una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 89

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Jhonny 17.07.06:40
<br/ translate="no"> Se ho capito bene, questo non è corretto perché le deviazioni per 2/3 sono contate da un'altra linea di regressione. Provate a costruire un canale a una certa lunghezza e un altro a 2/3 e vedrete che le linee non coincidono e quindi la somma delle deviazioni sarà diversa (forse è questo che intendevate?). Per quanto ho capito la varianza o l'RMS stesso non può essere usato per calcolare i valori successivi poiché ogni nuova barra dà una nuova linea e cambia l'intera varianza, in teoria non può essere calcolato dalla varianza ottenuta sulla barra precedente. Mi sembra di essere riuscito a tenerne conto in questo ciclo e anche il plot del canale di due terzi sembra ok (quando si calcolano i coefficienti di regressione si calcola anche la somma dei quadrati del CB e la somma del CB stesso quindi possiamo usarli per calcolare la dispersione sulla barra successiva, ma la dispersione stessa non ha funzionato) ma quando ho fatto il file RMS e ho guardato più attentamente ho trovato alcune cose strane che accadono su ogni 3 barre.(anche se mi sembra di aver tenuto conto del movimento ineguale di 2/3 limiti di intervallo)


A un certo punto ero pronto ad ammettere che devo ricalcolare i parametri della regressione lineare e l'RMS su 2/3 di un canale (tecnicamente non ci sono problemi qui). Ma ora ho dei dubbi. Quando il canale diventa ovvio, diventa sempre meglio come una profezia che si autoavvera. Allo stesso tempo, l'RMS sta diventando più piccolo (il prezzo cammina sempre più precisamente all'interno dei confini del canale). Questo è probabilmente ciò che stiamo testando quando richiediamo che i 2/3 di un canale abbiano un RMS maggiore rispetto all'intera lunghezza del canale (il canale è lo stesso in entrambi i casi). Probabilmente a un certo punto controllerò anche l'opzione con il nuovo calcolo dei parametri LR e RMS a 2/3 del campione.
 
2 Rosh
Per esempio, un canale che si sviluppa secondo questo scenario non sarebbe preso in considerazione dal criterio RMS2/3>RMSCO, anche se penso che l'ultimo terzo non cada fuori dall'intervallo del 99%
 
Man mano che il canale diventa evidente, diventa sempre meglio come una profezia che si autoavvera. Allo stesso tempo, l'RMS diventa più piccolo (il prezzo si muove sempre più accuratamente all'interno dei confini del canale). Immagino che sia quello che stiamo testando quando richiediamo che i 2/3 di un canale abbiano un RMS maggiore della lunghezza dell'intero canale (il canale è lo stesso in entrambi i casi).

Assolutamente d'accordo.
 
Интересно... А я решил эту задачу не много инече, нашел в нете разложение в ряд функции нормального распределения(12 строк) и считаю вероятность с точностью до второго знака, не знаю может это замедлит расчет(к эксперту тока подбираюсь), если будет интересно могу выложить кусочек кода...

Ho anche trovato un calcolo quantile sul sito ALGLIB.SOURCES.RU. Ma in qualche modo non c'erano 12 linee e una funzione richiedeva il calcolo di altre. Ne ho già scritto in questo thread. Quindi penso che l'approccio utilizzato in questo sito avrebbe rallentato l'Expert Advisor. Quindi, se avete effettivamente 12 righe di codice che fanno la stessa cosa, allora tutti sarebbero interessati a leggerle. Uso una tabella quantile con 3 cifre decimali. Penso che 2 decimali non cambieranno l'intero quadro del lavoro, ma sarà utile per tutti.


Saluti a tutti.
E calcolo i quantili della distribuzione di Student in UNA linea di codice (intendo una linea per ogni quantile). Gli errori della versione "Excel" del calcolo sono nella quarta cifra, a condizione che n>=30. Posso pubblicarlo qui perché tutti lo vedano, o mandarlo per "email" - come dici tu.
 
2 Rosh
Un canale che si sviluppa in questo scenario, per esempio, non sarebbe preso in considerazione dall'RMS2/3>RMS, anche se penso che l'ultimo terzo non cadrebbe fuori dall'intervallo del 99%


Capisco che l'immagine è stata disegnata manualmente, come posso vedere che il CCO2/3 < RMS.
 
E calcolo i quantili della distribuzione di Student in UNA linea di codice

Una linea può essere fatta anche qui. Mettetelo in giro. :-)
 
Интересно... А я решил эту задачу не много инече, нашел в нете разложение в ряд функции нормального распределения(12 строк) и считаю вероятность с точностью до второго знака, не знаю может это замедлит расчет(к эксперту тока подбираюсь), если будет интересно могу выложить кусочек кода...

Я тоже находил в инете расчёт квантилей на сайте ALGLIB.SOURCES.RU. Но там как-то совсем не 12 строк оказалось и одна функция ещё требовала расчёта других. Я про это писал в этой же ветке ранее. Так что думаю, что подход, использованный на этом сайте, внёс бы свою лепту в торможение работы эксперта. Так что если Вы действительно обладаете 12 строками кода, которые делают то де самое, то всем будет интересно ознакомиться с ними. Я использую таблицу квантилей с 3-мя знаками после запятой. Думаю, что 2 знака после запятой не изменят принципиально всю картину работы, но польза будет всем.


Saluti a tutti.
E calcolo i quantili della distribuzione di Student in UNA linea di codice (intendo una linea per ogni quantile). Gli errori della versione "Excel" del calcolo sono nella quarta cifra, a condizione che n>=30. Posso pubblicarlo qui perché tutti lo vedano, o mandarlo per "email" - come dici tu.



Sarebbe interessante dare un'occhiata. Ho implementato la funzione di distribuzione normale in modo schietto - attraverso un array di numeri. Volevo fare lo stesso per la distribuzione di Student, ma ancora una volta ho guardato la differenza tra la distribuzione normale e quella di Student e ho sputato - "se non c'è differenza - perché pagare di più".
 
<br / translate="no">Prendo atto che l'immagine è stata disegnata a mano, come posso vedere a occhio che CKO2/3 < CKO.

Naturalmente l'ho fatto manualmente, non ho perso tempo a cercare una situazione del genere sul grafico, ho detto che in linea di principio è possibile e la selezione sul criterio CCO2/3>SCO lo taglierà fuori ma mi sembra che non ne valga la pena
 
А я рассчитываю квантили распределения Стьюдента в ОДНУ СТРОЧКУ КОДА

Una linea può essere usata anche qui. Mettetelo in giro. :-) 



deltaY_P90=(1.57/n+1.6447)*CKO; deltaY_P95=(2.47/n+1.9595)*CKO; deltaY_P99=(6.0/n-MathPow(0.32/n,0.8)+2.5758)*CKO;



Dove deltaY è la metà della larghezza di banda dell'incertezza
n - numero di gradi di libertà

Per ogni quantile ho derivato delle formule semplificate. Non posso allegare una foto dei grafici degli errori. Stimate voi stessi gli errori.

1...828384858687888990919293949596...309
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