L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3094
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Le formule di MT sono semplici, tutto ciò che si trova qui può essere estratto e replicato.
https://www.mql5.com/ru/articles/1486
MT ha fornito una strana formula:
Payoff atteso =(ProfitTrades / TotalTrades) * (GrossProfit / ProfitTrades) -(LossTrades / TotalTrades) * (GrossLoss / LossTrades) ridurre il colore evidenziato, si otterrà così
Payoff atteso = Profitto lordo / Totale operazioni - Perdita lorda / Totale operazioni = (Profitto lordo - Perdita lorda / Totale operazioni)
(Profitto lordo - Perdita lorda) / TotaleCessioni = Saldo / TotaleCessioni
E questo è tutto!!! ))
In conclusione
Saldo*EP = saldo * fabs( saldo / numero di operazioni)
Altri 2 indicatori (con ProfitFactor e MaximalDrawDown) per analogia.
Se fate un confronto, sarebbe interessante conoscere il risultato.
Sono profondamente convinto che se la stessa cosa potesse essere calcolata con una formula primitiva, come ad esempio
saldo*EP = saldo * fabs( saldo / numero di operazioni)
nessuno si occuperebbe di formazione, di controvalidazione e di molte altre cose. non stanno inventando tutto questo da una dolce vita.
Le formule di MT sono semplici, tutto ciò che si trova qui può essere estratto e replicato.
https://www.mql5.com/ru/articles/1486
https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/algotrading/testing_report#recovery_factor
https://www.mql5.com/ru/forum/4485
Quello che ho descritto in #30913 non è realizzabile in linea di principio nei tester di metaquote. Il tester di metaquote non riguarda affatto la riqualificazione, si può facilmente ottenere un TC riqualificato.
Quello che ho descritto in #30913 non è realizzabile in linea di principio nei tester di metaquote. Il tester metaquote non riguarda affatto la riqualificazione, si può facilmente ottenere un TC riqualificato.
Sono profondamente convinto che se la stessa cosa potesse essere calcolata con una formula primitiva, come ad esempio
Saldo*EP = saldo * fabs( saldo / numero di operazioni)
allora nessuno si occuperebbe di formazione, di controvalidazione e di molte altre cose. non stanno inventando tutto questo da una dolce vita.
Questo pacchetto calcola in base a Sharpe, ma scrivono che è possibile utilizzare qualsiasi altra metrica.
E il suggerimento era di confrontarle per vedere qual è la migliore.
Non sto parlando del tester, ma di formule per valutare il risultato ottenuto. È possibile scriverle facilmente in R e scegliere il modello migliore utilizzando tali formule. È molto meglio dell'errore di classificazione, perché tiene conto del profitto, e Bal*RF mostrerà anche il modello con un drawdown minimo e un buon equilibrio.
Sopra avete scritto che R è stato rimosso.
Non ci sono problemi con R come strumento. Problemi con il cervello.
Problemi cerebrali.
Definizioni più fedeli e più gentili sarebbero gradite.))))) I moschi di ognuno sono diversi)))) E il peso non conta)
Sarebbe bello con definizioni più leali e gentili.))))) Moshi è diverso per tutti)))) E il peso non conta)
In realtà sto parlando del mio cervello, non di quello di altre persone
Bene, ho finalmente scritto il codice...
I primi test mostrano che funziona...
Sarebbe bello con definizioni più leali e gentili.))))) Moshi è diverso per tutti)))) E il peso non conta)
si chiama marketing aggressivo, ma che ne capisci?