Teoria del flusso casuale e FOREX - pagina 29
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A proposito, per non farvelo sfuggire, Better usa una logica decisionale a due soglie, dal mio punto di vista è anche la più efficiente, la disegnavo in immagini prima.
Ecco cosa mi ha detto
In effetti, l'uscita è di tre opzioni:
È un bene che non tutto quello che ho scritto qui sia cattivo e non funzioni, ci sono ancora dei pensieri sensati in questa stupida testa. L'unica cosa che aggiungerei è che le soglie (A) non dovrebbero essere necessariamente uguali, ma dovrebbero essere ricalcolate di continuo a seconda delle statistiche di ingresso. Almeno, io proverei a farlo. Eh, vorrei poter arrivare a questo luogo di ricerca. E ora tutto lo stupore senza verificare l'adeguatezza del modello per andare avanti senza senso. Se non posso calcolare NUT allora non c'è nessun posto dove sparare :( sono necessari libri che sono intelligenti.
A proposito, per non farvelo sfuggire, Better usa una logica decisionale a due soglie, dal mio punto di vista è anche la più efficiente, la disegnavo in immagini prima.
Ecco cosa mi ha detto
In effetti, ci sono tre opzioni all'uscita:
È un bene che non tutto quello che ho scritto qui sia brutto e non funzioni, ci sono ancora dei pensieri sensati in questa stupida testa. L'unica cosa che aggiungerei è che le soglie (A) non dovrebbero essere necessariamente uguali, ma dovrebbero essere ricalcolate di continuo a seconda delle statistiche di ingresso. Almeno, io proverei a farlo. Eh, vorrei poter arrivare a questo luogo di ricerca. E ora tutto lo stupore senza verificare l'adeguatezza del modello per andare avanti senza senso. Se non posso calcolare il dado, poi tutti non sparare :( libri bisogno di un intelligente.
Io userei una logica leggermente diversa.
Breve
Chiudere brevemente
Lungo
Chiudere lungo
Non fare nulla.
Chiudi tutto
Io la vedo diversamente (Tutte queste quattro azioni Short, Close Short, Long, Close Long). Questo non dovrebbe essere l'output dell'algoritmo di riconoscimento, può essere NS. Queste sono azioni del sistema di trading, una conseguenza di ciò che gli viene dato come input (sparare o non sparare). E deve farlo correttamente (nei momenti giusti). Il TS dovrebbe essere dato ad esso per entrare
Cioè, rispetto alla traiettoria che si sta analizzando, vengono avanzate molte ipotesi alternative per il suo possibile movimento. Questo è ciò che intendo per le classi che devono essere riconosciute, e c'è una zona di ignoranza tra queste classi di movimento. Cioè, finché una delle ipotesi non viene scelta con qualche criterio, non so cosa fare. E quando la decisione è presa (il comportamento del nemico è riconosciuto). L'algoritmo per analizzare quando sparare dove sparare e se è necessario farlo ora.
Quindi è così.
Dopo tutto, Better fa lo stesso anche all'uscita HC su o giù. E se si prende Short, Close Short,Long, Close Long come uscita, è difficile Reshetov, spero non ci sia bisogno di dire come perfetto in questo caso, l'algoritmo. Certamente non andrò in battaglia con esso (l'algoritmo di Reshetov o qualsiasi delle sue modifiche).
Come promesso, sto pubblicando i sintetici (modello di flusso dei prezzi), basta aggiungere l'equazione della linea retta.
Metodologia
L'ho già scritto, ma lo ripeto, è necessario sezionare il processo nelle sue componenti. Raggiungere che nei residui sarebbe BGS.
1. Sottrarre la tendenza y(x)=a*x+b
2. Costruire ACF, dai parametri di ACF determinare i parametri di oscillazione, inserirli nell'equazione del link oscillante.
3. Sottrarre. Controllare i residui dopo il controllo della sottrazione con GS.
Ripetere i passi 2 e 3 fino all'accettazione dell'ipotesi che i residui siano BGS, diciamo, secondo il criterio di Neumann-Pearson con livello di errore del primo tipo 0. 05.
Poi, scriviamo tutti i componenti del processo come matrice F (vedi pagina 1) e simuliamo il processo.
Otteniamo qualcosa del genere.
E tutto sembra essere vero, tutto è simile, ecco la soluzione, ma ..... è molto buono, semplicemente fantastico. Dobbiamo ricominciare tutto da capo: i dati su cui si basa il modello non sono accurati. Avete bisogno di un modello, come ha detto Candido, di quel continuo processo di citazione del mondo. Ora capisco da dove vengono i "tick lag", i gap, tutta quella non stazionarietà in generale.
E ho sbagliato a pensare che non è un numero che governa il mondo, ma una funzione (come ho scritto prima).
Il mondo è governato da un NUMERO, conoscendo quel NUMERO conoscerete il mondo, e controllando quel numero controllerete il mondo!!!
E TU sai come si chiama questo numero, hai sentito il suo nome decine di volte. Non vi dirò il suo nome adesso, ma lo farò più tardi, perché vale la pena che voi pensiate a ciò di cui sto parlando.
Interessanti conclusioni che ottengo, qualsiasi rappresentazione (trasformazione) di un flusso e la sua riflessione sotto forma di barre è sbagliata. E la cosa più sorprendente è che nemmeno i tic sono precisi, dovrebbero essere trasformati, ma dovremmo pensarci, la mattina sarà meglio.
Sarebbe interessante sentire le vostre varianti, forse conoscete questo numero, solo che non mi è stato detto. E sto scoprendo di nuovo l'America.
a Prival
P.S. 2 Prival: sto leggendo l ' articolo di Amir( 'Il principio di sostituzione del tempo nel trading intraday' ), cercando di soddisfare la tua immaginazione infiammata alla ricerca di analogie fisiche. Vedere:
Dal punto di vista della statistica dei processi casuali, è stato a lungo accettato che il processo di cambiamento dei prezzi in prima approssimazione è una specie di diffusione, cioè il processo di trasferimento di materia o energia da un'area con un'alta concentrazione a un'area con una bassa concentrazione. Forse è meglio descrivere questo processo non in termini di radar, ma di diffusione? C'è un gioco sulla differenza delle scommesse (credo che si chiami carry trade). Qui hai diverse concentrazioni e il trasferimento naturale di energia(carry = trasporto)...
Questa è davvero una buona idea. Io uso solo nel mio modello un approccio simile di cui ho scritto brevemente qualche tempo fa, cioè sul "flusso" di energia tra i canali di regressione lineare (naturalmente, non è necessario usare LR, ma è più facile contarlo). Mi raccomando di ricordare gli attrattori, o meglio gli pseudoattrattori, possono tornare utili :o)
Avete provato questo? Credo di averti già dato un link a questo programma - http://www.r-project.org/
Non indirizzato a me, ma ha cercato di utilizzare il link. Rosh, mi vergogno a dirlo, ma non si è installato. Per favore, ditemi dov'è il problema. La guida dice che è facile fare doppio clic sull'icona: Per installare usa `R-2.6.1-win32.exe'. Basta fare doppio clic sull'icona e seguire le istruzioni. Ma questa icona non si vede da nessuna parte, e nella cartella scaricata dei file eseguibili non si trova affatto. Dove sono stupido?