Teoria del flusso casuale e FOREX - pagina 56
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Ai anderstand, hai notato anderstud wat ai min? Sorrie per il povero eksplanayshin, ai min ze seim sing - yu areli interpolando...
Capisco perfettamente quello che vuoi dire - solo che l'affermazione che un segnale consiste in una somma di componenti perché quella somma può essere approssimata - non è corretta ;)...
>> Buona fortuna.
Capisco perfettamente quello che vuoi dire - solo l'affermazione che il segnale consiste in una somma di componenti perché questa somma può essere approssimata - non è corretta ;)...
Buona fortuna.
4=2+2. Può essere 3+1, ma in ogni caso 2+2 è corretto.
P.S. Sono passati alcuni anni dalla mia laurea in botanica. Ma qualcosa si è stabilito in....
Il semplice riconoscimento dei modelli è, per quanto ne so, all'interno di un processo stazionario. E abbiamo un processo non stazionario, il che significa che i modelli possono cambiare. Qui o la metodologia di riconoscimento dei modelli deve funzionare in un processo non stazionario (non ne ho idea), o deve prendere in considerazione la non stazionarietà. Il secondo è più chiaro.
O state supponendo che i modelli siano in aree di stazionarietà? Ma non esiste una cosa del genere.
Non c'è stazionarietà! Il processo è inizialmente non stazionario. Cos'è un modello? Per esempio, Fibo, un'onda, qualsiasi indicatore, ecc. Questo modello porta profitto o no? A volte lo fa. In quale area si trova il modello? Non lo so. Qualsiasi sistema di trading riconosce qualche modello, che secondo l'opinione dell'autore del TS possiede ragionevolmente o irragionevolmente alcune proprietà predittive. Se questa ST è costruita sul presupposto della stazionarietà, allora, secondo me, porterà a una perdita di DEPO, perché il mercato non è stazionario. Se la ST permette l'adattamento (per esempio l'ottimizzazione), allora è più vicina alla non stazionarietà. Ma si dovrebbe dimenticare la stazionarietà come postulato di base.
Già dimenticato. Non c'è bisogno di parole astratte.
L'ottimizzazione secondo voi è tenere conto della non stazionarietà del mercato?
Qualche tecnica di sistemi adattivi? Di cosa stiamo parlando? Come adattarsi senza conoscere la natura della non stazionarietà?
Per esempio, come si fa ad adattare uno stop loss senza sapere come cambierà la volatilità nel tempo?
Già dimenticato. Non c'è bisogno di parole astratte.
L'ottimizzazione secondo voi è tenere conto della non stazionarietà del mercato?
Qualche tecnica di sistemi adattivi? Di cosa stiamo parlando? Come adattarsi senza conoscere la natura della non stazionarietà?
Per esempio, come si fa ad adattare uno stop loss senza sapere come cambierà la volatilità nel tempo?
Sono contento, perché il GER mi fa già male ai denti.
Esempio. La TS è costruita su un'unica altalena. Siamo stati fortunati, il tester ha trovato un periodo e ha guadagnato profitto. La domenica lo ottimizziamo di nuovo e vediamo che ha un altro periodo. L'esperienza dimostra che non si può vivere così a lungo su un'onda. Ma Kravchuk suggerisce lo scorrimento, calcolando i loro parametri con metodi DSP. Se ci sediamo nella slitta dei "sistemi dinamici non stazionari", questo non è niente di nuovo nella scienza. Ci sono approcci per sistemi che hanno parametri che in linea di principio non possono essere determinati.
Volatilità. In MT lo SL a una distanza fissa è un processo stazionario: la varianza è una costante. L'esperienza dimostra che qualsiasi altro stop (Atr, Bollinger) è meglio di MT.
4=2+2. Potrebbe essere 3+1, ma almeno 2+2 è corretto.
P.S. Sono passati alcuni anni dalla mia laurea in botanica. Ma qualcosa si è stabilito in....
Oppure 1,25+2,25+0,5 (ci sono un'infinità di altre varianti) - non sapete nulla delle restrizioni imposte ai componenti, e queste restrizioni non esistono solo in teoria.
Come sempre tutto è controllato da una transizione limite. Se qualcosa solleva dei dubbi, si può cercare di portare la situazione a un'assurdità evidente. Per esempio: se prendiamo una palla di massa e diametro corrispondenti al modello del cavallo e supponiamo che l'esposizione alla stessa forza - per esempio una traccia sulla strada - produca la stessa reazione: il corpo vola via alla stessa distanza - questo significa che l'equazione della palla descrive adeguatamente la superficie del cavallo?
>> Buona fortuna.
O 1,5+2,5 (ci sono un numero infinito di varianti) - non si sa nulla dei vincoli sui componenti, e questi vincoli non esistono solo in teoria.
Come sempre tutto è controllato da una transizione limite. Se qualcosa solleva dei dubbi, si può cercare di portare la situazione a un'assurdità evidente. Per esempio così: se prendiamo una palla di massa appropriata come modello di cavallo e consideriamo che quando viene applicata la stessa forza - per esempio una pista che colpisce la strada - si verifica la stessa reazione: il corpo vola alla stessa distanza - questo significa che l'equazione della palla descrive adeguatamente la superficie del cavallo?
Buona fortuna.
NOOOOOOOOOO naturalmente, abbiamo ancora bisogno di conoscere la storia del cavallo. Ma la legge di conservazione della quantità di moto può essere dimostrata adeguatamente.
NESSUNO naturalmente, abbiamo ancora bisogno di conoscere la storia del cavallo. Ma la legge di conservazione della quantità di moto può essere dimostrata adeguatamente.
È di questo che sto parlando - solo in un dato luogo e per un dato scopo. In questo caso - interpolazione in una data posizione con un margine di errore accettabile... non più.
>> Buona fortuna.
È di questo che sto parlando - solo in un dato luogo e per un dato scopo. In questo caso - interpolazione in una data posizione con un margine di errore accettabile... non più.
Buona fortuna.
È quello che sto dicendo, almeno abbiamo fatto una bella chiacchierata :)
È quello che sto dicendo, almeno abbiamo fatto una bella chiacchierata :)
:)