una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 87
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Come pensi che sia derivata questa formula? È la vecchia maniera. Neanche io lo sapevo prima.
Mi chiedo come usi carta e penna?
Come pensi che sia derivata questa formula? Esattamente con questo metodo "del nonno". Neanche io lo sapevo prima.
Mi chiedo come usi carta e penna?
Se intendi quello che mi hanno dato per calcolare l'RMS, la prassi consolidata in questo thread non mi permette di postare il risultato qui. Risponderò alla lettera :). L'indirizzo era in principio presente in alcuni dei miei codici su questo forum.
Mi sembra che la setta (mi piace la tua definizione) abbia riunito una squadra molto intelligente. Ci capiamo a livello di idee. E tutti sono in grado di scrivere in MQL. Vale la pena, date queste circostanze, postare il codice qui?
Vladislav ha suggerito di evitare qualsiasi azione che possa essere utile agli scrocconi. Ed eravamo tutti d'accordo.
Se hai un forte desiderio di condividere il tuo lavoro, fallo in modo mirato via e-mail.
Un'altra cosa. Una cosa che non capisco è questa: СКО2/3[N]=({D[N]-D[2N/3]}/{N-2N/3})^0.5
Per come la vedo io, nelle tue notazioni, RMS2/3[N]=(D[2N/3])^0.5
O, se si cerca di rappresentarla come una differenza:
СКО2/3[N]=({S[N]-S[последняя треть]}/{2N/3})^0.5
Non c'è dubbio. Tranne la varianza d'errore D(E) e la diffusione dell'errore R(E).
Sono fatto così. Sono contento che ci siano più persone che usano anche carta e penna.
E mi fa doppiamente piacere che anche tu sostenga la pratica consolidata in questo thread.
E mi fa doppiamente piacere che anche tu sostenga la pratica consolidata in questo thread.
Allo stesso modo :)
Ecco un'immagine di una delle varianti della somma di probabilità. Mostra anche i livelli di Murray, questi ultimi sono disegnati in 1 a causa della mancanza di buffer.
http://kursovye-diplomy.narod.ru/ERO_CKO.rar
Penso di aver trovato il motivo per cui non posso caricare una foto su MQL4.com, sembra essere un bug del browser (Opera9). Uso Explorer per controllare se il testo e il file vuoto sono ok, ma quando ho caricato il file, ci sono voluti 60 secondi ed è apparso il messaggio "BOLT you, young man". Il tempo per un'operazione non dovrebbe superare i 60 secondi, ma credo che Internet sia troppo lento oggi.
1.Per quanto ho capito, uno dei criteri per la selezione del canale è la più piccola varianza dell'errore di regressione, che non mi sembra del tutto corretto. Cioè, secondo me, i canali dovrebbero essere confrontati, per esempio, per coefficiente di determinazione o numero di gradazioni distinguibili di risposta, e prendere il canale con coefficiente maggiore.
2.Anche se si prende come base la varianza dell'errore di regressione, come si calcola il più piccolo? Per quanto ho capito, dato che la varianza dell'errore è un valore casuale, si può separare una classe, un gruppo di quelli più piccoli che saranno statisticamente indistinguibili l'uno dall'altro secondo gli intervalli di confidenza chi-quadrato. E come possiamo selezionare da questo gruppo ciò di cui abbiamo bisogno?
3.Di nuovo, la domanda sulla staffa 2\3 riguarda la precisione del numero 2\3. Perché non dire 5\8 o qualche altro numero. Quanto sarebbero significative le deviazioni da questo numero. Ricordo che Vladislav ha parlato di approssimazione del campione 2\3. Forse ha qualche criterio per scegliere la precisione?
4. Poiché dobbiamo confrontare sko2\3 e sko del campione di regressione, e queste sono di nuovo variabili casuali, abbiamo di nuovo a che fare con casi limite quando non possiamo dire definitivamente che sko2\3 è più meno o uguale a sko. Cosa fare con questo gruppo di canali?
5. Ancora una volta la domanda che ho fatto. Possiamo parlare di adeguatezza del modello di regressione creato da ANC (secondo Bulashev) quando si risponde ai seguenti punti:
La distribuzione dell'errore di regressione è vicina alla normalità
L'aspettativa matematica dell'errore di regressione è vicina a 0
Varianza dell'errore - costante
Errori - indipendenti, autocorrelazione vicina a 0
Poiché, anche se potrei sbagliarmi, ho notato che nessuno controlla i canali per queste condizioni, mi piacerebbe sapere perché, sotto quali presupposti, o solo per ridurre il numero di calcoli?
Grazie in anticipo per le risposte
Rispettosamente.
La scelta dei criteri di selezione dei canali è la vostra creatività. In generale, qualsiasi strategia si basa sul modello e sulla logica. Vladislav ha condiviso il modello. Ho lasciato la logica a ciascuno per trovare la propria. E i criteri - l'elemento base per prendere decisioni con logica. Creare.
Vladislav prende la versione peggiore di questa classe.
La scelta della precisione della staffa è determinata dalla precisione statistica della sua definizione. Lei stesso ha detto che è una variabile casuale.
Ha davvero importanza? Non importa quanti canali si ottengono, se ne può usare solo uno (intendo dalla classe di quelli vicini). E quello è borderline, cioè il peggiore di quelli accettabili. Poiché la decisione da prendere è comunque probabilistica, un errore di enumerazione non influisce su nulla. È come una linea di confine tra il bene e il male - tutti sono d'accordo che sono poli diversi, ma ognuno disegna la linea di confine da solo. :-)
Dato che, anche se potrei sbagliarmi, ho notato che nessuno controlla i canali per queste condizioni, vorrei sapere perché, su quali presupposti, o solo per ridurre il numero di calcoli?
Se ti interessa come scienziato, fai una ricerca e definisci se queste condizioni sono soddisfatte o no. Tuttavia, penso che questo tentativo fallirà già nella fase di determinazione della natura della distribuzione degli errori. Il mercato non vi permetterà di godere della legge dei grandi numeri. I canali emergono e crollano non appena i più si sono resi conto che è emersa una tendenza.
Se ti interessa un modello funzionante, allora prendi tutto questo come assioma, implementa questo modello programmaticamente e il mercato stesso ti mostrerà se il tuo insieme di assiomi è giusto o no.