FR H-Volatilità - pagina 7
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ICQ, quindi ICQ 213-878-996.
Più o meno come ha fatto Peters nel suo libro http://bigforex.biz/load/8-1-0-136. Potete anche leggere http://bigforex.biz/load/8-1-0-137, è il suo primo libro. Secondo me, ciò che lei chiama perturbazioni si inserisce abbastanza bene nel suo modello, poiché non esclude in alcun modo queste perturbazioni, ma considera semplicemente il processo senza tagliarne le sezioni di tendenza.
So che il compito è molto difficile, ma l'obiettivo è molto allettante. A proposito, Peters non è l'unico. C'è anche Shiryaev, che studia anche le statistiche delle serie finanziarie.
Ho letto Peters circa due anni fa. Va bene, è un libro interessante, allarga i miei orizzonti. Tuttavia, la sua utilità, sia in termini di comprensione della natura del mercato, sia in termini di metodi pratici di lavoro in esso, ahimè, è molto limitata. Forse perché il "suo modello" non cerca nemmeno di guardarsi dentro, cioè non si eleva al di sopra della fenomenologia. E Shiryaev, come dovrebbe fare un matematico, non si addentra nel fenomeno, ma lo indaga "nella sua totalità", così com'è. Ecco perché (con tutto il mio rispetto per Shiryaev, un riconosciuto corifeo della matematica sovietica) non mira nemmeno a scoprire le leggi del mercato.
Stavo parlando dell'approccio del fisico, ed ho espresso la mia opinione, senza imporla a nessuno. Fu un fisico Einstein a calcolare la corsa di una particella browniana, e un geofisico Hirst a calcolare la diffusione del riempimento di un bacino. E la distribuzione delle energie delle molecole di gas ideale è chiamata distribuzione di Maxwell. Quindi sto pensando allo stesso modo. I matematici, naturalmente, risolvono problemi diversi e i loro approcci sono diversi. Ed è un bene, perché sono due lati diversi di un processo fondamentale.
Per quanto riguarda gli statistici, avete assolutamente ragione. Nel thread della risonanza stocastica, quando ho postato il mio lavoro, ho fatto una domanda sulla FR oggetto di studio. Non c'era nessuna risposta. Sì e ci sono stati solo tre tentativi. E si scopre che è un caso speciale di una funzione ben nota e studiata chiamata distribuzione Gamma. Mi sono imbattuto in essa per caso, mentre leggevo un libro di statistica bayesiana.
È qui che diventa interessante, Yurixx. Mi sembra che con il nostro livello di accesso al mercato siamo semplicemente condannati a una descrizione fenomenologica al massimo. In parole povere, la termodinamica classica piuttosto che la termodinamica statistica. Quella classica non funziona bene? Anche se non capiamo molto bene l'entropia o la temperatura all'interno della sua struttura, funziona ancora, e molto bene.
In definitiva, le vere ragioni di ciò che tali ragioni interne nascoste di TC funzionano rimarranno ancora per noi dietro sette serrature. Il mercato è una scatola nera. La chiave è imparare a riconoscere cosa produrrà quella scatola nel prossimo momento (o nella settimana successiva) e assicurarsi che il nostro sistema di estrazione della conoscenza funzioni costantemente.
Yurixx
...come fare un generatore di CB che funzioni secondo una data distribuzione?
Devi avere un'espressione analitica della funzione di distribuzione F(x) e c'è una funzione inversa F^-1(x) allora è semplice. O almeno c'è una procedura nel software di matematica che calcola questa funzione.
Mathemat
...
P.S. Non sarebbe bello costruire barre con un numero uguale di tick piuttosto che con un tempo astronomico uguale in esse...
...
Anche a me piacerebbe molto vederlo, se lo incontri, bussami pure.
La cosa divertente è che il processo di chiusura di tali barre "equivolume" potrebbe rivelarsi qualcosa di simile a quello di Wiener, poiché il tick returns FR ha quasi perfettamente due picchi netti a +-1 (ma questo è per l'EuR). Risulta qualcosa di molto simile a quello che Bachelier sognò nel 1900 (e che si rivelò essere giusto - con una correzione temporale che rompe l'intera FR). Ma questa ipotesi deve essere testata.
In linea di principio, c'è un articolo su questo argomento: "Il principio di sostituzione del tempo nel trading intraday".
P.S. Puoi immaginare cosa significa? In un mercato presentato in questa forma non ci sono disastri, cioè nessuna coda grassa - poiché tutto è gaussiano (con rarissime eccezioni, che si riducono a meno dell'1% di tutti i tick maggiori di 1 modulo). Yurixx, si scopre che la tua battuta sulla vinosità del processo non è così lontana dalla verità. Tutto quello che devi fare è cambiare i tuoi occhiali...
P.P.S. Rosh, ti ricordi ancora l'idea di convertire una FR reale in una gaussiana? E qui non devi nemmeno farlo...
P.S. Sarebbe bello costruire barre con un numero uguale di tick piuttosto che un tempo astronomico uguale in esse...
Il fine giustifica i mezzi? ;)
P.P.S. Rosh, ti ricordi ancora l'idea di convertire una FR reale in una gaussiana? E qui non devi nemmeno farlo...
Una volta ho analizzato quei valori normalmente distribuiti (sui quali era così facile fare soldi senza alcuna analisi) che mi ha dato Excel circa un mese/due fa per Z-count. E ho scoperto che questa generazione non era incondizionatamente normale, aveva chiaramente delle dipendenze tra gli incrementi (ritorni). Quindi, puoi continuare a studiare, nessuna soluzione è stata ancora trovata :)
Di sopra, ma non sanno dove scrivere. Se non mi sbaglio il Guinness dei primati ha un record del 1200% annuo. Larry Williams http://web-investor.academ.org/index.php?action=articles&id=71
Sembra che ce l'abbiano fatta. Se fossi gli organizzatori inviterei osservatori da quell'organizzazione e se confermano il record IHMO buona pubblicità almeno.
komposter
Il fine giustifica i mezzi, ma solo se il fine è nobile. Vorrei avere 1 occhio su questo flusso. E con le mie mani storte non succederà presto :-)
Rosh, in linea di principio è possibile mescolare questi dati (processo gaussiano), allora la dipendenza dovrebbe in un certo senso scomparire.
2 komposter: Dio solo sa se ne vale la pena. Penso che non sia difficile fare un indicatore. Ma sembra che su questi grafici tutti i tipi di magie come Fibs e calibri/resistenze smetteranno di funzionare. Ma è abbastanza possibile che le creature più semplici come tergicristalli, RSI, stocastico e altri cominceranno a funzionare meglio.
Il fine giustifica i mezzi, ma solo se il fine è nobile. Vorrei avere un occhio su questo flusso. E con le mie mani storte non succederà presto :-)
Sto aspettando una descrizione dettagliata su Skype.