Teoria del flusso casuale e FOREX - pagina 55
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La tesi è leggermente diversa, ma non è questo il punto. Si tratta della premessa, degli assiomi non negoziabili: il prezzo è una passeggiata casuale e poi Gauss, la legge normale e ci siamo. Non esiste una cosa del genere.
Ecco un'occhiata all'articolo che ho linkato sopra, hanno lasciato solo questa tesi (chiave) (IMHO ovviamente) dal GER.
Mi chiedo come si fa a capire da una foto, e scomposta in sinusoidi, da quale continente proviene e in quale stadio della malattia si trova ;)...Sensitivi in sutdia ;) ? Sto solo dicendo.
>> Buona fortuna.
I negri vengono da due continenti. Puoi distinguerli dalla foto, sono diversi :)
La stazionarietà è un caso speciale di non stazionarietà. I mercati sono stazionari a certi intervalli, ma non si possono ottenere inversioni di mercato da questi intervalli, cioè quello che si può ottenere dalla non stazionarietà. Su questo post ho dato un link a Peters. Faccio il tifo per il corretto approccio metodologico. I mercati efficienti sono un vicolo cieco, cioè si può macinare per secoli con lo svuotamento del depo. Se inizialmente i mercati sono considerati come sistemi dinamici non lineari e la teoria disponibile in questo campo è diretta al riconoscimento di alcuni modelli con capacità di previsione - è prospettiva nella sua base, forse tu o io falliremo, ma non un punto morto, cioè un giorno, qualcuno lo otterrà, ma in GER mai e nessuno.
Il bianco è un caso speciale del nero. Anche tu puoi guardare le cose in questo modo, se vuoi.
Wow, è davvero qualcosa. Cercherò di spiegare senza allegorie: con la DFT si ottiene una decomposizione del segnale nelle sue componenti e poi NON si potrà dire che NON è composto da esse perché le componenti vi daranno il segnale originale come somma.
Cerchiamo di essere più corretti - si ottiene un'approssimazione di uno spazio infinito-dimensionale da uno finito-dimensionale, che soddisfa una data precisione sul segmento di interpolazione. E ora fate attenzione - questo non significa assolutamente che il vostro modello sia 100 ADEQUATIVO. Significa solo che sul segmento dato il processo può essere descritto in questo modo con un errore accettabile. Non più... Du Yu Aderstand? Sono cose sostanzialmente diverse. Non è sufficiente per la previsione - non si sa nulla delle proprietà essenziali del processo.
Buona fortuna.
La stazionarietà è un caso speciale di non stazionarietà. I mercati sono stazionari a certi intervalli, ma non si possono ottenere inversioni di mercato da questi intervalli, cioè quello che si può ottenere dalla non stazionarietà. Su questo post ho dato un link a Peters. Faccio il tifo per il corretto approccio metodologico. I mercati efficienti sono un vicolo cieco, cioè si può macinare per secoli con lo svuotamento del depo. Se fin dall'inizio si considerano i mercati come sistemi dinamici non lineari e la teoria disponibile in questo campo è diretta a riconoscere alcuni schemi, che hanno capacità predittiva - è prospettiva nella sua base, forse tu o io falliremo, ma non un punto morto, cioè un giorno, qualcuno ci arriverà, ma in GER mai e nessuno.
Il semplice riconoscimento dei modelli è, per quanto ne so, all'interno di un processo stazionario. E ne abbiamo uno non stazionario, cioè i modelli possono cambiare. Qui o la metodologia per il riconoscimento dei modelli deve funzionare in un processo non stazionario (non ne ho idea) o deve prendere in considerazione la non stazionarietà. Il secondo è più chiaro.
O state assumendo che i modelli siano in aree di stazionarietà? >> Ma non esiste una cosa del genere.
I negri vengono da due continenti. Puoi distinguerli dalla foto, sono diversi :)
E vivono solo in due continenti? ;)
Guardate l'articolo che ho linkato sopra, hanno lasciato solo questa tesi (chiave) da GER (IMHO ovviamente).
Non è un GER - è un postulato dell'analisi tecnica. Ma ancora una volta, non è questo il punto. O ci piace Gauss con una distribuzione normale o non ci piace. Tra i postulati ce n'è un altro, che è il mio preferito: "la storia si ripete".
PS. Non c'è nessun collegamento.
E vivere solo in due continenti? ;)
Vivono in un continente - dove si trova la compagnia assicurativa.
Cerchiamo di essere più corretti - otterrete un'approssimazione di uno spazio a dimensione infinita da uno a dimensione finita, che soddisfa la precisione data sul segmento di interpolazione. E ora fate attenzione - questo non significa assolutamente che il vostro modello sia 100 ADEQUATIVO. Significa solo che sul segmento dato il processo può essere descritto in questo modo con un errore accettabile. Non più... Du Yu Aderstand? Non è sufficiente per la previsione - non si sa nulla delle proprietà essenziali del processo.
Buona fortuna.
Ay anderstand, hai notato anderstud wat ay min? Mi dispiace per il povero eksplanayshin, i min ze seim seing - yu arere SOLO interpolando...
Non è un GER - è un postulato dell'analisi tecnica. Ma di nuovo, non è questo il punto. O ci piace Gauss con una distribuzione normale o non ci piace. Tra i postulati ce n'è un altro, che è il mio preferito: "la storia si ripete".
PS. Non c'è nessun collegamento.
Eccolo di nuovo: http://web.mit.edu/alo/www/Papers/JPM2004.pdf