Teoria del flusso casuale e FOREX - pagina 32
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Dopo tutto, la frequenza di campionamento è legata al periodo di campionamento dalla formula Fdisk=1/delta_t. Delta_t non è altro che il periodo dei dati (in termini matematici "tick lag"). Chiedetegli se il tick lag è una variabile casuale (a patto che il tipo di legge di distribuzione non sia importante). Se il matematico dice SI, allora rispondete che anche la frequenza di campionamento sarà una variabile casuale?
Non conosco il DSP. Sto solo cercando di mantenere alcune nozioni in modo da potermi orientare in tempo se succede qualcosa :)
Il tick lag è una variabile casuale, ma questo di per sé non significa che la frequenza di campionamento sia casuale. Può benissimo essere costante, è solo che quando il risultato è lo stesso del tick precedente non è dato. In generale penso che in senso letterale non esiste una frequenza di campionamento per il mercato, ma possiamo provare a pensare al termine come un concetto effettivo che riflette la velocità di elaborazione delle informazioni da parte dei market maker. Da questa prospettiva, imho, possiamo considerare la frequenza di campionamento durante la settimana lavorativa come costante. La situazione con i fine settimana non è chiara - non so in che modo lavorano i market maker in quel momento, ma in ogni caso l'incertezza nel determinare il "vero prezzo" aumenta a causa di un calo delle statistiche. Cioè, per una ragione o per l'altra, l'errore di misurazione all'apertura del mercato il lunedì è drammaticamente aumentato. Cioè, la maggior parte dei gap può essere attribuita a un errore di misurazione - ne vedo la conferma nel fatto che il mercato in questa maggioranza di casi prima chiude il gap e solo dopo decide dove andare dopo. Per quanto riguarda le notizie, possiamo supporre che in quei momenti questa frequenza convenzionale di campionamento non è sufficiente, cioè abbiamo di nuovo la crescita dell'incertezza nella determinazione del prezzo (questa volta per un'altra ragione) e, di conseguenza, la successiva bumpiness.
Questo è il mio imho sulla questione.
2 Mathemat: Dopo aver rivisto Feigenbaum, ho in qualche modo riconsiderato il fatto che una sequenza pseudo-casuale sembra casuale in tutti i test statistici pur essendo completamente prevedibile. A proposito, i tuoi futuri sintetici saranno prevedibili anche per questo motivo :)
Лаги тиков случайная величина, но само по себе это не означает случайности частоты дискретизации. Она вполне может быть постоянной, просто когда результат измерения совпадает с предыдущим тик не даётся. Вообще я думаю, что в буквальном смысле частоты дискретизации для рынка не существует…
Non ho potuto resistere! Esatto, quello di cui ho scritto non è una proprietà del segnale originale, ma è letteralmente assegnato dall'osservatore per digitalizzare in base alla qualità richiesta della rappresentazione del segnale originale. Ma è l'asse "X", e possiamo anche ricordare il problema della quantizzazione del segnale, cioè l'asse "Y", ma non è nemmeno una proprietà del segnale originale. È tutto determinato dalle caratteristiche combinate dell'esperimento e semplicemente dalle capacità dell'hardware.
Corrisponde alla profondità di bit dell'ADC e per il mercato corrisponde a una risoluzione di 1 punto. La risoluzione finale dà ulteriore rumore.
Questo corrisponde alla profondità di bit dell'ADC e per il mercato è 1. La profondità di bit finale dà un rumore aggiuntivo.
Nel nostro caso, l'ADC è completamente definito e non c'è modo di cambiarlo, nel senso di renderlo più preciso. Più ruvido - nessun problema. A proposito,Candid, ti ricordi perché abbiamo bisogno di questo ADC?
Nel nostro caso, l'ADC è completamente definito e non c'è modo di cambiarlo, nel senso di renderlo più preciso. Più ruvido - nessun problema. A proposito,Candid, ti ricordi perché abbiamo bisogno di questo ADC?
Sì, non hanno altri scrittori per noi :). Su una nota più seria, si suppone che sia l'unica fonte di rumore accuratamente calcolata finora. A meno che, naturalmente, la mia supposizione che il DSP abbia risolto questo problema sia corretta :)
A Candido
Chiedevo a livello globale. :о) Solo un po' preso alla sprovvista dall'enormità della proposta di Prival. Non credo che l'approccio DSP in senso classico aiuti a capire la struttura del mercato e ad emularla. Sono sicuro che è un'idea sbagliata. Per quanto riguarda il rumore, la mia umile comprensione è che questo rumore non esiste come classe a causa della diversa natura della fonte. Sì, ci possono essere "errori di quantizzazione" ma non c'è rumore. Ok, aspettiamo la paziente spiegazione dell'autore.
alla matematica
Hurst, Prival? Se è così, non lo studio troppo, ma sicuramente ne terrò conto quando genererò dei sintetici.
E questo è molto più importante delle frequenze di Nyquist e altre sciocchezze che non funzionano. Vi consiglio vivamente di fare questa cosa, e non solo per generare sintetici. Ecco un libro: "Signal Processing with Fractals: a wavelet-based approach".
http://grasn.narod.ru/002.djvu
Penso che possa essere utile anche per la generazione di flussi, ma dovremmo ricordare che l'esponente di Hurst è anche una funzione.
Gente, è qui che stiamo sbagliando. Cosa ci importa del rumore di quantizzazione (frazioni di punto?) quando è molto più piccolo dell'effetto prodotto dai filtri DC (dell'ordine di qualche spread)?
Se abbiamo bisogno di generare una serie sintetica, stiamo andando nella direzione sbagliata. Non può essere affrontato dalla posizione della classica architettura DSP: "Encoder" - "Dispositivo DSP" - "Decoder". Divertiti però :o)
Per quanto riguarda il rumore, la mia umile comprensione è che questo rumore non esiste come classe a causa della diversa natura della fonte. Sì, ci possono essere "errori di quantizzazione", ma non c'è rumore.
Per quanto riguarda il rumore, la mia umile comprensione è che questo rumore non esiste come classe a causa della diversa natura della fonte. Sì, ci possono essere "errori di quantizzazione", ma non c'è rumore.
Ok, lascia che te lo chieda in un altro modo. Ecco un albero frattale - dov'è il rumore?