L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2710

 
Aleksey Vyazmikin #:

Quindi lasciamo perdere per ora, non usiamo le serie temporali così come vengono utilizzate.

Non ho altro da usare, quindi le userò. La classificazione delle serie temporali non è andata da nessuna parte. Utilizza una terminologia propria, come ad esempio attributi piuttosto che eventi.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Non ho altro da usare, quindi li userò. La classificazione delle serie temporali non è andata da nessuna parte. Utilizza la propria terminologia, come ad esempio gli attributi piuttosto che gli eventi.

Gli eventi sono descritti da tratti.

Un tratto/predicatore/caratteristica può essere un insieme di dati o il risultato dell'elaborazione di tali dati.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Gli eventi sono descritti da attributi.

Un tratto/predicatore/caratteristica può essere un insieme di dati o il risultato dell'elaborazione di tali dati.

ARRESTARE
 
Maxim Dmitrievsky #:
FERMATEVI.

Non volete imparare ed espandere la vostra coscienza - bene - è una scelta di tutti.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Penso di aver capito quello che la gente non capisce, ecco il diagramma, dovrebbe essere più chiaro.

(a proposito dell'immagine) per farlo funzionare, i prezzi dovrebbero essere letti da destra a sinistra :-) e questo non è uno scherzo

 
Aleksey Vyazmikin #:

Penso di aver capito quello che la gente non capisce, ecco il diagramma, dovrebbe essere più chiaro.

Questa immagine è la tua idea?

 
Maxim Kuznetsov #:

(a proposito dell'immagine) per far funzionare il sistema, i prezzi devono essere letti da destra a sinistra :-) e non è uno scherzo

Non sono sicuro di averti capito, ma se il punto è che gli eventi recenti hanno un impatto maggiore rispetto a quelli passati, allora sono d'accordo.

Quindi, il sistema è a ciclo chiuso: l'input è costituito anche dai dati del grafico.

 
mytarmailS #:

questa immagine è una tua idea?

L'idea riguarda più che altro l'implementazione, l'immagine mostra i dati di cui stiamo parlando.

 
Aleksey Vyazmikin #:

L'idea riguarda più che altro l'implementazione, l'immagine mostra di quali dati stiamo parlando.

E qual è l'idea di implementazione?
 
Aleksey Vyazmikin #:

Non sono sicuro di aver capito il suo punto di vista, ma se il punto è che gli eventi recenti hanno più spesso un impatto maggiore di quelli passati, allora sono d'accordo.

Quindi, il sistema è un sistema chiuso - i dati del grafico sono anche alimentati dall'input.

Quando l'"evento" arriva (diventa evidente o si riflette nel calendario passato) è troppo tardi per correre a negoziare qualcosa da qualche parte. Nella vostra immagine "il prezzo ha raggiunto l'ATR D1" è già la conseguenza, il finale, le persone serie hanno fatto tutti gli acquisti/vendite, quindi si può fare trading solo sul rumore.

Questo è lo schema che corrisponde alla lettura in tempo inverso, da destra a sinistra: "il prezzo sta andando da qualche parte" -> "comprato/venduto" -> "accidenti, giro a zig zag" -> "notizie, emozioni" :-) .... ma ipoteticamente può essere utilizzato alimentando le quotazioni anche da destra a sinistra, allora le conseguenze rivelate si avvicinano ai predittori ricercati e alcuni di essi possono anche essere utilizzati.