FORTS: strategie e come implementarle - pagina 18
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1. Sei particolarmente dotato e ti piace scrivere per soldi, scrivi dove sarai pagato.
2 . Dite a tutti come implementare tutto questo in MT5 e lo leggeremo ))
1. Beh, questo tiro è fuori bersaglio. Non mi piace scrivere articoli, e non sono un buon narratore (a differenza di te).
2. Ti riferisci di nuovo a te stesso al plurale? Andiamo, tutti hanno dei difetti dopo tutto... Se conoscete abbastanza bene MQL5, e non solo "per sentito dire", sapete com'è. La cosa principale è studiare la lingua, non scherzare con quei maledetti quiz e diesis e basta con le tue stronzate.
Prival-2:
MQL è un linguaggio limitato e non credo che tu possa dimostrare che è meglio di C++, C#, come se ci fossero limiti dell'immaginazione del programmatore, mentre tu non li hai...
3. La sfacciataggine in generale. È come venire a casa tua e dire al tuo ospite: "I tuoi figli sono stupidi bastardi, e tua moglie è brutta come la vita, e le sue guance sono troppo salate...".
Molto dipende da come sarà implementato l'arbitraggio. Un po' prima nel thread ci sono degli screenshot dei pali (se non sono stati cancellati anch'essi, date un'occhiata). Si costruisce l'arbitraggio tra due simboli, un mercato è stretto, l'altro è quasi vuoto + spread enorme. C'è solo una via d'uscita se avete un enorme desiderio di commerciare questa particolare coppia. Si mette la prima gamba (dei limitatori in un bicchiere vuoto) e si aspetta quando si riempie, appena si riempie, si prende la seconda gamba sul mercato in un bicchiere denso.
Si scopre che in un bicchiere si sta sull'asc, e nell'altro bicchiere si colpisce l'asc. Di conseguenza, avreste un delta di ask-ask.
Facciamo accordi opposti. Per esempio, dopo aver attivato il limite di acquisto (al prezzo Ask) apriamo immediatamente un'operazione di vendita sul mercato (al prezzo Bid). Non è così?
Cioè, abbiamo bisogno di costruire due delta: il primo per comprare lo spread Ask1-Bid2, il secondo per vendere lo spread Bid1-Ask2.
Molto dipende da come sarà implementato l'arbitraggio. Un po' prima nel thread ci sono degli screenshot dei pali (se non sono stati cancellati anch'essi, date un'occhiata). Si costruisce l'arbitraggio tra due simboli, un mercato è stretto, l'altro è quasi vuoto + spread enorme. C'è solo una via d'uscita se avete un enorme desiderio di commerciare questa particolare coppia. Mettete la prima gamba (dei limitatori in un bicchiere vuoto) e aspettate che si riempia, appena si riempie, prendete la seconda gamba sul mercato in un bicchiere denso.
Si scopre che in un bicchiere si sta sull'asc, e nell'altro bicchiere si colpisce l'asc. Di conseguenza, avrete un delta ask-ask.
E ci sono alcuni che vogliono ridurre lo slippage e prendere più volume, quindi prendono diversi ordini simultaneamente, per esempio in futures con scadenza diversa + spot + opzione e così via.
Allora gli arbitraggisti potrebbero rimanere senza gambe
Non confondere le persone!
Sulla modellazione? Come lo modellerai? C'è una soluzione molto migliore, una vera storia del bicchiere e delle zecche. Prendilo e costruisci il tuo TS su quella storia, senza modellare.
Z.U. È un peccato che i moderatori cancellino i post. Siete stati privati dell'informazione dove e come potete prendere quella storia...
Noi, invece, facciamo il contrario. Per esempio, una volta scattato il limite di acquisto (al prezzo Ask), apriamo immediatamente un'operazione di vendita sul mercato (al prezzo Bid). Non è così?
Cioè, abbiamo bisogno di costruire due delta: il primo per comprare lo spread Ask1-Bid2, il secondo per vendere lo spread Bid1-Ask2.
Purtroppo gli utenti di MT conoscono e comprendono molto male il mercato. Ancora una volta, fate attenzione. Guardate il mercato reale. Lo screenshot qui sotto.
Frecce disegnate appositamente per chiarire. Perché molti qui (ragazzi intelligenti) non l'hanno visto negli occhi, ma possono solo speculare. Tutti possiamo, tutti sappiamo e tutti possiamo fare.
Questa è la schermata di vetro reale di venerdì 10:03:00.
Si può vedere che solo un affare ha avuto luogo entro tre minuti (numero 3), qualcuno ha comprato e qualcuno ha venduto a 56,40 per un lotto. Inoltre, è chiaro che c'è un market maker su entrambi i lati del prezzo con un lotto (56,55 e 56,12). L'unico modo per comprare/vendere sul mercato in una coppa del genere è quello di essere ipercommercializzati da Limits. Cioè mettere un limite in vendita a 56,54 e il secondo a 56.11 per comprare e aspettare quando qualche idiota colpisce il mercato e si riempie (come se avesse una storia in MT tutto funziona e non capisce che analizza candele che sono costruiti da ultimi prezzi (numero 1, e questo lotto è stato preso e più volume per il commercio in questo luogo e a questo prezzo non è), e che i limitatori in piscina può spostare (e spostare molto rapidamente, si stava di fronte a voi si trovava, ecc).
Quindi stai sul mercato con limite a 56,54, ti vendono una gamba, e compri la seconda gamba ad un altro mercato (è troppo stretto, non hai uno spread così selvaggio). E dato che state comprando sul mercato, state colpendo l'asc.
Si scopre delta, è ask-ask per questa variante della costruzione del robot.
P-4, Prival-2.
Non partecipi al BFI?
Solo per spirito competitivo...
Cosa c'entra il "rack" nel bicchiere.
Se compri entrambi gli strumenti, allora chiedi pure. Se vendi entrambi gli strumenti, allora fai un'offerta. Se compri uno e vendi l'altro, allora chiedi un'offerta.
La formula delta non dipende dai tipi di ORDINI utilizzati nell'operazione di trading, ma dal TIPO dell'operazione di trading.
Non confondere le persone!
No, non lo fa. Ho dato una spiegazione sopra. E' solo che, per quanto mi ricordo, è così. MT non ti permette di mettere limiti allo spread (diventa bid e/o ask). Non solo, per proteggersi dall'arbitraggio, MT ha anche introdotto un livello freez...
Nessuno mi sta privando di informazioni. Ho una storia reale del mercato delle scommesse per tutti i futures per molti anni. Ho anche un tester che emula un ambiente di trading completo basato sulla storia delle scommesse e mi permette di testare le strategie di livello II. C'è anche l'hardware del server appropriato, su cui volano anche le strategie più pesanti. Naturalmente questo non è MT. Tuttavia sono qui e penso che MetaTrader sia un buon terminale.
E io l'ho fatto. Rimuovi i link a un posto dove puoi ottenerlo gratuitamente (non molti sul forum sanno che c'è una storia dello stack e che puoi lavorarci). Penso anche che MT non sia un cattivo terminale, ma non è amichevole per i trader, specialmente per coloro che erano soliti guadagnare sul forex.
Anch'io sono qui su questo forum, perché sono grato a MT per quello che mi ha insegnato. E non l'ho lasciato per la bella vita. Quando si è parlato di MT5, gli sviluppatori hanno dichiarato che non ci sono e non ci saranno tick. Quante copie sono state rotte per questo https://www.mql5.com/ru/forum/1031 Il tempo ci ha giudicato. Ora risulta essere una svolta, nuovi orizzonti di test.
https://www.mql5.com/ru/forum/40960#comment_1376999
Ho visto quanta sporcizia è stata versata a causa di ciò, sono stati emessi divieti a destra e a manca...
Si scopre che si sta sull'asc a 56,54, è stato versato, così hai venduto una gamba, il secondo deve comprare in un altro bicchiere (è stretto, non c'è un tale spread pazzo). E dato che state comprando sul mercato, state battendo l'asc.