Teoria del flusso casuale e FOREX - pagina 31

 

Candido grasn

Ecco il punto: se avessi detto questo, prima avreste tutti pensato che Prival era semplicemente pazzo. Voglio che tutti voi arriviate alle mie stesse conclusioni, la semplice logica spiega molte cose.

Spingerò con le domande.

  1. Candido grasn mi rivolgo prima di tutto a te, conosci il DSP (elaborazione digitale del segnale)

Dopo tutto, la frequenza di campionamento è legata al periodo di campionamento dalla formula Fdisk=1/delta_t. Delta_t non è altro che il periodo dei dati (in termini matematici "tick lag"). Chiedetegli tick lags è il valore sl. (sempre che il tipo di legge di distribuzione non sia importante). Se il matematico dice SI, allora rispondete che anche la frequenza di campionamento sarà una variabile casuale?

Secondo. Come esperto in DSP.

Provate a immaginare che lo strumento (che misura il prezzo MT4) abbia il teorema di Kotelnikov soddisfatto. E ditemi come sarebbe uno scarto. Per esempio un gap da venerdì a lunedì (e poi estenderlo a un gap durante un comunicato stampa).

Notate che arriverete a queste conclusioni, è solo che io vi sto spingendo tutti ad esse.

Diventa ancora più interessante :-)

 
Mathemat ma avete qualche idea sulla presenza di un effetto di periodo di raddoppio sul mercato?
Finora nessuno, Candido. Peters ha letto in diagonale, e dovrebbe averlo (caotico). Qui ho letto di nuovo, con più attenzione.

P.S. In tema, in tema...

P.P.S. Prival, SI, questo è un s.p. altamente instabile. Con che cosa riempirai i campioni mancanti se vuoi arrivare a una frequenza di campionamento unica? O si modella il cambio di frequenza?
 
Mathemat:

P.P.S. Prival, SI, questo è un s.p. altamente instabile. Con cosa riempirai i campioni mancanti se vuoi arrivare a una frequenza di campionamento unica? O si modella il cambio di frequenza?
RISPOSTA matematica SI instabile!!! In attesa degli specialisti del DSP. Lasciate che rispondano alle domande. È importante raggiungere un consenso. Venite sarà la fornace da cui cominceremo a danzare. Cercheremo insieme le risposte alle domande e ce ne sono molte e interessanti. Stiamo aspettando...
 

a Prival

...Aspettando gli specialisti del DSP...

Nella parte "hardware", così come nel DSP stesso, sono autodidatta e non sono esperto...

Dopo tutto la frequenza di campionamento è legata al periodo di campionamento dalla formula Fdisk=1/delta_t. Delta_t non è altro che un periodo di arrivo dei dati (in termini di matematica "tick lag"). Chiedetegli tick lags è il valore sl. (sempre che il tipo di legge di distribuzione non sia importante). Se il matematico dice SI, allora rispondete che anche la frequenza di campionamento sarà una variabile casuale?

Mi è sempre sembrato che la frequenza di campionamento, in termini semplici, sia il numero di misurazioni per unità di tempo, da parte di qualche dispositivo ingannevole. In generale, è controllata dall'operatore/progettista e viene scelta in base alla qualità richiesta della digitalizzazione del segnale di OUTPUT.

La frequenza di campionamento dovrebbe essere il doppio della componente di frequenza più alta dell'OUTPUT, cioè

Fd>2*fmax >>>> Tutto il resto è, nel complesso, una stronzata.

Nella mia stupida mente - questo NON spiega il divario e tutto il resto, compreso il mondo non governa in alcun modo. E il fatto che l'fmax sarà casuale non è un grosso problema, è già compreso e inoltre non aiuta in alcun modo.

Ho dimenticato di aggiungere:

PS
: la formula Fdisk=1/delta_t, è interpretata in modo leggermente errato. "Delta_t" non è il periodo di ingresso dei dati, è il periodo di campionamento, e queste sono cose ben diverse (!!!). In altre parole, il segnale originale è sostituito da un reticolo della forma x(n*T). cioè sono definiti i momenti della misurazione dei dati, non l'ingresso dei dati
 
grasn:

a Prival


PS: La formula Fdisk=1/delta_t, è un po' scorretta. "Delta_t" non è un periodo di arrivo dei dati, ma un periodo di campionamento, e sono cose ben diverse (!!!). In altre parole, il segnale originale è sostituito da un segnale reticolare della forma x(n*T). cioè sono definiti i momenti del campionamento dei dati, non l'arrivo dei dati


Mi considero un esperto di DSP, per un esperimento, in modo da farvi capire di cosa sto parlando. Disegna una sinusoide e fai 2 conteggi per periodo. Per il teorema di Kotelnikov questa sinusoide può essere ricostruita. Ora immaginate di non conoscere la frequenza di campionamento (=periodo=intervallo tra i campioni). Prova a ricostruire una semplice onda sinusoidale.
 
Bene, se si conosce la stima della frequenza minima di campionamento (F_d_min) e si sa che la frequenza della sinusoide presunta (f) è almeno 2 volte inferiore a questa F_d_min, si può probabilmente recuperarla. Giusto, Prival? Questo significa che possiamo recuperare in modo più o meno affidabile solo le frequenze più basse.

P.S. In un mercato morto saremo in grado di recuperare, grosso modo, solo la costante, e durante i rilasci di notizie forti anche alcune delle armoniche ad alta frequenza. Il mercato determina ciò che possiamo fare.

P.P.S. Il problema è diverso. Il teorema di Kotelnikov dice che un segnale continuo nelle giuste condizioni è recuperabile con la formula:



Tutto è perfetto per il delta_t costante. In condizioni di estrema non stazionarietà di questa quantità - come modificare la formula in modo che ricostruisca in modo ottimale il segnale?

E un'altra cosa: anche se abbiamo campioni perfetti (tick) con un ritardo costante di 1 s in qualsiasi momento della giornata, non possiamo ricostruire sinusoidi con periodo inferiore a 2 s in linea di principio. Cosa fare con le notizie forti quando c'è un'alta frazione di dati ad alta frequenza? La nostra funzione ricostruita sarà troppo a bassa frequenza in tali condizioni e sarà inevitabilmente in ritardo.
 
Prival:
Matematica:

P.P.S. Prival, SI, questo è un s.p. altamente instabile. Con cosa riempirai i campioni mancanti se vuoi arrivare a una frequenza di campionamento unica? O si modella il cambio di frequenza?
RISPOSTA matematica SI instabile!!! In attesa degli specialisti del DSP. Lasciate che rispondano alle domande. È importante raggiungere un consenso. Quando lo faranno, quella sarà la fornace da cui inizieremo a ballare. Le domande troveranno risposta insieme, ce ne sono molte e sono interessanti. Stiamo aspettando...
Il compito è impostato in modo errato. Se si cerca di interpretare il gap all'apertura del mercato come un fronte d'impulso rettangolare, non può essere descritto - lo slew rate è uguale a infinito, e in generale la relazione F-sampling = 11 F-signal è sufficiente per descrivere un impulso rettangolare.
 
Prival:

Mi considero un esperto di DSP, per un esperimento, in modo da farvi capire di cosa sto parlando. Disegna una sinusoide e fai 2 conteggi per periodo. Per il teorema di Kotelnikov questa sinusoide può essere ricostruita. Ora immaginate di non conoscere la frequenza di campionamento (=periodo=intervallo tra i campioni). Prova a ricostruire una semplice onda sinusoidale.

Inprivato, sono autodidatta in DSP e non l'ho mai nascosto. Può sembrare ridicolo, ma capisco la frequenza di Nyquist, la frequenza di campionamento e molte altre cose utili. :о)) E capisco anche che non governa il mondo, non spiega il mercato e il divario in particolare. Credo che tu stia esagerando un po', probabilmente per grande conoscenza.

 
grasn:
Privato:

Mi considero uno specialista di DSP, per un esperimento, in modo da farvi capire di cosa sto parlando. Disegna una sinusoide e fai 2 conteggi per periodo. Per il teorema di Kotelnikov questa sinusoide può essere ricostruita. Ora immaginate di non conoscere la frequenza di campionamento (=periodo=intervallo tra i campioni). Prova a ricostruire una semplice onda sinusoidale.

Inprivato, sono autodidatta in DSP e non l'ho mai nascosto. Può sembrare ridicolo, ma capisco la frequenza di Nyquist, la frequenza di campionamento e molte altre cose utili. :о)) E capisco anche che non governa il mondo, non spiega il mercato e il divario in particolare. Credo che tu stia esagerando un po', probabilmente per grande conoscenza.


Sono d'accordo. Non esiste un numero perfetto. E probabilmente non ci sarà.
 
прочел пару страниц так и не понял че вы тут обсуждаете и тема вроде правильная Теория случайных потоков и FOREX, просто интересно когда зарабатывали деньги на бирже 100 лет назад или 50 или 20. Копали ли человеки так глубоко как в этой теме. Не хочу кого-то обидеть просто в самом деле интересно ?????