L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3099
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sono d'accordo con quanto evidenziato
non tutti ne hanno uno:
No, non neura (il suo processore preferirebbe bollire piuttosto che trovare una soluzione del genere), l'ho fatto io.
Si sappia che i MO non sono diversi dagli altri, la percentuale di successo è in media la stessa (circa zero, ma a volte si va avanti)
Imho ovviamente, ma anche con o senza MO, per costruire un TS stabile e funzionante, è necessario avere almeno un modello approssimativo del processo di pricing dell'asset finanziario negoziato. E nell'ambito di questo modello, utilizzando le sue peculiarità, costruire il TS. Altrimenti, costruire un TS, a mio avviso, equivale a sparare a un passero con gli occhi bendati e le orecchie chiuse.
Imho naturalmente, ma con o senza MO, per costruire un TC stabile e funzionante.
Malevich, andiamo.
Ottenere un segnale è solo il 10% del lavoro.
C'è molto di più.
Per esempio, bisogna rendersi conto che un quotista non vuole che i suoi soldi vengano spremuti.
Ma non vale la pena di sperare in un vero e proprio successo se si mostra un bel colpo d'occhio.
Il sistema funzionerà con successo solo se il quotista si renderà conto che, contrastando il TSK, i redditi dei trader aumentano enormemente sul mercato.....
allora e solo allora potremo fare progetti per il futuro.
Ovviamente, ma anche con o senza MO, per costruire un TS stabile e funzionante è necessario disporre di un modello almeno approssimativo del processo di determinazione del prezzo dell'attività finanziaria negoziata. E nell'ambito di questo modello, utilizzando le sue peculiarità, costruire il TS. Altrimenti, costruire un TS, a mio avviso, equivale a sparare a un passero con gli occhi bendati e le orecchie chiuse.
Anche nell'ambito delle valute più semplici dei Paesi in via di sviluppo è praticamente irrealizzabile, ci sono troppi parametri e ci sono difficoltà nella loro formalizzazione)))), e il compito del modello di pricing della valuta come asset ha già più di 200 anni))))) Finora le soluzioni sono private e solo per un breve periodo di tempo. E dopo questo termine compaiono nuove ipotesi, che annullano in parte quelle vecchie)))))
Ovviamente, ma anche con o senza MO, per costruire un TS stabile e funzionante, è necessario disporre di un modello almeno approssimativo del processo di determinazione del prezzo dell'attività finanziaria negoziata. E nell'ambito di questo modello, utilizzando le sue peculiarità, costruire il TS. Altrimenti, costruire un TS, a mio avviso, assomiglia a sparare a un passero con gli occhi bendati e le orecchie chiuse.
Cosa c'è di sbagliato in sb
)))) +
Buon modello)
Anche nell'ambito delle valute più semplici dei Paesi in via di sviluppo è praticamente irrealizzabile, i parametri sono troppi e la loro formalizzazione è difficile)))) e il problema del modello di determinazione del prezzo della moneta come asset ha già più di 200 anni)))) Finora le soluzioni sono private e solo per un breve periodo di tempo. E dopo questo termine compaiono nuove ipotesi, che annullano in parte quelle vecchie)))))
Naturalmente non stiamo parlando di modelli quantitativi precisi. Altrimenti non avrebbe senso continuare a creare TS - costruire un modello del genere per il rublo, calcolare come cambierà il tasso di cambio nei prossimi due anni e sedersi sotto il sole, sulla spiaggia, da qualche parte a Bali.
Il punto era creare almeno un modello qualitativo approssimativo di determinazione del prezzo delle attività finanziarie e basarsi su di esso per creare TS, almeno usando metodi MO, almeno inventando qualcosa dalla propria testa.
Cosa c'è di sbagliato nel SB
La prima approssimazione approssimativa di un tale modello è naturalmente la SB. Ma la SB generata da una moneta simmetrica non ha a) le code spesse b) la non stazionarietà dei rendimenti. Inoltre, il trading sullo SB implica a priori l'impossibilità di ottenere profitti in presenza di spread.
Di conseguenza, un'approssimazione più accurata a tale modello qualitativo di pricing di un'attività finanziaria dovrebbe avere, innanzitutto, una qualche piccola giustificazione economica, che porti alla comparsa di code spesse e non stazionarietà nei rendimenti. Beh, e almeno in teoria permetterebbe di ottenere profitti.
Imho ovviamente.
La prima approssimazione approssimativa di un tale modello è naturalmente la SB. Ma la SB generata da una moneta simmetrica non ha a) code spesse b) non ha non stazionarietà nei rendimenti. Inoltre, il trading sullo SB implica a priori l'impossibilità di ottenere profitti in presenza di spread.
Di conseguenza, un'approssimazione più accurata a tale modello qualitativo di pricing di un'attività finanziaria dovrebbe avere, innanzitutto, una qualche piccola giustificazione economica, che porti alla comparsa di code spesse e non stazionarietà nei rendimenti. Beh, e almeno in teoria permette di ottenere profitti.
Imho ovviamente.