Teoria del flusso casuale e FOREX - pagina 69
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Il suo MO sarà uguale al valore finale della somma cumulativa del termine precedente, e anche la varianza è facile da calcolare (gli incrementi saranno distribuiti normalmente).
La facilità di calcolo non è un criterio di stazionarietà.
Esempio con una moneta (1,-1) - somma cumulativa: se una serie di un lancio, allora la varianza della somma cumulativa è 1; se due lanci, allora è 2, se tre lanci, allora quasi 4, e così via. Cioè, la varianza dipende dalla lunghezza della serie.
Ora confrontatelo con il processo del semplice lancio di una moneta: non importa quante volte lo lanciate, la varianza è sempre 1, cioè non dipende dalla lunghezza della serie.
Ti ho chiesto di non usare la parola incremento. Facendo qualsiasi partizione, si parla di nuovo di incrementi, e la domanda riguarda la somma cumulativa. Il processo è questo. Vagabondaggio casuale. È stazionario come sostengono alcuni compagni qui o non come sostengo io.
In realtà stavo parlando della somma cumulativa. L'ho appena rotto per calcolare la varianza e il MO. Cumm. la somma è uguale al valore precedente + 1/-1(aquila/albero), giusto?
Di quale serie stai parlando?
Per esempio, una serie di aquile/rarek: ORROROR=+1+1-1-1-1+1+1-1-1-1
Somma cumulativa: 0;1;2;1;0;-1;0;-1;0;1;-1;-2
La serie della somma cumulativa è stazionaria. La varianza=1 per ogni termine della serie. Se la spezzi in serie di lunghezza variabile, la nuova serie non è stazionaria. Quello che probabilmente vuoi dire è che se calcoli MO e varianza per una serie di tutta la lunghezza della serie (14 valori), se poi continui la serie e calcoli la varianza per più valori (100 per esempio), questa sarà più grande e aumenterà con il numero di membri della serie. Non lo discuto e ho scritto di serie di lunghezza variabile. Tali serie saranno non stazionarie. In breve, tutto dipende dalla suddivisione della serie iniziale, ma la serie iniziale è stazionaria.
La suddividevo in intervalli di 3 centesimi, ora non ricordo, forse per questo, ho ottenuto un'incoerenza intorno allo zero. Il punto è che le frequenze tendono all'HP.
AlexEro, ne ho già scritto qui.
La facilità di calcolo non è un criterio di stazionarietà.
L'esempio della moneta (1,-1) è la somma cumulativa: se una serie di un lancio, la varianza della somma cumulativa è 1; se due lanci, è 2, se tre lanci, è quasi 4, e così via. Cioè, la varianza dipende dalla lunghezza della serie.
Ora, confrontatelo con il processo di lancio di una moneta: per quante volte la lanciate, la varianza è 1, cioè non dipende dalla lunghezza della serie.
Nella risposta precedente: considerando una serie di lunghezza variabile state considerando una nuova serie, che è incondizionatamente non stazionaria.
L'esempio con una moneta (1,-1) è una somma cumulativa: se una serie di un lancio, la varianza della somma cumulativa è 1; se due lanci, è 2, Se tre lanci, sono quasi 4., e così via.
È evidente, Timbo, che non hai mai contato nulla con le mani (e la testa). In quale primer ha letto questo meraviglioso risultato? Un altro miracolo timboviano?
Nella risposta precedente: considerando una serie di lunghezza variabile state considerando una nuova serie, che è incondizionatamente non stazionaria.
Sto considerando una passeggiata casuale, che, oh meraviglia!!!, è un processo non stazionario dopo tutto. Qualsiasi fetta della stessa lunghezza - sarebbe rumore, che è dove abbiamo iniziato.
Ci sono ancora due dei più duri professionisti là fuori che credono fermamente che il cammino casuale sia un processo stazionario. Ma sono già stanchi di "sistemare le cose" e difficilmente ammetteranno di aver fatto qualcosa di stupido.
È evidente, Timbo, che non hai mai contato nulla con le mani (e la testa). In quale primer ha letto questo meraviglioso risultato? Un altro miracolo timboviano?
Dai, dai, dai, dai, dai... Com'è il "tuo" cammino casuale, ancora stazionario o non più così stazionario? Che ne dite di "semi-stazionario"? Un po' come se tu non stessi esattamente sputando sciocchezze per una dozzina di pagine di fila, per salvare la faccia, ma anche per avvicinarti allo stato reale delle cose allo stesso tempo.
È evidente, Timbo, che non hai mai contato nulla con le mani (e la testa). In quale primer ha letto questo meraviglioso risultato? Un altro miracolo di Timbo?
Ti propongo un accordo: io riduco la varianza a "quasi 3" e tu ammetti che il vagabondaggio casuale "quasi" non è stazionario.
Tutto dipende da quale serie considerare. Una somma cumulativa di lunghezza indefinita non è una serie, una serie è una discretizzazione dell'originale. È questa discretizzazione che può rendere la nuova serie non stazionaria. O viceversa, può rendere una serie stazionaria non stazionaria. Ma la serie originale è ferma.
Esperienza 25... Come non è una serie? Quindi il prezzo del petrolio o di qualsiasi azione non è una serie? Voglio dire che possono essere rappresentati come una serie di incrementi giornalieri. Dimmi che stai esagerando...
Non facciamo i capricci e guardiamo le definizioni:
Una serie temporale è una sequenza ordinata nel tempo di valori di qualche variabile arbitraria. Ogni singolo valore di una data variabile è chiamato conteggio della serie temporale.
Come può un totale cumulativo non essere conforme a questa definizione?