Teoria del flusso casuale e FOREX - pagina 28

 

Prival, l'hai restaurato male, tutto qui.

  1. Берем преобразование Close[i]-Close[i+1]
  2. Берем обратное действие Close[i]+Close[i+1]

Che tipo di dilettantismo è questo, signor tecnico radio militare? Alzati, cadi e fai 20 flessioni! Qual è il vero senso del punto 2? Beh, è un bene che tu non aggiunga chilogrammi ai metri...

Se returns(i) = delta * Close(i) (delta è un operatore non centrato della prima differenza), allora Close(i) = Close(Bars-1) + Sum(returns(k), k = Bars-2..i) - o qualcosa di simile. Ritorni - sono incrementi che devono essere accumulati dall'inizio della storia per ripristinare Close. E aggiungete il valore iniziale, Close(Bars-1), a tutto ciò che è stato aggiunto. La ricostruzione risulta completa e inequivocabile, la formula ideologicamente identica a una semplice ripresa della prima forma.

P.S. Perdona la mia familiarità. Ma anche voi non soffrite di correttezza politica...

P.P.S. Beh, grazie a Neutron, ti ha già risposto.

 
Mathemat:

Prival, l'hai recuperato male, tutto qui.

  1. Prendi la conversione Close[i]-Close[i+1] Prendi l
  2. 'azione inversa Close[i]+Close[i+1]
allora Close(i) = Close(Bars-1) + Sum(returns(k), k = Bars-2..i) - o qualcosa di simile. Restituzioni - sono incrementi che devono essere accumulati dall'inizio della storia a Close
Sì, la seconda azione è scritta correttamente (non l'ho scritta con precisione), mi sembra di aver fatto come hai scritto tu, con la tua formula. Ricontrolla i miei calcoli. Ho bisogno di un'area con una tendenza chiara, cerca di ricostruirla.
 

Ma per favore!

Il rosso è la serie originale, il blu è la serie restaurata, il verde è la tendenza lineare.

 

OK. Ci siamo capiti. Grazie. Cercherò un difetto da qualche parte. Anch'io ho sempre pensato che fosse recuperabile. Ne ho scritto nell'ultima pagina.

Prival 12.12.2007 22:24 PM corretto| cancellare

lna01:
Privato:

Candido ho una richiesta se non è difficile controllare ACF pic.3, se lo stesso, poi controllo accelerazione non ha senso e già BGS, se così il sistema è SRS sarà composto da 2 equazioni.

Prima domanda: perché hai preso i rendimenti per la riga originale e non per Y-mu?


Hai ragione a non prendere i rendimenti in forma pura :-(, uccide la tendenza. Non posso ripristinare il processo iniziale. Non ci ho mai pensato molto, pensavo che fosse sempre possibile tornare alla costante esatta.

Ho ottenuto un risultato inaspettato, non ho trovato l'errore. Se trovo l'errore e tutto si adatta, sarò in grado di postare la traiettoria (sintetici) prima versione più o meno funzionante entro la sera.

 
Prival:
Hai ragione a non prendere i ritorni nella loro forma pura :-(, uccide la tendenza. È impossibile ripristinare il processo originale. Non ci ho nemmeno pensato, ho pensato che sarebbe stato sempre possibile tornare alla costante esatta.

Ho ottenuto un risultato inaspettato e non sono riuscito a trovare l'errore. Se trovo l'errore e tutto si adatta, sarò in grado di postare la traiettoria (sintetica) la prima versione più o meno funzionante entro la sera.

Credo che tu abbia ancora un errore. Un tale effetto potrebbe anche dare una precisione insufficiente dei calcoli, ma dal momento che Y-mu ha lavorato, è improbabile. Non ci dovrebbe essere nemmeno il misticismo :).
Con la mia domanda intendevo dire che il passaggio a un altro sistema di coordinate(Y-mu) dovrebbe sopprimere i parassiti e rafforzare le dipendenze di cui abbiamo bisogno.
 

Prival, sei serio - sei già pronto a stendere i sintetici (nel senso che ho detto)?

 

Un'altra cosa, non so esattamente come la chiamate nei vostri termini, come un'offerta pubblica. In termini militari, è la parola di un ufficiale. Devo a Mathemat una bottiglia di cognac.

E sono in debito con lui per aver messo il mio cervello al mio posto. Provate ad appendere due palloncini ad un elastico (diciamo sul lampadario) e chiedete ai bambini di tirarli. Ora immaginate quali proprietà deve avere l'arma su 1 palla per avere la garanzia di colpire la seconda palla. O ancora più complicato, ci sono armi su entrambi i palloni e bisogna essere garantiti per sconfiggere il nemico. Ora spostate queste palle ad almeno 200 km di distanza e aumentate naturalmente l'ampiezza dell'oscillazione. Un modello rozzo, ma questo è quello che ho studiato e che ho fatto per oltre 20 anni.

Quindi in questi termini è più facile per me analizzare la curva della valuta, per me è la traiettoria dell'avversario. Ma anche questo non è il punto principale. Molti libri di trading dicono che non dovremmo trattarlo come un gioco. Non ci crediamo (o meglio non ce ne rendiamo pienamente conto), e convinti di essere già bravi a lavorare su un conto demo, passiamo dal demo al conto reale e otteniamo dei risultati. Loro (i libri) non ci dicono come trattarlo allora. Ora è la guerra per me, è più facile per me. Questa è la stabilità psicologica di cui ho bisogno per passare dal demo al reale. In senso figurato è che ora posso farmi male anch'io, e non è più una dimostrazione.

Grazie che molti mi hanno contattato di persona, scritto lettere cercando di sostenermi, pensando che sia successo qualcosa di brutto. Al contrario, sono successe solo cose buone, ho imparato cosa e come fare. Ho bisogno di un sistema per puntare le armi sulla traiettoria del nemico e prendere il punto più vantaggioso di lancio dei missili.

Non pensate che io sia un militare malvagio e assetato di sangue, sono un uomo di buon cuore e non ho fatto male a una mosca. Sono stato semplicemente addestrato per molti anni, e lo prendo seriamente, sapendo una cosa - il nemico penserà 10 volte prima di attaccare, sapendo chi ha di fronte. Ho cercato di essere un buon nemico, anche molto buono, in modo che pensasse non 10 volte, ma almeno 11 volte. Ora nongiocherò secondo le sue regole con il mercato, ma gli farò la guerra, e queste sono le mie regole - il mio campo di battaglia.

P.S. Basta con i testi, o inonderò il mio stesso thread. Abbiamo bisogno di fare affari. Grazie ancora a tutti.

P.P.S. Neutron, Mathemat . Ho fatto un errore. Ha fatto i calcoli in un file separato per le conversioni in avanti e all'indietro, tutto combacia. Ritiro la mia affermazione, anche se mi sono reso conto solo ora che non ha senso sostenere che un integrale della derivata non ripristina la funzione originale entro una costante. Dovrei cercare un errore in me stesso, ho già fatto 12 fogli in MathCade per ottenere un modello di traiettoria, ma fallisce ancora. Forse è proprio questo l'errore.

 
Mathemat:

Prival, sei serio - sei già pronto a stendere i sintetici (nel senso che ho detto)?


Sì, se ho capito bene. Sei un nobile cavaliere, ne hai bisogno (sintetici = modello di traiettoria) per un nobile scopo. Ne ho bisogno per la calibrazione del mio cannocchiale :-). Solo ci saranno domande per voi, come controllare analiticamente esattamente l'adeguatezza del modello, e cosa intendete per adeguatezza se il modello è un sistema di equazioni diff. stocastiche?
 

Abbiamo qui alcuni studenti che non sono nostri pari nella statistica e nella teoria dei processi casuali, e possono darci qualche consiglio. Aspettiamo e cerchiamo di fare qualcosa da soli...

P.S. Beh, anch'io sono interessato a questo per calibrare il cannocchiale. Voglio solo avere uno strumento che mi dia fiducia che non sia casuale, questa calibrazione. Quindi tu vuoi "7 su 10" e io voglio "99% sicuro che 7 su 10, diciamo, entro il prossimo anno".

 
Prival:

Non puoi trattarlo come un gioco. ...È la guerra per me ora,


Sì, beh, non puoi avere un socio che cerca di portarti via i soldi. E non è bene nemmeno cercare di toglierlo al proprio partner.