L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2703

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Aleksey Vyazmikin #:

Ecco, è quello che ho detto: capire l'altro è un'impresa patetica.

È possibile competere. Ci sono quotazioni di MQ per MT5, basta decidere il segnale per prendere una decisione - il segnale su cui saranno trasmesse le informazioni per calcolare il modello. Non ho imparato nulla sul Forex - i predittori sono stati tutti realizzati per Si - sarà divertente osservare la loro universalità.

Il vincitore sarà determinato tra sei mesi sulla base dei risultati di trading.

Non è possibile fare un test? Bisogna fare trading per mezzo anno?
 
mytarmailS #:
Non è possibile testarlo? È necessario fare trading per mezzo anno?

Per non essere tentati di adattare la storia.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Beh, così non sei tentato di renderlo adatto alla storia.

Non ho motivi o tentazioni, è un'auto-illusione.
 
mytarmailS #:
Non ho alcun motivo o tentazione di imbrogliare me stesso.

Non è plausibile - lei vuole"competere", non solo confrontare i risultati - da qui le condizioni che ho suggerito.

Sono interessato a confrontare i risultati, in modo da poterli testare sulla storia. Riesci a pensare a una funzione per attivare il modello, o devo suggerirla io?

 
Aleksey Vyazmikin #:

Non è plausibile: si vuole"competere", non solo confrontare i risultati - da qui i termini che ho suggerito.

Sono interessato a confrontare i risultati, in modo da poterli testare sulla storia. Le viene in mente una funzione di attivazione del modello o devo suggerirla io?

Funzione di attivazione del modello?
Non ho più voglia di competere).
 
mytarmailS #:
Funzione di attivazione del modello?
Non ho più voglia di competere)

Suggerite la vostra variante: l'impulsività è improduttiva.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Proponete la vostra versione: l'impulsività è improduttiva.

Per esempio...
Prendete un modello e insegnate al modello a prevedere se il modello funzionerà o meno...
Creare un set di dati. Non ci saranno molti dati, e questo è un bene.
È quello che state facendo, se ricordo bene. Penso che lo stiate facendo bene.

Suggerisco di prendere un modello di rimbalzo dei prezzi dal mashka, o quello che preferite....

 
mytarmailS #:
Ad esempio.
Prendete un modello e insegnate al modello a prevedere se il modello funzionerà o meno...
Creare un set di dati. Non ci saranno molti dati, e questo è un bene...
È quello che state facendo, se ricordo bene. Penso che lo stiate facendo bene.

Ti suggerisco di prendere il modello di rimbalzo del prezzo, o qualsiasi modello che ti piace....

A mio avviso, questa è la funzione dell'attivazione del modello: una regola rigorosa al verificarsi della quale il modello si avvia e produce una previsione.

Allora forse dovreste adottare la strategia del mio articolo?

//+-----------------------------------------------------------------+
//| Возвращает сигнал на покупку или продажу - базовая стратегия
//+-----------------------------------------------------------------+
bool Signal()
{
//Сбрасываем Флаг блокировки открытия позиций
   SellPrIMA=false;  //Открывать отложенный ордер на продажу
   BuyPrIMA=false;   //Открывать отложенный ордер на покупку
   SellNow=false;    //Открывать ордер с рынка на продажу
   BuyNow=false;     //Открывать ордер с рынка на покупку
   bool Signal=false;//результат работы функции
   int BarN=0;       //Число баров без касания МА
   if(iOpen(Symbol(),Signal_MA_TF,0)>MA_Signal(0) && iLow(Symbol(),Signal_MA_TF,1)>MA_Signal(1))
   {
      for(int i=2; i<100; i++)
      {
         if(iLow(Symbol(),Signal_MA_TF,i)>MA_Signal(i))break;//На этом цикле уже был отработан сигнал
         if(iClose(Symbol(),Signal_MA_TF,i+1)<MA_Signal(i+1) && iClose(Symbol(),Signal_MA_TF,i)>=MA_Signal(i))
         {
            for(int x=i+1; x<100; x++)
            {
               if(iLow(Symbol(),Signal_MA_TF,x)>MA_Signal(x))break;//На этом цикле уже был отработан сигнал
               if(iHigh(Symbol(),Signal_MA_TF,x)<MA_Signal(x))
               {
                  BarN=x;
                  BuyNow=true;
                  break;
               }
            }
         }
      }
   }
   if(iOpen(Symbol(),Signal_MA_TF,0)<MA_Signal(0) && iHigh(Symbol(),Signal_MA_TF,1)<MA_Signal(1))
   {
      for(int i=2; i<100; i++)
      {
         if(iHigh(Symbol(),Signal_MA_TF,i)<MA_Signal(i))break;//На этом цикле уже был отработан сигнал
         if(iClose(Symbol(),Signal_MA_TF,i+1)>MA_Signal(i+1) && iClose(Symbol(),Signal_MA_TF,i)<=MA_Signal(i))
         {
            for(int x=i+1; x<100; x++)
            {
               if(iHigh(Symbol(),Signal_MA_TF,x)<MA_Signal(x))break;//На этом цикле уже был отработан сигнал
               if(iLow(Symbol(),Signal_MA_TF,x)>MA_Signal(x))
               {
                  BarN=x;
                  SellNow=true;
                  break;
               }
            }
         }
      }
   }
   if(BuyNow==true || SellNow==true)Signal=true;
   return Signal;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//|Получим значение буфера индикатора handle_MA_Signal               |
//+------------------------------------------------------------------+
double MA_Signal(int index)
{
   double MA[1];
   ResetLastError();
   if(CopyBuffer(handle_MA_Signal,0,index,1,MA)<0)
   {
      PrintFormat("Failed to copy data from the handle_MA_Signal indicator, error code %d",GetLastError());
      return(0.0);
   }
//return NormalizeDouble(MA[0],Digits());
   return MA[0];
}


E in generale, potete utilizzare questo Expert Advisor - beh, lo migliorerete per voi stessi, il legame con R, ma ci sarà una somiglianza nei risultati dei punti di decisione.

 
Aleksey Vyazmikin #:

A mio avviso, questa è la funzione dell'attivazione del modello: una regola rigorosa al verificarsi della quale il modello si avvia e produce una previsione.

Allora forse dovremmo adottare la strategia del mio articolo?


E in generale, è possibile utilizzare questo Expert Advisor - beh, è possibile perfezionarlo da soli, collegandolo a R, ma ci sarà una somiglianza nei risultati dei punti di decisione.

Puoi pubblicare un file CSV per l'allenamento (con le risposte) e per il test (senza risposte)?
 
elibrarius #:
Non puoi pubblicare un file CSV per l'allenamento (con le risposte) e per il test (senza risposte)?

In questo modo ognuno ha predittori diversi - questo è il problema.

Se si tratta di stabilire chi è più bravo a usare quello che ha, la questione è diversa.

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