Teorema sulla presenza di memoria nelle sequenze casuali - pagina 15
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Scavare i pali è un chiaro segno di "borsa di studio".
Vendono un cappello invisibile su internet. Nasconde bene le orecchie d'asino.
Sapete di cosa si tratta questo "teorema"?
Anche se non capisco qualcosa, questo non mi dà il diritto di dire che è un'eresia.
È solo una scusa per lavorare di più sull'argomento.
Ha creato un EA basato sul teorema. Lo sto testando ora nel tester.
Ecco il grafico:
Linea orizzontale - dimensione degli arresti di protezione, offset - periodo in barre
Ecco i risultati degli attaccanti:
Ha creato un EA basato sul teorema. Per ora lo sto provando nel tester.
Sarà molto poco sorprendente se un'occhiata più da vicino all'EA risulterà che non c'è nessun accenno al teorema in esso, proprio come nel gioco con i dadi del primo post.
O che l'EA si basa sullo slancio.
Sarà molto poco sorprendente se uno sguardo più attento all'EA rivela che non c'è nemmeno un accenno al teorema, proprio come nel gioco dei dadi del primo post.
Tuttavia, avete fallito con la vostra "borsa di studio". L'Expert Advisor conferma ancora una volta che le serie temporali dei prezzi hanno una memoria, se l'analisi dei valori passati della serie ad una profondità di almeno due. Pertanto, tali risultati sono ottenuti anche in avanti. Tuttavia, mi aspettavo che il payoff atteso fosse meno volatile.
O che l'Expert Advisor lavora su Momentum.
Tuttavia, avete fallito con le vostre "non sorprese". L'Expert Advisor conferma ancora una volta che le serie temporali dei prezzi hanno una memoria, se si analizzano i valori passati della serie ad una profondità di almeno due. Pertanto, tali risultati sono ottenuti anche in avanti. Tuttavia, mi aspettavo che l'aspettativa matematica fosse più sobria.
Quasi. Cioè più semplice - differenze nei prezzi di apertura dei bar. Di conseguenza, l'Expert Advisor non ha indicatori né oscillatori TA. Ci sono solo tre parametri di input, e quindi l'ottimizzazione completa su tutta la gamma è solo 6000 passaggi. La velocità di test è veloce perché non vengono utilizzati indicatori TA e la modalità di test è in base ai prezzi di apertura delle barre.Ora state sperimentando con dati che non sono casuali. Ma tu hai tutto in una pila... Anche questo non è sorprendente. Inoltre, è noto da tempo che anche su dati casuali, ma di un intervallo limitato, ci può essere profitto (sulla storia).
La differenza tra due prezzi è il momentum, che sia sotto forma di indicatore o direttamente nell'Expert Advisor.
Test in avanti. Dobbiamo vedere come sono ordinati i risultati dei test. Dovremmo ordinare i risultati per redditività del backtest e guardare quelli a termine qui invece del fatto che ci sono forward redditizi. Come è ordinata la tabella?
Lì... Oltre al Momentum, il terminale ha un mucchio di altri indicatori: stocastico, rsi, ecc. ecc.
A proposito, c'è un intero libro sulla stocastica con teorie e prove che è incredibilmente redditizia.
O un capitolo (che è anche non insignificante) in qualche libro, non ricordo esattamente, scusate.