FR H-Volatilità - pagina 38
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Ahimè, non è così semplice. Non è nemmeno la larghezza delle distribuzioni. Possiamo costruire un intervallo di confidenza in cui, diciamo, si verifica il 90% delle inversioni. E ho fatto tali costruzioni). Sembra che il prezzo possa rimanere all'interno di questo intervallo per molto tempo, il che significa che il problema è la previsione del momento in cui il prezzo lascia questo intervallo di fiducia.
Sono d'accordo con te, e penso che il problema sia, più di quanto tu abbia sottolineato, l'ampiezza della distribuzione. L'incertezza che sorge a causa dell'ampiezza della distribuzione, non permette di mirare al nemico (nei termini di Prival), e gli errori sono costosi.
P.S.
Miei colleghi, penso che tutti abbiano conosciuto questo articolo, di cui un frammento è mostrato qui sotto (l'archivio era troppo piccolo per entrarci). Ho una domanda sull'algoritmo di calcolo del numero ottimale di ingressi per NA basato sul metodo Box-counting. Ho allegato una descrizione del metodo alla fine dell'articolo, dopo la lista dei riferimenti.
2 Neutrone. Buon pomeriggio. E in quale intervallo di tempo ha ottenuto il risultato?
Bene!
Stavo costruendo su TF=1 min.
2 Neutrone. Buon pomeriggio. E in quale intervallo di tempo ha ottenuto il risultato?
Gentile!
Ho eseguito le costruzioni su TF=1 min.
Capisco. Per che periodo sono le statistiche, una settimana, un mese, un anno?
2 Neutrone. Buon pomeriggio. E in quale intervallo di tempo ha ottenuto il risultato?
Gentile!
Ho eseguito le costruzioni su TF=1 min.
Capisco. Per che periodo sono le statistiche, una settimana, un mese, un anno?
Che interessante!
Nella figura del post precedente, ho dato la dipendenza del tempo di formazione della cima della zona dalla sua ampiezza per un passo di costruzione H=10 punti. Non ho visto alcuna dipendenza. Ma guardate il risultato ottenuto per H=20:
La dipendenza si vede chiaramente! Yura, ritiro quello che ho detto sull'assenza di quest'ultima, hai assolutamente ragione - il tempo di formazione dipende dall'ampiezza della SZ.
a FION.
dall'inizio del 2004 ad oggi.
Penso che la distribuzione dovrebbe avere due aree di valore - una per il piatto, l'altra per la tendenza, è possibile scegliere parti stagionalmente appropriate della storia.
Ci sono due modi per farlo: il primo è universale... uno a occhio, l'altro per la deviazione standard dalla linea di regressione nel periodo di calcolo.
Ecco i risultati preliminari della conversione del grafico in barre con volumi approssimativamente uguali. Questo è finora in MS Excel:
Sopra è la rappresentazione tradizionale (basata sul tempo astronomico, H4, dal 01.10.07 al 17.12.07), sotto sono le barre di equivolume per lo stesso periodo. I tempi di inizio e fine dei periodi sono quasi gli stessi, quindi le storie sono le stesse anche qui.
In generale, non ci sono differenze particolari: stessi disastri nel profilo. Le differenze nel numero di barre sulla storia lunga sono allineate in modo piuttosto preciso.
Ma ancora qualcosa può essere notato. Se si stampano entrambi i grafici in modo che le dimensioni siano le stesse (non è conveniente confrontarli sullo schermo), si possono vedere leggere differenze nel rapporto tra le sezioni di tendenza e quelle piatte. Molto spesso (non sempre) le sezioni di tendenza sono un po' più lunghe rispetto alla rappresentazione convenzionale, mentre le sezioni piatte, al contrario, sono un po' più corte.
Nei miei calcoli non ho preso in considerazione il cambiamento del volume medio per barra abituale nel lungo termine. Probabilmente, dovrebbe essere fatto. Beh, in breve, c'è ancora del lavoro da fare...
P.S. Yura (Reshetov), ciao! Dove sei sparito per così tanto tempo?