Teoria del flusso casuale e FOREX - pagina 62
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faa1947, non andiamo troppo a fondo, eh? Non è affatto quello che Gödel stava dimostrando.
L'esempio che confuta il tuo "teorema inverso" è la geometria classica, aumentata con alcuni nuovi postulati. È completo e coerente. Inoltre, c'è un algoritmo per dimostrare o confutare qualsiasi affermazione che non va oltre.
Vi sbagliate. https://en.wikipedia.org/wiki/Principia_Mathematica
Per me personalmente, la cosa più sorprendente è che in un thread dove io (o qualcun altro) potrei dare una descrizione verbale dei prezzi, NESSUNO chiede nulla (!) Si scopre che tutti non sono interessati. Questo è sorprendente, perché nella modellazione matematica, si costruisce PRIMA un MODELLO DESCRITTORIALE di un processo o di un fenomeno, e solo dopo si cominciano a scrivere le formule.
Ancora più sorprendente è che sul forum di Spider, Paul stesso mi ha bannato per la seconda volta in sei mesi per aver timidamente cercato di raccontare e spiegare la meccanica del grande mercato interbancario delle valute adulte, da cui (teoricamente) si può costruire un modello di prezzo. Sono là fuori a discutere di chissà cosa - Marte, Giove, Saturno, lo spazio, tutto tranne la realtà. Ecco l'altro estremo - stanno discutendo TUTTI i modelli noti alla matematica, senza affrontare la descrizione del processo stesso. Non si può trattare un negro da una fotografia. Nessun vero medico lo farebbe, solo un ciarlatano. Non si può guardare solo un grafico per costruire un modello adeguato del flusso dei prezzi delle valute.
Perché pensate di dover dare delle descrizioni verbali in questo thread, che non è stato aperto da voi ed è dedicato a un modello molto specifico di teoria del flusso casuale? Ancora più incomprensibile, perché pensa che qualcuno dovrebbe chiedere (o chiedere) a lei?
Forse Paul ti sta bannando per averlo fatto su Spider, non nel suo, ma in thread completamente diversi?
Ma la domanda è comunque interessante. Quindi faccio un suggerimento concreto.
Aprite il vostro proprio thread e formulate tutto quello che avete da dire in esso. Se la tua conoscenza della "meccanica del grande mercato interbancario delle valute adulte" è di interesse per qualcuno, allora quelle persone si riuniranno sicuramente lì e discuteranno il tuo argomento. Penso che un bel po' di persone si presenteranno anche lì. Ma farlo qui è disegnare la coperta su se stessi. Non è molto corretto.
Allo stesso tempo sarebbe una buona idea spiegare se siete stati in grado di costruire il vostro modello di prezzi sulla base di questa conoscenza, e se no, perché no. Il fatto è che ci sono molte persone con conoscenze e solo poche con modelli. Questo è il paradosso. :-)))
Sopra nei post ho pubblicizzato sistemi dinamici non lineari, ma non insisto su di essi, anche se penso che siano più costruttivi della VR stazionaria. Sogno: c'è un thread in cui il modello BP è inizialmente accettato (assiomaticamente, indimostrabilmente). E poi c'è una discussione sull'adattamento di questo modello alla BP, una valutazione dell'errore risultante dalla discrepanza tra il modello e la BP e, forse, algoritmi derivati dal modello e la loro applicazione alla BP. E così il volo del pensiero e più birra c'è più alto è il volo.
Non si potrebbe approfondire Gödel, se non fosse per un fatto cruciale che segue da Gödel: in qualsiasi teoria, anche se si restringe a TC, ha senso discutere le premesse iniziali, e gli algoritmi sono una questione di apprendimento e qualificazione.....
Potrebbe essere meno dettagliato, ma sto solo cercando di spingere un punto su questo thread: dobbiamo decidere su un modello BP. Penso che il modello stazionario sia un vicolo cieco - dovremmo dimenticarlo. Non siamo i primi a incontrare dei BP che non possiedono la proprietà della stazionarietà. Sopra nei post ho pubblicizzato sistemi dinamici non lineari, ma non insisto su di essi, anche se penso che sia più costruttivo della VR stazionaria. Sogno: c'è un thread in cui il modello BP è inizialmente accettato (assiomaticamente, indimostrabilmente). E poi c'è una discussione sull'adattamento di questo modello alla BP, una valutazione dell'errore risultante dalla discrepanza tra il modello e la BP e, forse, algoritmi derivati dal modello e la loro applicazione alla BP. E così il volo del pensiero e più birra c'è più alto è il volo.
Questo è quello che sto dicendo. È da 10 pagine che lo dico. Grazie a Dio, almeno uno (due, tre... ) sta capendo il messaggio. A proposito, dov'è Prival, l'autore di questo thread del forum? Chiamarlo qualcuno nelle Isole Canarie (Antalya, Evpatoria ...), almeno da Internet - salone per comunicare.
Il tuo sogno è abbastanza fattibile, se ovviamente c'è un modello. Il metodo è lo stesso: si apre un ramo e si va avanti. Dopotutto, hai appena parlato di sistemi dinamici non lineari. Quindi cosa c'è da discutere. Se avete qualcosa di sostanziale - mettetelo fuori. Per esempio, quali sistemi dinamici pensate possano essere applicati nel mercato, come li userete, e così via. Solo le cose concrete possono essere discusse. Altrimenti si trasforma in un'inondazione.
Non si tratta del thread, ma dell'argomento. La teoria del flusso casuale, meglio conosciuta come teoria del cammino casuale, si basa su un processo casuale stazionario con una legge normale gaussiana. Il 90% della confraternita degli scrittori, dagli studenti ai premi Nobel, lo esercita. Le persone che hanno un'opinione diversa sono rare e ancora più rare nella scrittura, e tutti questi accademici non prestano attenzione a ciò che viene scritto nella maggior parte dei casi. Non solo gli accademici, ma praticamente tutti i soldi del mondo sono dietro la teoria delle passeggiate casuali, perché si può sempre parlare di rischio gestibile e di portafogli efficienti e non solo fregare l'uomo medio con i suoi tre rubli. Molto simile a Mavrodi, ma consacrato dal comitato del Nobel.
Perché pensi che in questo thread, aperto non da te e dedicato a un modello molto specifico della teoria del flusso casuale, tu debba dare delle descrizioni verbali? È ancora più incomprensibile perché pensi che qualcuno dovrebbe chiedere (o chiedere) a te?
Qui non stiamo discutendo la "teoria del flusso casuale". Non esiste alcuna "teoria" del genere - a meno che non si conti un libro di Bolshakov del 1978.
http://www.libex.ru/detail/book276207.html
Ciò che viene discusso qui è l'applicabilità della teoria dei PROCESSI casuali specificamente al forex. Siamo in un forum di Forex, non hai notato?
Ma la domanda è comunque interessante. Quindi faccio un suggerimento concreto.
Aprite il vostro tema e formulate in esso tutto ciò che avete da dire. Se la tua conoscenza della "meccanica del grande mercato interbancario delle valute adulte" è di interesse per qualcuno, quelle persone si riuniranno sicuramente lì e discuteranno il tuo argomento. Penso che un bel po' di persone si presenteranno anche lì. Ma farlo qui è disegnare la coperta su se stessi. Non è molto corretto.
Io stesso farò quello che riterrò opportuno. I dettagli del trading di valute adulte e i prezzi reali sono dettagliati nei TRE LIBRI che ho citato nel thread sui prezzi. Raccontare questi tre libri qui su questo forum è idiota.
Sarebbe anche bello spiegare se sei stato in grado di costruire il tuo modello di prezzi sulla base di queste conoscenze e, se no, perché no. Il fatto è che ci sono molte persone che hanno conoscenze e solo poche che hanno modelli. Questo è il paradosso. :-)))
Nessun commento su personale.
Nessuno qui ha mai avuto la conoscenza dei prezzi, che è ciò che tutti qui stanno cercando di prevedere o almeno di modellare. Nessuno ha mai lavorato per le banche. Nessuno ha mai detto "nostro-loro" o "conto corrispondente". Quindi non dire stronzate su "molti".
Il tuo sogno è realizzabile, se hai un modello, naturalmente. Il metodo è lo stesso: aprire un ramo e andare avanti. Ha appena parlato di sistemi dinamici non lineari. Quindi cosa c'è da discutere. Se avete qualcosa di sostanziale - mettetelo fuori. Per esempio, quali sistemi dinamici pensate possano essere applicati nel mercato, come li userete, e così via. Si può discutere solo di cose specifiche. Altrimenti tutto si trasforma in un diluvio.
Personalmente, faccio quello che mi sembra giusto. Senza alcuna istruzione da parte vostra.
Non c'è nessuna discussione sulla "teoria del flusso casuale" qui. Non esiste alcuna "teoria" del genere - a meno che non si conti un libro di Bolshakov del 1978.
Questa è una discussione sull'applicabilità della teoria dei PROCESSI casuali specificamente al forex. Siamo in un forum di forex, non hai notato?
Farò come mi pare.
Non c'è nessuno qui, e non c'è mai stato, che abbia conoscenza dei prezzi - questo è ciò che tutti qui stanno cercando di prevedere, o almeno di modellare. Nessuno ha mai lavorato per una banca. Nessuno ha mai detto "nostro-loro" o "conto corrispondente". Quindi non dire stronzate su "molti".
Farò quello che mi sembra giusto. Senza le sue istruzioni.
Questa è la parte in lingua russa della tua risposta. È difficile definirlo sostanziale. A meno che, naturalmente, non sia il vostro ego gonfiato.
È persino passato inosservato al tuo occhio attento che la seconda citazione del mio post e il paragrafo successivo non si applicano affatto a te. Mi stavo rivolgendo a faa1947 e tu sei intervenuto così spudoratamente con i tuoi insulti. A proposito, non ho dato nessuna istruzione a te o a lui. Se il suggerimento di discutere il tuo argomento in un thread separato ti sembra offensivo per qualche motivo, allora ritiro il mio suggerimento. Se il tuo argomento non esiste davvero e non hai niente da dire, allora anch'io ritiro la mia offerta.
Detto questo, ho paura che tu non faccia quello che pensi sia necessario, nonostante io abbia voluto incoraggiarti a farlo. Vede la necessità di spiegare e illustrare la meccanica del grande mercato interbancario delle valute adulte, vero? E volevo che anche tu lo facessi. Ma ora che sei così immerso nella bottiglia, non credo che questo accadrà.
Non si tratta del thread, ma dell'argomento. La teoria del flusso casuale, meglio conosciuta come teoria del cammino casuale, si basa su un processo casuale stazionario con una legge normale gaussiana. Il 90% della confraternita degli scrittori, dagli studenti ai premi Nobel, lo esercita. Le persone che hanno un'opinione diversa sono rare e ancora più rare nella scrittura, e tutti questi accademici non prestano attenzione a ciò che viene scritto nella maggior parte dei casi. Non solo gli accademici, ma praticamente tutti i soldi del mondo sono dietro la teoria delle passeggiate casuali, perché si può sempre parlare di rischio gestibile e di portafogli efficienti e non solo fregare l'uomo medio con i suoi tre rubli. Molto simile a Mavrodi, ma consacrato dal comitato del Nobel.
Aspetta un attimo, Alex, questo è eludere. Anche se non credo che la teoria del flusso casuale e la teoria del cammino casuale siano la stessa cosa, sono abbastanza d'accordo con il resto. Ma non è questa la domanda. Sarei felice di partecipare alla discussione sull'opportunità di applicare la dinamica dei sistemi non lineari al forex, ma a questo scopo ho bisogno di chi apre un thread e fa la prima presentazione significativa. Allora ci sarà qualcosa da discutere. Ma allora?
Quando avevo materiale interessante lo facevo. E lo stesso vale per tutti i presenti. Tranne, naturalmente, per quelli che non hanno niente da dire.
Lo farei io stesso molto tempo fa, ma non mi sono occupato di sistemi non lineari ed è per questo che non ho niente con cui aprire un tema del genere.
Questa è la parte in lingua russa della tua risposta. È difficile definirlo sostanziale. A meno che, ovviamente, non abbiate un ego gonfiato.
È persino passato inosservato al tuo occhio attento che la seconda citazione del mio post e il paragrafo successivo non si applicano affatto a te. Mi stavo rivolgendo a faa1947 e tu sei intervenuto così spudoratamente con i tuoi insulti. A proposito, non ho dato nessuna istruzione a te o a lui. Se il suggerimento di discutere il tuo argomento in un thread separato ti sembra offensivo per qualche motivo, allora ritiro il mio suggerimento. Se il tuo argomento non esiste davvero e non hai niente da dire, allora anch'io ritiro la mia offerta.
Detto questo, ho paura che tu non faccia quello che pensi sia necessario, nonostante io abbia voluto incoraggiarti a farlo. Vede la necessità di spiegare e illustrare la meccanica del grande mercato interbancario delle valute adulte, vero? E volevo che anche tu lo facessi. Ma ora che sei così in fondo alla bottiglia, è probabilmente improbabile che accada.
Perché "improbabile"? È solo che hai iniziato a dire a tutti cosa fare e in quale thread parlare. Come "il combattente per la purezza delle parole" o "il combattente contro le inondazioni". Personalmente, mi infastidisce sempre su qualsiasi forum. Ecco perché ho risposto così duramente. Per quanto riguarda QUELLO CHE TUTTI FANNO A SMODELLO - se qualcuno me lo chiede (una domanda specifica), risponderò volentieri ALLORA:
"Prezzi".
https://forum.mql4.com/ru/20823/page4
L'illustrazione di un processo stazionario che hai dato non ha niente a che fare con il prezzo o la stazionarietà. Se vuoi sapere cos'è un processo stazionario, vedi la definizione di AlexEro a pagina 57 di questo thread.
A proposito di termini. Ancora una volta non capisci quello che ti viene detto. Il cammino casuale è un termine ben definito della fisica e della matematica. Il processo SB ha una distribuzione normale ed è stazionario sia in senso ampio che in senso stretto. Non si possono fare soldi con questo processo - questo è il risultato matematico. La mia affermazione era che la serie dei prezzi non è una passeggiata casuale. Citando me stesso per gli stupidi:
Notate le parole evidenziate. Le parole sono tra virgolette perché sono le tue parole. Non esiste una cosa del genere in matematica, è una vostra invenzione. Quindi il significato di ciò che ho detto può essere formulato nella seguente forma: poiché la serie dei prezzi non è una passeggiata casuale, la possibilità di guadagnare su di essa non è esclusa.
E ora chiedo i nomi di questi due uomini e un link al loro lavoro. Basta con le affermazioni infondate.
Solo su un processo casuale stazionario con una distribuzione nota (non necessariamente gaussiana) è molto facile fare soldi. È solo che oltre alla probabilità di salire o scendere (50/50, se è questo che intendi) ci sono altre proprietà.
Alcune persone lo hanno già detto qui. Saresti così gentile da fornire uno schema, un algoritmo, una prova o quello che vuoi, ma significativo, per mostrare come fare. Puoi limitarti a sproloqui casuali con una distribuzione normale. Per favore.