L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1381

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Yuriy Asaulenko:

Sì, non lui, maAleksey Vyazmikin. Errore mio.

(Scalare, sì, certo, ma non smettono di essere prezzi).

Sono arrivato alla conclusione molto tempo fa che il prezzo non è un f-from e non capisco cosa, quindi perderò solo le informazioni, e il risultato sarà peggiore.

Non posso risolvere il problema, non ho idee. Forse puoi darmi un suggerimento?
 
Maxim Dmitrievsky:

Sono arrivato alla conclusione molto tempo fa che il prezzo non è una funzione e non capisce cos'è, quindi anche se lo proibisci, perderà solo informazioni e basta, e di conseguenza il risultato peggiorerà.

Non posso risolvere il problema, non ho idee. Forse puoi darmi un suggerimento?

Hai mai masticato la carta cruda?

Potrebbe aiutarvi tra una decina d'anni))).

 
Maxim Dmitrievsky:

Sono arrivato alla conclusione molto tempo fa che il prezzo non è una funzione e non capisce niente, quindi anche se lo proibisci, perderà solo informazioni e basta, e di conseguenza il risultato sarà peggiore.

Ecco il problema del ridimensionamento... Non riesco a risolvere il problema, non ho idee. Forse puoi darmi un suggerimento?

Nel codice, che è stato pubblicato l'altro giorno, c'è una linea con il ridimensionamento, prima del NS to feed.

while i < LenHist:
    x = []
    for j in range(0, 20): #Подготовка данных для НС
        x.append((SD.history[i-j][c.c]/SD.history[i][c.c]-1)*1000)

    out = MLP.Predict([x]) # запрашиваем прогноз НС
    if out >= 3.0:
        i = Long(i)       
        tmp.append('L')
    elif out <= -3.0:
        i = Short(i)        
        tmp.append('S')
    i += 1

Per un NS di 20 ingressi. Il rapporto (1000) può essere qualsiasi cosa che piaccia al NS. E così via.

 
Yuriy Asaulenko:

Nel codice che ho postato l'altro giorno, c'è una linea con il ridimensionamento prima che sia dato in pasto all'NS.

Per NS di 20 ingressi. Il rapporto (1000) può essere qualsiasi cosa piaccia al NS. Va più o meno così.

quindi si tratta di 20 incrementi moltiplicati per 1000

 
Maxim Dmitrievsky:

quindi sono 20 incrementi moltiplicati per 1.000.

Quali incrementi? Si tratta di una sequenza di prezzi in scala, in questo caso Close. Tutti i rapporti della sequenza sono conservati invariati.

 
Dividere

SD.history[i-j][c.c]/SD.history[i][c.c]

i-j clausola di prezzo sull'i-esimo è un ritornante

si ottengono 20 ritorni con ritardo da 1 a 20, poi si moltiplica per 1000 per qualche motivo
 
Maxim Dmitrievsky:
Dividere

SD.history[i-j][c.c]/SD.history[i][c.c]

i-j prezzo i-j è un ritornante

si ottengono 20 ritorni con ritardo da 1 a 20, poi si moltiplica per 1000 per qualche motivo

Non ho familiarità con i ritorni. Non ho familiarità con questa terminologia)). Si tratta di un semplice riporto a zero del sistema di coordinate e del ridimensionamento.

Moltiplichiamo per 1000 in modo che i numeri all'ingresso NS siano in scala normale (non piccola). )) Impostare il coefficiente come desiderato, a seconda della gamma dinamica degli ingressi NS o forestali.

 
Yuriy Asaulenko:

Non sono a conoscenza dei ritorni. Non ho familiarità con la terminologia). È un semplice azzeramento e ridimensionamento del sistema di coordinate.

Moltiplichiamo per 1000 in modo che i numeri all'ingresso NS siano in scala normale (non fine). )) Qualunque sia il coefficiente desiderato, è quello che si imposta, a seconda della gamma dinamica degli ingressi NS o forestali.

Quando si divide un prezzo per uno vicino con un ritardo, si tratta di un ritorno, cioè l'aumento del prezzo con un determinato ritardo.

 
Maxim Dmitrievsky:

Quando si divide un prezzo per un prezzo vicino con un certo ritardo, questo è un ritorno, cioè un aumento di prezzo con un dato ritardo.

L'intera serie è divisa per Close(0), cioè il punto zero della serie è sempre 1 - questo ci porta alla stessa scala per tutti i campioni. Sottrarre 1 da ogni termine della serie - portare la serie all'origine. Moltiplicare per il fattore di scala (1000), per far corrispondere l'intervallo all'ingresso NS.

Non ti piace, non usarlo).

 
Yuriy Asaulenko:

Lì, l'intera riga è divisa per Close(0), cioè il punto zero della riga è sempre 1. Sottrarre 1 da ogni termine di riga - portare la riga all'origine. Moltiplicare per il fattore di scala (1000), per far corrispondere l'intervallo all'ingresso NS.

No, non ti piace, non applicarlo).

No, sto solo dicendo che si tratta di ritorni, puoi mettere log() invece di -1, succederà la stessa cosa, cioè logreturns. Questa perdita di informazioni è molto significativa, dato che ne avete solo 20.

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