FR H-Volatilità - pagina 16

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Possiamo avere un po' di chiarezza qui? Mi sfugge il punto. Cosa ci si deve e non ci si deve aspettare da loro?
Non ci si deve aspettare che questi modelli rispondano alla domanda "come fare soldi": sono tutti costruiti sul presupposto che non si possono fare soldi)

In altre parole, pensi che creare un sistema di trading redditizio sia possibile in linea di principio (senza casualità, adattamento, ecc.)?
No, non lo facciamo. Noi commerciamo :-D Usiamo anche molta matematica ma non facciamo culto di idoli con canti sciamanici come "Shiryaev! Shiryaev!!!"

È stato suggerito qui che la redditività mostrata dagli attuali leader del campionato dovrebbe essere dimenticata. Cosa pensa dei limiti del possibile?
Non vale la pena dimenticare - ma un po' di DISCUSSIONE non farebbe male.

a) Condizioni di punta.
b) Rendimenti sospettosamente giganteschi da persone fuori dalla strada, quando i migliori fondi hedge sono seduti a un "misero" 60% annuo.
c) L'interesse dei fondatori del campionato a che ci siano delle PROVE (cosa pensate che succederà alla popolarità del forex se tutti i concorrenti si vendono?)
 
USDRUB, per esempio - è un campo libero per uno speculatore (diritti pubblicitari ;)) Ed
è meglio andare direttamente alle opzioni, giusto Amir? Seriamente - USDRUB si sta sviluppando molto velocemente ora, sia i futures che le opzioni - e c'è una BASE, dove non vengono imbrogliati o riquotati ). Quindi tutto il fascino del mercato guidato dall'ordine.

Ma non sul forex, sul forex penso al livello di gossip sui forum - impossibile

Penso che sia possibile - ma non nella mediazione. Perché un altro intermediario, quando ci sono futures per tutte le coppie di valute (nota, con le MIGLIORI condizioni di spread). Ho anche sentito parlare di qualcuno che dà MT4 su futures su valute.
 
kamal:
Privato:

Ho una richiesta, aiutatemi a spiegare se questa curva ha efficienza, inefficienza, arbitrabilità?

Una curva particolare non può avere nessuno dei parametri che hai elencato, è una proprietà della distribuzione di quella curva, che è, in generale, un costrutto speculativo e un dettaglio del modello. La distribuzione della curva di efficienza/inefficienza non ha un numero, ma una proprietà che è presente o meno.
Potreste indicare quale proprietà di questa distribuzione di curve corrisponde all'arbitrabilità o alla non arbitrabilità?
 

Aspettate un secondo.

Non mi interessano i riferimenti a opinioni autorevoli. In questo caso ti sto chiedendo dei tuoi argomenti scientifici e matematici. La domanda è: avete prove chiare e inequivocabili che non si possono ottenere rendimenti di un ordine di grandezza superiore a quello generalmente accettato?

 
La domanda è: avete prove chiare e inequivocabili che non si possono ottenere rendimenti di un ordine di grandezza superiore a quello generalmente accettato?
No, non c'è.

Non c'è nemmeno la prova evidente che non viviamo in Matrix, o che la gravità non cambierà segno domani - tutto è possibile.

Ma a un certo punto abbiamo finito di cercare i graal sull'FX di DC, e tu puoi continuare )) Se siete interessati al ragionamento che abbiamo usato - potrei parlare a lungo, alcuni di essi sono già stati postati (sui fondi hedge e sul 60%) a proposito.

//nessuna offesa
 
kniff:
In altre parole, credi che la creazione di un sistema di trading redditizio sia possibile in linea di principio (senza caso, adattamento, ecc.)?
No, non lo facciamo. Lo facciamo anche noi :-D Usiamo anche molta matematica, ma non facciamo idolatria con canti sciamanici come "Shiryaev! Shiryaev!!!"

Per favore, spiega cosa ti fa "non supporre". Il 60% è già un fatto. Esiste, secondo lei, un'indicazione matematica del valore marginale di questa cifra? Diciamo 80%, 92%... 150%. .
 

kniff

Grazie per aver iniziato una conversazione costruttiva.

Il punto è che mi avvicino all'analisi di questa curva dal punto di vista di uno specialista nel campo della radiolocalizzazione (io militare). E immagino questa curva come una traiettoria del movimento del nemico (missile, aereo). Ed è importante per me sapere dove vola per schivare o al contrario per coprire il difensore con il petto. E nei metodi di analisi di tali curve non c'erano nozioni come arbitraggio, efficienza.

L'hai detto tu stesso "...è una proprietà della distribuzione di questa curva, che è, in generale, un costrutto speculativo", ma poi lo stravolgi di nuovo, scusa. "...ma i risultati delle vostre varie azioni sulla curva (strategie) sono una proprietà della curva, non delle strategie. Sei d'accordo?" Non sono d'accordo con questo, la curva non ha questa proprietà, è la mia proprietà, sono un manichino che non respira bene, e la curva non se ne frega affatto.

La discussione delle ultime pagine di questo thread è stata tutta su questo. Spero che il mio punto di vista e i miei post mi aiutino a capire quali proprietà del flusso possono essere studiate e quali proprietà non ha e quindi non può essere studiato.

Le mie opinioni sull'analisi della curva, ho messo in un altro ramo della "Teoria dei flussi casuali e FOREX", tra l'altro uno dei primi modelli che voglio indagare è appena scritto sotto forma di un sistema di equazioni differenziali stocastiche.

P / S / A Basta non tali frasi non "Non avresti disonorato almeno)) discutere con una persona che ha un punteggio medio di 5,0 nella facoltà di meccanica, e solo facendo matematica finanziaria :-D Lol solo)) Mi dispiace". Non si sa chi siede dall'altra parte del monitor, tanto meno il suo livello di conoscenza. Mi occupo di teoria del flusso casuale da più di 10 anni ormai. Meglio darmi un link alla letteratura dove si dimostra che l'integrale di Stratonovich guarda nel futuro. Sarei felice di scoprire qualcosa di nuovo.

 
Non si sa chi siede dall'altra parte del monitor, tanto meno il livello delle sue conoscenze.
Hai ragione. Sono contento che lei sia capace di dubitare - è un segno di intelligenza. Nemmeno io ho sempre ragione. E nemmeno Amir. E molto spesso. Ciò che è prezioso è la capacità di dire le frasi:

Meglio darmi un link alla letteratura che dimostri che l'integrale di Stratonovich guarda al futuro. Mi piacerebbe scoprire qualcosa di nuovo.
A proposito, sul modulo di Stratonovich, se ricordo bene la tua posizione è abbastanza costruttiva - infatti le tue affermazioni sul destreggiarsi dei termini coincidono con le mie.
 
SK. писал (а):

Aspettate un secondo.

Non mi interessano i riferimenti a opinioni autorevoli. In questo caso ti sto chiedendo dei tuoi argomenti scientifici e matematici. La domanda è: avete prove chiare e inequivocabili che non si possono ottenere rendimenti di un ordine di grandezza superiore a quello generalmente accettato?

No, certo che no. Non ho argomenti matematici qui e dubito che siano possibili in assoluto.
Non posso nemmeno impostare valori limite per ragioni matematiche (soprattutto perché tali valori possono apparire solo nel modello di un grande investitore con impatto sul mercato).
Ci sono altre domande?
 
Per favore, spiegate cosa vi fa "non supporre". Il 60% è già un fatto. C'è, secondo lei, un'indicazione matematica del valore limite di questa cifra? Diciamo 80%, 92%... 150%. .
No, non ci sono - l'ho scritto. Dipende ancora molto dalla quantità di denaro investito, da come si calcola il rendimento.

Per esempio, quando si scambia FX in una banca sulla linea - allora qualsiasi ritorno è infinito. Per i fondi investiti direttamente - zero. (in linea - è quando si possono fare transazioni SENZA alcuna garanzia sotto forma di margine, GO, ecc.)

La mia convinzione è la più facile da capire: non ci può essere un GRAIL. E puoi fare soldi (ma è difficile).
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