Teoria del flusso casuale e FOREX - pagina 26
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Quali caratteristiche sottili? Per esempio, la discrezione del mercato (Fiboide in qualche forma perversa), la presenza di canali, livelli di supporto/resistenza.
Se sapete come è organizzato il processo: generate diverse decine di migliaia di "sintetici" (nel caso "peggiore" - che in realtà è il migliore per verificare la robustezza del TS) e verificate direttamente la % di essi, sui quali il TS perde. E poi usando l'ipotesi di ergodicità inventata appositamente per giustificare il test, applicate i risultati del controllo statistico ottenuti nello spazio di realizzazione del processo al trading reale nel tempo.
Sì, è lungo, ma è molto più breve e più economico che controllare con i propri soldi in tempo reale. Tuttavia, più piccola è la % di uccisione di TC rilevabile in modo statisticamente affidabile (probabilità di uccisione - p), più sintetico è richiesto (il numero statisticamente sufficiente di sintetici per piccoli p è una funzione di ordine 1/p^2). Ma non c'è bisogno di analisi a termine, di test multivalutari e multiperiodali e di altre porcherie descritte da Pardo - ma solo se si conosce il modello di processo, adeguato alle informazioni di TC utilizzate (credo di cominciare a capire intuitivamente, per cosa sono necessarie le sigma-algebre in tervers :))).
P.S. 2 Prival: sto leggendo l ' articolo di Amir( 'Il principio di sostituzione del tempo nel trading intraday' ), alla ricerca di qualcosa che soddisfi la tua immaginazione infiammata in cerca di analogie fisiche. Guarda:
Perché, non c'è niente di più facile - se si sa come funziona il processo: generare diverse decine di migliaia di "sintetici" (nel caso "peggiore" - che in realtà risulta essere il migliore per verificare la robustezza del TS) e controllare direttamente su quale % di essi il TS perde. E poi, utilizzando l'ipotesi di ergodicità che è stata strappata dal dito appositamente per giustificare tali test, estendiamo i risultati dei test statistici ottenuti nello spazio delle realizzazioni dei processi al commercio reale nel tempo.
Ho già scritto che voglio rendere automatica la prova di robustezza/non robustezza della ST (statistica, ovviamente).
Questa cosa non ucciderà tutto il 100% dei TC?
Ciao Rosh. Questo è esattamente quello che sto cercando, cioè come. Il principale punto critico è la stazionarietà. In realtà non ho bisogno di gaussianità, vinerabilità, martingala, ecc. Ciò di cui ho bisogno è la stazionarietà di almeno qualche trasformazione del processo di citazione. In linea di principio, l'articolo di Amir citato prima fa sperare in questo (per la stazionarietà delle barre di equivolume). Difficile che sia così su grandi TF (come le settimane), ma sembra vero fino a 4 ore comprese. Più avanti - solo problemi tecnici di codifica, che non sono cruciali.
Ci sono matematici-meccanici forti, che conoscono la statistica. Faranno ricerche o mi diranno dove scavare, sarò molto grato. Ancora una volta: dobbiamo confermare la stazionarietà di almeno qualche trasformazione reversibile del processo di citazione.
A proposito di coppie specifiche... Non lo so ancora, ho guardato solo l'oira, almeno per essa, perché ho il sospetto che le leggi siano diverse per i diversi strumenti. Ci piace di più l'oira comunque, quindi anche in questo caso ci sarà un beneficio.
Candido, molto probabile - per i TC basati su normali filtri continui. meno illusioni sarebbero coinvolte.
Ho già scritto che voglio rendere automatica la prova della robustezza/non robustezza del TC (statistica, ovviamente).
Questa cosa non ucciderà tutto il 100% di TC?
Li ucciderà tutti! Tranne quelli i cui autori riescono ad essere d'accordo con Mathemat. :-)
Sì. Qualcuno conosce un controesempio di un sistema robusto basato, diciamo, sulle interpretazioni tradizionali di trading dei carri, RSI, stocastico, alligatore, momentum e quant'altro è continuo. (A proposito, non escludo questa possibilità).
E sarà difficile essere d'accordo con me: ho cambiato il mio avatar in uno radicalmente rivoluzionario, quando ho capito chiaramente che da questa idea può uscire qualcosa di serio e costruttivo, e non solo una critica ai principi della costruzione di TS :).
P.S. 2 Prival: sto leggendo l ' articolo di Amir( 'Il principio di sostituzione del tempo nel trading intraday' ), cercando qualcosa per placare la tua immaginazione infiammata che cerca analogie fisiche. Vedere:
Un enorme GRAZIE mi ha dato quello che volevo, quello che è più importante, quello che ho cercato per molti anni da quando il mio 1 conto è andato in rosso. Ora (il mercato) non può battermi, anche se tutti gli analisti finanziari del mondo sono seduti dall'altra parte del monitor. Nonno Elder aveva ragione. È quello che c'è nella tua testa che conta!
Pertanto, questa curva sullo schermo per me non sarà MAI un moto browniano (martingala, diffusione ...) o qualsiasi cosa lo chiamino, non mi importa più di tutti questi nomi, e il sistema di trading - un gioco di scommesse (e tutte le teorie associate a ciò che non si può battere).
Questa traiettoria curva del nemico, astuta, insidiosa e spietata. E l'ingresso non c'è (acquisto, vendita, offerta o come si chiama), ma un lancio di razzi, e il punto di uscita (prendere profitto, TP, SL o altro) ho una probabilità di sconfiggere il nemico.
Ora non possono battermi perché hanno questo gioco e la posta in gioco in questo gioco è il rublo. Ho una guerra e la posta in gioco è INCREDIBILMENTE più alta e se lui (il mercato) vuole vincere (= venire a violentare mia moglie e vendere i miei figli come schiavi). Deve prima uccidermi, ballare sul mio cadavere e pulirsi i piedi su di me.
E se è una guerra (immaginate questa situazione), e dalla mia parte del monitor ci sono veri combattenti (cavalieri, guerrieri, soldati - i militari in una parola), mentre dall'altra parte ci sono Buffet, Soros, Ben Ladin, ecc... non hanno NESSUNA possibilità di vincere, nemmeno a 1:10^100 non ci scommetterei un centesimo.
Larry Williams, Batter e altri ci stanno dimostrando che è possibile battere il mercato.
P.S. Mathemat grazie ancora, ora ho capito cosa sto facendo. Ora non ho più "immaginazione infiammata", ma solo un calcolo freddo e sobrio.
Modifica. È impossibile sconfiggermi ora, ma posso vincere? Se riesco a trovare anche il minimo schema nel comportamento del mio avversario, lo metto nel mio salvadanaio e cerco di usarlo. Lo studierò a lungo e intensamente. E quando la probabilità di sconfitta raggiungerà l'ordine di 0,7 uscirò a combattere.
No, non puoi prendermi a mani nude ora, non c'è TP/SL e sistema (5/100), devo colpire il bersaglio. 7 successi su 10 (e una mancanza è 0, non un meno). Il profitto (le ferite) le contiamo dopo :-)
Ciao Rosh. Questo è esattamente quello che sto cercando, cioè come. Il principale punto critico è la stazionarietà. Non ho bisogno di gaussianità, vinosità, martingala e così via. Ciò di cui ho bisogno è la stazionarietà di almeno qualche trasformazione del processo di citazione. In linea di principio, l'articolo di Amir menzionato prima fa sperare in questo (per la stazionarietà delle barre equivolume). Difficile che sia così su grandi TF (come le settimane), ma fino a 4 ore comprese sembra vero. Più avanti - solo problemi tecnici di codifica, che non sono cruciali.