FR H-Volatilità - pagina 26
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Prival, per te: la rossa è oro.
Qui signori, grazie chiaramente.
Qui, confronta la funzione di autocorrelazione costruita per barre contenenti un numero uguale di tick n=1...100 (linea rossa), e un numero uguale di minuti n=1...100 min.
EUR/JPY dati storici di tick 2007
OK Candido. Mi sembra che sia un vero disastro per la gente, dato che il volume è alto, e la gente di solito guarda i bar per tempo astronomico. Ma io non sono di qui, sono di Sirius; e su Sirius mi hanno insegnato che il vero tempo di mercato è il tempo operativo. Quindi non vedo molta differenza tra ciò che appare alla gente come un disastro e un mercato in tempi normali, non catastrofici. Dopo tutto, per me un lungo spike sul NFP di 150 pips sull'oira, che è salito in 15 minuti, è equivalente a tre barre regolari sulle ore, che non sono troppo diverse da quelle adiacenti :)
Quindi qual è ancora la visione corretta - quella terrestre o quella dei siriani?
OK Candido. Mi sembra che sia un vero disastro per la gente, dato che il volume è alto, e la gente di solito guarda i bar per tempo astronomico. Ma io non sono di qui, sono di Sirius; e su Sirius mi hanno insegnato che il vero tempo di mercato è il tempo operativo. Quindi non vedo molta differenza tra ciò che appare alla gente come un disastro e un mercato in tempi normali, non catastrofici. Dopo tutto, per me un lungo tornante al NFP di 150 pips sull'oira, che è salito in 15 minuti, è equivalente a tre barre normali sulle ore, che non sono troppo diverse da quelle adiacenti :)
Credevo che fosse stato a lungo un segreto aperto - il vantaggio del tempo di funzionamento...
Un passo avanti, e i benefici del tempo Renko saranno rivelati a pochi eletti. Questo è quando un quantum di tempo del mercato è preso come il tempo di cambiamento del prezzo dal valore H.
Un po' più facile per i militari :-) per favore, sia sull'asse X che sull'asse Y. Cos'è il "quantum temporale del mercato". Per favore aiutatemi, passo mezza giornata a scavare, a volte per capire il significato di alcune frasi. Come la volatilità è semplice - è la volatilità. Come nell'aneddoto a volte si scopre che un soldato ti chiede cos'è un'arancia? In risposta dice: "Sai cos'è un tram? No, dice che non è così. Risposta. Un'arancia non assomiglia affatto a un tram.
Per facilitare la comprensione, qui ci sono diverse rappresentazioni di questa traiettoria dei prezzi.
http://vtsystem.narod.ru/market.htm
http://vtsystem.narod.ru/market2.htm
http://vtsystem.narod.ru/market3.htm
Se stiamo parlando di quello che ho chiamato tempo Renko, le informazioni su questa divisione sono contenute nel terzo link (Fig.4). Ma non ho trovato nulla sul tempo di funzionamento nei vostri link. Ci sono costruzioni simili (in coordinate prezzo-volume), ma non è proprio la stessa cosa. Devi ballare dalla cronologia dei tick, mentre l'autore si riferisce ai minuti.
P.S. Sul grafico sopra è il coefficiente di correlazione tra barre adiacenti disegnate da minuti e da tick, dov'è il modello maggiore?
Qui, confronta la funzione di autocorrelazione costruita per barre contenenti un numero uguale di tick n=1...100 (linea rossa), e un numero uguale di minuti n=1...100 min.
Sarebbe bello, ma abbiamo quello che non abbiamo: un ticchettio profondo della storia che non abbiamo. La storia da ratedata.gaincapital.com non conta, perché non è la storia del mio DC.
Ho intenzione di costruire barre equivolume esattamente per minuti (o anche per 5 minuti) - e non per un numero fisso di queste barre in una barra equivolume, ma approssimativamente per un volume fisso.
Esempio: sulla storia di 5 anni dell'euro, in ogni tick di 4 ore - circa 1000 tick (non ricordo esattamente, ma l'ordine della cifra è tale). Ok, passiamo alle barre a 5 minuti e raccogliamo ogni barra equivolume corrispondente a 4 ore (la disegneremo su H4) a condizione che ci siano barre a 5 minuti in modo che il loro volume totale sia vicino a 1000. In realtà potrebbe essere 1050 o 950, ma non si può evitare. Speriamo che un mercato ritratto come questo contenga molti meno disastri.
Sarebbe bello, ma abbiamo quello che non abbiamo: una storia di zecche profonde. La storia da ratedata.gaincapital.com non conta perché non è la storia della mia società di intermediazione.
Ho intenzione di costruire barre equivolume esattamente per minuti (o anche per 5 minuti) - e non per un numero fisso di queste barre in una barra equivolume, ma approssimativamente per un volume fisso. Esempio: sulla storia di 5 anni degli euras in ogni barra di 4 ore - circa 1000 ticks (non ricordo esattamente, ma l'ordine della cifra è tale). Ok, passiamo alle barre a 5 minuti e raccogliamo ogni barra equivolume corrispondente a 4 ore (la disegneremo su H4) a condizione che ci siano barre a 5 minuti in modo che il loro volume totale sia vicino a 1000. In realtà potrebbe essere 1050 o 950, ma non si può evitare. Spero che il mercato così rappresentato contenga meno disastri.
Per questo, il numero di tick per unità di tempo dovrebbe essere costante in media. Cosa succede se aumenta leggermente nel tempo?