Teoria del flusso casuale e FOREX - pagina 10
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È più o meno provato in STO che non serve a niente, perché non è un segnale - tanto meno una sostanza.
Non sono d'accordo sul punto. Questo concetto dà molto per l'analisi dei processi che si verificano. Non riesco a immaginare come la disciplina dei Circuiti Radio e dei Segnali esisterebbe senza questo concetto, e senza di esso, non ci sarebbero televisori, ricevitori, telefoni cellulari, e nessun computer che stai usando ora :-)
Puoi decifrare STO?
Sei sicuro che il modello autoregressivo sia del primo ordine e non del secondo? Anche se Dio sa cosa stai studiando lì ;-) Forse scriverai BP e come lo fai. Almeno fammi dare un'occhiata :-)
Questo è il problema. Il test è molto specifico e dipende dal modello di processo. Una serie è semplicemente un ritorno.
Questa è una situazione piuttosto complicata: per scoprire se un processo è stazionario, dobbiamo prima conoscere il suo modello realistico (qui AR(1)). Ma i ritorni non sembrano così. Quindi il test sembra essere inapplicabile.
Beh, Rosh ha già risposto.
Non sto dicendo che la fase è inutile. Ti riferisci alla velocità di fase dell'onda? Bene, allora ecco qui: http://old.tspu.edu.ru/parfenov/kovo/ch4_6.htm. Ci sono solo alcune frasi sull'argomento:
Lavelocità di fase è un concetto matematico puramente astratto, questa velocità non è legata al movimento nello spazio di qualcosa di materiale.
La velocità di gruppo è legata allo spostamento nello spazio di una perturbazione di ampiezza fissa; poiché l'energia di un'onda è legata alla sua ampiezza, la velocità di gruppo è la velocità di propagazione dell'energia nello spazio.In generale, la velocità di fase può superare la velocità della luce (nel caso delle onde elettromagnetiche, per esempio, o delle onde di De Broglie), mentre la velocità di gruppo, in pieno accordo con la teoria della relatività, è sempre inferiore o uguale alla velocità della luce.
C'è un altro esperimento. Prendiamo uno stretto fascio di luce, lo puntiamo verso il cielo e seguiamo le stelle che colpisce. È molto facile far viaggiare la punta di questo raggio più veloce della velocità della luce. Non c'è nemmeno bisogno di puntarlo verso il cielo, si può puntare verso qualche grande oggetto lontano.
La fase in generale è una cosa molto interessante, l'unica sostanza che conosco che ha una velocità di propagazione superiore a quella della luce (questo è un inciso, se interessato posso cercare una prova matematica di questo fenomeno). Per quanto riguarda i valori positivi, molto probabilmente è causato da due fattori. La prima è la caratteristica della DFT provare sin o cos. Uno darà + l'altro -. In secondo luogo, da dove viene un numero così grande di componenti di segnale con la stessa fase (direzione di fase). Provate nel mio esempio a inserire nell'input Y=t, cioè un'equazione della linea retta. Penso che vedrai, la sottrazione della 0a componente dello spettro nell'indicatore non è fatta abbastanza correttamente (penso che dovresti Y-mu di nuovo :-) ). I miei tentativi di usare diverse finestre Hemming e Butterworth non hanno portato a nulla, hanno solo peggiorato la situazione (il mio insegnante aveva ragione, l'applicazione delle finestre è un trattore di energia). Pertanto ho lasciato l'indicatore nel suo stato attuale. Non ricordo, ma da qualche parte ho detto che questo componente 0 ci farà ancora sanguinare :-).
Un'altra cosa sui canali. Nel corso dell'argomento citato (c'è un link in "Stochastic Resonance" ma è un grosso problema trovarlo lì :) sono arrivato a un'idea dell'esistenza di alcuni oggetti (entità) e i canali sono solo la loro rappresentazione, forse non la più riuscita. Di conseguenza, ho inteso il compito come l'individuazione e l'accompagnamento di queste entità. Devo ammettere che un parallelo formale con il radar non aspettava altro che essere tracciato, ma mi è venuto in mente solo ora :). In linea di principio, se siete interessati a "com'era" posso mandarvi l'indicatore ex4 (circa 60 Kb).
P.S. In effetti non è importante per me se comunichiamo sul "tu" o sul "tu", ma se la persona va sul "tu" e poi torna al "tu" involontariamente c'è un'idea - se l'ho offeso involontariamente?
Ecco altri articoli utili: http://www.nsu.ru/ef/tsy/ecmr/study.htm
Forse qualcuno li troverà utili per lo sviluppo.
Non mi interessa davvero se si parla per nome o per cognome, ma se una persona passa a un nome e poi torna a un nome si pensa involontariamente - non l'ho offeso involontariamente?
Niente affatto, al contrario, ti sono molto grato per il tuo aiuto. Neanche a me importa come lo chiamano, "anche con una pentola, basta non metterla nel forno :-)". Per quanto riguarda Matkad, mettetelo dentro, passate del tempo a studiarlo. Ho Help-book, libri, esempi, tutti in forma elettronica, che posso inviarvi. In generale, non è un linguaggio di programmazione, non c'è niente da programmare. Come vedi la formula nel libro, la scrivi, calcola tutto da sola. E lo produce sotto forma di grafici.
Come promesso, ora scrivo lo scopo e il percorso della ricerca. È molto da assimilare. Lo posterò presto.
Come promesso, vi darò la direzione da seguire con questa frase
La meta senza un modo per raggiungerla - un miraggio, il percorso senza la meta - una strada verso il nulla.
Loscopo della ricerca - come in tutti noi, costruire un sistema di trading automatico che porti profitto.
Il modo - la ricerca di modelli di comportamento della curva dei tassi di cambio, permettendo di usarli quando si costruisce un sistema di trading automatico.
Fasi di lavoro.
1. Proporre un'ipotesi e cercare un apparato matematico che permetta di studiare questa curva (output).
2. Ricerca di prove dei postulati proposti dalla "Teoria dei flussi casuali e FOREX" (Abstract Common sense + indicatore Pvr42)
3. Ridurre la curva in una forma adatta all'analisi (ottenere il processo ergodico). Parzialmente eseguito su un campione di 1 settimana.
4. studio della serie temporale ottenuta (TR) mediante ACF a diverse valute e intervalli di tempo (fermato qui, perché abbiamo bisogno di un indicatore).
5. Conservando il tipo di ACF, cercando la funzione che la approssima (è meglio usare una funzione analitica). Raccolta di statistiche di parametri ACF per varie valute e timeframes importanti (mercato calmo, comunicato stampa, ecc.).
6. Costruire un modello di "comportamento" della curva sulla base di studi e verificare la sua adeguatezza (ottenere la matrice di transizione F, vedi 1.p.).
7. Quando otteniamo un'adeguatezza di circa il 70%, costruzione di un filtro di Kalman multivariato utilizzando il/i modello/i ottenuto/i, ogni filtro viene adattato ai propri parametri (mercato calmo, comunicato stampa, ecc.). (Spiegazione: il filtro Kalman permette di ottenere una previsione !!! del movimento per ISC). Incoerenza - mancata corrispondenza tra l'uscita del filtro e le informazioni in entrata + funzionamento di un altro filtro Kalman (che lavora in parallelo) ci darà un segno di cambiamento del "comportamento" del mercato (cambiamento del modello incorporato nel filtro) - il punto di decisione.
8. Studio delle leggi di distribuzione (PD) della discrepanza all'uscita dei filtri, per la costruzione di una regola risolutiva di entrata nel mercato. IHMO il miglior rilevatore Wald a due soglie. (La logica di funzionamento è basata sul Sì-No-No, e l'accumulo di statistiche prima di prendere una decisione Sì o No).
9. Impostazione dell'ATC, test di tutti i blocchi e delle procedure. Adottare misure per garantire il buon funzionamento e la gestibilità + adottare misure per proteggere l'algoritmo.
Il carico computazionale non sarà solo grande, ma enorme. Alcune soluzioni ottimali non potranno mai essere ottenute, poiché richiedono risorse di calcolo infinite (i maledetti matematici lo hanno dimostrato :-(), ma ogni nuvola ha un rivestimento d'argento. Dal momento che ci sono infinite varianti del sistema del filtro di Kalman e opzioni decisionali, c'è abbastanza spazio per tutti loro. Queste procedure infinite devono essere tagliate, e questa è più un'arte che pura matematica.
Mi appello a tutti.
1. Ho libri che spiegano molti concetti e procedure in forma elettronica. Li darò a chiunque li chieda.
2. L'unica cosa che ha valore in questo mondo è il TEMPO, e purtroppo lo spendo per scrivere questi post. Se non mi aiutate, allora ho solo una via d'uscita. Assumere un programmatore che sia bravo in MQL4, forse si accontenterà di una parte dello stipendio dell'ufficiale mendicante o farlo io stesso. Ho programmato in molti linguaggi, a partire da Focal, Basic, Fortran, Assembler, ..... Matlab, Matcad. Ho scelto quest'ultimo perché è il più efficiente (risparmio di tempo) per testare varie ipotesi e congetture. Di solito davo gli algoritmi elaborati in questo linguaggio agli ingegneri del software nei laboratori di ricerca, che dirigevo. Ora, purtroppo, ho una nonna di 70 anni in questa posizione.
3. Non pensare che non c'è molto che tu possa fare per aiutare. Cercherò di nuovo di dimostrarlo con l'esempio, allo stesso tempo vorrei esprimere un GRANDE ringraziamento a queste persone.
- Mathemat non molto tempo fa ha chiesto di calcolare ACF e ha chiesto di fare una selezione di libri per lui. Ecco perché ho scritto questi 9 articoli (e questo thread del forum è apparso in generale), perché mi sono ricordato che circa 12 anni fa ho fatto la stessa analisi. Molti di quei materiali non sono rimasti, solo brandelli di eventuali articoli, lavori di ricerca, programmi ed è necessario ripristinare tutto a memoria. Ma mi arrangerò.
- lna01 mi ha aiutato molto a scrivere l'indicatore che ho menzionato sopra, e le sue domande ti fanno pensare. Cercare di rispondere a queste domande dà una direzione per nuove ricerche che possono portare alla creazione di nuovi e interessanti indicatori. I risultati del suo lavoro, credo, possono già essere utilizzati come uno degli input di una rete neurale. (Penso che sia meglio non usare l'approccio"trading automatico non standard" con l'andare da -100 a +100, forse qualcosa andrà bene, ma leggere la teoria del riconoscimento, per esempio, costruire un grafico Voronov e, la cosa principale, alimentare diversi indicatori (segni di riconoscimento) all'input, uno dei quali può essere l'energia).
- Neutron i suoi riferimenti, script consentono di guardare ciò che stiamo facendo da un angolo diverso per arricchirsi di nuove conoscenze, è anche importante. L'unica cosa è che non c'è abbastanza tempo per tutto.
Tutto quello che comunichiamo ci arricchisce di nuove conoscenze, idee, il tempo mostrerà cosa ne viene fuori. E se riuscirò a fare anche la strada dei 9 punti, non lo so. Ma ci proverò con tutte le mie forze.
P.S. Come il creatore di questo ramo molto si prega di cercare di almeno meno inondazioni, si sa te stesso come difficile trovare un granello di informazioni veramente importanti da 100-200 pagine. Non introdurre concetti "filosofici", cioè quelli che non possono essere scritti in linguaggio matematico. Se non capite qualcosa, chiedete. Mettere le domande giuste è 2/3 della risposta, anche se ci sono domande che anche 100 uomini saggi non possono rispondere. Io non sono Dio e non so tutte le risposte, ma tutta la loro conoscenza con piacere di condividere con voi, soprattutto che sarebbe abbastanza tempo.
S. Rispettosamente a tutti. Privalov
Se vuoi aiuto, scrivi Privalov, voglio aiutarti. Vi dirò cosa dovete fare, e cercherò di renderlo interessante e in vostro potere.
Fico!
Prival, non ti dispiace dare una giustificazione teorica dell'applicabilità di questo metodo di analisi a serie temporali come i tassi di cambio. 2-3 punti di considerazioni generali e brevi saranno sufficienti. Se è noioso - non rispondere, solo non mandare all'inizio del thread - ero lì e non ho capito :-(
Lasciatemi riprovare con un esempio.
La cosa principale è capire questa formula
Un semplice esempio, supponiamo che sappiate che la serie temporale (RT) obbedisce alla legge y(t)=a+b*t. Conoscendo a e b e lo stato in cui mi trovo al tempo t, è facile calcolare y. Questo è ciò che è scritto in questa formula, solo in forma di matrice + alcune sottigliezze, più avanti.
Lo scriverò come L(k) è uno stato in cui siamo ora (nell'esempio è t), il prossimo stato L(k+1) dipende dalla matrice F (chiamata matrice di transizione) nell'esempio sono i coefficienti a e b.
Ora una sfumatura. Processo di Markov. Secondo questa teoria, la transizione dallo stato L(k) allo stato L(k+1) non dipende dallo stato L(k-1), cioè il tasso era lo stesso ieri, un'ora fa, un minuto fa. La cosa principale è il tasso di cambio L(k). Quello che sarà a L(k+1) è determinato da questa dannata (non riesco a trovare un'altra parola ;-)) matrice Ф.
Molto probabilmente, F avrà parametri diversi per mercato calmo,comunicato stampa, ecc. La cosa principale è che dovrebbe avere una vista come quella che ho disegnato prima sul campione reale. Mettiamolo nel filtro Kalman (ce ne sono diversi, ognuno adattato al proprio modello con diversi parametri di questa curva). Il filtro di Kalman ci dà una previsione tramite OLS su quale prezzo dovrebbe essere al punto L(k+1) del tempo. Quando il prezzo arriva, lo confrontiamo con la previsione e il filtro con la differenza minore suonerà (gergo). Come nel ricevitore, si gira la manopola e si colpisce una stazione (tendenza) e la si tiene. Manca una stazione, girare la manopola fino a quando suona aha news, lavorato fuori le notizie, andato di nuovo è andato a girare ulteriormente. Quindi ci siamo. Ma è più complicato e in formule.
Ecco perché è così importante trovare la matrice F.
Ora ACF, nel nostro esempio è sempre uguale a 1. Quindi è facile. Ma possiamo determinare questa matrice transitoria guardando l'ACF.
Modifica. Questo è esattamente il motivo per cui ho chiesto agli sviluppatori di MQL una libreria di parallelizzazione. Per parallelizzare questi filtri Kalman (non per girare la manopola ;-). In modo che se non hai abbastanza potenza puoi costruire un cluster.