia a capirlo, capisce che tutto dipende dalla profondità del campionamento (la qualità del suo disegno) e questo vale anche per le statistiche. C'è chi si ferma qui e cerca qualche regola empirica che li trova e costruisce TS che cominciano a portare profitto. E c'è chi va oltre nella sua ricerca...
La probabilità in questo caso non è 0,5.
La probabilità di ottenere un dado o un'aquila nella quarta prova è 0,5, ma la probabilità di ottenere quattro aquile di fila se il sistema tende al suo stato stazionario non è 0,5.
S.K. è più corretto? O sono di nuovo maleducato e mi sbaglio?
Lei è un matematico e, inoltre, uno statistico, io sono un fisico. Abbiamo comunque un linguaggio diverso e modi di pensare diversi. Pertanto, possiamo ottenere qualcosa in una conversazione solo raggiungendo prima una comprensione. Quindi grazie per aver cercato di approfondire l'argomento e di capirsi, dopo tutto.
1. Se ho capito bene la tua spiegazione, il significato "fisico" di senza arbitraggio è che non si può fare una previsione che sia migliore di una certa probabilità intrinseca del processo. Cioè, nel caso della moneta che citi, è impossibile prevedere un +1 con probabilità 0,7 o un -1 con probabilità 0,5. Se questo è vero, allora questa comprensione dell'arbitraggio libero è certamente più ampia di quella che immaginavo. Tuttavia, dato che nel mercato perdere e vincere sono inizialmente considerati ugualmente probabili, questo non cambia la questione. Si scopre che l'assenza di arbitraggio e l'inefficienza in questa situazione sono effettivamente equivalenti ed entrambi poggiano sull'inutilità. Quindi sono effettivamente interessato ai criteri di gravità. E sono interessato a valutare se questi criteri sono violati nel processo reale.
Naturalmente è impossibile controllare la validità controllando tutti i metodi possibili. Quindi l'obiettivo della mia domanda è diverso. Per esempio, avendo FR o ACF di un processo, è possibile determinare se è un processo o no? O in un senso più stretto - alcune proprietà di una funzione di processo sono una condizione necessaria e/o sufficiente. Come, per esempio, la continuità di una funzione è una condizione che la sua derivata prima possa avere discontinuità non più del 1° tipo. E un altro aspetto, quantitativo. C'è una misura quantitativa che il processo è un ohm?
L'analogia con la legge di conservazione dell'energia è abbastanza appropriata. Direi anche di più: l'analogia fisica del non-arbitraggio è l'affermazione che qualsiasi sistema, dato a se stesso, tende a occupare una posizione corrispondente al minimo della sua energia potenziale. Quindi il postulato di un mercato senza arbitraggio è ben fondato. Ma il mercato è un sistema stocastico aperto con un tempo di rilassamento non nullo. Spero che tu capisca cosa intendo senza essere strettamente in anticipo. :-) E questo significa che accettando l'arbitrabilità in generale non possiamo affermarla in senso locale. L'arbitrarietà è costantemente violata in misura maggiore o minore, a seconda della portata degli eventi. E il mercato "corregge" costantemente questa situazione, naturalmente con un certo ritardo. Questo ritardo è l'unica opportunità, dal mio punto di vista, di fare un profitto non casuale. Ecco perché voglio capire la non casualità e il processo della sua violazione.
Il sistema di pensiero matematico, IMHO, permette di strutturare qualsiasi fenomeno e oggetto astratto. Quando si trova un'analogia con la realtà, la si estende ai fenomeni osservabili. Il modo di pensare fisico permette di strutturare i fenomeni reali e di trovare connessioni molto non banali in questo mondo. Questi approcci sono difficili da fare l'uno senza l'altro. Ma insieme hanno fornito all'umanità tutte le sue conquiste nella sfera materiale.
2. Interessante, quindi mi manca qualcosa. Illuminami, se possibile, su come questo può essere fatto in linea di principio.
3. Hai capito bene, solo che non mi riferivo alla distribuzione, solo alla media della differenza tra il massimo del campione e il minimo del campione.
1. Beh, non proprio, ad essere onesti. Il significato fisico di no-arbitraggio è all'incirca il seguente: non si può dire nulla con certezza . Certo, si può dire qualcosa (il prezzo è più alto di zero), ma non si può dire nulla di sicuro su cui si potrebbe guadagnare. Non si può dire "la moneta è sicura di cadere nell'aquila" "il prezzo è sicuro di superare il livello di oggi domani" ecc. L'intero potere della scienza in questo caso è che questa (bella condizione) è sufficiente per stimare qualsiasi derivato del processo dei prezzi. Nel nostro caso, quando cerchiamo di guadagnare sul Forex, la questione del non arbitraggio è di scarso interesse, ciò che è interessante è la questione dell'efficienza, cioè la possibilità (anche se rischiosa) di guadagnare con un M.O. positivo. Nel caso della moneta - la possibilità di scommettere sul lato che cade più spesso. Sì, si può essere sfortunati e la moneta può cadere dall'altra parte, ma la vincita media lo sarà. Non esattamente, ma in media. Quindi per lo speculatore l'assenza di arbitraggio non è interessante, l'efficienza è interessante (impossibilità di guadagnare anche con il rischio). E la condizione di efficacia è l'ytnost, da cui tutto dipende.
Come possiamo controllare l'efficienza? Beh, non è un cavallo sferico nel vuoto, si può sempre dire da un processo strettamente definito se èuna martingala o no. La funzione di distribuzione del processo definisce completamente questo processo e sì, si può dire se il processo è martingala da essa. Se il processo è un cammino casuale (la somma di s.v. indipendenti) allora una condizione necessaria e sufficiente per la martingala è una media zero di queste quantità. In generale (questa definizione) un processo è martingala - se l'aspettativa matematica del valore un passo avanti, date tutte le informazioni fino al momento attuale è uguale al valore attuale. Non è molto costruttivo, lo ammetto. Non c'è una misura quantitativa, l'affermazione "il processo è una martingala" è come dire "la temperatura è zero" - a rigore non è mai zero, è impossibile verificarlo con misuratori di errori, ma si può cercare di capire quanto il processo sia vicino alla martingala (c'è ancora uno spread, ecc.).
Per quanto riguarda il tempo di rilassamento non nullo e altro: sembra di arrivare a quel fatto, ormai superato, che su grandi timeframes il mercato è molto simile alla martingala, e su quelli piccoli entrano in gioco cose ben diverse (requotes, spread, ritardo delle quotazioni, ecc.). Come si dice nell'industria degli hedge fund, "il vincitore non è il più intelligente, ma quello con meno ping alla borsa". E questo non è uno scherzo (le principali banche d'investimento fanno processori speciali per calcolare i prezzi delle opzioni, ecc.)
2. Credo di non aver capito questa domanda, perché è piuttosto semplice. Quindi c'è una moneta con testa che cade 6 volte su 10 e croce che cade 4 volte su 10. Scommetti sulle teste e in media sarai in nero :))) Un esempio più complicato: se vedi che gli incrementi di prezzo sono anticorrelati - e scambi una controtendenza sul timeframe appropriato, sei in the money. Probabilmente avevi in mente qualcosa di più complicato.
3. Sei interessato alla tecnica? Voglio dire che avendo una distribuzione di processo si può calcolare la distribuzione dei massimi, e una volta calcolata la distribuzione dei massimi è facile calcolare la media. Fate lo stesso per il minimo, calcolate la differenza. Questo è tutto.
La probabilità in questo caso non è 0,5.
La probabilità di ottenere un dado o un'aquila nella quarta prova è 0,5, ma la probabilità di ottenere quattro aquile di fila se il sistema tende al suo stato stazionario non è 0,5.
S.K. è più corretto? O sono di nuovo maleducato e mi sbaglio?
Yura, Sergei, cosa ne pensate di questo?
Ciao Sergey! Abbiamo qualche idea, ma aspettiamo un po'. Non molto tempo fa io e te ci lamentavamo che non c'erano esperti di statistica matematica sul forum, nessuno che ascoltasse un parere professionale. Ed ecco la fortuna, non una, ma due in una volta sola. Ascoltiamo quello che gli esperti hanno da dire sulle questioni che ci eccitano in diversi momenti.
Cari Kamal e Kniff, potreste rispondere ad alcune domande? La tua partecipazione a questo thread è iniziata in modo piuttosto impetuoso, ma se non sei venuto qui solo per indicare i non specialisti al loro posto, saremo lieti di sentire la tua pesante opinione.
Il tema dell'uso dei metodi statistici (nella nostra cerchia ristretta) è emerso un anno fa in un forum parallelo. In quel momento anche Northern Wind ha partecipato alla discussione. Bene, molte domande sono state risolte, ma personalmente me ne restano alcune che vorrei formulare.
1. Quali proprietà delle caratteristiche statistiche delle serie NE (funzione di distribuzione, funzione di densità di probabilità, ACF o altre) derivano dal suo non arbitraggio? C'è una definizione di questo concetto, ma in sé dice poco. Per esempio, non dice nulla sul fatto che un particolare processo sia o non sia privo di arbitraggio. Quindi, c'è ancora molta strada da fare da questa definizione ai criteri pratici di arbitrabilità. La tesi di Pastukhov era un tentativo di formulare uno dei criteri possibili. Ma si può dire qualcosa sull'arbitrabilità di un processo dal suo FR o SP? Spero di aver spiegato chiaramente il punto.
2. Supponiamo che ci sia una serie di SP e che la funzione di densità di probabilità per essa sia nota. Ci sono idee o modi per usare questa funzione per la costruzione di TC? Mi interessa l'aspetto di principio, perché ho l'opinione che le informazioni contenute in PDF o SP non permettono di costruire alcun TS sulla sua base.
3. e una domanda molto semplice. Supponiamo che ci sia un certo SP per il quale il SP è noto. Come calcolare una diffusione dei valori CB in questo campione in funzione del numero N di campioni in questo campione?
1.
a) State confondendo "libero da arbitraggio" con "efficiente" (Amir lo ha già detto).
b) Dall'essenza della domanda, capisco che volete derivare un metodo che risponda alla domanda - "il mercato è libero da arbitraggio?", "è efficiente". Non torturarti con questa domanda - ti risponderò io stesso. Il mercato è ARBITRALE (a volte puoi comprare azioni Gazprom sulla RTS e venderle sul MICEX per un rublo in più. Anche con la valuta - a volte vedi un tasso di cambio in un ECN e un altro in un altro). Il mercato è NON EFFICACE (la prova è l'industria degli hedge-fund, che sta fiorendo e si sta sviluppando).
c) Quello che dici - senza arbitraggio ed efficiente - sono delle cose ABSTRATTE prima di tutto. Da un modello, da un quaderno controllato. Il mercato - i prezzi reali - non è una cosa astratta sulla quale si può esigere o dire qualcosa. Si può dire con un livello di certezza SERIO, "avendo osservato questa serie di dati, si può dire con il 95% di certezza che ha queste e quelle proprietà". Come controllare il mercato per la martingala (anche con qualche intervallo di confidenza) - non lo so. E non ha senso farlo. Non è una martingala, non è una martingala. Non c'è niente per controllare neanche questo. Potete controllare cose come "Ho una serie: 1 2 4 -2, che è generata da una variabile casuale Xi. Con quale probabilità posso dire che l'aspettativa di Xi > 0?" Sai cosa intendo? Il punto principale del mio ragionamento sta nella questione che dovete capire: la TEORIA DELLA VARIABILITÀ e la STATISTICA MATEMATICA sono cose diverse. Il MERCATO REALE è il soggetto della matstatistica. E i MODELLI TEORICI sono teorici. Quindi, la martingalità viene da un teorico, non da un matematico.
2. Ci sono un sacco di idee - ma nessun APPROCCIO GENERALE che vi permetterà di timbrare il TS redditizio. Non cercate la manna dal cielo, il commercio è un lavoro duro. Per esempio si possono tracciare distribuzioni di popolazioni CB, si possono tracciare matrici di covarianza, si può guardare la persistenza/antipersistenza delle serie, si può infilare una rete neurale, eccetera. Non c'è un approccio generale. Non puoi scrivere un programma - usa FR o SP come input, e ti darà l'output - il codice di un Expert Advisor pronto in MQL4)))
In questo caso, l'idea di discutere idee specifiche è costruttiva, e mi piacerebbe molto. Questo sarebbe un buon posto per ricordare sia il teorico che il matstat, ma non c'è bisogno di cercare IDEE con l'aiuto del matstat - non ci sono. Tutti i modelli dei mercati finanziari - in EFFICIENZA e SICUREZZA.
Ecco un esempio. L'esempio è reale, la gente ha fatto soldi.
C'è la formula di Bleck-Scholes-Merton per il prezzo equo di un'opzione. C'è l'algoritmo di copertura dell'opzione delta-neutrale. È tutta matematica, la stessa matematica che fa pieno uso degli integrali stocastici e cose del genere. Poi, le persone hanno una comprensione di tutto questo. E, successivamente, la gente nota che il mercato delle opzioni su, diciamo, l'indice RTS ha un prezzo molto più alto del suo prezzo equo (beh, la gente calcola la volatilità - il prezzo delle opzioni è direttamente collegato alla volatilità del prezzo). Quindi cosa hanno fatto? Ha venduto un mucchio di opzioni e ha fatto da copertura.
Ecco un tipico esempio - l'idea non è derivata da formule, ma la matematica è usata al massimo delle sue potenzialità.
Se volete discutere di idee concrete, e non inventare il moto perpetuo, siete sempre i benvenuti)).
3. Non capisco la domanda.
La probabilità che un'aquila o un'aquila cada nella quarta prova è 0,5, ma la probabilità che 4 aquile cadano di seguito se il sistema tende al suo stato stazionario non è 0,5.
S.K. è più preciso o sono di nuovo maleducato e sbagliato?
Cosa vuol dire "se tende"? In questi termini, nessuno si sta occupando di nulla. Semplicemente, la caratteristica di questo fenomeno è una probabilità costante di 0,5 per entrambi i lati della moneta, e una probabilità uguale per qualsiasi sequenza di lanci. Se la moneta stesse andando da qualche parte, allora questa proprietà potrebbe essere rilevata e sfruttata. Nella mia mente, non c'è una tale proprietà qui (a differenza del mercato, che nella mia mente ha proprietà sullo sfruttamento delle quali il TS dovrebbe essere costruito).