L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2716
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Uno dei motivi è quello di aumentare l'orizzonte di previsione, perché se si determina la causa con un'alta probabilità, si può prendere immediatamente in considerazione il risultato. Di conseguenza, sarà possibile posizionare TP e SL in modo più preciso, il che aumenterà la matrice delle aspettative e renderà uno strumento di lavoro un test graal.
Il risultato dell'elaborazione dei dati è lo stesso. La dimensionalità e il tipo di dati sono gli stessi. È possibile ipotizzare che dietro alcune sequenze di prezzi ci siano degli eventi e chiamare questa sequenza un evento, ma a mio avviso il termine sarebbe confuso. Si tratta di un'accezione troppo generica di evento, mentre nell'accezione comune si tratta ancora di azioni concrete). E la tipologia di questi eventi e dei prezzi è molto diversa.
Il risultato dell'elaborazione dei dati è lo stesso. La dimensionalità e il tipo di dati sono gli stessi. È possibile ipotizzare che dietro ad alcune sequenze di prezzi ci siano degli eventi e chiamare questa sequenza un evento, ma a mio avviso il termine sarebbe confuso. Si tratta di un'accezione troppo generica di evento, mentre nell'accezione comune si tratta ancora di azioni concrete). E la tipologia di questi eventi e dei prezzi è molto diversa.
Non sto imponendo nulla.
Prima ho scritto e mostrato che gli eventi attivano le azioni. Gli eventi stessi sono una conseguenza di altri eventi.
Non sto imponendo nulla.
Ho scritto e mostrato prima che gli eventi attivano le azioni. Gli eventi stessi sono una conseguenza di altri eventi.
Quindi un certo risultato della totalità degli eventi))))
Allora un risultato certo di un insieme di eventi))))
Gli eventi saranno inseriti nel modello per l'addestramento, e lì saranno combinati :)
Gli eventi saranno inseriti nel modello per l'addestramento, e lì copuleranno già :)
Quindi forza, alimentatelo e mostratemi cosa avete ottenuto, quante volte possiamo parlare del nulla?
Beh, vieni a mostrarci quello che hai, non possiamo continuare a parlare di niente.
Dovete farlo in questo modo - e discutere i dettagli della realizzazione, e non c'è nessuno con cui discuterne.
Quindi me ne vado. Ho sprecato troppo tempo in sermoni.
Il risultato dell'elaborazione dei dati è lo stesso. La dimensionalità e il tipo di dati sono gli stessi. È possibile ipotizzare che dietro ad alcune sequenze di prezzi ci siano degli eventi e chiamare questa sequenza un evento, ma a mio avviso il termine sarebbe confuso. Si tratta di un'accezione troppo generica di evento, mentre nell'accezione comune si tratta ancora di azioni concrete). E la tipologia di questi eventi e dei prezzi è molto diversa.
Per qualche motivo nessuno chiama la corteccia di betulla un evento. La corteccia di betulla è un oggetto con delle proprietà. Può essere suddivisa in elementi. Appartiene alla classe "corteccia d'albero". La connessione di parti della corteccia tra loro non è un evento. Se qualcosa nella corteccia spiega qualcos'altro nella corteccia, anche questo non è un evento.
Beh, almeno è diventato chiaro cosa si intende con gli eventi di Alexei. In generale, non c'è nulla di molto critico nella differenza dei termini, la cosa principale è capirli, naturalmente è meglio capirli fino in fondo, ma in questo ambiente è difficile. Non c'è garanzia che altri termini siano interpretati allo stesso modo.
In generale, un evento è un pattern di prezzo, trovato come segnale e come tendenza apparente o forse come onda. Se ho capito bene, questi pattern trovati vengono inseriti nel ciclo di formazione successivo come pattern di riferimento, e poi viene creata una nuova serie di pattern, con la speranza che queste nuove regole siano migliori di quelle vecchie in termini di profitto.
Beh, almeno è diventato chiaro cosa si intende con gli eventi di Alexei. In generale, non c'è nulla di molto critico nella differenza dei termini, la cosa principale è capirli, naturalmente è meglio capirli fino in fondo, ma in questo ambiente è difficile. Non c'è garanzia che gli altri termini siano interpretati allo stesso modo.
In generale, un evento è un pattern di prezzo, trovato come segnale e come tendenza apparente o forse come onda. E così capisco che questi pattern trovati entrano nel ciclo successivo di formazione come pattern di riferimento, se ovviamente ho capito tutto correttamente, e poi si crea una nuova serie di pattern di eventi, con la speranza che queste nuove regole siano migliori di quelle vecchie in termini di profitto.
Per qualche motivo nessuno chiama la corteccia di betulla un evento. La corteccia di betulla è un oggetto con delle proprietà.